public IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData =
EDoorUtil.CreateThisTurnInput(eachData);
return Run(centerData, eachData, monitorData);
}
public PassiveSweepState(POrder o, EDoorCenterData centerData)
{
_enterOrder = o;
_enterOrder.ShortCutTargetOfContractCallBack = this;
// 주문을 취소한다.
_enterOrder.CancelRemains();
// 채널을 하나 사용한다.
// 여기서 등록한 채널은 centerData에서 알아서 완료되면 처리한다.
centerData.IncreaseUsedChannelCount(_enterOrder);
}
public IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
Trace.Assert(eachData.LiveOrder != null);
if (eachData.LiveOrder.IsCompleteGotOrderNumber())
{
centerData.RemoveSweepStateOrder(eachData.LiveOrder);
logger.Info("Change State Entering to Rebalance {0}",
eachData.EI.Name);
RebalanceState next = new RebalanceState(_parent);
return next;
}
return this;
}
Boolean IsOrderHigherThanKoi_2(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData)
{
double reqPrice = ElwOptionUtil.ConvertToOptionPrice(
eachData.EI.Code, eachData.LiveOrder.ReqPrice);
double bidPriceOfKoi_2 = monitorData.RmdKoi_2.BidPrice1;
if (reqPrice > bidPriceOfKoi_2)
{
return true;
}
return false;
}
Boolean IsRebalanceCondition(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData,
ref String log)
{
if (_parent.Parent.BlockAfterCancel)
{
return true;
}
// 1. 옵션시세가 정상적인지 확인한다.
if (EDoorUtil.IsAllValid(monitorData) &&
EDoorUtil.IsAllRefOK(monitorData))
{
// 2. koi 2's bidPrice < optionPriceOfReqPrice라면 리밸런스
if (IsOrderHigherThanKoi_2(centerData, eachData, monitorData))
{
log += "IsOrderHigherThanKoi_2 is true, ";
return true;
}
// 3. 최전방 주문이 아니고
// 최전방 주문 + 1tick가격이 koi 3's bidPrice보다 작으면
// 리밸런싱
if (!IsFrontBidPrice(eachData, monitorData) &&
IsReqPricePlusOneLowerThanKoi_3(eachData, monitorData))
{
log += "!IsFrontBidPrice and IsReqPricePlusOneLowerThanKoi_3 is true, ";
return true;
}
return false;
}
else
{
// 옵션 시세가 정상적이지 않으면 리밸런스 케이스이다.
log += "Market data is not valid, ";
return true;
}
}
long CalculateReqCount(EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
long reqCount = 0;
switch (centerData.CurEnterCountType)
{
case EDoorCenterData.EnterCountType.Ten:
reqCount = 10;
break;
case EDoorCenterData.EnterCountType.Maximum:
reqCount = eachData.EI.MaxPossibleOrderCount;
break;
default:
break;
}
return reqCount;
}
IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorDataThisTurn monitorData)
{
if (_parent.Parent.BlockAfterCancel)
{
// 취소후 더이상 집입 못한다. 따라서 그냥 리턴
return this;
}
// 1. Reference에 시세가 모두 있는지 확인한다.
// 2. Reference사이에 가격 상태가 정상적인지 확인한다.
if (EDoorUtil.IsAllValid(monitorData) &&
EDoorUtil.IsAllRefOK(monitorData))
{
// 3. 진입할 가격을 구한다.
double reqPrice = CalculateElwReqPrice(monitorData, eachData);
// 4. 진입할 수량을 구한다.
long reqCount = CalculateReqCount(centerData, eachData);
if (reqPrice <= 0.0 || reqCount < 10)
{
// 가격 수량이 이상하다.
return this;
}
// 5. 진입한다.
if (EnterNewPosition(centerData, eachData, reqPrice,
reqCount, monitorData.RmdElw, monitorData.RmdKoi_0))
{
// 6. Entering state로 변환한다.
String askPrice = (monitorData.RmdElw.AskPrice1 == double.MaxValue) ?
"NaN" :
"" + monitorData.RmdElw.AskPrice1;
String bidPrice = (monitorData.RmdElw.BidPrice1 == double.MinValue) ?
"NaN" :
"" + monitorData.RmdElw.BidPrice1;
logger.Info("Change State Monitor to Entering {0} ({1} ; {2:n0} ; {3})",
eachData.EI.Name, bidPrice, reqPrice, askPrice);
EnteringState state = new EnteringState(this._parent);
return state;
}
}
return this;
}
Boolean EnterNewPosition(EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData, double reqPrice, long reqCount,
RawMarketData rmdElw, RawMarketData rmdOption_0)
{
try
{
// 1. LiveOrder가 없는 상태인 것을 다시한번 확인한다.
Trace.Assert(eachData.LiveOrder == null);
Trace.Assert(eachData.CurEDoorOrderState ==
EDoorEachMonitorEnterData.EDoorOrderState.Idle);
String elwCode = eachData.EI.Code;
Account account = centerData.ElwAccount;
POrder order = new POrder(TradingDirection.Long, elwCode,
reqCount, reqPrice, account, rmdElw);
// 2. 주문을 넣는다.
OrderLimitReferenceOOR limitReference =
new OrderLimitReferenceOOR(
OrderLimitReferenceOOR.OrderType.OOR, rmdOption_0);
order.LimitOrderReference = limitReference;
order.ShortCutTargetOfContractCallBack = _parent;
POrderUtil.RequestOrder(order, null);
// 3. eachData의 LiveOrder를 설정한다.
eachData.RequestOrderComplete(order);
// 4. centerData의 사용 수량을 늘린다.
centerData.IncreaseUsedChannelCount(order);
return true;
}
catch (System.Exception ex)
{
logger.Error(ex.ToString());
Util.KillWithNotice(ex.ToString());
}
return false;
}
IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorState.MonitorDataThisTurn monitorData)
{
// 리밸런스 해야 하는 상황인지 확인한다.
String log = "";
if (IsRebalanceCondition(centerData, eachData, monitorData, ref log))
{
// sweeper로 남은 주문 처리하고 모리터링 다시 시작
EDoorEachSweeperController sweeper =
new EDoorEachSweeperController(
eachData.LiveOrder,
_parent.Parent.Parent.GetCenterData());
// sweeper 등록
_parent.Parent.Parent.GetSweeperController().Add(sweeper);
eachData.ClearLiveOrder();
logger.Info("Change State Rebalance to MonitorState {0} ({1})", eachData.EI.Name, log);
IEDoorEachMonitorEnterState next = new MonitorState(_parent);
return next;
}
return this;
}
