/// <summary>
/// Делим Тету (размерности 'пунктов за год') на число дней в году с учетом конкретного алгоритма расчета времени
/// </summary>
internal static double RescaleThetaToDays(TimeRemainMode tRemainMode, double rawTheta)
{
double res;
switch (tRemainMode)
{
case TimeRemainMode.PlainCalendar:
res = rawTheta / TimeToExpiry.DaysInYearPlainCalendar;
break;
case TimeRemainMode.PlainCalendarWithoutHolidays:
res = rawTheta / TimeToExpiry.DaysInYearPlainCalendarWithoutHolidays;
break;
case TimeRemainMode.PlainCalendarWithoutWeekends:
res = rawTheta / TimeToExpiry.DaysInYearPlainCalendarWithoutWeekends;
break;
case TimeRemainMode.RtsTradingTime:
res = rawTheta / TimeToExpiry.DaysInYearRts;
break;
case TimeRemainMode.LiquidProRtsTradingTime:
res = rawTheta / TimeToExpiry.DaysInYearLiquidProRts;
break;
default:
throw new NotImplementedException("tRemainMode: " + tRemainMode);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Вычисление нескольких видов наклона улыбки и обновление исторической серии,
/// которая потенциально может быть сохранена в глобальный кеш.
/// При записи в кеш серия помещается в NotClearableContainer, чтобы выживать при очистке памяти.
/// </summary>
public static bool TryCalcAndWriteSkews(IContext context, NotAKnotCubicSpline smileSpline,
bool useGlobal, bool allowGlobalWrite, int savePeriod,
string futSymbol, DateTime optExpiry, double futPx, DateTime lastBarDate,
TimeRemainMode tRemainMode, double plainTimeAsYears, double timeAsYears)
{
bool successSkew = false;
var splineD1 = smileSpline.DeriveD1();
if (splineD1.TryGetValue(futPx, out var skewAtm))
{
//string symbol = optSer.UnderlyingAsset.Symbol;
// А. Записываем в Глобальный Кеш РАЗМЕРНЫЙ наклон (модель времени неважна)
{
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(futSymbol, optExpiry, SmileSkewMode.RawSkew, TimeRemainMode.PlainCalendar);
var ivSkews = LoadOrCreateHistoryDict(context, useGlobal, skewKey);
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления наклона successSkew отношения не имеет
successSkew = TryWrite(context, useGlobal, allowGlobalWrite,
savePeriod, skewKey, ivSkews, lastBarDate, skewAtm);
}
// В. Записываем в Глобальный Кеш БЕЗРАЗМЕРНЫЙ наклон В БИРЖЕВОМ ВРЕМЕНИ (PlainCalendar)
{
double dSigmaDxExchange = SmileImitation5.GetDSigmaDx(futPx, plainTimeAsYears, skewAtm, 0);
if (!DoubleUtil.IsNaN(dSigmaDxExchange))
{
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(futSymbol, optExpiry, SmileSkewMode.ExchangeSkew, TimeRemainMode.PlainCalendar);
var ivSkews = LoadOrCreateHistoryDict(context, useGlobal, skewKey);
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления наклона successSkew отношения не имеет
successSkew = TryWrite(context, useGlobal, allowGlobalWrite,
savePeriod, skewKey, ivSkews, lastBarDate, dSigmaDxExchange);
}
}
// Д. Записываем в Глобальный Кеш БЕЗРАЗМЕРНЫЙ наклон В НАШЕМ ВРЕМЕНИ (в соответствии с tRemainMode)
{
double dSigmaDxRescaled = SmileImitation5.GetDSigmaDx(futPx, timeAsYears, skewAtm, 0);
if (!DoubleUtil.IsNaN(dSigmaDxRescaled))
{
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(futSymbol, optExpiry, SmileSkewMode.RescaledSkew, tRemainMode);
var ivSkews = LoadOrCreateHistoryDict(context, useGlobal, skewKey);
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления наклона successSkew отношения не имеет
successSkew = TryWrite(context, useGlobal, allowGlobalWrite,
savePeriod, skewKey, ivSkews, lastBarDate, dSigmaDxRescaled);
}
}
} // End if (splineD1.TryGetValue(futPx, out var skewAtm))
return(successSkew);
}
/// <summary>
/// Ключ Глобального Кеша для хранения БИРЖЕВОГО НАКЛОНА на-деньгах
/// </summary>
public static string GetSkewCashKey(string baseSecuritySymbol, DateTime expiry,
SmileSkewMode skewMode, TimeRemainMode tRemainMode)
{
string cashKey;
if (skewMode == SmileSkewMode.RawSkew)
{
// Сырой размерный наклон ничего не знает о времени
cashKey = typeof(IvOnF).Name + "_ivExchangeSkews_" + skewMode + "_" +
baseSecuritySymbol + "_" + expiry.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
}
else
{
// Безразмерный наклон обязан знать про время.
