/// <summary>
/// добавить маркапы и прочее шкурилово
/// </summary>
public static void ProcessOrderClosing(MarketOrder order,
ACCOUNT account,
ORDER_BILL bill,
TradeSharpConnection ctx,
Dictionary <string, QuoteData> quotes, string brokerCurrency)
{
//Logger.Info("BillingManager.ProcessOrderClosing()");
try
{
// перевести маркапы в валюту брокера
var markupSum = bill.MarkupExit + bill.MarkupEnter;
// в контрвалюте...
if (markupSum != 0)
{
markupSum = order.Volume * markupSum;
}
Logger.Info("BillingManager: markupSum is " + markupSum);
// перевести в валюту брокера
var resultCounter = order.Side * order.Volume * (order.PriceExit.Value - order.PriceEnter);
var rateCounterDepo = resultCounter == 0 ? 1 : order.ResultDepo / resultCounter;
// валюта брокера к контрвалюте
var rateCounterBroker = rateCounterDepo;
Logger.Info("BillingManager: rateCounterDepo is " + rateCounterDepo);
if (account.Currency != brokerCurrency)
{
// пример: позиция EURCAD, валюта брокера USD
// надо получить курс CADUSD
var markupBroker = (float)markupSum;
string errorStr;
var resultedMarkup = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(order.Symbol, false, brokerCurrency,
markupBroker, quotes, out errorStr, true);
if (!resultedMarkup.HasValue)
{
Logger.ErrorFormat("BillingManager.ProcessOrderClosing - невозможно перевести профит по {0} в {1}: {2}",
order.Symbol, brokerCurrency, errorStr);
return;
}
markupBroker = (float)resultedMarkup.Value;
rateCounterBroker = (float)(markupBroker / markupSum);
markupSum = markupBroker;
}
else
{
markupSum *= rateCounterBroker;
}
bill.MarkupBroker = markupSum;
bill.ProfitBroker = resultCounter * rateCounterBroker;
Logger.InfoFormat("BillingManager: MarkupBroker: {0}, ProfitBroker: {1}",
bill.MarkupBroker, bill.ProfitBroker);
// сохранить билль
ctx.Entry(bill).State = EntityState.Modified;
Logger.InfoFormat("BillingManager:OK");
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("BillingManager.ProcessOrderClosing() - ошибка редактирования счета", ex);
}
}
public bool CloseOrder(MarketOrder order, decimal price, PositionExitReason exitReason)
{
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(ac => ac.ID == order.AccountID);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Закрытие ордера #{0}: невозможно прочитать данные счета ({1})",
order.ID, order.AccountID);
return(false);
}
// провести ордер через биллинг
ORDER_BILL bill = null;
if (order.State == PositionState.Opened)
{
bill = BillingManager.ProcessPriceForOrderClosing(order, LinqToEntity.DecorateAccount(account), ctx);
}
// посчитать результат
// и обновить объект
order.State = PositionState.Closed;
order.PriceExit = (float?)price;
var deltaAbs = order.Side * (order.PriceExit.Value - order.PriceEnter);
order.ResultPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(order.Symbol, deltaAbs);
var deltaDepo = deltaAbs * order.Volume;
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
string errorStr;
var resultedDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(order.Symbol, false, account.Currency,
deltaDepo, quotes, out errorStr, false);
if (!resultedDepo.HasValue)
{
Logger.ErrorFormat("#{0} ({1} {2}{3}, {4:f1} пп): ошибка расчета прибыли в валюте депозита - {5}",
order.ID,
order.Side > 0 ? "B" : "S",
order.Symbol,
order.Volume,
order.ResultPoints,
errorStr);
return(false);
}
order.ResultDepo = (float)resultedDepo.Value;
//order.Swap = (float)swap;
order.ExitReason = exitReason;
order.TimeExit = DateTime.Now;
var posClosed = LinqToEntity.UndecorateClosedPosition(order);
POSITION pos = null;
try
{
// занести ордер в список закрытых позиций (создать новую запись "истории")
ctx.POSITION_CLOSED.Add(posClosed);
// удалить открытый ордер
pos = ctx.POSITION.FirstOrDefault(p => p.ID == order.ID);
if (pos == null)
{
Logger.ErrorFormat("CloseOrder - позиция {0} не найдена", order.ID);
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.CloseOrderResponse(null, RequestStatus.ServerError, "crudsav");
return(false);
}
ctx.POSITION.Remove(pos);
// посчитать профиты
if (bill != null)
{
BillingManager.ProcessOrderClosing(order, account, bill, ctx, quotes, brokerRepository.BrokerCurrency);
}
// сохранить изменения
ctx.SaveChanges();
// обновить баланс
var resultAbs = Math.Abs(order.ResultDepo);
if (!UpdateAccountBalance(ctx,
account, (decimal)resultAbs,
order.ResultDepo >= 0
? BalanceChangeType.Profit
: BalanceChangeType.Loss,
string.Format("результат сделки #{0}", posClosed.ID), DateTime.Now, order.ID))
{
Logger.ErrorFormat("Не удалось применить обновление баланса #{0}", posClosed.ID);
}
}
catch (OptimisticConcurrencyException ex)
{
Logger.Error("CloseOrder - OptimisticConcurrencyException", ex);
ctx.Entry(posClosed).State = EntityState.Modified;
((IObjectContextAdapter)ctx).ObjectContext.Refresh(RefreshMode.ClientWins, posClosed);
if (pos != null)
{
ctx.Entry(pos).State = EntityState.Modified;
((IObjectContextAdapter)ctx).ObjectContext.Refresh(RefreshMode.ClientWins, pos);
}
ctx.SaveChanges();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка закрытия позиции {0} (счет #{1}) (фиксация в БД): {2}",
order.ID, order.AccountID, ex);
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.CloseOrderResponse(null, RequestStatus.ServerError, "crudsave");
return(false);
}
}
// уведомить клиента
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.CloseOrderResponse(order, RequestStatus.OK, "");
// разослать торговый сигнал
MakeOrderClosedSignal(order.AccountID, order.ID, (float)price);
return(true);
}
