private void UpdateOptionGridTickOption(DataGridView grid, int row, TickOptionMessage message)
{
grid[IMPLIED_VOLATILITY_INDEX, row].Value = message.ImpliedVolatility;
grid[DELTA_INDEX, row].Value = message.Delta;
grid[GAMMA_INDEX, row].Value = message.Gamma;
grid[VEGA_INDEX, row].Value = message.Vega;
grid[THETA_INDEX, row].Value = message.Theta;
}
private void ibClient_Tick(TickOptionMessage msg)
{
if (isDebug)
{
Console.WriteLine("Tick Size. Ticker Id:" + msg.RequestId + ", Symbol: " + dicAssets[msg.RequestId].Con.Symbol + ", Type: " + TickType.getField(msg.Field));
Console.WriteLine("Delta: " + msg.Delta + ", Gamma: " + msg.Gamma + ", Vega: " + msg.Vega + ", Theta: " + ", IV: " + msg.ImpliedVolatility + ", OptPrice:" + msg.OptPrice + ", PvDividend: " + msg.PvDividend + ", UndPrice: " + msg.UndPrice);
}
dicAssets[msg.RequestId].ImpliedVolatility = msg.ImpliedVolatility;
dicAssets[msg.RequestId].Delta = msg.Delta;
dicAssets[msg.RequestId].Gamma = msg.Gamma;
dicAssets[msg.RequestId].Vega = msg.Vega;
dicAssets[msg.RequestId].Theta = msg.Theta;
dicAssets[msg.RequestId].OptPrice = msg.OptPrice;
dicAssets[msg.RequestId].PvDividend = msg.PvDividend;
dicAssets[msg.RequestId].UndPrice = msg.UndPrice;
}
private void ibClient_Tick(TickOptionMessage msg)
{
if (isDebug)
{
Console.WriteLine("Tick Option. Ticker Id: {0}, Symbol: {1}, Type: {2}",
msg.RequestId, dicAssets[msg.RequestId].Con.Symbol, TickType.getField(msg.Field));
Console.WriteLine("Delta: {0}, Gamma: {1}, Vega: {2}, Theta: {3}, IV: {4}, OptPrice: {5}, PvDividend: {6}, UndPrice: {7}",
msg.Delta, msg.Gamma, msg.Vega, msg.Theta, msg.ImpliedVolatility, msg.OptPrice, msg.PvDividend, msg.UndPrice);
}
dicAssets[msg.RequestId].ImpliedVolatility = msg.ImpliedVolatility;
dicAssets[msg.RequestId].Delta = msg.Delta;
dicAssets[msg.RequestId].Gamma = msg.Gamma;
dicAssets[msg.RequestId].Vega = msg.Vega;
dicAssets[msg.RequestId].Theta = msg.Theta;
dicAssets[msg.RequestId].OptPrice = msg.OptPrice;
dicAssets[msg.RequestId].PvDividend = msg.PvDividend;
dicAssets[msg.RequestId].UndPrice = msg.UndPrice;
if (OnGreeksEvent != null)
{
OnGreeksMessage e = new OnGreeksMessage();
e.RequestId = msg.RequestId;
e.Symbol = dicAssets[msg.RequestId].Con.Symbol;
e.AssetID = dicAssets[msg.RequestId].ID;
e.Type = TickType.getField(msg.Field);
e.Delta = msg.Delta;
e.Gamma = msg.Gamma;
e.Vega = msg.Vega;
e.Theta = msg.Theta;
e.ImpliedVolatility = msg.ImpliedVolatility;
e.OptPrice = msg.OptPrice;
e.PvDividend = msg.PvDividend;
e.UndPrice = msg.UndPrice;
OnGreeksEvent(e);
}
}
