public override object DeserializeProperty(XmlNode parent)
{
var sets = new List<MultyTimeframeIndexSettings>();
foreach (var child in parent.ChildNodes)
{
if (child is XmlElement == false) continue;
var node = (XmlElement) child;
if (node.Name != "chartSeries") continue;
var set = new MultyTimeframeIndexSettings();
set.chartId = node.Attributes["chartId"].Value;
set.FullyQualifiedSeriesDestName = node.Attributes["seriesDest"].Value;
set.FullyQualifiedSeriesSrcName = node.Attributes["seriesSrc"].Value;
set.TimeframeAndSymbol = node.Attributes["tfSmb"].Value;
set.DiverType = (IndicatorDiver.DivergenceType)
Enum.Parse(typeof(IndicatorDiver.DivergenceType), node.Attributes["diverType"].Value);
set.maxPastExtremum = node.Attributes["maxPastExtr"].Value.ToInt();
set.periodExtremum = node.Attributes["periodExtremum"].Value.ToInt();
set.marginUpper = node.Attributes["marginUpper"].Value.ToDoubleUniform();
set.marginLower = node.Attributes["marginLower"].Value.ToDoubleUniform();
sets.Add(set);
}
return sets;
}
public override object DeserializeProperty(XmlNode parent)
{
var sets = new List <MultyTimeframeIndexSettings>();
foreach (var child in parent.ChildNodes)
{
if (child is XmlElement == false)
{
continue;
}
var node = (XmlElement)child;
if (node.Name != "chartSeries")
{
continue;
}
var set = new MultyTimeframeIndexSettings();
set.chartId = node.Attributes["chartId"].Value;
set.FullyQualifiedSeriesDestName = node.Attributes["seriesDest"].Value;
set.FullyQualifiedSeriesSrcName = node.Attributes["seriesSrc"].Value;
set.TimeframeAndSymbol = node.Attributes["tfSmb"].Value;
set.DiverType = (IndicatorDiver.DivergenceType)
Enum.Parse(typeof(IndicatorDiver.DivergenceType), node.Attributes["diverType"].Value);
set.maxPastExtremum = node.Attributes["maxPastExtr"].Value.ToInt();
set.periodExtremum = node.Attributes["periodExtremum"].Value.ToInt();
set.marginUpper = node.Attributes["marginUpper"].Value.ToDoubleUniform();
set.marginLower = node.Attributes["marginLower"].Value.ToDoubleUniform();
sets.Add(set);
}
return(sets);
}
/// <summary>
/// построить дивергенции
/// </summary>
private void BuildDivers(MultyTimeframeIndexSettings src, Dictionary <int, List <DiverMarker> > signs)
{
// получить диверы
var divers =
src.DiverType == IndicatorDiver.DivergenceType.Классические
? FindDivergencePointsClassic(src)
: FindDivergencePointsQuasi(src);
// добавить их в словарь
foreach (var diver in divers)
{
// пересчитать индекс свечки
var index = diver.end;
if (src.seriesDest is StockSeries)
{
var time = ((StockSeries)src.seriesDest).GetCandleOpenTimeByIndex(index);
index = owner.StockSeries.GetIndexByCandleOpen(time);
}
// создать для свечки список маркеров или добавить готовый
var marker = new DiverMarker(src.InverseDivergency ? -diver.sign : diver.sign,
src.TimeframeAndSymbol);
List <DiverMarker> markers;
signs.TryGetValue(index, out markers);
if (markers == null)
{
markers = new List <DiverMarker> {
marker
};
signs.Add(index, markers);
}
else
{
markers.Add(marker);
}
}
}
/// <summary>
/// Принять изменения
/// </summary>
private void BtnOkClick(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult = DialogResult.Cancel;
if (cbChart.SelectedIndex < 0) return;
var chart = (CandleChartControlTag)cbChart.Items[cbChart.SelectedIndex];
if (sets == null) sets = new MultyTimeframeIndexSettings();
sets.chartId = chart.chart.UniqueId;
sets.InverseDivergency = cbInverse.Checked;
sets.FullyQualifiedSeriesSrcName = cbSeriesSrc.Text;
sets.FullyQualifiedSeriesDestName = cbSeriesDest.Text;
sets.TimeframeAndSymbol = cbChart.Text;
sets.DiverType = (IndicatorDiver.DivergenceType)cbDiverType.SelectedItem;
sets.periodExtremum = tbPeriodExtremum.Text.ToInt();
sets.maxPastExtremum = tbMaxPastExtremum.Text.ToInt();
// интервал
var parts = tbIntervalMargins.Text.Split(new[] {' ', ',', ';', (char) 9},
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
if (parts.Length == 2)
{
sets.marginLower = (double)(parts[0].ToDecimalUniformSafe() ?? 0);
sets.marginUpper = (double)(parts[1].ToDecimalUniformSafe() ?? 0);
}
DialogResult = DialogResult.OK;
}
public SetupChartSeriesDlg(List<CandleChartControl> charts, MultyTimeframeIndexSettings sets)
: this()
{
this.charts = charts;
this.sets = sets;
}
private List<DiverSpan> FindDivergencePointsQuasi(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var divers = new List<DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
float? lastPeak = null;
var peakPrice = 0f;
var extremumSign = 0;
var startIndex = 0;
for (var i = 0; i < srcCount; i++)
{
var index = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var indexNext = i < srcCount ? (src.GetSourcePrice(i + 1) ?? 0) : index;
// если находимся в зоне перекупленности / перепроданности,
// если след. точка ниже (выше для перепроданности),
// если текущая точка выше последнего максимума (ниже минимума...)
