protected override void CalcBar() {
// 只在 Data2 有資料後才處理分線
if (Data2.CurrentBar <= 1 || Bars.Info.Resolution.Type != EResolution.Minute) {
return;
}
漲跌.Value = Bars.Close[0] - Bars.Open[0];
漲跌幅.Value = 100 * ((Bars.Close[0] - Bars.Close[1]) / Bars.Close[1]);
上影線.Value = Bars.High[0] - Math.Max(Bars.Open[0], Bars.Close[0]);
下影線.Value = Math.Min(Bars.Open[0], Bars.Close[0]) - Bars.Low[0];
實體線.Value = Math.Abs(Bars.Open[0] - Bars.Close[0]);
成交日期 = int.Parse(Bars.Time[0].Date.ToString("yyyyMMdd"));
成交時間 = int.Parse(Bars.BarUpdateTime.ToString("HHmmss"));
string m_資料時間 = Bars.BarUpdateTime.ToString("HH:mm:ss");
if (設定_啟用詳細訊息 && 設定_輸出集合 == null) {
設定_輸出集合 = new Dictionary<string, string>();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "參數設定");
設定_輸出集合.Add("策略名稱", 設定_策略名稱);
設定_輸出集合.Add("策略版本", 設定_策略版本);
#region 輸出指標策略參數
設定_輸出集合.Add("作多參數", 作多參數.ToString());
設定_輸出集合.Add("作空參數", 作空參數.ToString());
設定_輸出集合.Add("作多天數", 作多天數.ToString());
設定_輸出集合.Add("作空天數", 作空天數.ToString());
設定_輸出集合.Add("啟用指標停損", 啟用指標停損.ToString());
#endregion
設定_輸出集合.Add("啟用順勢進場", 啟用順勢進場.ToString());
設定_輸出集合.Add("順勢進場週間日", 順勢進場週間日);
設定_輸出集合.Add("啟用逆勢進場", 啟用逆勢進場.ToString());
設定_輸出集合.Add("逆勢進場週間日", 逆勢進場週間日);
設定_輸出集合.Add("結算隔日進場月份", 結算隔日進場月份);
設定_輸出集合.Add("資金_管理模式", 資金_管理模式.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_風險比例", 資金_風險比例.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_基本規模", 資金_基本規模.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_跳空倍注", 資金_跳空倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_均多倍注", 資金_均多倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_均空倍注", 資金_均空倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_逆勢倍注", 資金_逆勢倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_啟用多單", 濾網_啟用多單.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_啟用空單", 濾網_啟用空單.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_啟用當沖", 濾網_啟用當沖.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_開盤區間時間", 濾網_開盤區間時間.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_停單時間", 濾網_停單時間.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_停損金額", 加減碼_停損金額.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_停損點數", 停損點數.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_加碼點數", 加減碼_加碼點數.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_加碼次數", 加減碼_加碼次數.ToString());
輸出詳細內容();
}
// 換日後需重算關鍵數值
if (Bars.Time[0].Date > Bars.Time[1].Date && 重算日期 < 成交日期) {
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "新交易日");
設定_輸出集合.Add("原交易日", Bars.Time[1].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("新交易日", Bars.Time[0].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("資料時間", m_資料時間);
輸出詳細內容();
}
重算日期 = 0;
}
if (重算日期 == 0) {
// 如非換日所引起的重算動作就跳出
if (Bars.Time[0].Date < Bars.Time[1].Date) {
return;
}
昨最高 = Data2.High[0];
昨最低 = Data2.Low[0];
昨收盤 = Data2.Close[0];
今開盤 = Bars.Open[0];
開高價 = Bars.High[0];
開低價 = Bars.Low[0];
開收盤 = Bars.Close[0];
開漲跌 = Bars.Open[0] - Data2.Close[0];
開漲跌幅 = 100 * (開漲跌 / Data2.Close[0]);
開盤區間高點 = 0;
開盤區間低點 = int.MaxValue;
ATR = AvgTrueRange.AverageTrueRange(this, 14, 0, 2);
當日作多次數 = 0;
當日作空次數 = 0;
前次PositionSide = EMarketPositionSide.Flat;
今最高 = Bars.High[0];
今最低 = Bars.Low[0];
今日停單 = false;
週間日 = Bars.Time[0].DayOfWeek;
// 資金管理：依模式計算下單規模
double m_可用金額 = InitialCapital + NetProfit;
double m_冒險金額 = m_可用金額 * 資金_風險比例;
double m_市場風險 = 0;
下單規模 = 資金_基本規模;
switch (資金_管理模式) {
case 0: // 固定規模
下單規模 = 資金_基本規模;
break;
case 1: // 以保證金為基礎計算下單規模
m_市場風險 = Bars.Info.Margin;
下單規模 = Math.Max((int)Math.Floor(m_冒險金額 / m_市場風險), 資金_基本規模);
break;
case 2: // 以波動度為基礎計算下單規模
m_市場風險 = ATR * Bars.Info.BigPointValue;
下單規模 = Math.Max((int)Math.Floor(m_冒險金額 / m_市場風險), 資金_基本規模);
break;
}
if (資金_跳空倍注 > 0 && 開漲跌幅 >= 資金_跳空倍注) {
下單規模 *= 2;
}
if (資金_均多倍注 > 0 && 開收盤 > Data2.Close.Average(資金_均多倍注)) {
下單規模 *= 2;
}
if (資金_均空倍注 > 0 && 開收盤 < Data2.Close.Average(資金_均空倍注)) {
下單規模 *= 2;
}
#region 計算指標策略數值1
// 原版 Dual Thrust 公式
計算DualThrust(作多天數);
作多區間 = 開收盤 + 作多參數 * Math.Max(m_HH - m_LC, m_HC - m_LL);
計算DualThrust(作空天數);
作空區間 = 開收盤 - 作空參數 * Math.Max(m_HH - m_LC, m_HC - m_LL);
// 若 作多區間 - 作空區間 小於商品的 0.2% 幅度，今日就停單
if (作多區間 - 作空區間 < 今開盤 * 0.002) {
今日停單 = true;
}
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "指標數值");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("作多區間", 作多區間.ToString());
設定_輸出集合.Add("作空區間", 作空區間.ToString());
輸出詳細內容();
}
#endregion
// 本交易日開倉，但不在進場月份中就停單
if (結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[1].Date) && !結算隔日進場月份集合[Bars.Time[0].Date.Month]) {
