/// <summary> Функция находит ближайший экстремум слева, начиная поиск с левого края окна </summary>
/// <param name="flatNumber">Номер объекта в списке боковиков</param>
/// <returns>Свеча</returns>
private _CandleStruct FindClosestExtremum(int flatNumber)
{
int candlesPassed = 1;
FlatIdentifier currentFlat = flatList[flatNumber];
// Цикл выполняется, пока на найдётся подходящий экстремум либо не пройдёт константное число итераций
while (candlesPassed < _Constants.MaxFlatLeftExtremumDistance)
{
candlesPassed++;
int currentIndex = currentFlat.bounds.left.index - candlesPassed;
_CandleStruct closestExtremum = globalCandles[currentIndex];
if (globalCandles[currentIndex].index < 5)
{
return(globalCandles[0]);
}
if (closestExtremum.low < currentFlat.gMin - _Constants.FlatClassifyOffset * currentFlat.gMin && IsCandleLowerThanNearests(closestExtremum))
{
return(closestExtremum);
}
if (closestExtremum.high > currentFlat.gMax + _Constants.FlatClassifyOffset * currentFlat.gMax && IsCandleHigherThanNearests(closestExtremum))
{
return(closestExtremum);
}
}
logger.Trace("Extremum not found");
return(globalCandles[0]);
}
/// <summary> Находит свечу, определяющую сторону выхода боковика </summary>
/// <param name="flatNumber">Номер боковика</param>
/// <returns>Свеча снизу или сверху после движения</returns>
private _CandleStruct FindLeavingCandle(int flatNumber)
{
FlatIdentifier currentFlat = flatList[flatNumber];
int currentIndex = currentFlat.bounds.right.index + 1;
_CandleStruct result = globalCandles[currentIndex];
double priceOffset = currentFlat.mean * _Constants.LeavingCoeff;
double flatUpperBound = currentFlat.SDH + priceOffset;
double flatLowerBound = currentFlat.SDL - priceOffset;
if (flatNumber == flatsOverall - 1)
{
return(globalCandles[globalCandles.Count - 1]);
}
while (result.time != flatList[flatNumber + 1].bounds.right.time)
{
result = globalCandles[currentIndex];
if (result.high > flatUpperBound || result.low < flatLowerBound)
{
result = globalCandles[currentIndex];
return(result);
}
currentIndex++;
}
return(result);
}
/// <summary> Находит и устанавливает тейк-профит для флета, закрывающегося вниз на шорт </summary>
/// <param name="i">Индекс флета</param>
private void SetTakeProfitsForDownLeavingFlats(ref int i)
{
FlatIdentifier currentFlat = flatList[i];
FlatIdentifier nextFlat = flatList[i + 1];
int flatsToOpposite = 0;
currentFlat.takeProfitCandle.deltaPrice = double.PositiveInfinity;
while (currentFlat.leavingDirection == flatList[i + flatsToOpposite].leavingDirection && i + flatsToOpposite < flatsOverall - 1)
{
flatsToOpposite++;
}
for (int j = currentFlat.leavingCandle.index; j <= nextFlat.leavingCandle.index; j++)
{
if (globalCandles[j].low - currentFlat.leavingCandle.close < currentFlat.takeProfitCandle.deltaPrice)
{
_TakeProfitCandle takeProfit;
takeProfit.candle = globalCandles[j];
takeProfit.deltaDistance = globalCandles[j].index - currentFlat.leavingCandle.index;
takeProfit.deltaPrice = Math.Abs(currentFlat.leavingCandle.close - globalCandles[j].low);
currentFlat.takeProfitCandle = takeProfit;
}
}
flatList[i].takeProfitCandle = currentFlat.takeProfitCandle;
i += flatsToOpposite;
}
/// <summary> Основная функция, выполняющая поиск всех боковиков в глобальном списке свечей </summary>
public void FindAllFlats()
{
// Как правило, globalIterator хранит в себе индекс начала окна во всём датасете
for (int globalIterator = 0; globalIterator < globalCandles.Count - _Constants.NAperture * 2;)
{
FlatIdentifier flat = new FlatIdentifier();
flat.AssignAperture(aperture);
flat.Identify(); // Определяем начальное окно
// Если не определили боковик сходу
if (!flat.isFlat)
{
Printer printer = new Printer(flat);
printer.PrintReasonsApertureIsNotFlat();
globalIterator++;
MoveAperture(ref globalIterator);
continue;
}
while (flat.isFlat)
{
// ExpansionRate раз...
