/// <summary>
/// Редактирование 'опасных' полей сделок
/// </summary>
/// <param name="strId">Уникальные идентификаторы редактируемых сделок</param>
/// <param name="currentState">Статус редактируемых сделок</param>
/// <param name="newTicker">Новое значение инструмента</param>
/// <param name="newSide">Новое значение типа сделки</param>
/// <param name="newVolume">Новое значение объёма сделки</param>
/// <param name="newEnterPrice">Новое значение цены входа</param>
/// <param name="newExitPrice">Новое значение цены выхода</param>
public bool EditDangerDeal(string strId, PositionState currentState, string newTicker, int?newSide, int?newVolume, float?newEnterPrice, float?newExitPrice)
{
var id = strId.ToIntArrayUniform();
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
var selOrders = new List <MarketOrder>();
// ReSharper disable LoopCanBeConvertedToQuery
if (currentState == PositionState.Closed)
{
foreach (var order in ctx.POSITION_CLOSED.Where(x => id.Contains(x.ID)))
{
selOrders.Add(LinqToEntity.DecorateOrder(order));
}
}
else
{
foreach (var order in ctx.POSITION.Where(x => id.Contains(x.ID)))
{
selOrders.Add(LinqToEntity.DecorateOrder(order));
}
}
// ReSharper restore LoopCanBeConvertedToQuery
// Группируем все сделки по счётам
var selOrderGroupByAccount = selOrders.GroupBy(x => x.AccountID);
// Идём по счетам в группе
foreach (var selOrderGroup in selOrderGroupByAccount)
{
var acc = accountRepository.GetAccount(selOrderGroup.Key);
try
{
// Идём по сделкам в счёте
foreach (var order in selOrderGroup)
{
decimal?sl = null;
if (order.StopLoss.HasValue)
{
sl = Convert.ToDecimal(order.StopLoss);
}
decimal?tp = null;
if (order.TakeProfit.HasValue)
{
tp = Convert.ToDecimal(order.TakeProfit);
}
var timeEnter = order.TimeEnter;
var timeExit = order.TimeExit;
var price = newEnterPrice.HasValue ? newEnterPrice : order.PriceEnter;
var priceExit = newExitPrice.HasValue ? newExitPrice : order.PriceExit;
var volume = newVolume.HasValue ? newVolume : order.Volume;
var symbol = !string.IsNullOrEmpty(newTicker) && newTicker.ToLower() != "null" ? newTicker : order.Symbol;
var side = newSide.HasValue ? newSide : order.Side;
var state = order.State;
#region
MarketOrder ordClosed = null;
if (state == PositionState.Closed)
{
// посчитать профит по сделке
ordClosed = order.MakeCopy();
ordClosed.State = PositionState.Closed;
ordClosed.PriceExit = priceExit.Value;
ordClosed.TimeExit = timeExit.Value;
string errorStr = null;
if (!priceExit.HasValue || !DealProfitCalculator.CalculateOrderProfit(ordClosed, acc.Currency, priceExit.Value, out errorStr))
{
if (!string.IsNullOrEmpty(errorStr))
{
Logger.Error("Сделка " + order.ID + " не будет закрыта : " + errorStr);
}
else
{
Logger.Error("Сделка " + order.ID + ". не будет закрыта : не указана priceExit.");
}
continue;
}
}
try
{
//Если сделка из 'открытых'
if (state != PositionState.Closed)
{
// поправить открытую позицию
var pos = ctx.POSITION.First(p => p.ID == order.ID);
pos.PriceEnter = Convert.ToDecimal(price.Value);
pos.TimeEnter = timeEnter;
pos.Stoploss = sl;
pos.Takeprofit = tp;
pos.Volume = volume.Value;
pos.Symbol = symbol;
pos.Side = side.Value;
pos.State = (int)state;
}
else
{
#region поправить закрытую позу и скорректировать результат
var pos = ctx.POSITION_CLOSED.First(p => p.ID == order.ID);
pos.PriceEnter = Convert.ToDecimal(price.Value);
pos.TimeEnter = timeEnter;
pos.Stoploss = sl;
pos.Takeprofit = tp;
pos.Volume = volume.Value;
pos.Symbol = symbol;
pos.Side = side.Value;
pos.PriceExit = Convert.ToDecimal(priceExit.Value);
pos.TimeExit = timeExit.Value;
pos.ResultDepo = (decimal)ordClosed.ResultDepo;
pos.ResultBase = (decimal)ordClosed.ResultBase;
pos.ResultPoints = (decimal)ordClosed.ResultPoints;
#endregion
// поправить проводку и баланс
UpdateBalanceChange(ctx, ordClosed, false);
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка при редактировании сделки " + order.ID, ex);
}
#endregion
Logger.Info("Сделка " + order.ID + " отредактирована удачно.");
}
// коммит
ctx.SaveChanges();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("EditDangerDeal", ex);
return(false);
}
if (currentState == PositionState.Closed)
{
ReCalculateAccountBalance(ctx, acc.ID);
}
}
return(true);
}
}
/// <summary>
/// Закрытие сделок
/// </summary>
/// <param name="strId">Уникальные идентификаторы закрываемых сделок, перечисленные через запятую</param>
/// <param name="timeExit">Время выхода</param>
/// <param name="exitReason">Symbol, Side (в виде Ask и Bid), Price</param>
/// <param name="lstPrice">Причина закрытия сделки, указанная пользователем</param>