今日停單 = true;
}
if (設定_啟用詳細訊息 && 今日停單) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "今日停單");
設定_輸出集合.Add("日期", Bars.Time[0].ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("停單", 今日停單.ToString());
輸出詳細內容();
}
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "下單規模");
設定_輸出集合.Add("口數", 下單規模.ToString());
輸出詳細內容();
}
重算日期 = 成交日期;
}
// 若仍無重算日期記錄就跳出
if (重算日期 == 0) {
return;
}
今最高 = Math.Max(今最高, Bars.High[0]);
今最低 = Math.Min(今最低, Bars.Low[0]);
#region 計算指標策略數值2
#endregion
// 開盤區間內只記錄高低價，不判斷訊號
if (濾網_開盤區間時間 > 0 && 成交時間 <= 濾網_開盤區間時間) {
開盤區間高點 = Math.Max(開盤區間高點, Bars.High[0]);
開盤區間低點 = Math.Min(開盤區間低點, Bars.Low[0]);
return;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
當日作多次數++;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
當日作空次數++;
}
// 判斷順勢進場新單訊號
if (啟用順勢進場 == 1) {
#region 順勢進場新單訊號
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count == 0 && 成交時間 <= 濾網_停單時間 && !今日停單) {
if (濾網_啟用多單 == 1 && 當日作多次數 == 0 && Bars.Close[0] >= 作多區間 && 順勢進場週間日集合[週間日]) {
下單名稱 = "突破作多";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("作多區間", 作多區間.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", 下單規模.ToString());
輸出詳細內容();
}
多單.Send(下單名稱, 下單規模);
}
if (濾網_啟用空單 == 1 && 當日作空次數 == 0 && Bars.Close[0] <= 作空區間 && 順勢進場週間日集合[週間日]) {
下單名稱 = "跌破作空";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("作多區間", 作多區間.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", 下單規模.ToString());
輸出詳細內容();
}
空單.Send(下單名稱, 下單規模);
}
}
#endregion
}
// 判斷逆勢進場新單訊號
if (啟用逆勢進場 == 1) {
#region 逆勢進場新單訊號
#endregion
}
// 判斷多單是否需要加碼
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && CurrentPosition.OpenTrades.Count <= 加減碼_加碼次數) {
if (Bars.Close[0] >= 最後進場部位.Price + 加減碼_加碼點數) {
下單名稱 = "多單加碼";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("加碼點位", (最後進場部位.Price + 加減碼_加碼點數).ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", ((資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模).ToString());
輸出詳細內容();
}
多單.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
}
// 判斷空單是否需要加碼
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && CurrentPosition.OpenTrades.Count <= 加減碼_加碼次數) {
if (Bars.Close[0] <= 最後進場部位.Price - 加減碼_加碼點數) {
下單名稱 = "空單加碼";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("加碼點位", (最後進場部位.Price - 加減碼_加碼點數).ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", ((資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模).ToString());
輸出詳細內容();
}
空單.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
}
// 判斷多單是否需要停損
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
if (Bars.Close[0] <= 最後進場部位.Price - 停損點數) {
下單名稱 = "多單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_虧損");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停損點位", (最後進場部位.Price - 停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#region 多單指標停損訊號
if (啟用指標停損 == 1 && Bars.Close[0] <= 作空區間) {
下單名稱 = "多單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_作空區間");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("作空區間", 作空區間.ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#endregion
}
// 判斷空單是否需要停損
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
if (Bars.Close[0] >= 最後進場部位.Price + 停損點數) {
下單名稱 = "空單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_虧損");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停損點位", (最後進場部位.Price + 停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
空停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#region 空單指標停損訊號
if (啟用指標停損 == 1 && Bars.Close[0] >= 作多區間) {
下單名稱 = "空單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_作多區間");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("作多區間", 作多區間.ToString());
輸出詳細內容();
}
空停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#endregion
}
// 當沖/隔日沖平倉
if (CurrentPosition.Side != EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
// 當沖時於指定出場時間全平
if (濾網_啟用當沖 == 1 && 成交時間 >= 當沖出場時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單當沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多當沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單當沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空當沖.Send(下單名稱);
}
} else {
// 結算當日強制於當沖出場時間平倉
if (結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[0].Date) && 成交時間 >= 當沖出場時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單結算日全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多當沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單結算日全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空當沖.Send(下單名稱);
