public static List <CandleData> MakeQuotes(DateTime timeHistStart, DateTime timeHistEnd,
DateSpan[] serverGaps)
{
// подготовить список котировок для "клиента" и "сервера"
var allCandles = new List <CandleData>();
var index = 0;
for (var time = timeHistStart; time <= timeHistEnd; time = time.AddMinutes(1))
{
// проверить попадание в дырку на сервере
if (serverGaps.Any(g => g.IsIn(time)))
{
continue;
}
if (DaysOff.Instance.IsDayOff(time))
{
continue;
}
var o = (float)Math.Sin((index++) / 15.0);
var candle = new CandleData(o, o + 0.001f, o - 0.003f, o - 0.001f, time, time.AddMinutes(1));
allCandles.Add(candle);
}
return(allCandles);
}
private ChartItem CandleData2MultiItem(CandleData cd, CandleData?cdPre, ChartItemType type)
{
if (type == ChartItemType.Linear)
{
return(new MultipleChartItem()
{
Value = cd.close,
Date = cd.DateTime,
ValueChange = (cd.close - cdPre.Value.close) / cdPre.Value.close,
Values = new List <double>(invalidValues),
ValueChanges = new List <double>(invalidValues)
});
}
else if (type == ChartItemType.Candle)
{
return(new StockValuesItem()
{
Date = cd.DateTime,
High = cd.high,
Low = cd.low,
Open = cd.open,
Close = cd.close,
CloseChange = cdPre != null ? (cd.close - cdPre.Value.close) / cdPre.Value.close : 0,
Values = new List <double>(invalidValues),
ValueChanges = new List <double>(invalidValues)
});
}
else
{
return(null);
}
}
private ChartItem CandleData2Item(CandleData cd, CandleData?cdPre, bool isStock)
{
if (isStock)
{
return(new StockItem()
{
Date = cd.DateTime,
High = cd.high,
Low = cd.low,
Open = cd.open,
Close = cd.close,
CloseChange = cdPre != null ? (cd.close - cdPre.Value.close) / cdPre.Value.close : 0
});
}
else
{
return(new VolumnItem()
{
Date = cd.DateTime,
Volumn = cd.amount,
Turnover = cd.money,
IsRaise = cd.open < cd.close
});
}
}
private List <MultipleChartItem> FromStock(Stock stock, int valueCount = 0)
{
if (valueCount != 0)
{
invalidValues = new double[valueCount];
for (int i = 0; i < valueCount; i++)
{
invalidValues[i] = ChartItemCollection.valueNA;
}
}
List <MultipleChartItem> cItems = new List <MultipleChartItem>(stock.DataCount);
CandleData cdPre = stock.Items.FirstOrDefault();
foreach (var cd in stock.Items)
{
cItems.Add(new MultipleChartItem()
{
Value = cd.close,
Date = cd.DateTime,
ValueChange = (cd.close - cdPre.close) / cdPre.close,
Values = valueCount != 0 ? new List <double>(invalidValues) : null,
ValueChanges = valueCount != 0 ? new List <double>(invalidValues) : null
});
cdPre = cd;
}
return(cItems);
}
/// <summary>
/// Получить элемент
/// </summary>
/// <param name="time"></param>
/// <param name="addNew"></param>
/// <returns></returns>
public override HVolume GetElement(DateTime time, bool addNew = false)
{
var timeElement = CandleData.GetTimeCandle(time, periodTimeFrame);
lock (syncLock)
{
if (lastSearchedElement.NotIsNull())
{
if (lastSearchedElement.Time == timeElement)
{
return(lastSearchedElement);
}
lastSearchedElement = default;
}
var element = Collection.FirstOrDefault(c => c.Time == timeElement);
if (element.NotIsNull())
{
lastSearchedElement = element;
return(lastSearchedElement);
}
else if (addNew)
{
var newElement = new HVolume(timeElement);
Collection.Add(newElement);
Collection = Collection.OrderByDescending(c => c.Time).ToList();
lastSearchedElement = newElement;
}
}
return(lastSearchedElement);
}
/// <summary>
/// на асинхронное обновление котировки
/// </summary>
public void ProcessQuotesByIndicators(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
foreach (var indi in indicators)
{
indi.OnCandleUpdated(updatedCandle, newCandles);
}
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (newCandles == null)
{
return;
}
if (newCandles.Count == 0)
