public override void Calculate(int index)
{
if (barTime == M1.OpenTime.LastValue)
{
return;
}
barTime = MarketSeries.OpenTime.LastValue;
int prev = M1.OpenTime.GetIndexByExactTime(MarketSeries.OpenTime.Last(1));
int next = M1.OpenTime.GetIndexByExactTime(barTime);
if (prev == -1 || next == -1)
{
return;
}
RunningStats tempStats = new RunningStats();
for (int i = prev; i < next; i++)
{
tempStats.Push(M1.Close[i]);
}
htfStats = htfStats + tempStats;
tempStats = null;
//上位の時間足の更新と重なったとき
int newIndexHtf = HTF.OpenTime.GetIndexByTime(barTime);
if (prevIndexHtf != newIndexHtf)
{
StatsQ.Enqueue(new RunningStats((long)htfStats.n, htfStats.M1, htfStats.M2, htfStats.M3, htfStats.M4));
if (StatsQ.Count > Period)
{
while (StatsQ.Count > Period)
{
StatsQ.Dequeue();
}
RunningStats totalStats = new RunningStats();
foreach (RunningStats stats in StatsQ)
{
totalStats = totalStats + stats;
}
double ma = totalStats.Mean();
double sd = totalStats.StdDev();
double skew = totalStats.Skewness();
double kurt = totalStats.Kurtosis();
totalStats = null;
for (int j = prevIndex; j < index; j++)
{
MA[j] = ma;
UPPER[j] = ma + sd * Variance;
LOWER[j] = ma - sd * Variance;
}
}
prevIndex = index;
prevIndexHtf = newIndexHtf;
htfStats.Clear();
}
}
protected override void Initialize()
{
StatsQ = new Queue <RunningStats>();
//---
prevIndex = -1;
prevIndexHtf = -1;
barTime = new DateTime(0);
HTF = MarketData.GetSeries(TF);
M1 = MarketData.GetSeries(TimeFrame.Minute);
htfStats = new RunningStats();
}
public static RunningStats operator +(RunningStats a, RunningStats b)
{
//
RunningStats combined = new RunningStats();
combined.n = a.n + b.n;
double delta = b.M1 - a.M1;
double delta2 = delta * delta;
double delta3 = delta * delta2;
double delta4 = delta2 * delta2;
combined.M1 = (a.n * a.M1 + b.n * b.M1) / combined.n;
combined.M2 = a.M2 + b.M2 + delta2 * a.n * b.n / combined.n;
combined.M3 = a.M3 + b.M3 + delta3 * a.n * b.n * (a.n - b.n) / (combined.n * combined.n);
combined.M3 += 3.0 * delta * (a.n * b.M2 - b.n * a.M2) / combined.n;
combined.M4 = a.M4 + b.M4 + delta4 * a.n * b.n * (a.n * a.n - a.n * b.n + b.n * b.n) / (combined.n * combined.n * combined.n);
combined.M4 += 6.0 * delta2 * (a.n * a.n * b.M2 + b.n * b.n * a.M2) / (combined.n * combined.n) + 4.0 * delta * (a.n * b.M3 - b.n * a.M3) / combined.n;
return(combined);
}
public override void Calculate(int index)
{
LVL0[index] = 0;
if (barTime == M1.OpenTime.LastValue)
{
return;
}
barTime = MarketSeries.OpenTime.LastValue;
// １分のバーインデックスを取得する。
// GetIndexByExactTime(時間) は、時刻からバーインデックスを取得する関数。
int prev = M1.OpenTime.GetIndexByExactTime(MarketSeries.OpenTime.Last(1));
int next = M1.OpenTime.GetIndexByExactTime(barTime);
if (prev == -1 || next == -1)
{
return;
}
// RunningStatsクラスは、平均、偏差平方和、偏差三乗和、偏差四乗和を計算し、
// 標準偏差、歪度、尖度を計算するクラス。また、計算結果のマージも行える。
RunningStats tempStats = new RunningStats();
// １分足データの統計情報をオンラインで計算する。
for (int i = prev; i < next; i++)
{
tempStats.Push(M1.Close[i]);
}
// 上位足の計算結果とマージする。
htfStats = htfStats + tempStats;
tempStats = null;
//上位の時間足の更新と重なったとき
int newIndexHtf = HTF.OpenTime.GetIndexByTime(barTime);
if (prevIndexHtf != newIndexHtf)
{
// 上位足の計算結果をリングバッファに追加する。
StatsQ.Enqueue(new RunningStats((long)htfStats.n, htfStats.M1, htfStats.M2, htfStats.M3, htfStats.M4));
// 指定期間以上バッファがたまったら、
if (StatsQ.Count > Period)
{
while (StatsQ.Count > Period)
{
StatsQ.Dequeue();
}
// 合計用のRunningStatsクラスを用意。
RunningStats totalStats = new RunningStats();
// 上位足指定期間分の計算結果をマージする。
foreach (RunningStats stats in StatsQ)
{
totalStats = totalStats + stats;
}
//上位足指定期間分の統計情報を求める。
double ma = totalStats.Mean();
//平均
double sd = totalStats.StdDev();
//標準偏差
double skew = totalStats.Skewness();
//歪度
double kurt = totalStats.Kurtosis();
//尖度
totalStats = null;
for (int j = prevIndex; j < index; j++)
{
SKEW[j] = skew;
KURT[j] = kurt;
}
}
prevIndex = index;
prevIndexHtf = newIndexHtf;
htfStats.Clear();
}
}