}
}
// 隔日沖時於隔日開盤市價平倉
if (!結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[0].Date) && 成交時間 >= 濾網_停單時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單隔日沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多隔沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單隔日沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空隔沖.Send(下單名稱);
}
}
}
}
前次PositionSide = CurrentPosition.Side;
}
protected override void StartCalc() {
Data2 = BarsOfData(2);
當沖出場時間 = 132955;
前次PositionSide = EMarketPositionSide.Flat;
// 啟用當沖時，若停單時間比 13:30 晚，就提前至 13:30
if (濾網_啟用當沖 == 1) {
濾網_停單時間 = Math.Min(濾網_停單時間, 當沖出場時間);
}
// 建立結算日資料集合，結算當日強制於當沖出場時間平倉
string 結算日檔案路徑 = 設定_資料檔目錄 + "ExpireDate.TW.csv";
結算日集合.Clear();
if (File.Exists(結算日檔案路徑)) {
string[] 結算日陣列 = File.ReadAllLines(結算日檔案路徑);
for (int i = 0; i < 結算日陣列.Length; i++) {
結算日集合.Add(DateTime.ParseExact(結算日陣列[i], "yyyy/MM/dd", CultureInfo.InvariantCulture), true);
}
}
// 建立順勢/逆勢進場週間日集合，只有允許週間日才能進場
順勢進場週間日集合.Clear();
逆勢進場週間日集合.Clear();
string[] 順勢進場週間日陣列 = 順勢進場週間日.Split(new char[] { ',' });
string[] 逆勢進場週間日陣列 = 逆勢進場週間日.Split(new char[] { ',' });
for (int i = 0; i <= 6; i++) {
bool 啟用 = 順勢進場週間日陣列.Count(x => x == i.ToString()) > 0;
順勢進場週間日集合.Add((DayOfWeek)i, 啟用);
啟用 = 逆勢進場週間日陣列.Count(x => x == i.ToString()) > 0;
逆勢進場週間日集合.Add((DayOfWeek)i, 啟用);
}
// 建立結算隔日進場集合，只有允許月份才能進場
結算隔日進場月份集合.Clear();
string[] 結算隔日進場月份陣列 = 結算隔日進場月份.Split(new char[] { ',' });
for (int i = 1; i <= 12; i++) {
bool 啟用 = 結算隔日進場月份陣列.Count(x => x == i.ToString()) > 0;
結算隔日進場月份集合.Add(i, 啟用);
}
// 計算停損金額在不同商品間換算出的停損點數，如 $3,000 在台指期的停損點數為 15 點
double 每跳動點價值 = Bars.Info.MinMove / Bars.Info.PriceScale * Bars.Info.BigPointValue;
if (加減碼_停損金額 > 0) {
停損點數 = 加減碼_停損金額 / 每跳動點價值;
}
if (加減碼_停損金額 == -1) { //預設15點
停損點數 = 15; // 固定15點
加減碼_停損金額 = (int)(停損點數 * 每跳動點價值);
}
設定_輸出集合 = null;
重算日期 = 0;
}
protected override void CalcBar() {
// 只在 Data2 有資料後才處理分線
if (Data2.CurrentBar <= 1 || Bars.Info.Resolution.Type != EResolution.Minute) {
return;
}
漲跌.Value = Bars.Close[0] - Bars.Open[0];
漲跌幅.Value = 100 * ((Bars.Close[0] - Bars.Close[1]) / Bars.Close[1]);
上影線.Value = Bars.High[0] - Math.Max(Bars.Open[0], Bars.Close[0]);
下影線.Value = Math.Min(Bars.Open[0], Bars.Close[0]) - Bars.Low[0];
實體線.Value = Math.Abs(Bars.Open[0] - Bars.Close[0]);
成交日期 = int.Parse(Bars.Time[0].Date.ToString("yyyyMMdd"));
成交時間 = int.Parse(Bars.BarUpdateTime.ToString("HHmmss"));
string m_資料時間 = Bars.BarUpdateTime.ToString("HH:mm:ss");
if (設定_啟用詳細訊息 && 設定_輸出集合 == null) {
設定_輸出集合 = new Dictionary<string, string>();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "參數設定");
設定_輸出集合.Add("策略名稱", 設定_策略名稱);
設定_輸出集合.Add("策略版本", 設定_策略版本);
#region 輸出指標策略參數
設定_輸出集合.Add("開始交易時間", 開始交易時間.ToString());
設定_輸出集合.Add("結束交易時間", 結束交易時間.ToString());
設定_輸出集合.Add("今日交易獲利次數", 今日交易獲利次數.ToString());
設定_輸出集合.Add("今日交易連續虧損最多次數", 今日交易連續虧損最多次數.ToString());
設定_輸出集合.Add("期初狀態", 期初狀態.ToString());
設定_輸出集合.Add("交易多空1", 交易多空1.ToString());
設定_輸出集合.Add("間隔秒數1", 間隔秒數1.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停利點數1", 自設停利點數1.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停損點數1", 自設停損點數1.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單口數1", 下單口數1.ToString());
設定_輸出集合.Add("交易多空2", 交易多空2.ToString());
設定_輸出集合.Add("間隔秒數2", 間隔秒數2.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停利點數2", 自設停利點數2.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停損點數2", 自設停損點數2.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單口數2", 下單口數2.ToString());
設定_輸出集合.Add("交易多空3", 交易多空3.ToString());
設定_輸出集合.Add("間隔秒數3", 間隔秒數3.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停利點數3", 自設停利點數3.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停損點數3", 自設停損點數3.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單口數3", 下單口數3.ToString());
設定_輸出集合.Add("交易多空4", 交易多空4.ToString());
設定_輸出集合.Add("間隔秒數4", 間隔秒數4.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停利點數4", 自設停利點數4.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停損點數4", 自設停損點數4.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單口數4", 下單口數4.ToString());
#endregion
輸出詳細內容();
}
// 換日後需重算關鍵數值
if (Bars.Time[0].Date > Bars.Time[1].Date && 重算日期 < 成交日期) {
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "新交易日");
設定_輸出集合.Add("原交易日", Bars.Time[1].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("新交易日", Bars.Time[0].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("資料時間", m_資料時間);
輸出詳細內容();
