/// <summary>
/// Получить исторические данные
/// </summary>
/// <param name="consumer">
/// Потребитель исторических данных
/// </param>
/// <param name="instrument">
/// Инструмент
/// </param>
/// <param name="begin">
/// Начало диапазона
/// </param>
/// <param name="end">
/// Конец диапазона
/// </param>
/// <param name="span">
/// Интервал свечей для исторических данных
/// </param>
/// <param name="cancellationToken">
/// Токен отмены
/// </param>
/// <returns>
/// Исторические данные
/// </returns>
/// <remarks>
/// Провайдер вправе переопределить параметры исторических графиков - диапазон, интервал,
/// если он не в состоянии предоставить запрошенные данные.
/// </remarks>
/// <exception cref="NoHistoryDataException">
/// Бросается, если исторические данные за указанный период недоступны
/// </exception>
public async Task GetHistoryDataAsync(
IHistoryDataConsumer consumer,
Instrument instrument,
DateTime begin,
DateTime end,
HistoryProviderSpan span,
CancellationToken cancellationToken = new CancellationToken())
{
var symbol = await adapter.ResolveSymbolAsync(instrument);
if (symbol == null)
{
consumer.Error($"Unable to resolve symbol for {instrument}");
return;
}
QLAdapter.Log.Debug().Print($"Candles request: {symbol}, span {span}, from {begin} to {end}");
var dataRequestMessage = new QLHistoryDataRequest(symbol, span);
var request = new HistoryDataRequest(dataRequestMessage.id, instrument, begin, end, span);
using (requestsLock.Lock())
{
requests[request.Id] = request;
}
// Поддержка отмены запроса
cancellationToken.RegisterSafe(() => request.TrySetCanceled());
adapter.SendMessage(dataRequestMessage);
var data = await request.Task;
QLAdapter.Log.Debug().Print("Push candles to consumer. ", LogFields.RequestId(request.Id));
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
/// <summary>
/// Получить исторические данные
/// </summary>
/// <param name="consumer">
/// Потребитель исторических данных
/// </param>
/// <param name="instrument">
/// Инструмент
/// </param>
/// <param name="begin">
/// Начало диапазона
/// </param>
/// <param name="end">
/// Конец диапазона
/// </param>
/// <param name="span">
/// Интервал свечей для исторических данных
/// </param>
/// <param name="cancellationToken">
/// Токен отмены
/// </param>
/// <returns>
/// Исторические данные
/// </returns>
/// <remarks>
/// Провайдер вправе переопределить параметры исторических графиков - диапазон, интервал,
/// если он не в состоянии предоставить запрошенные данные.
/// </remarks>
/// <exception cref="NoHistoryDataException">
/// Бросается, если исторические данные за указанный период недоступны
/// </exception>
public async Task GetHistoryDataAsync(
IHistoryDataConsumer consumer,
Instrument instrument,
DateTime begin,
DateTime end,
HistoryProviderSpan span,
CancellationToken cancellationToken = new CancellationToken())
{
using (LogManager.Scope())
{
var instrumentData = await instrumentConverter.ResolveInstrumentAsync(this, instrument);
if (instrumentData == null)
{
consumer.Error($"Unable to resolve symbol for {instrument}");
return;
}
// Выгружаем список точек
var points = await FetchHistoryDataAsync(instrumentData.Symbol, begin, end, span, cancellationToken);
// Собираем результат
var data = new HistoryData(instrument, begin, end, span);
foreach (var p in points.OrderBy(_ => _.Point))
{
data.Points.Add(p);
}
// Передаем результат потребителю
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
}
public void ProcessUpdate(QLHistoryDataUpdate update)
{
var hd = new HistoryData(Instrument, update.begin, update.end, Span);
foreach (var candle in update.candles)
{
hd.Points.Add(new HistoryDataPoint(candle.Time, candle.h, candle.l, candle.o, candle.c, 0, 0));
}
consumer.Update(hd, update.update_type == "added" ? HistoryDataUpdateType.OnePointAdded : update.update_type == "updated" ? HistoryDataUpdateType.OnePointUpdated : HistoryDataUpdateType.Batch);
}
/// <summary>
/// Получить исторические данные
/// </summary>
/// <param name="consumer">
/// Потребитель исторических данных
/// </param>
/// <param name="instrument">
/// Инструмент
/// </param>
/// <param name="begin">
/// Начало диапазона
/// </param>
/// <param name="end">
/// Конец диапазона
/// </param>
/// <param name="span">
/// Интервал свечей для исторических данных
/// </param>
/// <param name="cancellationToken">
/// Токен отмены
/// </param>
/// <returns>
/// Исторические данные
/// </returns>
/// <remarks>
/// Провайдер вправе переопределить параметры исторических графиков - диапазон, интервал,
/// если он не в состоянии предоставить запрошенные данные.
