private IList <double> ExecuteAll(ISecurity sec, IOptionSeries optSer)
{
if (sec == null)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
IList <double> basePrices = CommonStreamExecute(m_variableId + "_basePrices", m_variableId + "_basePriceHistory",
sec, m_repeatLastPx, true, false, new object[] { sec, optSer });
if (basePrices.Count > 0)
{
double px = basePrices[basePrices.Count - 1];
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, px);
m_displayPrice.Value = displayValue;
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(basePrices));
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION
/// </summary>
public double Execute(IOption opt, int barNum)
{
if ((opt == null) || (opt.UnderlyingAsset == null))
{
return(Double.NaN); // В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
}
int len = m_context.BarsCount;
if (len <= 0)
{
return(Double.NaN); // В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
}
if (len <= barNum)
{
string msg = String.Format("[{0}:{1}] (BarsCount <= barNum)! BarsCount:{2}; barNum:{3}",
m_context.Runtime.TradeName, GetType().Name, m_context.BarsCount, barNum);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
barNum = len - 1;
}
DateTime now = opt.UnderlyingAsset.Bars[barNum].Date;
double risk = CommonExecute(m_variableId + "_RiskN2", now, true, true, false, barNum, new object[] { opt });
//// [2015-07-15] Отключаю вывод отладочных сообщений в лог агента.
//if (barNum >= 0.9 * len)
//{
// string msg = String.Format("[{0}:{1}] barNum:{2}; risk:{3}; now:{4}",
// m_context.Runtime.TradeName, GetType().Name, barNum, risk, now.ToString("dd-MM-yyyy HH:mm:ss.fff"));
// m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
//}
// Просто заполнение свойства для отображения на UI
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum >= barsCount - 1)
{
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, risk);
m_displayRisk.Value = displayValue;
}
return(risk);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if ((!Double.IsNaN(m_strikeStep)) && (m_strikeStep > Double.Epsilon))
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
var tmp = (from p in pairs
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
if (tmp.Length > 1)
{
// Нормальная ситуация
pairs = tmp;
}
// [02-06-2016] PROD-2812 - Защита от ошибок при указании шага страйков
// В противном случае буду показывать все страйки (уже лежат в pairs).
// Это хотя бы позволит Пользователю продолжить работу.
}
if (pairs.Length < 2)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
double[] res = Context?.GetArray <double>(len) ?? new double[len];
var history = LocalHistory;
double prevK = Double.NaN;
for (int m = 0; m < len; m++)
{
DateTime now = sec.Bars[m].Date;
double ck;
if (history.TryGetValue(now, out ck))
{
prevK = ck;
res[m] = prevK;
}
else
{
double futPx = sec.Bars[m].Close;
// 0. Валидация диапазона
IOptionStrikePair left = pairs[0];
IOptionStrikePair right = pairs[pairs.Length - 1];
if ((futPx <= left.Strike + Double.Epsilon) || (right.Strike - Double.Epsilon <= futPx))
{
res[m] = Double.IsNaN(prevK) ? Constants.NaN : prevK;
continue;
}
// 1. Пробуем проверить середину серии в качестве кандидата на левую границу
int li = pairs.Length / 2;
if (pairs[li].Strike < futPx)
{
left = pairs[li];
}
else
{
li = 0;
}
// 2. Ищем правый страйк
double ratio = Double.NaN;
int leftIndex = Int32.MinValue, rightIndex = Int32.MaxValue;
for (int j = li; j < pairs.Length - 1; j++)
{
if ((pairs[j].Strike - Double.Epsilon <= futPx) && (futPx < pairs[j + 1].Strike))
{
left = pairs[j];
right = pairs[j + 1];
leftIndex = Math.Max(0, j + m_shiftStrike);
leftIndex = Math.Min(leftIndex, pairs.Length - 2);
rightIndex = Math.Max(1, j + 1 + m_shiftStrike);
rightIndex = Math.Min(rightIndex, pairs.Length - 1);
ratio = (futPx - left.Strike) / (right.Strike - left.Strike);
break;
}
}
if (ratio <= (1.0 - m_switchRatio))
{
prevK = pairs[leftIndex].Strike; // left.Strike;
res[m] = prevK;
history[now] = prevK;
}
else if (m_switchRatio <= ratio)
{
prevK = pairs[rightIndex].Strike; // right.Strike;
res[m] = prevK;
history[now] = prevK;
}
else
{
if (Double.IsNaN(prevK) || (prevK <= 0))
{
try
{
prevK = pairs[rightIndex].Strike; // right.Strike;
}
catch (IndexOutOfRangeException ioex)
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0} when trying to get StrikePair. rightIndex:{1}; pairs.Length:{2}; leftIndex:{3}; li:{4}; ratio:{5}; prevK:{6}; futPx:{7}; ticker:{8}",
ioex.GetType().FullName, rightIndex, pairs.Length, leftIndex, li, ratio, prevK, futPx, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
// Здесь ПОКА оставляю выброс исключения, чтобы ситуация с самозакрытием окон агента воспроизводилась.
throw;
}
res[m] = prevK;
history[now] = prevK;
}
else
{
res[m] = prevK;
// Надо ли здесь обновить history или это бессмысленно и расточительно???