}
重算日期 = 0;
}
if (重算日期 == 0) {
// 如非換日所引起的重算動作就跳出
if (Bars.Time[0].Date < Bars.Time[1].Date) {
return;
}
昨最高 = Data2.High[0];
昨最低 = Data2.Low[0];
昨收盤 = Data2.Close[0];
今開盤 = Bars.Open[0];
開高價 = Bars.High[0];
開低價 = Bars.Low[0];
開收盤 = Bars.Close[0];
開漲跌 = Bars.Open[0] - Data2.Close[0];
開漲跌幅 = 100 * (開漲跌 / Data2.Close[0]);
開盤區間高點 = 0;
開盤區間低點 = int.MaxValue;
ATR = AvgTrueRange.AverageTrueRange(this, 14, 0, 2);
當日作多次數 = 0;
當日作空次數 = 0;
前次PositionSide = EMarketPositionSide.Flat;
今最高 = Bars.High[0];
今最低 = Bars.Low[0];
今日停單 = false;
週間日 = Bars.Time[0].DayOfWeek;
// 資金管理：依模式計算下單規模
double m_可用金額 = InitialCapital + NetProfit;
double m_冒險金額 = m_可用金額 * 資金_風險比例;
#region 計算指標策略數值1
單次下單次數 = 期初狀態; //換日需重算，需在此填入初始值
今日成功交易次數 = 0;//換日需重算
#endregion
重算日期 = 成交日期;
}
// 若仍無重算日期記錄就跳出
if (重算日期 == 0) {
return;
}
今最高 = Math.Max(今最高, Bars.High[0]);
今最低 = Math.Min(今最低, Bars.Low[0]);
#region 計算指標策略數值2
#endregion
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 設定_策略名稱 + "_狀態");
設定_輸出集合.Add("目前狀態", string.Format("失敗:{0} /成功:{1}", 單次下單次數, 今日成功交易次數));
輸出詳細內容();
}
單次下單次數++;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 設定_策略名稱 + "_狀態");
設定_輸出集合.Add("目前狀態", string.Format("失敗:{0} /成功:{1}", 單次下單次數, 今日成功交易次數));
輸出詳細內容();
}
單次下單次數++;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Long) {
上筆成交時間 = int.Parse(Bars.BarUpdateTime.ToString("HHmmss"));
if (Is多單獲利) {
Is多單獲利 = false;
當日作多次數++;
今日成功交易次數++;
單次下單次數 = 0; //停利重頭開始後繼續玩
if (今日成功交易次數 >= 今日交易獲利次數) {
// 獲利了結今日停單
今日停單 = true;
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_停單");
設定_輸出集合.Add("已達今日成功交易次數", 今日成功交易次數.ToString());
設定_輸出集合.Add("目前狀態", string.Format("失敗:{0} /成功:{1}", 單次下單次數, 今日成功交易次數));
輸出詳細內容();
}
}
}
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Short) {
上筆成交時間 = int.Parse(Bars.BarUpdateTime.ToString("HHmmss"));
if (Is空單獲利) {
Is空單獲利 = false;
當日作空次數++;
今日成功交易次數++;
單次下單次數 = 0; //停利重頭開始後繼續玩
if (今日成功交易次數 >= 今日交易獲利次數) {
// 獲利了結今日停單
今日停單 = true;
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 設定_策略名稱 + "_停單");
設定_輸出集合.Add("已達今日成功交易次數", 今日成功交易次數.ToString());
設定_輸出集合.Add("目前狀態", string.Format("失敗:{0} /成功:{1}", 單次下單次數, 今日成功交易次數));
輸出詳細內容();
}
}
}
}
//--- 下單 ---//
if (成交時間 <= 結束交易時間 && CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count == 0 && !今日停單) {
//第一次 時間到多單進場
switch (單次下單次數) {
case 0:
int rt0 = CalDelay((上筆成交時間 == 0) ? 開始交易時間 : 上筆成交時間, 間隔秒數1);
if (成交時間 >=rt0) {
if (交易多空1 == 1) {
下單名稱 = "做多1";
多單.Send(下單名稱, 下單口數1);
} else {
下單名稱 = "做空1";
空單.Send(下單名稱, 下單口數1);
}
}
break;
case 1:
int rt1 = CalDelay(上筆成交時間, 間隔秒數2);
if (成交時間 >= rt1) {
if (交易多空2 == 1) {
下單名稱 = "做多2";
多單.Send(下單名稱, 下單口數2);
} else {
下單名稱 = "做空2";
空單.Send(下單名稱, 下單口數2);
}
}
break;
case 2:
int rt2 = CalDelay(上筆成交時間, 間隔秒數3);
if (成交時間 >= rt2) {
if (交易多空3 == 1) {
下單名稱 = "做多3";
多單.Send(下單名稱, 下單口數3);
} else {
下單名稱 = "做空3";
空單.Send(下單名稱, 下單口數3);
}
}
break;
case 3:
int rt3 = CalDelay(上筆成交時間, 間隔秒數4);
if (成交時間 >= rt3) {
if (交易多空4 == 1) {
下單名稱 = "做多4";
多單.Send(下單名稱, 下單口數4);
} else {
下單名稱 = "做空4";
空單.Send(下單名稱, 下單口數4);
}
}
break;
default:
break;
}
if (今日交易連續虧損最多次數 <= 單次下單次數) { // 已達連續虧損次數立即停單
今日停單 = true;
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 設定_策略名稱 + "_停單");
設定_輸出集合.Add("已達連續虧損次數", 今日交易連續虧損最多次數.ToString());
設定_輸出集合.Add("目前狀態", string.Format("失敗:{0} /成功:{1}", 單次下單次數, 今日成功交易次數));
輸出詳細內容();
}
}
}
//--- 平倉 ---//
if (CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
int i停利點數 = 0, i停損點數 = 0;
switch (單次下單次數) {
case 1:
i停利點數 = 自設停利點數1;
i停損點數 = 自設停損點數1;
break;
case 2:
i停利點數 = 自設停利點數2;
i停損點數 = 自設停損點數2;
break;
case 3:
i停利點數 = 自設停利點數3;
i停損點數 = 自設停損點數3;
break;
case 4:
i停利點數 = 自設停利點數4;
i停損點數 = 自設停損點數4;
break;
default:
break;
}
// 判斷多單是否需要停損
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
if (Bars.Close[0] >= 最後進場部位.Price + i停利點數) {
下單名稱 = "多單停利";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_獲利");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停利點數", (最後進場部位.Price + i停利點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱);
Is多單獲利 = true;
}
if (Bars.Close[0] <= 最後進場部位.Price - i停損點數) {
下單名稱 = "多單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_虧損");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("自設停損點數", (最後進場部位.Price - i停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱);
}
}
// 判斷空單是否需要停損
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
if (Bars.Close[0] <= 最後進場部位.Price - i停利點數) {