var margUp = index >= src.marginUpper;
var margDn = index <= src.marginLower;
if ((margUp && indexNext < index &&
index > (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MinValue)) ||
(margDn && indexNext > index && index < (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MaxValue)))
{// + или - экстремум
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
extremumSign = margUp ? 1 : -1;
startIndex = i;
lastPeak = index;
continue;
}
if (!margUp && margDn == false)
{// конец отсчета экстремума
extremumSign = 0;
lastPeak = null;
continue;
}
// отсчет экстремума - сравнить дельту цены и дельту индекса
var deltaPrice = (src.GetDestPrice(i) ?? 0) - peakPrice;
var deltaIndex = index - lastPeak;
if (extremumSign > 0)
if (deltaPrice > 0 && deltaIndex < 0)
// медвежий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, -1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
if (extremumSign < 0)
if (deltaPrice < 0 && deltaIndex > 0)
// бычий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, 1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
}
return divers;
}
/// <summary>
/// построить дивергенции
/// </summary>
private void BuildDivers(MultyTimeframeIndexSettings src, Dictionary<int, List<DiverMarker>> signs)
{
// получить диверы
var divers =
src.DiverType == IndicatorDiver.DivergenceType.Классические
? FindDivergencePointsClassic(src)
: FindDivergencePointsQuasi(src);
// добавить их в словарь
foreach (var diver in divers)
{
// пересчитать индекс свечки
var index = diver.end;
if (src.seriesDest is StockSeries)
{
var time = ((StockSeries) src.seriesDest).GetCandleOpenTimeByIndex(index);
index = owner.StockSeries.GetIndexByCandleOpen(time);
}
// создать для свечки список маркеров или добавить готовый
var marker = new DiverMarker(src.InverseDivergency ? -diver.sign : diver.sign,
src.TimeframeAndSymbol);
List<DiverMarker> markers;
signs.TryGetValue(index, out markers);
if (markers == null)
{
markers = new List<DiverMarker> { marker };
signs.Add(index, markers);
}
else
markers.Add(marker);
}
}
private static IEnumerable<DiverSpan> FindDivergencePointsClassic(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var diverPairs = new List<DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
// найти экстремумы
var extremums = new List<Point>(); // index - sign
for (var i = src.periodExtremum; i < srcCount - src.periodExtremum - 1; i++)
{
bool isPeak = true, isLow = true;
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
for (var j = i - src.periodExtremum; j <= i + src.periodExtremum; j++)
{
if (j == i) continue;
var priceNear = src.GetDestPrice(j);
if (priceNear > price) isPeak = false;
if (priceNear < price) isLow = false;
if (!isPeak && isLow == false) break;
}
if (isPeak) extremums.Add(new Point(i, 1));
if (isLow) extremums.Add(new Point(i, -1));
}
// от каждого экстремумы поиск вперед до M баров - поиск экстремума на интервале [i-N...i+1]
foreach (var extr in extremums)
{
var signExtr = extr.Y;
var indexExtr = extr.X;
var priceExtr = src.GetDestPrice(indexExtr);
for (var i = extr.X + 1; i <= (extr.X + src.maxPastExtremum); i++)
{
if (i >= (srcCount - 1)) break;
// новый "экстремум" должен быть выше старого
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= priceExtr) ||
(signExtr < 0 && price >= priceExtr)) continue;
// за новым "экстремумом" должна следовать точка ниже (выше для минимума)
var nextPrice = src.GetDestPrice(i + 1) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= nextPrice) ||
(signExtr < 0 && price >= nextPrice)) continue;
// сравнение с дельтой индекса
// !! смещение индекса
var srcPriceI = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var srcPriceEx = src.GetSourcePrice(indexExtr) ?? 0;
var deltaIndex = Math.Sign(srcPriceI - srcPriceEx);
if (signExtr == deltaIndex) continue;
// экстремум найден
priceExtr = price;
diverPairs.Add(new DiverSpan(indexExtr, i, -signExtr));
}
}
return diverPairs;
}
private List <DiverSpan> FindDivergencePointsQuasi(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var divers = new List <DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
float?lastPeak = null;
var peakPrice = 0f;
var extremumSign = 0;
var startIndex = 0;
for (var i = 0; i < srcCount; i++)
{
var index = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var indexNext = i < srcCount ? (src.GetSourcePrice(i + 1) ?? 0) : index;
// если находимся в зоне перекупленности / перепроданности,
// если след. точка ниже (выше для перепроданности),
// если текущая точка выше последнего максимума (ниже минимума...)
