HullAndWhiteOneFactor SwaptionHW1 in C# (CSharp): 4 esempi trovati. Questi sono i migliori esempi reali in C# (CSharp) per HullAndWhiteOneFactor.SwaptionHW1, estratti da progetti open source. Li puoi valutare, per aiutarci a migliorare la qualità dei nostri esempi.
Correlati
Related in langs
This class provides closed form pricing of for Swaptions (the holder has the right to pay the fixed rate and receive floating rate) using the HW1 factor model.