下單名稱 = "空單停利";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_獲利");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停利點位", (最後進場部位.Price - i停利點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
空停.Send(下單名稱);
Is空單獲利 = true;
}
if (Bars.Close[0] >= 最後進場部位.Price + i停損點數) {
下單名稱 = "空單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_虧損");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停損點位", (最後進場部位.Price + i停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
空停.Send(下單名稱);
}
}
}
// 當沖/隔日沖平倉
if (CurrentPosition.Side != EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
// 當沖時於指定出場時間全平
if (濾網_啟用當沖 == 1 && 成交時間 >= 當沖出場時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單當沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多當沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單當沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空當沖.Send(下單名稱);
}
} else {
// 結算當日強制於當沖出場時間平倉
if (結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[0].Date) && 成交時間 >= 當沖出場時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單結算日全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多當沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單結算日全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空當沖.Send(下單名稱);
}
}
// 隔日沖時於隔日開盤市價平倉
if (!結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[0].Date) && 成交時間 >= 結束交易時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單隔日沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多隔沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單隔日沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空隔沖.Send(下單名稱);
}
}
}
}
前次PositionSide = CurrentPosition.Side;
}
protected override void CalcBar() {
//if (log.IsDebugEnabled) log.DebugFormat("Time={0}, CurrentBar={1}", Bars.BarUpdateTime.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"), Bars.CurrentBar);
// 只在 Data2 有資料後才處理分線
if (Data2.CurrentBar <= 1 || Bars.Info.Resolution.Type != EResolution.Minute) {
return;
}
漲跌.Value = Bars.Close[0] - Bars.Open[0];
漲跌幅.Value = 100 * ((Bars.Close[0] - Bars.Close[1]) / Bars.Close[1]);
上影線.Value = Bars.High[0] - Math.Max(Bars.Open[0], Bars.Close[0]);
下影線.Value = Math.Min(Bars.Open[0], Bars.Close[0]) - Bars.Low[0];
實體線.Value = Math.Abs(Bars.Open[0] - Bars.Close[0]);
成交日期 = int.Parse(Bars.Time[0].Date.ToString("yyyyMMdd"));
//成交時間 = int.Parse(Bars.BarUpdateTime.ToString("HHmmss"));
//string m_資料時間 = Bars.BarUpdateTime.ToString("HH:mm:ss");
成交時間 = int.Parse(Bars.Time[0].ToString("HHmmss"));
string m_資料時間 = Bars.Time[0].ToString("HH:mm:ss");
if (設定_啟用詳細訊息 && 設定_輸出集合 == null) {
設定_輸出集合 = new Dictionary<string, string>();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "參數設定");
設定_輸出集合.Add("策略名稱", 設定_策略名稱);
設定_輸出集合.Add("策略版本", 設定_策略版本);
#region 輸出指標策略參數
設定_輸出集合.Add("啟用指標停損", 啟用指標停損.ToString());
#endregion
設定_輸出集合.Add("啟用順勢進場", 啟用順勢進場.ToString());
設定_輸出集合.Add("順勢進場週間日", 順勢進場週間日);
設定_輸出集合.Add("啟用逆勢進場", 啟用逆勢進場.ToString());
設定_輸出集合.Add("逆勢進場週間日", 逆勢進場週間日);
設定_輸出集合.Add("結算隔日進場月份", 結算隔日進場月份);
設定_輸出集合.Add("資金_管理模式", 資金_管理模式.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_風險比例", 資金_風險比例.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_基本規模", 資金_基本規模.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_跳空倍注", 資金_跳空倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_均多倍注", 資金_均多倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_均空倍注", 資金_均空倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("資金_逆勢倍注", 資金_逆勢倍注.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_啟用多單", 濾網_啟用多單.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_啟用空單", 濾網_啟用空單.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_啟用當沖", 濾網_啟用當沖.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_開盤區間時間", 濾網_開盤區間時間.ToString());
設定_輸出集合.Add("濾網_停單時間", 濾網_停單時間.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_停損金額", 加減碼_停損金額.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_停損點數", 停損點數.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_加碼點數", 加減碼_加碼點數.ToString());
設定_輸出集合.Add("加減碼_加碼次數", 加減碼_加碼次數.ToString());
輸出詳細內容();
}
// 換日後需重算關鍵數值
if (Bars.Time[0].Date > Bars.Time[1].Date && 重算日期 < 成交日期) {
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "新交易日");
設定_輸出集合.Add("原交易日", Bars.Time[1].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("新交易日", Bars.Time[0].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("資料時間", m_資料時間);
輸出詳細內容();
}
重算日期 = 0;
}
if (重算日期 == 0) {
// 如非換日所引起的重算動作就跳出
if (Bars.Time[0].Date < Bars.Time[1].Date) {
return;
}
昨最高 = Data2.High[0];
昨最低 = Data2.Low[0];