var margUp = index >= src.marginUpper;
var margDn = index <= src.marginLower;
if ((margUp && indexNext < index &&
index > (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MinValue)) ||
(margDn && indexNext > index && index < (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : float.MaxValue)))
{// + или - экстремум
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
extremumSign = margUp ? 1 : -1;
startIndex = i;
lastPeak = index;
continue;
}
if (!margUp && margDn == false)
{// конец отсчета экстремума
extremumSign = 0;
lastPeak = null;
continue;
}
// отсчет экстремума - сравнить дельту цены и дельту индекса
var deltaPrice = (src.GetDestPrice(i) ?? 0) - peakPrice;
var deltaIndex = index - lastPeak;
if (extremumSign > 0)
{
if (deltaPrice > 0 && deltaIndex < 0)
// медвежий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, -1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
}
if (extremumSign < 0)
{
if (deltaPrice < 0 && deltaIndex > 0)
// бычий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, 1));
peakPrice = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
}
}
}
return(divers);
}
private static IEnumerable <DiverSpan> FindDivergencePointsClassic(MultyTimeframeIndexSettings src)
{
var diverPairs = new List <DiverSpan>();
var srcCount = src.seriesDest.DataCount;
// найти экстремумы
var extremums = new List <Point>(); // index - sign
for (var i = src.periodExtremum; i < srcCount - src.periodExtremum - 1; i++)
{
bool isPeak = true, isLow = true;
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
for (var j = i - src.periodExtremum; j <= i + src.periodExtremum; j++)
{
if (j == i)
{
continue;
}
var priceNear = src.GetDestPrice(j);
if (priceNear > price)
{
isPeak = false;
}
if (priceNear < price)
{
isLow = false;
}
if (!isPeak && isLow == false)
{
break;
}
}
if (isPeak)
{
extremums.Add(new Point(i, 1));
}
if (isLow)
{
extremums.Add(new Point(i, -1));
}
}
// от каждого экстремумы поиск вперед до M баров - поиск экстремума на интервале [i-N...i+1]
foreach (var extr in extremums)
{
var signExtr = extr.Y;
var indexExtr = extr.X;
var priceExtr = src.GetDestPrice(indexExtr);
for (var i = extr.X + 1; i <= (extr.X + src.maxPastExtremum); i++)
{
if (i >= (srcCount - 1))
{
break;
}
// новый "экстремум" должен быть выше старого
var price = src.GetDestPrice(i) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= priceExtr) ||
(signExtr < 0 && price >= priceExtr))
{
continue;
}
// за новым "экстремумом" должна следовать точка ниже (выше для минимума)
var nextPrice = src.GetDestPrice(i + 1) ?? 0;
if ((signExtr > 0 && price <= nextPrice) ||
(signExtr < 0 && price >= nextPrice))
{
continue;
}
// сравнение с дельтой индекса
// !! смещение индекса
var srcPriceI = src.GetSourcePrice(i) ?? 0;
var srcPriceEx = src.GetSourcePrice(indexExtr) ?? 0;
var deltaIndex = Math.Sign(srcPriceI - srcPriceEx);
if (signExtr == deltaIndex)
{
continue;
}
// экстремум найден
priceExtr = price;
diverPairs.Add(new DiverSpan(indexExtr, i, -signExtr));
}
}
return(diverPairs);
}