{
return;
}
if (tickerData == null)
{
return;
}
// дополнить списки tickerData
foreach (var ticker in tickerData)
{
var list = ticker.Value;
var quote = QuoteStorage.Instance.ReceiveValue(ticker.Key);
var lastPrice = quote != null ? (double)quote.bid : list.Count > 0 ? list[list.Count - 1] : 0;
list.AddRange(newCandles.Select(t => lastPrice));
}
BuildSeries(owner, false);
}
private int CheckEnterCondition(string symbol, CandleData candle)
{
if (Math.Abs(candle.open - candle.close) < 0.000001)
{
return(0);
}
var candlesList = storedCandles[symbol];
candlesList.Add(candle);
if (candlesList.Length < candlesList.MaxQueueLength)
{
return(0); // [A] список для вычисления Б-линджера еще не заполнен
}
var bollingerList = bollingerSignalHistory[symbol];
if (bollingerList.Any(x => x != 0))
{
bollingerList.Add(0);
return(0);
}
// [A] по-хорошему надо завести RestrictedQueue из кортежей:
// 1) close 2) (close - open) * (close - open)
// ... и вычислять средние значения close и корень из среднего значения (close - open) * (close - open)
// Вычислений - возведений в квадрат - будет меньше
var average = candlesList.Average(x => x.close);
var v = Math.Sqrt(candlesList.Average(x => (x.close - x.open) * (x.close - x.open)));
var high = average + v * (float)BollingerCoeff;
var low = average - v * (float)BollingerCoeff;
var signal = candle.close <low ? 1 : candle.close> high ? -1 : 0;
bollingerList.Add(signal);
return(signal);
}
public bool MoveToTime(DateTime time, out CandleData candle)
{
candle = null;
if (stream == null)
{
return(false);
}
if (currentCandle == null)
{
return(false);
}
if (time < currentCandle.timeClose)
{
stream.BaseStream.Position = 0;
stream.DiscardBufferedData();
Reset();
if (currentCandle.timeClose > time)
{
return(false);
}
}
while (currentCandle != null)
{
if (nextCandle != null && nextCandle.timeClose > time)
{
candle = currentCandle;
return(true);
}
currentCandle = nextCandle;
nextCandle = ReadCandle(nextCandle);
}
return(false);
}
public void TestPackedCandleStream()
{
var stream =
new PackedCandleStream(
srcCandles.Select(
c =>
new CandleDataPacked
{
timeOpen = c.timeOpen,
open = c.open,
HLC = c.GetHlcOffset16(VersePointValue),
close = c.close
}).ToList(), true);
var parsedCandles = stream.GetCandles().Select(c =>
{
var candle = new CandleData {
timeOpen = c.timeOpen, open = c.open, close = c.close
};
candle.MakeHlcFromOffset16(c.HLC, VersePointValue);
return(candle);
}).ToList();
for (var candleIndex = 0; candleIndex < srcCandles.Count; candleIndex++)
{
var candle = srcCandles[candleIndex];
var parsedCandle = parsedCandles[candleIndex];
Assert.AreEqual(candle.high, parsedCandle.high, 0.000001, "TestPackedCandleStream: ParseLine error (high)");
Assert.AreEqual(candle.low, parsedCandle.low, 0.000001, "TestPackedCandleStream: ParseLine error (low)");
Assert.AreEqual(candle.close, parsedCandle.close, 0.000001, "TestPackedCandleStream: ParseLine error (close)");
}
}
public void DoCheckCommonStop(CandleData candle, List <MarketOrder> orders, List <string> events)
{
if ((Side == PriceSide.Выше && candle.close < (float)StopLevel) ||
(Side == PriceSide.Ниже && candle.close > (float)StopLevel))
{
return;
}
var eventStr = string.Format("Условный стоп сделок закрытие свечи на {0} ({1} отметки {2})",
candle.close.ToStringUniformPriceFormat(),
Side.ToString().ToLower(),
StopLevel.ToStringUniformPriceFormat());
events.Add(eventStr);
Logger.Info(eventStr);
foreach (var order in orders)
{
// проверить - у ордера не должно быть индивидуальной цены закрытия
if (OverrideIndividualStop)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(order.Comment))
{
if (regConStop.IsMatch(order.Comment.Replace(',', '.')))