昨收盤 = Data2.Close[0];
今開盤 = Bars.Open[0];
開高價 = Bars.High[0];
開低價 = Bars.Low[0];
開收盤 = Bars.Close[0];
開漲跌 = Bars.Open[0] - Data2.Close[0];
開漲跌幅 = 100 * (開漲跌 / Data2.Close[0]);
開盤區間高點 = 0;
開盤區間低點 = int.MaxValue;
ATR = AvgTrueRange.AverageTrueRange(this, 14, 0, 2);
當日作多次數 = 0;
當日作空次數 = 0;
前次PositionSide = EMarketPositionSide.Flat;
今最高 = Bars.High[0];
今最低 = Bars.Low[0];
今日停單 = false;
週間日 = Bars.Time[0].DayOfWeek;
// 資金管理：依模式計算下單規模
double m_可用金額 = InitialCapital + NetProfit;
double m_冒險金額 = m_可用金額 * 資金_風險比例;
double m_市場風險 = 0;
下單規模 = 資金_基本規模;
switch (資金_管理模式) {
case 0: // 固定規模
下單規模 = 資金_基本規模;
break;
case 1: // 以保證金為基礎計算下單規模
m_市場風險 = Bars.Info.Margin;
下單規模 = Math.Max((int)Math.Floor(m_冒險金額 / m_市場風險), 資金_基本規模);
break;
case 2: // 以波動度為基礎計算下單規模
m_市場風險 = ATR * Bars.Info.BigPointValue;
下單規模 = Math.Max((int)Math.Floor(m_冒險金額 / m_市場風險), 資金_基本規模);
break;
}
if (資金_跳空倍注 > 0 && 開漲跌幅 >= 資金_跳空倍注) {
下單規模 *= 2;
}
if (資金_均多倍注 > 0 && 開收盤 > Data2.Close.Average(資金_均多倍注)) {
下單規模 *= 2;
}
if (資金_均空倍注 > 0 && 開收盤 < Data2.Close.Average(資金_均空倍注)) {
下單規模 *= 2;
}
#region 計算指標策略數值1
// 原版 CDP 公式
m_CDP = (昨最高 + 昨最低 + 昨收盤 * 2) * 0.25;
m_AH = m_CDP + (昨最高 - 昨最低);
m_NH = m_CDP * 2 - 昨最低;
m_NL = m_CDP * 2 - 昨最高;
m_AL = m_CDP - (昨最高 - 昨最低);
// 老狼改良版，各線距離減半，績效將比原版成長數倍
m_AH = (m_AH + m_NH) / 2;
m_NH = (m_NH + m_CDP) / 2;
m_AL = (m_AL + m_NL) / 2;
m_NL = (m_NL + m_CDP) / 2;
// 若 AH - AL 小於商品的 0.2% 幅度，今日就停單
if (m_AH - m_AL < 今開盤 * 0.002) {
今日停單 = true;
}
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "指標數值");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("AH", m_AH.ToString("N2"));
設定_輸出集合.Add("NH", m_NH.ToString("N2"));
設定_輸出集合.Add("CDP", m_CDP.ToString("N2"));
設定_輸出集合.Add("NL", m_NL.ToString("N2"));
設定_輸出集合.Add("AL", m_AL.ToString("N2"));
輸出詳細內容();
}
#endregion
// 本交易日開倉，但不在進場月份中就停單
if (結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[1].Date) && !結算隔日進場月份集合[Bars.Time[0].Date.Month]) {
今日停單 = true;
}
if (設定_啟用詳細訊息 && 今日停單) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "今日停單");
設定_輸出集合.Add("日期", Bars.Time[0].ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("停單", 今日停單.ToString());
輸出詳細內容();
}
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "下單規模");
設定_輸出集合.Add("口數", 下單規模.ToString());
輸出詳細內容();
}
重算日期 = 成交日期;
}
// 若仍無重算日期記錄就跳出
if (重算日期 == 0) {
return;
}
今最高 = Math.Max(今最高, Bars.High[0]);
今最低 = Math.Min(今最低, Bars.Low[0]);
#region 計算指標策略數值2
#endregion
// 開盤區間內只記錄高低價，不判斷訊號
if (濾網_開盤區間時間 > 0 && 成交時間 <= 濾網_開盤區間時間) {
開盤區間高點 = Math.Max(開盤區間高點, Bars.High[0]);
開盤區間低點 = Math.Min(開盤區間低點, Bars.Low[0]);
if (設定_啟用詳細訊息) {
if (m_資料時間 == "09:05:00") {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出記錄", "計算");
設定_輸出集合.Add("區間高點", 開盤區間高點.ToString());
設定_輸出集合.Add("AH", m_AH.ToString("N2"));
if (逆勢進場週間日集合[週間日]) {
string 判斷 = " (False)";
if (開低價 <= m_AL) {
判斷 = " (True)";
}
設定_輸出集合.Add("開低價", 開低價.ToString());
設定_輸出集合.Add("AL" + 判斷, m_AL.ToString("N2"));
}
設定_輸出集合.Add("資料時間", m_資料時間);
輸出詳細內容();
}
}
return;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
當日作多次數++;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
當日作空次數++;
}
// 判斷順勢進場新單訊號
if (啟用順勢進場 == 1) {
#region 順勢進場新單訊號
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count == 0 && 成交時間 <= 濾網_停單時間 && !今日停單) {
if (濾網_啟用多單 == 1 && 當日作多次數 == 0 && Bars.Close[0] >= 開盤區間高點 && Bars.Close[0] >= m_AH && 順勢進場週間日集合[週間日]) {
下單名稱 = "突破作多";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_AH" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("AH", m_AH.ToString());
設定_輸出集合.Add("區間高點", 開盤區間高點.ToString());
設定_輸出集合.Add("今日高點", 今最高.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", 下單規模.ToString());
輸出詳細內容();
}
多單.Send(下單名稱, 下單規模);
}
if (濾網_啟用空單 == 1 && 當日作空次數 == 0 && Bars.Close[0] <= m_AL && Bars.Close[0] <= 開盤區間低點 && 順勢進場週間日集合[週間日]) {
下單名稱 = "跌破作空";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_AL" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("AL", m_AL.ToString());
設定_輸出集合.Add("區間低點", 開盤區間低點.ToString());
設定_輸出集合.Add("今日低點", 今最低.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", 下單規模.ToString());
輸出詳細內容();
}
空單.Send(下單名稱, 下單規模);
}
}
#endregion
}
// 判斷逆勢進場新單訊號
if (啟用逆勢進場 == 1) {
#region 逆勢進場新單訊號
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count == 0 && 成交時間 <= 濾網_停單時間 && !今日停單) {
if (濾網_啟用多單 == 1 && 當日作多次數 == 0 && Bars.Close[0] >= m_AL && (m_AL - 開低價 >= 0) && 逆勢進場週間日集合[週間日]) {
下單名稱 = "反彈作多";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_AL" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("AL", m_AL.ToString());