for (int j = 0; j < _Constants.ExpansionRate; j++)
{
// ЕСЛИ не конец данных
if (globalIterator + aperture.Count + 1 != globalCandles[globalCandles.Count - 1].index)
{
// ... расширяем окно на 1 свечу
ExtendAperture(globalIterator, ref aperture);
}
else
{
flatList.Add(flat);
flatsFound++;
return;
}
}
flat.AssignAperture(aperture);
flat.Identify(); // Identify() вызывает SetBounds(), если isFlat == true
if (flat.isFlat)
{
continue;
}
Printer printer = new Printer(flat);
printer.PrintReasonsApertureIsNotFlat();
flatList.Add(flat);
flatsFound++;
globalIterator += aperture.Count; // Переместить итератор на следующую после найденного окна свечу
MoveAperture(ref globalIterator);
}
}
}
/// <summary> Определяет, что предшествовало боковому движению </summary>
/// <param name="flat">Боковик</param>
/// <param name="flatNumber">Номер боковика</param>
/// <returns>Восходящий или нисходящий тренд</returns>
private Direction ClassifyFormedFrom(FlatIdentifier flat, int flatNumber)
{
_CandleStruct closestExtremum = FindClosestExtremum(flatNumber);
flat.formedFromCandle = closestExtremum;
logger.Trace($"[{flat.bounds.left.time} {flat.bounds.right.time}] Closest extremum in {flat.formedFromCandle.time}");
Direction result = closestExtremum.avg > flat.mean ? Direction.Up : Direction.Down;
flat.formedFrom = result;
return(result);
}
private void ClassifySlops(FlatIdentifier flat, double atan)
{
if (atan < _Constants.ArcTanThreshold && flat.formedFrom == flat.leavingDirection ||
atan >= _Constants.ArcTanThreshold && flat.formedFrom != flat.leavingDirection)
{
slopPositiveCounter++;
}
else
{
slopNegativeCounter++;
}
}
/// <summary>
/// Функция склеивает находящиеся близко друг к другу боковики
/// </summary>
public void UniteFlats()
{
for (int i = 1; i < flatsFound; i++)
{
FlatIdentifier currentFlat = flatList[i];
FlatIdentifier prevFlat = flatList[i - 1];
bool areFlatsInTheSameDay = currentFlat.bounds.left.date == prevFlat.bounds.left.date;
bool areFlatsTooClose = currentFlat.bounds.left.index - prevFlat.bounds.right.index <= _Constants.MinFlatGap;
bool areFlatsMeansRoughlyEqual = Math.Abs(currentFlat.mean - prevFlat.mean) <= _Constants.FlatsMeanOffset * (currentFlat.mean + prevFlat.mean) * 0.5;
bool isPrevFlatHasClosing = prevFlat.bounds.left.time != currentFlat.leavingCandle.time;
logger.Trace($"{prevFlat.candles[0].date}: [{prevFlat.bounds.left.time} {prevFlat.bounds.right.time}] " +
$"and [{currentFlat.bounds.left.time} {currentFlat.bounds.right.time}] " +
$"Day = {areFlatsInTheSameDay} Distance = {areFlatsTooClose} Means = {areFlatsMeansRoughlyEqual} PrevFlatCloseAtCurr = {isPrevFlatHasClosing}");
// ЕСЛИ левая граница предыдущего и левая граница текущего находятся в пределах одного дня
// И ЕСЛИ разница в свечах между левой границей текущего и правой границей предыдущего меьше ГАПА
// И ЕСЛИ разница в цене между мат. ожиданиями текущего и предыдущего <= (ОФФСЕТ * среднее между мат. ожиданиями обоих боковиков)
if (!areFlatsInTheSameDay || !areFlatsTooClose || !areFlatsMeansRoughlyEqual || !isPrevFlatHasClosing)
{
continue;
}
logger.Trace("Uniting");
List <_CandleStruct> newAperture = new List <_CandleStruct>(currentFlat.bounds.right.index - prevFlat.bounds.left.index);
for (int j = prevFlat.bounds.left.index; j <= currentFlat.bounds.right.index; j++)
{
newAperture.Add(globalCandles[j]);
}
FlatIdentifier newFlat = new FlatIdentifier();
newFlat.AssignAperture(newAperture);
newFlat.CalculateFlatProperties();
newFlat.bounds = newFlat.SetBounds(newFlat.candles[0], newFlat.candles[newFlat.candles.Count - 1]);
newFlat.SetBounds(newFlat.candles[0], newFlat.candles[newFlat.candles.Count - 1]);
flatList.RemoveRange(i - 1, 2);
flatList.Insert(i - 1, newFlat);
flatsFound--;
i++;
flatUnions++;
}
}
/// <summary> Определяет направление выхода боковика </summary>
/// <param name="flat">Объект боковика</param>
/// <param name="flatNumber">Номер объекта</param>
/// <returns>Вниз или вверх</returns>
private Direction ClassifyLeavingDirection(FlatIdentifier flat, int flatNumber)
{
_CandleStruct leavingCandle = FindLeavingCandle(flatNumber);
flat.leavingCandle = leavingCandle;
logger.Trace($"[{flat.bounds.left.time} {flat.bounds.right.time}]: Leaving to candle in {leavingCandle.time}");
if (leavingCandle.close > flat.mean)
{
const Direction result = Direction.Up;
flat.leavingDirection = Direction.Up;
return(result);
}
if (leavingCandle.close < flat.mean)
{
const Direction result = Direction.Down;
flat.leavingDirection = result;
return(result);
}
return(Direction.Neutral);
}
private double GetTangentForAscending(FlatIdentifier flat)
{
return((flat.candles[0].index - flat.formedFromCandle.index) / (flat.formedFromCandle.low - flat.mean));
}
private double CalculateTangentFromClosestExtremum(FlatIdentifier flat)
{
return(flat.formedFrom == Direction.Down ? GetTangentForDescending(flat) : GetTangentForAscending(flat));
}
private double CalculateArcTanFromClosestExtremum(FlatIdentifier flat)
{
return(Math.Atan(CalculateTangentFromClosestExtremum(flat)));
}
public Printer(FlatIdentifier flat) : this()
{
this.flat = flat;
}