{
continue;
}
}
}
// закрыть ордер
CloseMarketOrder(order.ID);
}
}
/// <summary>
/// Пересекает ли переданная свеча облако на заданном диапазоне свечей
/// </summary>
/// <param name="candle">Свеча, посчитанная по главному таймфрейму (M30)</param>
private bool CloudIntersection(CandleData candle)
{
// от переданной свечи отступаем назад на средний промежуток времени (periodM)
// считаем там 2 точки облака (SenkouA и SenkouB)
// проверяем - пересекает ли их свеча
var firstCandleDataPeriodL = shiftBackPoints.Take(PeriodL).ToList();
var kijunPoints = firstCandleDataPeriodL.Skip(firstCandleDataPeriodL.Count - PeriodM).ToList(); //TODO тут может быть исключение, есть PeriodL < PeriodM
var kijunShift = (kijunPoints.Min(x => x.close) + kijunPoints.Max(x => x.close)) / 2;
var tencanPoints = firstCandleDataPeriodL.Skip(firstCandleDataPeriodL.Count - PeriodS).ToList();
var tencanShift = (tencanPoints.Min(x => x.close) + tencanPoints.Max(x => x.close)) / 2;
var senkouA = (tencanShift + kijunShift) / 2;
var senkouB = (firstCandleDataPeriodL.Min(x => x.close) + firstCandleDataPeriodL.Max(x => x.close)) / 2;
if (candle.high > senkouA && senkouA > candle.low)
{
return(true);
}
if (candle.high > senkouB && senkouB > candle.low)
{
return(true);
}
var up = senkouA > senkouB ? senkouA : senkouB;
var dn = senkouA > senkouB ? senkouB : senkouA;
return(up > candle.close && candle.close > dn);
}
/// <summary>
///
/// </summary>
public override void EachCandle(int index, CandleData can, int count)
{
if (countPainted < Levels.Count)
{
Paint();
}
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (/*DisplayedOrders == OrderType.Рыночный && */ ShowComments || ShowCurrent)
{
UpdateProfit();
}
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (newCandles.Count > 0)
{
BuildSeries(owner);
}
}
/// <summary>
/// склеить свечи m1, прочитанные из БД либо из файла с теми,
/// что хранятся в AtomCandleStorage
/// </summary>
private static void MergeQuotes(string smb, List <CandleData> quotes)
{
// прочитать котировки из файла (локальный кеш)
var filePath = string.Format("{0}{1}\\{2}.quote",
ExecutablePath.ExecPath, TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder, smb);
var srcQuotes = AtomCandleStorage.Instance.GetAllMinuteCandles(smb);
// склеить их с новыми котировками
var newQuotes = quotes;
if (srcQuotes != null && srcQuotes.Count > 0)
{
CandleData.MergeCandlesFineGrained(ref srcQuotes, quotes);
newQuotes = srcQuotes;
}
// обновить хранилище
AtomCandleStorage.Instance.RewriteCandles(smb, newQuotes);
// сохранить склеенные котировки в файл
try
{
CandleData.SaveInFile(filePath, smb, newQuotes);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat(Localizer.GetString("MessageErrorSavingQuotesInFileFmt"), filePath, ex);
MessageBox.Show(string.Format(Localizer.GetString("MessageErrorSavingQuotesInFileFmt"),
filePath, ex.Message),
Localizer.GetString("TitleError"),
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
public CandleForDb(int ticker, int pointCost, CandleData candle)
{
this.ticker = ticker;
time = candle.timeOpen;
open = candle.open;
HLC = candle.GetHlcOffset16(pointCost);
}
/// <summary>
/// Отрисовать индекс на графике
/// </summary>
/// <param name="isHigh">тру - если фрактал верха</param>
/// <param name="candle">текущая свеча</param>
/// <param name="index">индекс текущей свечи</param>
private void DrawIndi(bool isHigh, CandleData candle, int index)
{
//? Из за недостатка комментариев я не очень понял какие поля зачему нужны у этого класса
// Думаю, что ты и так знаешь, но классы которыми нужно оперировать при отрисовке, надо бы описать в документации
/* А
* Конечно, надо :)
*/
var tip = new AsteriskTooltip("fractal", string.Empty)
{
Price = isHigh ? (candle.high + offset) : (candle.low - offset),
CandleIndex = index,
//DateStart = candle.timeOpen,//? Что это и нужно ли здесь
Sign = "", //? Что это и нужно ли здесь
Shape = isHigh
? AsteriskTooltip.ShapeType.ГалкаВверх
: AsteriskTooltip.ShapeType.ГалкаВниз,
ColorFill = isHigh ? clArrowHigh : clArrowLow,
ColorLine = Color.Black,
ColorText = Color.Black,
Radius = 6 //? Что это и нужно ли здесь
};
/* А
* Sign - текст, выводимый посередине
* Radius - каждая фигурка задана в "векторной" форме, Radius задает ее измерение (ширину, вроде) в пикс., пропорционально меняется другое измерение
* DateStart можно не указывать, если задан CandleIndex
*/
series.data.Add(tip);
}
// private const string TableNameQuote = "QUOTE";
/// <summary>
/// получает котировки (свечи m1) по всем торгуемым активам на момент
/// времени t меньше либо равный time
/// </summary>
public static Dictionary <string, CandleData> GetCandlesOnTime(DateTime?time)
{
var candles = new Dictionary <string, CandleData>();
var cmdText =
time.HasValue ?