設定_輸出集合.Add("開低價", 開低價.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", ((資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模).ToString());
輸出詳細內容();
}
多單.Send(下單名稱, (資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模);
}
// 穿頭殺回作空
if (濾網_啟用空單 == 1 && 當日作空次數 == 0 && Bars.Close[0] <= m_AH && (開高價 - m_AH >= 0) && 逆勢進場週間日集合[週間日]) {
下單名稱 = "殺回作空";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_AH" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("AH", m_AH.ToString());
設定_輸出集合.Add("開高價", 開高價.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", ((資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模).ToString());
輸出詳細內容();
}
空單.Send(下單名稱, (資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模);
}
}
#endregion
}
// 判斷多單是否需要加碼
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && CurrentPosition.OpenTrades.Count <= 加減碼_加碼次數) {
if (Bars.Close[0] >= 最後進場部位.Price + 加減碼_加碼點數) {
下單名稱 = "多單加碼";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("加碼點位", (最後進場部位.Price + 加減碼_加碼點數).ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", ((資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模).ToString());
輸出詳細內容();
}
多單.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
}
// 判斷空單是否需要加碼
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && CurrentPosition.OpenTrades.Count <= 加減碼_加碼次數) {
if (Bars.Close[0] <= 最後進場部位.Price - 加減碼_加碼點數) {
下單名稱 = "空單加碼";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("加碼點位", (最後進場部位.Price - 加減碼_加碼點數).ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", ((資金_逆勢倍注 == 1) ? 下單規模 * 2 : 下單規模).ToString());
輸出詳細內容();
}
空單.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
}
// 判斷多單是否需要停損
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
if (Bars.Close[0] <= 最後進場部位.Price - 停損點數) {
下單名稱 = "多單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_虧損");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停損點位", (最後進場部位.Price - 停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#region 多單指標停損訊號
if (啟用指標停損 == 1 && Bars.Close[0] <= m_NH) {
下單名稱 = "多單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_NH");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("NH", m_NH.ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#endregion
}
// 判斷空單是否需要停損
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
if (Bars.Close[0] >= 最後進場部位.Price + 停損點數) {
下單名稱 = "空單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_虧損");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停損點位", (最後進場部位.Price + 停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
空停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#region 空單指標停損訊號
if (啟用指標停損 == 1 && Bars.Close[0] >= m_NL) {
下單名稱 = "空單停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱 + "_NL");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("NL", m_NL.ToString());
輸出詳細內容();
}
空停.Send(下單名稱, 最後進場部位.Contracts);
}
#endregion
}
// 當沖/隔日沖平倉
if (CurrentPosition.Side != EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count > 0) {
// 當沖時於指定出場時間全平
if (濾網_啟用當沖 == 1 && 成交時間 >= 當沖出場時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單當沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多當沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單當沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空當沖.Send(下單名稱);
}
} else {
// 結算當日強制於當沖出場時間平倉
if (結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[0].Date) && 成交時間 >= 當沖出場時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單結算日全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多當沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單結算日全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空當沖.Send(下單名稱);
}
}
// 隔日沖時於隔日開盤市價平倉
if (!結算日集合.ContainsKey(Bars.Time[0].Date) && 成交時間 >= 濾網_停單時間) {
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
下單名稱 = "多單隔日沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多隔沖.Send(下單名稱);
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short) {
下單名稱 = "空單隔日沖全平";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("輸出下單", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("下單規模", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
空隔沖.Send(下單名稱);
}
}
}
}
前次PositionSide = CurrentPosition.Side;
}
protected override void CalcBar() {
成交日期 = int.Parse(Bars.Time[0].Date.ToString("yyyyMMdd"));
成交時間 = int.Parse(Bars.BarUpdateTime.ToString("HHmmss"));