}
}
}
//// "For some strange reason I didn't fill value at index m:" + m);
//if (DoubleUtil.IsZero(res[m]))
// m_context.Log("[DEBUG:CentralStrike] For some strange reason I didn't fill value at index m:" + m, MessageType.Error, true);
}
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, res[len - 1]);
m_displayPrice.Value = displayValue;
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.SECURITY, чтобы подключаться к источнику-БА
/// </summary>
public double Execute(ISecurity sec, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastPx)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevPx) ? Constants.NaN : m_prevPx;
}
Dictionary <DateTime, double> basePrices;
#region Get cache
{
string cashKey = VariableId + "_basePrices";
basePrices = Context.LoadObject(cashKey) as Dictionary <DateTime, double>;
if (basePrices == null)
{
basePrices = new Dictionary <DateTime, double>();
Context.StoreObject(cashKey, basePrices);
}
}
#endregion Get cache
if (sec == null)
{
return(failRes);
}
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
double px;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
if ((basePrices.TryGetValue(lastBarDate, out px)) && DoubleUtil.IsPositive(px))
{
m_prevPx = px;
// Раз мы нашли валидную цену в архиве, то можно обновить failRes
failRes = px;
}
// Цену в архиве нашли, теперь надо проверить свежие сведения.
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
#region switch(m_pxMode)
switch (m_pxMode)
{
case BasePxMode.FixedPx:
px = m_fixedPx;
m_prevPx = px;
break;
case BasePxMode.LastTrade:
if (sec.FinInfo.LastPrice.HasValue)
{
px = sec.FinInfo.LastPrice.Value;
m_prevPx = px;
}
else
{
px = failRes;
}
break;
case BasePxMode.BidAskMidPoint:
{
FinInfo info = sec.FinInfo;
if (info.Ask.HasValue && info.Bid.HasValue && info.AskSize.HasValue &&
info.BidSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0) && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = (info.Ask.Value + info.Bid.Value) / 2;
m_prevPx = px;
}
else if (info.Ask.HasValue && info.AskSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0))
{
px = info.Ask.Value;
m_prevPx = px;
}
else if (info.Bid.HasValue && info.BidSize.HasValue && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = info.Bid.Value;
m_prevPx = px;
}
else
{
// Приемлемо ли такое решение?
if (info.LastPrice.HasValue)
{
px = info.LastPrice.Value;
m_prevPx = px;
}
else
{
px = failRes;
}
}
}
break;
default:
throw new NotImplementedException("pxMode:" + m_pxMode);
}
#endregion switch(m_pxMode)
basePrices[lastBarDate] = px;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, px);
m_displayPrice.Value = displayValue;
return(px);
#endregion Process last bar(s)
}
}
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION_SERIES, чтобы подключаться к источнику-серии
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastPx)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevPx) ? Constants.NaN : m_prevPx;
}
if (optSer == null)
{
return(failRes);
}
switch (m_pxMode)
{
case BasePxMode.TheorPxBased:
{
Dictionary <DateTime, double> basePrices;
#region Get cache
{
string cashKey = VariableId + "_basePrices";
basePrices = Context.LoadObject(cashKey) as Dictionary <DateTime, double>;
if (basePrices == null)
{
basePrices = new Dictionary <DateTime, double>();
Context.StoreObject(cashKey, basePrices);
}
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
double px;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
if ((basePrices.TryGetValue(lastBarDate, out px)) && DoubleUtil.IsPositive(px))
{
m_prevPx = px;
// Раз мы нашли валидную цену в архиве, то можно обновить failRes
failRes = px;
}
// Цену в архиве нашли, теперь надо проверить свежие сведения.
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
IOptionStrikePair pair = pairs[pairs.Length / 2];
if ((pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice == null) ||
(pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice == null))
{
return(failRes);
}
double putPx = pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
double callPx = pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
px = callPx - putPx + pair.Strike;
m_prevPx = px;
basePrices[lastBarDate] = px;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, px);
m_displayPrice.Value = displayValue;
return(px);
#endregion Process last bar(s)
}
}
}
default:
return(Execute(optSer.UnderlyingAsset, barNum));
}
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!oldInfo.IsValidSmileParams)
{
string msg = String.Format("[{0}] SmileInfo must have valid smile params. IsValidSmileParams:{1}", GetType().Name, oldInfo.IsValidSmileParams);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(ivAtm))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции фьючерса
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции опционов
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
// 1. Если в позиции вообще нет опционов -- сразу выходим. Эффективную волатильность построить нельзя.
int posAmount = (from t in optPositions select(t.Item1.Count + t.Item2.Count)).Sum();
if (posAmount <= 0)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 2. TODO: посчитать позиции без учета синтетических фьючерсов. Если позиция только из синтетики -- выходим.