"WITH e AS ( select ticker, MAX([date]) as 'mxdate' from QUOTE where [date] <= '"
+ time.Value.ToString("yyyyMMdd HH:mm") +
"' group by ticker ) select q.* " +
"FROM e join QUOTE q on q.ticker = e.ticker and q.date = e.mxdate"
:
"WITH e AS ( select ticker, MAX([date]) as 'mxdate' from QUOTE group by ticker ) select q.* " +
"FROM e join QUOTE q on q.ticker = e.ticker and q.date = e.mxdate";
var cmd = new SqlCommand(cmdText);
var values = new object[4];
try
{
using (var conn = MakeSqlConnection())
{
cmd.Connection = conn;
conn.Open();
using (var reader = cmd.ExecuteReader())
{
while (reader.Read())
{
if (reader.GetValues(values) != values.Length)
{
continue;
}
var ticker = (Int16)values[0];
var symbol = DalSpot.Instance.GetSymbolByFXICode(ticker);
if (string.IsNullOrEmpty(symbol))
{
continue;
}
var pointValue = DalSpot.Instance.GetPrecision10(symbol);
var candle = new CandleData
{
timeOpen = (DateTime)values[1],
open = (float)(double)values[2],
};
var hlc = (int)values[3];
candle.MakeHlcFromOffset(hlc, pointValue);
candles.Add(symbol, candle);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("GetCandlesOnTime() - ошибка доступа к БД котировок", ex);
}
return(candles);
}
public void UpdateQuotes(List <TickerQuoteData> quotes)
{
var candlesToSave = new List <Cortege2 <int, CandleData> >();
var nowTime = GetDateTimeWoSeconds(DateTime.Now);
foreach (var q in quotes)
{
int ticker;
if (!tickerCodeBySymbol.TryGetValue(q.Ticker, out ticker))
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgTickerCodeMissed,
1000 * 30, "[{0}] code is missed - can not store", q.Ticker);
continue;
}
if (q.bid <= 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgTickerBidWrong,
1000 * 30, "[{0}] bid is not valid - can not store", q.Ticker);
continue;
}
// обновить свечу
CandleData candle;
if (!lastCandles.TryGetValue(ticker, out candle))
{
continue;
}
if (candle == null)
{
candle = new CandleData(q.bid, q.bid, q.bid, q.bid, nowTime, nowTime);
candlesToSave.Add(new Cortege2 <int, CandleData>(ticker, candle));
lastCandles[ticker] = candle;
continue;
}
if (candle.high < q.bid)
{
candle.high = q.bid;
}
if (candle.low > q.bid)
{
candle.low = q.bid;
}
candle.close = q.bid;
if (candle.timeOpen != nowTime)
{
candlesToSave.Add(new Cortege2 <int, CandleData>(ticker, candle));
candle = new CandleData(q.bid, q.bid, q.bid, q.bid, nowTime, nowTime);
lastCandles[ticker] = candle;
}
}
// сохранить новые свечки
if (candlesToSave.Count > 0)
{
CandleStoreStream.Instance.EnqueueCandles(candlesToSave);
}
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (newCandles.Count != 0)
{
// добавилась крайняя свеча графика
Calculation();
}
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (updatedCandle == null && (newCandles == null || newCandles.Count == 0))
{
return;
}
// проверить на мин. интервал и обновить график
}
public CandleForTable(CandleData c)
{
Time = c.timeOpen;
Open = c.open;
High = c.high;
Low = c.low;
Close = c.close;
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (updatedCandle == null && (newCandles == null || newCandles.Count == 0))
{
return;
}
BuildSeries(owner);
}
public KosherCandle(CandleData candle)
{
TimeOpen = candle.timeOpen;
Open = candle.open;
Close = candle.close;
High = candle.high;
Low = candle.low;
}
/// <summary>
/// Обработчик новой свечи в тайм врейме
/// </summary>
/// <param name="taimFrame"></param>
/// <param name="candle"></param>
public void ProcessEventNewCandle(int timeFrame, CandleData candle)
{
//MAverage.Calculate(Candels.VerticalLines);
Indicators.ForEach((ind) =>
{
((Indicator)ind).NewCandleInTimeFrame(timeFrame, candle);
});
}
public async Task GetPreviousMonthCryptoCandles(string cryptoSymbol)
{
double seconds = this.dateTime.Now.DateTimeInstance.ConvertToUnixTimestamp();
double secondsPrevoiusMonth = this.dateTime.Now.AddMonths(-1).DateTimeInstance.ConvertToUnixTimestamp();
string res = await this.httpClient.GetStringAsync($"https://finnhub.io/api/v1/crypto/candle?symbol=BINANCE:{cryptoSymbol}&resolution=1&from={secondsPrevoiusMonth}&to={seconds}&token={"test"}").ConfigureAwait(false);
CandleData candleData = JsonConvert.DeserializeObject <CandleData>(res);
}
/// <summary>
/// Содержит главную логику робота по анализу свечей и принятия решений о заключении сделок. Этот метод открытый, потому что он используется при
/// тестировании робота.