public List <string> ClosingPositions(string strId, DateTime timeExit, PositionExitReason exitReason, List <Tuple <string, int, float> > lstPrice)
{
Logger.Info("Начинаем закрывать сделки " + strId);
var result = new List <string>();
var id = strId.ToIntArrayUniform();
try
{
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
// Вытаскиваем все открытые сделки, которые нужно закрыть
var selOrders = new List <MarketOrder>();
// ReSharper disable LoopCanBeConvertedToQuery
foreach (var order in ctx.POSITION.Where(x => id.Contains(x.ID)))
{
selOrders.Add(LinqToEntity.DecorateOrder(order));
}
// ReSharper restore LoopCanBeConvertedToQuery
if (selOrders.Count != id.Length)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - в таблице 'POSITION' не найдены некоторые или все сделки с идентификаторами " + strId);
}
// Группируем все сделки по счётам
var selOrderGroupByAccount = selOrders.GroupBy(x => x.AccountID);
// Перебираем все счета
foreach (var orderGroup in selOrderGroupByAccount)
{
// Список удачно закрытых сделок в текущем счёте
var successClosedPositions = new List <string>();
var acc = accountRepository.GetAccount(orderGroup.Key);
if (acc == null)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - не удалось получить счёт " + orderGroup.Key);
continue;
}
Logger.Info("Начинаем закрывать сделки в счёте " + orderGroup.Key);
// Перебираем все сделки в текущем счёте
foreach (var order in orderGroup)
{
#region
//Ищем цену выхода, указанную пользователем, для сделок с таким тикером и направлением
var priceExitTuple = lstPrice.FirstOrDefault(x => x.Item1 == order.Symbol && x.Item2 == order.Side);
if (priceExitTuple == null)
{
Logger.Error(string.Format("ClosingPositions() - не найдена цена выхода, указанная пользователем, для сделок счёта {0} с тикером {1} и направлением {2}",
order.ID, order.Symbol, order.Side)); continue;
}
var closedOrder = order.MakeCopy();
closedOrder.State = PositionState.Closed;
closedOrder.TimeExit = timeExit;
closedOrder.PriceExit = priceExitTuple.Item3;
closedOrder.ExitReason = exitReason;
// посчитать прибыль
string errorStr;
if (!DealProfitCalculator.CalculateOrderProfit(closedOrder, acc.Currency, priceExitTuple.Item3, out errorStr))
{
if (!string.IsNullOrEmpty(errorStr))
{
Logger.Error("Сделка " + closedOrder.ID + " не будет закрыта - не удалось пересчитать прибыль : " + errorStr);
}
continue;
}
var balance = new BALANCE_CHANGE
{
AccountID = order.AccountID,
ChangeType = closedOrder.ResultBase > 0 ? (int)BalanceChangeType.Profit : (int)BalanceChangeType.Loss,
Description = string.Format("результат сделки #{0}", order.ID),
Amount = (decimal)Math.Abs(closedOrder.ResultDepo),
ValueDate = closedOrder.TimeExit.Value
};
// убрать сделку из числа открытых, добавить закрытую и добавить проводку по счету
try
{
// убрать
var pos = ctx.POSITION.FirstOrDefault(p => p.ID == order.ID);
ctx.POSITION.Remove(pos);
Logger.Info("запись о сделке " + order.ID + " удалена из таблици POSITION");
ctx.POSITION_CLOSED.Add(LinqToEntity.UndecorateClosedPosition(closedOrder));
Logger.Info("запись о сделке " + order.ID + " добавленав таблицу POSITION_CLOSED");
// добавить проводку по счету
ctx.BALANCE_CHANGE.Add(balance);
var acBase = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(ac => ac.ID == order.AccountID);
if (acBase == null)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - не удалось найти счёт " + order.AccountID + " в таблице 'ACCOUNT', что бы добавить проводку");
continue;
}
acBase.Balance += (decimal)closedOrder.ResultDepo;
Logger.Info("Баланс счёта " + order.AccountID + " изменён на величину " + (decimal)closedOrder.ResultDepo);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - Ошибка при попытке убрать сделку из числа открытых, добавить закрытую и добавить проводку по счету", ex);
continue;
}
#endregion
successClosedPositions.Add(order.ID.ToString());
Logger.Error("Сделка " + order.ID + " отредактирована удачно");
}
ReCalculateAccountBalance(ctx, acc.ID);
Logger.Info("Начинаем сохранять в базу данных изменения по счёту " + orderGroup.Key);
ctx.SaveChanges();
result.AddRange(successClosedPositions);
}
if (result.Count == 0)
{
Logger.Info("Не удалось закрыть ни одной из указанных сделок");
}
else
{
Logger.Info("Изменения сохранены. Из указанных сделок " + strId + " закрыты следующие: " + string.Join(", ", result));
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - возникла ошибка при попытке сохранить изменения в базу данных. Не удалось закрыть сделки " + strId, ex);
}
return(result);
}