string m_資料時間 = Bars.Time[0].ToString("HH:mm:ss");
if (設定_啟用詳細訊息 && 設定_輸出集合 == null) {
設定_輸出集合 = new Dictionary<string, string>();
設定_輸出集合.Add("OutputLogs", "參數設定");
設定_輸出集合.Add("策略名稱", 設定_策略名稱);
設定_輸出集合.Add("策略版本", 設定_策略版本);
設定_輸出集合.Add("開始交易時間", Convert時間(開始交易時間));
設定_輸出集合.Add("結束交易時間", Convert時間(結束交易時間));
設定_輸出集合.Add("當沖全平時間", Convert時間(當沖全平時間));
設定_輸出集合.Add("下單口數", 下單口數.ToString());
設定_輸出集合.Add("停損點數", 停損點數.ToString());
設定_輸出集合.Add("停利點數", 停利點數.ToString());
輸出詳細內容();
}
// 換日後需重算關鍵數值
if (Bars.Time[0].Date > Bars.Time[1].Date && 重算日期 < 成交日期) {
if (設定_啟用詳細訊息) {
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("OutputLogs", "新交易日");
設定_輸出集合.Add("原交易日", Bars.Time[1].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("新交易日", Bars.Time[0].Date.ToString("yyyy-MM-dd"));
設定_輸出集合.Add("資料時間", m_資料時間);
輸出詳細內容();
}
重算日期 = 0;
}
if (重算日期 == 0) {
// 如非換日所引起的重算動作就跳出
if (Bars.Time[0].Date < Bars.Time[1].Date) {
return;
}
__d突破價 = 0;
__dMaxPrice = 0;
當日作多次數 = 0;
當日作空次數 = 0;
前次PositionSide = EMarketPositionSide.Flat;
重算日期 = 成交日期;
}
// 若仍無重算日期記錄就跳出
if (重算日期 == 0) {
return;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
當日作多次數++;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Short && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Flat) {
當日作空次數++;
}
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && 前次PositionSide == EMarketPositionSide.Long) {
//多單平倉
}
double dOpen = Bars.Open[0];
double dHigh = Bars.High[0];
double dLow = Bars.Low[0];
double dClose = Bars.Close[0];
double dVolume = Bars.Volume[0];
//Console.WriteLine(string.Format("量_({0}){1}", Convert時間(成交時間), dVolume));
//--- 觸發多單進場 (目前版本無倉且符合條件才下單)
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Flat && CurrentPosition.OpenTrades.Count == 0) { //無倉狀態
if (成交時間 >= 開始交易時間 && 成交時間 <= 結束交易時間) {
// 判斷突破條件:當該跟黑K 且 量>1000 且 當跟最低價< 前15跟最低價最小值
if (dVolume > 1000) { //量>1000，回測系統沒有一分K的量
//Console.WriteLine(string.Format("量大1000_({0}){1}>1000", Convert時間(成交時間), dVolume));
double dLow_ = Bars.Low[1];
if (成交時間 > 90100) { //取前15跟最低價
for (int i = 2; i <= 15; i++) {
dLow_ = Math.Min(dLow_, Bars.Low[i]);
}
}
double dLow15 = dLow_;// Bars.Low.Lowest(15);
//double dLow15 = Bars.Low.Lowest(15);
if (dLow <= dLow15) {
//Console.WriteLine(string.Format("跌破前15跟新低_({0}){1}<{2}", Convert時間(成交時間), dLow, dLow15));
if (dClose < dOpen) { // 黑K
//Console.WriteLine(string.Format("黑K_({0}){1}<{2}", Convert時間(成交時間), dClose, dOpen));
__d突破價 = dHigh;
下單名稱 = "偵測突破";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("OutputLogs", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("突破價", __d突破價.ToString());
輸出詳細內容();
}
}
}
}
if (dClose > __d突破價 && __d突破價 > 0) {
下單名稱 = "突破作多";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("OutputOrders", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("突破價", __d突破價.ToString());
設定_輸出集合.Add("下單口數", 下單口數.ToString());
輸出詳細內容();
}
__d突破價 = 0; //進場後後歸零，重新找新的
多單.Send(下單名稱, 下單口數);
}
}
}
//--- 多單平倉，過下單時間後也要執行平倉動作
if (CurrentPosition.Side == EMarketPositionSide.Long) {
double dOpenPrice = 最後進場部位.Price;
// --- 1. 多單停利
if (Bars.Close[0] >= dOpenPrice + 停利點數) {
//__d突破價 = 0; // 1.停利須歸零
下單名稱 = "多單停利";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("OutputOrders", 下單名稱 + "_停利");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("停利點位", (最後進場部位.Price + 停利點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱);
}
// --- 2. 移動停損
if (__dMaxPrice == 0) { //成交後初值須填入
__dMaxPrice = dOpenPrice;
}
if (dClose > dOpenPrice && dClose > __dMaxPrice) {
__dMaxPrice = dClose; //更新買進後最高價
} else {
double dDiff = __dMaxPrice - dClose;
if (dDiff >= 停損點數) { //移動停損
//__d突破價 = 0; // 2.停損須歸零
下單名稱 = "移動停損";
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("OutputOrders", 下單名稱 + "_多單");
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("最後進場點位", 最後進場部位.Price.ToString());
設定_輸出集合.Add("高點", __dMaxPrice.ToString());
設定_輸出集合.Add("平倉點位", (最後進場部位.Price - 停損點數).ToString());
輸出詳細內容();
}
__dMaxPrice = 0;
多停.Send(下單名稱);
}
}
// --- 3.時間到時平倉
if (成交時間 >= 當沖全平時間) { //全部平倉
下單名稱 = "多單當沖全平";
//__d突破價 = 0; // 3.平倉須歸零
if (設定_啟用詳細訊息) {
下單名稱 = 設定_策略名稱 + "_" + 下單名稱;
設定_輸出集合.Clear();
設定_輸出集合.Add("OutputOrders", 下單名稱);
設定_輸出集合.Add("時間", m_資料時間);
設定_輸出集合.Add("成交價", Bars.Close[0].ToString());
設定_輸出集合.Add("平倉口數", CurrentPosition.OpenLots.ToString());
輸出詳細內容();
}
多停.Send(下單名稱);
}
}
前次PositionSide = CurrentPosition.Side;
}
protected override void StartCalc() {
前次PositionSide = EMarketPositionSide.Flat;
重算日期 = 0;
}