// 3. Вычисляем эффективную волатильность и заодно разбиваем позицию на длинные и короткие
// Но это имеет смысл только если сразу рисовать позу!!!
double effectiveLongIvAtm, effectiveShortIvAtm;
Tuple <ReadOnlyCollection <IPosition>, ReadOnlyCollection <IPosition> >[] longPositions;
Tuple <ReadOnlyCollection <IPosition>, ReadOnlyCollection <IPosition> >[] shortPositions;
bool ok = posMan.TryEstimateEffectiveIv(oldInfo, optSer, lastBarIndex,
out effectiveLongIvAtm, out effectiveShortIvAtm, out longPositions, out shortPositions);
if (!ok)
{
// Мы не смогли завершить алгоритм, но получили какую-то оценку волатильностей. Нарисуем ее?
if ((!DoubleUtil.IsPositive(effectiveLongIvAtm)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(effectiveShortIvAtm)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
}
Contract.Assert(longPositions != null, "longPositions==null ???");
Contract.Assert(shortPositions != null, "shortPositions==null ???");
double actualIv = ShowLongPositions ? effectiveLongIvAtm : effectiveShortIvAtm;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, actualIv);
m_displayIv.Value = displayValue;
Contract.Assert(DoubleUtil.IsPositive(actualIv), $"Это вообще что-то странное. Почему плохой айви? actualIv:{actualIv}");
// Это вообще что-то странное. Как так?
if (!DoubleUtil.IsPositive(actualIv))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 5. Подготавливаю улыбку (достаточно функции, без обвязки)
var lowSmileFunc = new SmileFunctionExtended(
SmileFunction5.TemplateFuncRiz4Nov1,
actualIv, oldInfo.SkewAtm, oldInfo.Shape, futPx, dT);
// 7. Подготавливаем графическое отображение позиции. Причем нам даже сплайн не нужен.
var actualPositions = ShowLongPositions ? longPositions : shortPositions;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
var tuple = actualPositions[j];
// На данном страйке позиций нет? Идем дальше.
if ((tuple.Item1.Count <= 0) && (tuple.Item2.Count <= 0))
{
continue;
}
double sigma;
if ((!lowSmileFunc.TryGetValue(pair.Strike, out sigma)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(sigma)))
{
// TODO: Это очень странно. Вывести в лог? Проигнорировать страйк?
sigma = actualIv;
}
var putPositions = tuple.Item1;
var callPositions = tuple.Item2;
double putQty = PositionsManager.GetTotalQty(putPositions);
double callQty = PositionsManager.GetTotalQty(callPositions);
int decimals = optSer.UnderlyingAsset.Decimals + 1;
double putPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, riskFreeRatePct, false);
double callPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, riskFreeRatePct, true);
string putPxStr = putPx.ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
string callPxStr = callPx.ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
// TODO: вывести в тултип дополнительные подробности о составе позиции на этом страйке
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n PutQty: {2}; CallQty: {3}\r\n PutPx: {4}; CallPx: {5}\r\n Total: {6}",
pair.Strike, sigma * Constants.PctMult, putQty, callQty, putPxStr, callPxStr, putQty + callQty);
ip.Value = new Point(pair.Strike, sigma);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(double price, double trueTimeToExpiry, IOptionSeries optSer, double ratePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//optSer.UnderlyingAsset.UpdateQueueData();
FinInfo bSecFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (bSecFinInfo.LastPrice == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = price;
// ФОРТС использует плоское календарное время
DateTime optExpiry = optSer.ExpirationDate.Date.Add(m_expiryTime);
double dT = (optExpiry - bSecFinInfo.LastUpdate).TotalYears();
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(trueTimeToExpiry) || (trueTimeToExpiry < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}] trueTimeToExpiry must be positive value. dT:{1}", GetType().Name, trueTimeToExpiry);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
double effectiveTime = m_rescaleTime ? trueTimeToExpiry : dT;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = (from pair in optSer.GetStrikePairs()
//orderby pair.Strike ascending -- уже отсортировано!