// TODO: И, по-хорошему, про форму. Но это можно отложить пока что.
cashKey = typeof(IvOnF).Name + "_ivExchangeSkews_" + skewMode + "_" + tRemainMode + "_" +
baseSecuritySymbol + "_" + expiry.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
}
return(String.Intern(cashKey));
}
/// <summary>
/// Ключ Глобального Кеша для хранения БИРЖЕВОЙ волатильности на-деньгах
/// </summary>
public static string GetCashKey(string baseSecuritySymbol, DateTime expiry,
bool rescaleTime, TimeRemainMode tRemainMode)
{
string cashKey;
if (rescaleTime)
{
// Если мы перемасштабируем время, то волу надо хранить в кеше с другим названием
// (в зависимости от алгоритма)!
cashKey = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}_ivExchangeSigmas_{1}_{2}_{3}",
typeof(IvOnF).Name, tRemainMode, baseSecuritySymbol,
expiry.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
else
{
cashKey = typeof(IvOnF).Name + "_ivExchangeSigmas_" + baseSecuritySymbol + "_" +
expiry.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
}
return(String.Intern(cashKey));
}
/// <summary>
/// Вернуть время между двумя датами в соответствии с заказанным алгоритмом расчета
/// </summary>
/// <param name="expiry">дата экспирации</param>
/// <param name="now">текущая дата</param>
/// <param name="tRemainMode">режим расчета</param>
/// <param name="returnDays">возвращать в долях года или в долях дней</param>
/// <param name="timeAsDays">время в долях дня</param>
/// <param name="timeAsYears">время в долях года</param>
/// <returns>время между двумя датами</returns>
public static double GetDt(DateTime expiry, DateTime now,
TimeRemainMode tRemainMode, bool returnDays,
out double timeAsDays, out double timeAsYears)
{
double days, daysInYear;
double partOfDayForTrading;
switch (tRemainMode)
{
case TimeRemainMode.PlainCalendar:
{
TimeSpan ts = expiry - now;
days = ts.TotalDays;
partOfDayForTrading = 1;
daysInYear = DaysInYearPlainCalendar;
}
break;
case TimeRemainMode.PlainCalendarWithoutWeekends:
{
TimeSpan ts = OptionUtils.GetDtWithoutWeekendsSlow(expiry, now);
days = ts.TotalDays;
partOfDayForTrading = 1;
daysInYear = DaysInYearPlainCalendarWithoutWeekends;
}
break;
case TimeRemainMode.PlainCalendarWithoutHolidays:
{
TimeSpan ts = OptionUtils.GetDtWithoutHolidaysSlow(expiry, now);
days = ts.TotalDays;
partOfDayForTrading = 1;
daysInYear = DaysInYearPlainCalendarWithoutHolidays;
}
break;
case TimeRemainMode.RtsTradingTime:
{
TimeSpan ts = OptionUtils.GetDtRtsTradingTime(expiry, now);
days = ts.TotalDays;
partOfDayForTrading = ((double)OptionUtils.TradingMinutesInDayRts) / (double)OptionUtils.MinutesInDay;
daysInYear = DaysInYearRts;
}
break;
case TimeRemainMode.LiquidProRtsTradingTime:
{
double tradingDaysInYear;
double dT = OptionUtils.GetDtLiquidProRtsTradingTime(expiry, now, out tradingDaysInYear);
timeAsDays = dT * tradingDaysInYear;
timeAsYears = dT;
if (returnDays)
{
return(timeAsDays);
}
else
{
return(timeAsYears);
}
}
//break;
default:
throw new NotImplementedException("tRemainMode:" + tRemainMode);
}
timeAsDays = days / partOfDayForTrading;
timeAsYears = days / daysInYear;
if (returnDays)
{
return(timeAsDays);
}
else
{
return(timeAsYears);
}
}