/// </remarks>
/// <exception cref="NoHistoryDataException">
/// Бросается, если исторические данные за указанный период недоступны
/// </exception>
public async Task GetHistoryDataAsync(
IHistoryDataConsumer consumer,
Instrument instrument,
DateTime begin,
DateTime end,
HistoryProviderSpan span,
CancellationToken cancellationToken = new CancellationToken())
{
using (LogManager.Scope())
{
// Получаем контракт по инструменту
var contract = await connector.ContractContainer.GetContractAsync(instrument, cancellationToken : cancellationToken);
if (contract == null)
{
throw new InvalidOperationException($"Can't find instrument \"{instrument}\"");
}
// Загружаем блок исторических данных
var points = await FetchHistoryDataBlock(consumer, contract, begin, end, span, cancellationToken);
// Собираем объект HistoryData
var minDate = DateTime.MaxValue;
var maxDate = DateTime.MinValue;
var data = new HistoryData(instrument, begin, end, span);
foreach (var point in points.OrderBy(_ => _.Point))
{
data.Points.Add(point);
if (minDate > point.Point)
{
minDate = point.Point;
}
if (maxDate < point.Point)
{
maxDate = point.Point;
}
}
data.Begin = minDate;
data.End = maxDate;
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
}
/// <summary>
/// Получить исторические данные
/// </summary>
/// <param name="consumer">
/// Потребитель исторических данных
/// </param>
/// <param name="instrument">
/// Инструмент
/// </param>
/// <param name="begin">
/// Начало диапазона
/// </param>
/// <param name="end">
/// Конец диапазона
/// </param>
/// <param name="span">
/// Интервал свечей для исторических данных
/// </param>
/// <param name="cancellationToken">
/// Токен отмены
/// </param>
/// <returns>
/// Исторические данные
/// </returns>
/// <remarks>
/// Провайдер вправе переопределить параметры исторических графиков - диапазон, интервал,
/// если он не в состоянии предоставить запрошенные данные.
/// </remarks>
/// <exception cref="NoHistoryDataException">
/// Бросается, если исторические данные за указанный период недоступны
/// </exception>
public async Task GetHistoryDataAsync(
IHistoryDataConsumer consumer,
Instrument instrument,
DateTime begin,
DateTime end,
HistoryProviderSpan span,
CancellationToken cancellationToken = new CancellationToken())
{
var message =
await PrepareTimeBarRequestAsync(instrument, begin, end, span, TimeBarRequest.RequestType.GET);
if (message == null)
{
throw new ArgumentException($"Unable to resolve instrument {instrument}");
}
var request = new HistoryDataRequest(this, consumer, instrument, begin, end, span, message);
using (requestsLock.Lock())
{
requests[message.request_id] = request;
}
CQGCAdapter.Log.Debug().Print(
"Requesting history data block",
LogFields.RequestId(message.request_id),
LogFields.ContractId(message.time_bar_parameters.contract_id));
adapter.SendMessage(message);
// Поддержка отмены запроса
cancellationToken.RegisterSafe(() => request.TrySetCanceled());
var data = await request.Task;
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
private async Task UpdateLoopAsync(DateTime begin)
{
using (LogManager.Scope())
{
try
{
while (true)
{
// Загружаем блок исторических данных
var end = DateTime.Now;
// TODO handle OperationCanceledException
var fetchedPoints = await gateway.FetchHistoryDataAsync(instrumentSymbol, begin, end, span, token);
// Обновляем точку старта на последнюю свечу, чтобы не грузить повторно
if (fetchedPoints.Any())
{
begin = fetchedPoints.Select(_ => _.Point).OrderByDescending(_ => _).First();
}
using (syncRoot.Lock())
{
// Объединяем с набором данных
int added, updated;
MergePoints(fetchedPoints, out added, out updated);
// Оповещаем потребителя
if (added > 0 || updated > 0)
{
begin = data.End;
if (added == 1 && updated == 0)
{
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.OnePointAdded);
}
