/// <summary>
/// 解離計算する
/// </summary>
public override void Calculate()
{
var last1 = NonApiUtility.Last(baseList1, 0);
var last2 = NonApiUtility.Last(RefExchange[(int)RefId].BaseHistory.BaseList, 0);
// 差
var subtract = last1 - last2;
List[0].Add(subtract);
// 乖離率
var subPoint = subtract / last2 * 100.0;
List[1].Add(subPoint);
// 差の移動平均線
double average = NonApiUtility.CalcSma(List[0], Length);
if (average <= 0)
{
average = CurrentPrice;
}
List[2].Add(average);
// 差のシグマ計算
Sigma = NonApiUtility.CalcSigma(Length, List[0], average) * Magnification;
List[3].Add(Sigma);
// 1シグマ上
List[4].Add(average + Sigma);
// 1シグマ下
List[5].Add(average - Sigma);
}
/// <summary>
/// MACDを計算する
/// 定められたSecondsValue周期で呼び出される
/// </summary>
public override void Calculate()
{
oldHistogram = currentHistogram;
// 12分足EMA
double temp1 = NonApiUtility.CalcEma(ShortEmaLength, baseList, NonApiUtility.Last(List[0]));
List[0].Add(temp1);
// 26分足EMA
double temp2 = NonApiUtility.CalcEma(LongEmaLength, baseList, NonApiUtility.Last(List[1]));
List[1].Add(temp2);
// MACD
double macd = temp1 - temp2;
List[2].Add(macd);
// MACDシグナル
// 9分
double signal = NonApiUtility.CalcEma(SignalLength, List[2], NonApiUtility.Last(List[3]));
List[3].Add(signal);
// ヒストグラム
currentHistogram = macd - signal;
List[4].Add(currentHistogram);
}
/// <summary>
/// チャネルを更新する
/// 定められたSecondsValue周期で呼び出される
/// </summary>
public override void Calculate()
{
// 最大値・最小値の更新
if (tempMax > 0)
{
MaxList.Add(tempMax);
MinList.Add(tempMin);
tempMax = -1;
tempMin = -1;
}
else
{
MaxList.Add(NonApiUtility.Last(baseList));
MinList.Add(NonApiUtility.Last(baseList));
}
// 要素数を超えたらカットする
if (baseList.Count > Length)
{
baseList.RemoveAt(0);
}
if (MaxList.Count > Length)
{
MaxList.RemoveAt(0);
}
if (MinList.Count > Length)
{
MinList.RemoveAt(0);
}
}
/// <summary>
/// ボリンジャーバンドを計算する
/// 定められたSecondsValue周期で呼び出される
/// </summary>
public override void Calculate()
{
// 移動平均線
double average = NonApiUtility.CalcSma(baseList, Length);
if (average <= 0)
{
average = CurrentPrice;
}
List[0].Add(average);
// シグマ計算
Sigma = NonApiUtility.CalcSigma(Length, baseList, average) * Magnification;
// 1シグマ上
List[1].Add(average + Sigma);
// 1シグマ下
List[2].Add(average - Sigma);
// 2シグマ上
List[3].Add(average + Sigma * 2);
// 2シグマ下
List[4].Add(average - Sigma * 2);
// 標準偏差
List[5].Add(Sigma);
}
/// <summary>
/// 一定時間経過した注文を強制決済する
/// </summary>
/// <returns></returns>
protected async Task OrderStopLoss(OrderSide trend)
{
try
{
var now = DateTime.Now;
IEnumerable <Trap> list;
//if (trend == OrderSide.BUYSELL)
//{
// トレンドなし
list = trapList.Where(e => (now - e.Date).TotalMinutes > StopLossMinute && !e.IsStopLoss);
//}
//else
//{
// // トレンドがある場合、反対の注文も損切りする
// list = trapList.Where(e => (now - e.Date).TotalMinutes > StopLossMinute && !e.IsStopLoss || e.Side != trend);
//}
double totalCancelSize = 0;
foreach (var item in list)
{
var cancelSize = item.ExecutedSize;
if (item.Side == OrderSide.SELL)
{
// 売りの時はマイナスする
cancelSize = cancelSize *= -1;
}
Console.WriteLine($"{StopLossMinute} 分経過のため決済：{item.OpenPrice}");
totalCancelSize += cancelSize;
item.IsStopLoss = true;
Cancel(item.OrderId);
}
if (totalCancelSize != 0)
{
totalCancelSize = NonApiUtility.ToRoundDown(totalCancelSize, OrderFigures);
Console.WriteLine("決済:" + totalCancelSize);
if (totalCancelSize > 0)
{
await client.Sell(totalCancelSize);
}
else
{
await client.Buy(-totalCancelSize);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex);
Logger.ErrorLog(ex.StackTrace);
}
}
/// <summary>
/// 一定時間経過した注文を強制決済する
/// </summary>
/// <returns></returns>
protected async Task OrderStopLoss(int stopLossMinute, OrderSide side)
{
try
{
if (ParentOrders != null)
{
var now = DateTime.Now;
var list = ParentOrders.Where(e => (now - e.Date).TotalMinutes > stopLossMinute && e.Side == side);
double totalCancelSize = 0;
foreach (var item in list)
{
var cancelSize = item.Size - item.OutstandingSize;
if (!IsBuyOrder(item))
{
// 売りの時はマイナスする