select pair).ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
//bool showPoint = true;
IOptionStrikePair sInfo = pairs[j];
double k = sInfo.Strike;
//// Сверхдалекие страйки игнорируем
//if ((k < m_minStrike) || (m_maxStrike < k))
//{
// showPoint = false;
//}
if ((sInfo.PutFinInfo == null) || (sInfo.CallFinInfo == null) ||
(!sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.PutFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value <= 0) ||
(!sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.CallFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value <= 0))
{
continue;
}
// Биржа шлет несогласованную улыбку
//double virtualExchangeF = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value - sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value + sInfo.Strike;
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Put))
{
double optSigma = sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value;
if (m_rescaleTime)
{
// optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, effectiveTime, optPx, 0, false);
optSigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(dT, optSigma, trueTimeToExpiry);
}
double optPx = sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice ?? Double.NaN;
//// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, optSigma);
//ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Cyan;
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}; Px:{2}\r\ndT:{3:0.000}; Date:{4}",
// k, Constants.PctMult * optSigma, optPx,
// FixedValue.ConvertToDisplayUnits(FixedValueMode.YearsAsDays, effectiveTime),
// bSecFinInfo.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
if (optSigma > 0)
{
// Это условие позволяет не вставлять точки с совпадающими абсциссами
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(optSigma);
}
}
}
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Call))
{
double optSigma = sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value;
if (m_rescaleTime)
{
// optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, effectiveTime, optPx, 0, false);
optSigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(dT, optSigma, trueTimeToExpiry);
}
double optPx = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice ?? Double.NaN;
//// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, optSigma);
//ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Cyan;
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}; Px:{2}\r\ndT:{3:0.000}; Date:{4}",
// k, Constants.PctMult * optSigma, optPx,
// FixedValue.ConvertToDisplayUnits(FixedValueMode.YearsAsDays, effectiveTime),
// bSecFinInfo.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
if (optSigma > 0)
{
// Это условие позволяет не вставлять точки с совпадающими абсциссами
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(optSigma);
}
}
}
}
#region 3. Строим сплайн по биржевой улыбке с узлами в страйках
NotAKnotCubicSpline spline = null, splineD1 = null;
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
splineD1 = spline.DeriveD1();
}
else
{
return(Constants.EmptySeries);
}
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("bSecFinInfo.LastUpdate:{0}; Bars.Last.Date:{1}\r\n\r\nException:{2}",
bSecFinInfo.LastUpdate, optSer.UnderlyingAsset.Bars[optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1].Date, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
#endregion 3. Строим сплайн по биржевой улыбке с узлами в страйках
#region 5. С помощью сплайна уже можно строить гладкую улыбку
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> strikePrices;
if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, -1, out strikePrices))
{
string msg = String.Format("[WARNING:{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
//for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
foreach (var kvp in strikePrices)
{
bool showPoint = (kvp.Value != null);
double k = kvp.Key;
double sigma;
if (!spline.TryGetValue(k, out sigma))
{
continue;
}
double vol = sigma;
if (Double.IsNaN(sigma) || Double.IsInfinity(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
continue;
}
InteractivePointLight ip;
if (m_showNodes && showPoint)
{
// Как правило, эта ветка вообще не используется,
// потому что я не смотрю узлы биржевой улыбки.
double optPx = Double.NaN;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tip = new InteractivePointActive(k, vol);
tip.IsActive = m_showNodes && showPoint;
tip.Geometry = Geometries.Ellipse;
tip.Color = AlphaColors.Cyan;
tip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:P2}; Px:{2}\r\ndT:{3:0.000}; Date:{4}",
k, vol, optPx,
FixedValue.ConvertToDisplayUnits(FixedValueMode.YearsAsDays, effectiveTime),
bSecFinInfo.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
ip = tip;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight(k, vol);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
controlPoints.Add(obj);
}
#endregion 5. С помощью сплайна уже можно строить гладкую улыбку
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = effectiveTime;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = splineD1;
res.Tag = info;
return(res);
}
public double Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.NaN);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.NaN);
}
if (!oldInfo.IsValidSmileParams)
{
string msg = String.Format("[{0}] SmileInfo must have valid smile params. IsValidSmileParams:{1}", GetType().Name, oldInfo.IsValidSmileParams);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.NaN);
}
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(ivAtm))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.NaN);
}
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции фьючерса
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции опционов
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
// 1. Если в позиции вообще нет опционов -- сразу выходим. Эффективную волатильность построить нельзя.
int posAmount = (from t in optPositions select(t.Item1.Count + t.Item2.Count)).Sum();
if (posAmount <= 0)
{
return(Constants.NaN);
}
// 3. Вычисляем эффективную волатильность и заодно разбиваем позицию на длинные и короткие
// Но это имеет смысл только если сразу рисовать позу!!!
double effectiveLongIvAtm, effectiveShortIvAtm;
bool ok = posMan.TryEstimateEffectiveIv(oldInfo, optSer, lastBarIndex,
out effectiveLongIvAtm, out effectiveShortIvAtm);
if (!ok)
{
return(Constants.NaN);
}
double res;
if (ShowLongPositions)
{
res = effectiveLongIvAtm;
}
else
{
res = effectiveShortIvAtm;
}
double disp = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, res);
m_displayIv.Value = disp;
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
