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Esempi in C# (CSharp) per QLNet Utils.sviVolatility
Linguaggio di programmazione:
C# (CSharp)
Spazio dei nomi/nome del pacchetto:
QLNet
Classe/tipologia:
Utils
Metodo/funzione:
sviVolatility
Esempi su hotexamples.com:
1
QLNet Utils.sviVolatility in C# (CSharp): 1 esempio trovato
. Questo è il miglior esempio reale in C# (CSharp) per
QLNet.Utils.sviVolatility
, estratto da progetti open source. Lo puoi valutare, per aiutarci a migliorare la qualità dei nostri esempi.
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QL_REQUIRE(30)
QL_FAIL(30)
close(30)
inflationPeriod(19)
blackFormula(16)
close_enough(11)
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sviTotalVariance(1)
sviVolatility(1)
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time2Date(1)
blackFormulaImpliedStdDevChambers(1)
blackFormulaVolDerivative(1)
incompleteBetaFunction(1)
Metodi utilizzati di frequente
QL_REQUIRE (30)
QL_FAIL (30)
close (30)
inflationPeriod (19)
blackFormula (16)
close_enough (11)
validateSabrParameters (7)
swap (7)
Get (7)
bachelierBlackFormula (6)
Metodi utilizzati di frequente
blackFormulaStdDevDerivative (6)
noOption (3)
previousWednesday (3)
liborEOM (3)
liborConvention (3)
inflationYearFraction (3)
toNullable (3)
effectiveFixedRate (3)
blackScholesTheta (3)
blackFormulaImpliedStdDev (3)
bachelierBlackFormulaStdDevDerivative (3)
unsafeSabrVolatility (2)
DividendVector (2)
GetMethodInfo (2)
shiftedSabrVolatility (2)
shiftedSabrNormalVolatility (2)
setCouponPricer (2)
sabrVolatility (2)
checkSviParameters (2)
binomialCoefficientLn (2)
Metodi utilizzati di frequente
bachelierBlackFormulaStdDevDerivative (3)
unsafeSabrVolatility (2)
DividendVector (2)
GetMethodInfo (2)
shiftedSabrVolatility (2)
shiftedSabrNormalVolatility (2)
setCouponPricer (2)
sabrVolatility (2)
checkSviParameters (2)
binomialCoefficientLn (2)
bachelierBlackFormulaImpliedVol (2)
Asinh (2)
euriborConvention (2)
dirtyPriceFromYield (2)
eurliborEOM (2)
BoundedLogGrid (2)
eurliborConvention (2)
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nextWednesday (1)
PeizerPrattMethod2Inversion (1)
PVDifference (1)
modifiedBesselFunction_i (1)
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sviTotalVariance (1)
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incompleteBetaFunction (1)
Metodi utilizzati di frequente
bachelierBlackFormulaImpliedVol (2)
Asinh (2)
euriborConvention (2)
dirtyPriceFromYield (2)
eurliborEOM (2)
BoundedLogGrid (2)
eurliborConvention (2)
euriborEOM (2)
nextWednesday (1)
PeizerPrattMethod2Inversion (1)
PVDifference (1)
modifiedBesselFunction_i (1)
dirtyPriceFromZSpreadFunction (1)
sviTotalVariance (1)
sviVolatility (1)
computeSimplexSize (1)
time2Date (1)
blackFormulaImpliedStdDevChambers (1)
blackFormulaVolDerivative (1)
incompleteBetaFunction (1)
Esempio n. 1
0
Mostra file
File:
SviInterpolation.cs
Progetto:
igitur/qlnet
public double volatility(double x) { return(Utils.sviVolatility(x, forward_, t_, params_)); }