/// </summary>
public void CandlesAnalysisAndTrade(CandleData candle, bool isHistoryStartOff)
{
if (virtualDeal != null)
{
var virtDealResult = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, virtualDeal.Side * (candle.close - virtualDeal.PriceEnter));
virtualResults.DequeueLast();
virtualResults.Add(virtDealResult);
}
var currentSign = Math.Sign(queueFast.Average() - queueSlow.Average()); // Вычисляем текущее расположение скользящих средних
try
{
if (prevSign == 0 || prevSign == currentSign)
{
return;
}
// СС пересеклись
// Считаем средней результат виртуальных сделок
var avgVirtualResult = virtualResults.Length == 0 ? 0 : virtualResults.Average();
// Если следний редультат виртуальных сделок не входит в диапазон "не торговать", то высчитываем знак текущей сделки
maDifSign = Math.Abs(avgVirtualResult) < unknownUnitProfit ? 0 : Math.Sign(avgVirtualResult);
// "На будущее" запоминаем текущую стуацию, для расчёта виртуальных сделок на следующих итерациях
virtualDeal = new MarketOrder
{
PriceEnter = candle.close,
Side = currentSign
};
virtualResults.Add(0); // тут будет результат новой сделки на следующей итерации
// пересечение скользящих средних произошло не на истории
if (!isHistoryStartOff)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var tradeSide = deriveSiteFromHistory ? currentSign * maDifSign : currentSign;
Trade(candle, orders, tradeSide);
}
}
finally
{
prevSign = currentSign;
if (debugAction != null)
{
debugAction(new RobotMAInnerState
{
maDifSign = maDifSign,
maValueFast = queueFast.Average(),
maValueSlow = queueSlow.Average(),
lastCandle = candle,
},
candle.timeClose);
}
}
}
public static List <CandleData> ReadTopNumCandles(string symbol,
int count, DateTime dateStart, DateTime dateEnd)
{
var candles = new List <CandleData>();
var ticker = DalSpot.Instance.GetFXICodeBySymbol(symbol);
if (ticker == 0)
{
return(candles);
}
var pointValue = DalSpot.Instance.GetPrecision10(symbol);
var cmdText = string.Format("select top({0}) date, [open], HLC from QUOTE where ticker={1} and " +
"date between '{2:yyyyMMdd HH:mm}' and '{3:yyyyMMdd HH:mm}'",
count, ticker, dateStart, dateEnd);
var cmd = new SqlCommand(cmdText);
var values = new object[3];
try
{
using (var connection = new SqlConnection(connectionString))
{
cmd.Connection = connection;
connection.Open();
using (var reader = cmd.ExecuteReader())
{
CandleData previousCandle = null;
while (reader.Read())
{
if (reader.GetValues(values) != values.Length)
{
continue;
}
var candle = new CandleData
{
timeOpen = (DateTime)values[0],
open = (float)(double)values[1],
};
var hlc = (int)values[2];
candle.MakeHlcFromOffset16(hlc, pointValue);
if (previousCandle != null)
{
previousCandle.close = candle.open;
previousCandle.high = Math.Max(candle.open, previousCandle.high);
previousCandle.low = Math.Min(candle.open, previousCandle.low);
}
previousCandle = candle;
candles.Add(candle);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("ReadTopNumCandles() error", ex);
}
return(candles);
}
public void OnCandleUpdated(CandleData updatedCandle, List <CandleData> newCandles)
{
if (updatedCandle == null && newCandles.Count == 0)
{
return;
}
// построить индюк
BuildSeries(owner);
}
