private IEnumerable <MessageBuffer <T> > GetFormedBuffers(T msg, DateTimeOffset openTime, SecurityId secId)
{
var buffers = new List <MessageBuffer <T> >();
lock (_buffers.SyncRoot)
{
var buffer = _buffers.SafeAdd(openTime, key => new MessageBuffer <T>(openTime, _bufferSize));
buffer.AddMessage(_securityIndecies[secId], msg);
if (!buffer.IsFilled)
{
return(Enumerable.Empty <MessageBuffer <T> >());
}
// mika
// далее идет обработка 4-рех ситуаций
//
// 1. первая свеча оказалась заполненой полностью, и мы просто удаляем начальные буфера
// так как они уже никогда не заполняться.
//
// 2. первая свеча оказалось размазанной, тогда так же удаляем хвосты, но при этом формируем
// из одной размазанной свечи N (= равное кол-ву инструментов) дозаполненных.
//
// 3. появилась заполненная полностью свеча, и тогда дозаполняем промежутки с _lastProcessBuffer
//
// 4. появилась размазанная свеча, и тогда дозаполняем промежутки с _lastProcessBuffer + формируем
// из одной размазанной свечи N (= равное кол-ву инструментов) дозаполненных.
var firstTimeBuffer = _lastProcessBuffer == null;
// последней буфер, до которого (включительно) можно сформировать спред по текущим данным
var lastBuffer = buffer;
var deleteKeys = new List <DateTimeOffset>();
foreach (var time in _buffers.CachedKeys)
{
if (time >= lastBuffer.Time)
{
break;
}
var curr = _buffers[time];
if (firstTimeBuffer)
{
if (!buffer.IsFilled)
{
if (_lastProcessBuffer == null)
{
_lastProcessBuffer = curr;
}
else
{
_lastProcessBuffer.Fill(curr);
_lastProcessBuffer = curr;
}
}
}
else
{
curr.Fill(_lastProcessBuffer);
_lastProcessBuffer = curr;
if (curr.IsFilled)
{
buffers.Add(curr);
}
}
deleteKeys.Add(time);
}
if (!buffer.IsFilled)
{
lastBuffer.Fill(_lastProcessBuffer);
}
if (lastBuffer.IsFilled)
{
deleteKeys.Add(lastBuffer.Time);
_lastProcessBuffer = lastBuffer;
buffers.Add(lastBuffer);
}
deleteKeys.ForEach(k => _buffers.Remove(k));
}
return(buffers);
}
private IEnumerable <CandleBuffer> GetFormedBuffers(Candle candle)
{
var buffers = new List <CandleBuffer>();
lock (_buffers.SyncRoot)
{
var buffer = _buffers.SafeAdd(candle.OpenTime, key => new CandleBuffer(candle.OpenTime, candle.CloseTime, _bufferSize, false));
buffer.AddCandle(_securityIndecies[candle.Security], candle);
if (!buffer.IsFilled)
{
return(Enumerable.Empty <CandleBuffer>());
// mika
// заполняем "размазанные" буфера, чтобы определить, что первее наступит,
// заполнится ли полностью одна из свечек,
// или мы сможем достроить спред из "размазанных" буферов
// TODO пока убрал, нужно больше тестов
if (_sparseBuffer1 == null)
{
_sparseBuffer1 = new CandleBuffer(candle.OpenTime, candle.CloseTime, _bufferSize, true);
}
if (!_sparseBuffer1.IsFilled)
{
_sparseBuffer1.AddCandle(_securityIndecies[candle.Security], candle);
}
else
{
if (_sparseBuffer2 == null)
{
_sparseBuffer2 = new CandleBuffer(candle.OpenTime, candle.CloseTime, _bufferSize, true);
}
_sparseBuffer2.AddCandle(_securityIndecies[candle.Security], candle);
// если первая свеча будет построена по размазанному буферу, то разница между временем эти буферов
// должна гарантировать, что между ними
//if (_lastProcessBuffer == null && _sparseBuffer2.IsFilled && (_sparseBuffer1.CloseTime > _sparseBuffer2.OpenTime))
// return Enumerable.Empty<CandleBuffer>();
}
if (_sparseBuffer2 == null || !_sparseBuffer2.IsFilled)
{
return(Enumerable.Empty <CandleBuffer>());
}
}
// mika
// далее идет обработка 4-рех ситуаций
//
// 1. первая свеча оказалась заполненой полностью, и мы просто удаляем начальные буфера
// так как они уже никогда не заполняться.
//
// 2. первая свеча оказалось размазанной, тогда так же удаляем хвосты, но при этом формируем
// из одной размазанной свечи N (= равное кол-ву инструментов) дозаполненных.
//
// 3. появилась заполненная полностью свеча, и тогда дозаполняем промежутки с _lastProcessBuffer
//
// 4. появилась размазанная свеча, и тогда дозаполняем промежутки с _lastProcessBuffer + формируем
// из одной размазанной свечи N (= равное кол-ву инструментов) дозаполненных.
var firstTimeBuffer = _lastProcessBuffer == null;
// последней буфер, до которого (включительно) можно сформировать спред по текущим данным
var lastBuffer = buffer.IsFilled ? buffer : _buffers[_sparseBuffer2.OpenTime];
var deleteKeys = new List <DateTimeOffset>();
foreach (var time in _buffers.CachedKeys)
{
if (time >= lastBuffer.OpenTime)
{
break;
}
var curr = _buffers[time];
if (firstTimeBuffer)
{
if (!buffer.IsFilled)
{
if (_lastProcessBuffer == null)
{
_lastProcessBuffer = curr;
}
else
{
_lastProcessBuffer.Fill(curr);
_lastProcessBuffer = curr;
}
}
}
else
{
curr.Fill(_lastProcessBuffer);
if (!curr.IsFilled)
{
throw new InvalidOperationException(LocalizedStrings.Str655);
}
_lastProcessBuffer = curr;
buffers.Add(curr);
}
deleteKeys.Add(time);
}
if (!buffer.IsFilled)
{
lastBuffer.Fill(_lastProcessBuffer);
}
if (!lastBuffer.IsFilled)
{
throw new InvalidOperationException(LocalizedStrings.Str656);
}
deleteKeys.Add(lastBuffer.OpenTime);
_lastProcessBuffer = lastBuffer;
buffers.Add(lastBuffer);
_sparseBuffer1 = _sparseBuffer2;
_sparseBuffer2 = null;
deleteKeys.ForEach(k => _buffers.Remove(k));
}
return(buffers);
}