else if (added == 0 && updated == 1)
{
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.OnePointUpdated);
}
else
{
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
}
else
{
begin = end;
}
}
// Ждем до следущего обновления
await Task.Delay(FetchInterval, token);
}
}
catch (OperationCanceledException) { }
catch (NoHistoryDataException)
{
_Log.Debug().Print($"No more historical data is available", LogFields.Symbol(instrumentSymbol));
}
catch (Exception e)
{
HandleException(e, e.Message);
}
}
}
private async Task UpdateLoopAsync(DateTime begin)
{
using (LogManager.Scope())
{
try
{
while (true)
{
// Ждем до следущего обновления
await Task.Delay(FetchInterval);
if (terminated.IsSet)
{
return;
}
// Загружаем блок исторических данных
var end = DateTime.Now;
// TODO handle OperationCanceledException
var fetchedPoints = await adapter.FetchHistoryDataBlock(consumer, contract, begin, end, span);
using (syncRoot.Lock())
{
// Объединяем с набором данных
int added, updated;
MergePoints(fetchedPoints, out added, out updated);
// Оповещаем потребителя
if (added > 0 || updated > 0)
{
begin = historyData.End;
if (added == 1 && updated == 0)
{
consumer.Update(historyData, HistoryDataUpdateType.OnePointAdded);
}
else if (added == 0 && updated == 1)
{
consumer.Update(historyData, HistoryDataUpdateType.OnePointUpdated);
}
else
{
consumer.Update(historyData, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
}
else
{
begin = end;
}
}
}
}
//catch (OperationCanceledException) { }
catch (NoHistoryDataException)
{
_Log.Debug().Print($"No more historical data is available", LogFields.Instrument(historyData.Instrument));
}
catch (Exception e)
{
HandleException(e, e.Message);
}
}
}
public void Process(TimeBarReport report, out bool shouldRemoveHandler)
{
shouldRemoveHandler = false;
// Проверяем статус отчета
var status = (TimeBarReport.StatusCode)report.status_code;
switch (status)
{
case TimeBarReport.StatusCode.SUCCESS:
case TimeBarReport.StatusCode.SUBSCRIBED:
case TimeBarReport.StatusCode.UPDATE:
break;
case TimeBarReport.StatusCode.DISCONNECTED:
case TimeBarReport.StatusCode.DROPPED:
shouldRemoveHandler = true;
return;
default:
shouldRemoveHandler = true;
consumer.Error(report.text_message);
return;
}
// Складываем точки в словарь
var dataPoints = provider.PrepareDataPoints(contractId, report)
.Where(p => p.High != 0 && p.Low != 0 && p.Open != 0 && p.Close != 0); // иногда нули приходят
foreach (var point in dataPoints)
{
HistoryDataPoint p;
if (!points.TryGetValue(point.Point, out p))
{
points.Add(point.Point, point);
newPoints++;
continue;
}
if (p != point)
{
// TODO это неоптимально, в data.Points уже есть точка для этой даты, надо ее обновить
points[point.Point] = point;
updatedPoints++;
}
}
// Если хотя бы одна точка изменилась - перестраиваем набор данных
if (newPoints >= 0 || updatedPoints > 0)
{
var minDate = DateTime.MaxValue;
var maxDate = DateTime.MinValue;
data.Points.Clear();
foreach (var p in points.OrderBy(_ => _.Key))
{
data.Points.Add(p.Value);
if (p.Key > maxDate)
{
maxDate = p.Key;
}
if (p.Key < minDate)
{
minDate = p.Key;
}
}
data.Begin = minDate;
data.End = maxDate;
}
// Если еще не все данные пришли - выходим
if (!report.is_report_complete)
{
CQGCAdapter.Log.Debug().Print(
$"Got a {nameof(TimeBarReport)} but it's incomplete",
LogFields.Instrument(data.Instrument),
LogFields.Span(data.Span));
return;
}
if (newPoints > 0 || updatedPoints > 0)
{
if (newPoints == 1 && updatedPoints == 0)
{
// Пришла одна новая свечка
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.OnePointAdded);
}
else if (newPoints == 0 && updatedPoints == 1)
{
// Одна свечка обновилась
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.OnePointUpdated);
}
else
{
// Свалилась пачка новых данных
consumer.Update(data, HistoryDataUpdateType.Batch);
}
newPoints = 0;
updatedPoints = 0;
}
}