cancelSize = cancelSize *= -1;
}
Console.WriteLine(stopLossMinute + "分経過のため決済：" + item.Price + ":" + cancelSize);
totalCancelSize += cancelSize;
}
if (totalCancelSize != 0)
{
totalCancelSize = NonApiUtility.ToRoundDown(totalCancelSize, OrderFigures);
Console.WriteLine("決済:" + totalCancelSize);
if (totalCancelSize > 0)
{
await Client.Sell(totalCancelSize);
}
else
{
await Client.Buy(-totalCancelSize);
}
}
foreach (var item in list)
{
Client.AddCancelParentOrderList(item);
}
}
else
{
Console.WriteLine("注文情報取得失敗のため、強制決済をしません");
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex.StackTrace);
}
}
/// <summary>
/// 指数平均移動線(EMA)を計算する
/// 定められたSecondsValue周期で呼び出される
/// </summary>
public override void Calculate()
{
// 履歴に追加
List[0].Add(NonApiUtility.CalcEma(Length, baseList, NonApiUtility.Last(List[0])));
}
/// <summary>
/// 平均を計算する
/// 定められたSecondsValue周期で呼び出される
/// </summary>
public override void Calculate()
{
// 履歴に追加
List[0].Add(NonApiUtility.CalcSma(baseList, Length));
}
/// <summary>
/// 毎秒実行される
/// </summary>
public override async void Update()
{
try
{
var currentPrice = NonApiUtility.Last(BaseHistory.BaseList);
//interval.Update();
//if (!interval.IsCounting)
//{
if (positionManager.GetIsBreaking(currentPrice))
{
// ブレイク検出、急いで成行注文
if (positionManager.NextTurn == OrderSide.BUY)
{
// 売る
Console.WriteLine($"売：{currentPrice}");
positionManager.Sell();
//interval.InitCount();
positionManager.BuyOrderPrice = BaseChannel.CurrentMax;
Console.WriteLine($"次の買トリガー：{currentPrice} -> {positionManager.BuyOrderPrice}");
}
if (positionManager.NextTurn == OrderSide.SELL)
{
// 買う
Console.WriteLine($"買：{currentPrice}");
positionManager.Buy();
//interval.InitCount();
positionManager.SellOrderPrice = BaseChannel.CurrentMin;
Console.WriteLine($"次の売トリガー：{positionManager.SellOrderPrice} <- {currentPrice}");
}
}
//}
if (orderCounter.Update())
{
if (await Client.CheckServerStatus())
{
if (BaseChannel.ReadyCount <= 0)
{
positionManager.BuyOrderPrice = BaseChannel.CurrentMax;
positionManager.SellOrderPrice = BaseChannel.CurrentMin;
// 次の注文設定
switch (positionManager.NextTurn)
{
case OrderSide.BUYSELL: // 初回のみ
Console.WriteLine($"初回トリガー：{positionManager.SellOrderPrice} <- {currentPrice} -> {positionManager.BuyOrderPrice}");
break;
case OrderSide.BUY:
Console.WriteLine($"買トリガー：{currentPrice} -> {positionManager.BuyOrderPrice}");
break;
case OrderSide.SELL:
Console.WriteLine($"売トリガー：{positionManager.SellOrderPrice} <- {currentPrice}");
break;
}
}
else
{
Console.WriteLine($"準備中：{BaseChannel.ReadyCount}");
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Error(ex);
}
}
/// <summary>
/// 毎秒実行される
/// </summary>
public override async void Update()
{
try
{
// 現在価格
var currentPrice = NonApiUtility.Last(BaseHistory.BaseList);
if (orderCounter.Update())
{
if (ParentOrders != null)
{
// トレンド判定
OrderSide trend = OrderSide.BUYSELL;
string message = "";
Console.WriteLine($"S{BaseSmaShort.CurrentValue} L{BaseSmaLong.CurrentValue}");
if (BaseSmaShort.CurrentValue > BaseSmaLong.CurrentValue)
{
trend = OrderSide.BUY;
message = "上げ買い";
}
else if (BaseSmaShort.CurrentValue < BaseSmaLong.CurrentValue)
{
trend = OrderSide.SELL;
message = "下げ売り";
}
if (SfdMode)
{
if (trend == OrderSide.BUY && BaseSfd.IsSfdModeHigh)
{
message = $"SFD{BaseSfd.CurrentValue}なので買い中止";
trend = OrderSide.BUYSELL;
}
else if (trend == OrderSide.SELL && BaseSfd.IsSfdModeLow)
{
message = $"SFD{BaseSfd.CurrentValue}なので売り中止";
trend = OrderSide.BUYSELL;
}
}
// 注文管理更新
tpm.Update(ParentOrders, trend);
if (await Client.CheckServerStatus())
{
// 値幅を決定
var orderHeight = CalcOrderHeight();
if (trend == OrderSide.BUY)
{
// 上げトレンド
Console.WriteLine(message);
tpm.Buy(currentPrice, orderHeight, OrderAmount);
}
else if (trend == OrderSide.SELL)
{
// 下げトレンド
Console.WriteLine(message);
tpm.Sell(currentPrice, orderHeight, OrderAmount);
}
}
}
else
{
Console.WriteLine("注文情報取得失敗のため、トラリピの更新をしません");
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Error(ex);
}
}
