/// <summary>
/// logic close position
/// логика зыкрытия позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition()
{
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].State != PositionStateType.Open)
{
continue;
}
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
decimal priceClose = _lastPcDown;
_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], priceClose,
priceClose - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
}
else
{
decimal priceClose = _lastPcUp;
_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], priceClose,
priceClose + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
}
}
}
/// <summary>
/// проверить выход из позиции
/// </summary>
private decimal CheckExit(Position position, List <IPattern> patterns, List <Candle> candles, int index, decimal price)
{
if (CheckInter(patterns, candles, index, WeigthToExit))
{ // если выходим по паттернам
return(GetPriceExit(position, price, ExitToPatternsSleepage));
}
if (TrailingStopIsOn)
{
if (position.Direction == Side.Buy)
{
decimal newTrail = candles[candles.Count - 1].Close - candles[candles.Count - 1].Close * (TreilingStopValue / 100);
_tab.CloseAtTrailingStop(position, newTrail, newTrail - _tab.Securiti.PriceStep * StopOrderSleepage);
}
else
{
decimal newTrail = candles[candles.Count - 1].Close + candles[candles.Count - 1].Close * (TreilingStopValue / 100);
_tab.CloseAtTrailingStop(position, newTrail, newTrail + _tab.Securiti.PriceStep * StopOrderSleepage);
}
}
// проверить выход по времени
if (ExitFromSomeCandlesIsOn)
{
if (GetIndexInter(position.TimeOpen, candles) + ExitFromSomeCandlesValue <= index)
{
return(GetPriceExit(position, price, ExitFromSomeCandlesSleepage));
}
}
return(0);
}
void Save_profit() // для выставления профита портфеля
{
if (sav_profit_metod_vkl == false)
{
return;
}
List <Position> positions = _tab.PositionsOpenAll;
if (positions.Count != 0)
{
decimal g = Greed(); // вычисляет жадность
decimal zn = _tab.PositionsLast.ProfitPortfolioPunkt; // смотрим прибыльность
Percent_birgi();
market_price = _tab.PriceCenterMarketDepth;
decimal pr_poz = _tab.PositionsLast.EntryPrice;
if (pr_poz < market_price + _kom / 2 + _do_profit_temp) // цена открытия позиции ниже рынка +комиссия + расстояние от профита
{
if (zn > g) // прибыль больше жадности
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[0], market_price - _do_profit_temp,
market_price - _do_profit_temp - slippage.ValueDecimal * _tab.Securiti.PriceStep);
Console.WriteLine(" прибыль больше жадности - включился трейлинг Прибыли от " + _temp_greed + " $ "
+ (_tab.PriceCenterMarketDepth - _do_profit_temp - slippage.ValueDecimal * _tab.Securiti.PriceStep));
}
}
else if (zn > g && prof_on.ValueDecimal <= percent_tovara) // если товара уже больше значения prof_on и есть прибыль в сделке - выставляем трейлик стоп прибыли
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[0], market_price - _kom / 2 - _do_profit_temp,
market_price - _kom / 2 - _do_profit_temp - slippage.ValueDecimal * _tab.Securiti.PriceStep);
Console.WriteLine(" сработал else if - товара больше " + prof_on.ValueDecimal + " %, Включили трейлинг Прибыли от _gde_stop_tmp ");
}
}
}
/// <summary>
/// logic close position
/// логика зыкрытия позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition()
{
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].State != PositionStateType.Open)
{
continue;
}
List <decimal> ma = _Ssma.DataSeries.ByName("Ma");
decimal lastma = ma[ma.Count - 1];
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
decimal newfr = GetLastFractail(Fractail.DataSeries.ByName("SeriesDown"));
_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], newfr, newfr - Slipage.ValueDecimal);
_tab.CloseAtProfit(openPositions[i], lastma + Slipage.ValueDecimal, lastma);
}
else
{
decimal newfr = GetLastFractail(Fractail.DataSeries.ByName("SeriesUp"));
_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], newfr, newfr + Slipage.ValueDecimal);
_tab.CloseAtProfit(openPositions[i], lastma - Slipage.ValueDecimal, lastma);
}
}
}
private void LogicClosePosition(List <Position> positions, List <Candle> candles)
{
if (positions == null || positions.Count == 0)
{
return;
}
for (int i = 0; i < positions.Count; i++)
{
if (positions[i].State != PositionStateType.Open)
{
continue;
}
if (positions[i].State == PositionStateType.Closing)
{
continue;
}
if (ExitType.ValueString == "Sma")
{
if (positions[i].Direction == Side.Buy)
{
if (candles[candles.Count - 1].Close < _sma.DataSeries[0].Last)
{
_tab.CloseAtMarket(positions[i], positions[i].OpenVolume);
}
}
else
{
if (candles[candles.Count - 1].Close > _sma.DataSeries[0].Last)
{
_tab.CloseAtMarket(positions[i], positions[i].OpenVolume);
}
}
}
else if (ExitType.ValueString == "Traling")
{
if (positions[i].Direction == Side.Buy)
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[i],
candles[candles.Count - 1].Close -
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100,
candles[candles.Count - 1].Close -
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100);
}
else
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[i],
candles[candles.Count - 1].Close +
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100,
candles[candles.Count - 1].Close +
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100);
}
}
}
}
/// <summary>
/// logic close position
/// логика зыкрытия позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition(List <Candle> candles, Position position)
{
if (position.Direction == Side.Buy)
{
_tab.CloseAtTrailingStop(position,
_lastClose - _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100,
_lastClose - _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100);
}
if (position.Direction == Side.Sell)
{
_tab.CloseAtTrailingStop(position,
_lastClose + _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100,
_lastClose + _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100);
}
}
void Save_profit() // для выставления профита портфеля
{
if (sav_profit_metod_vkl == false)
{
return;
}
List <Position> positions = _tab.PositionsOpenAll;
if (positions.Count != 0)
{
Percent_birgi();
market_price = _tab.PriceCenterMarketDepth;
decimal pr_poz = _tab.PositionsLast.EntryPrice;
if (pr_poz < market_price + _kom / 2 + profit.ValueInt)
{
decimal g = Greed(); // вычисляет жадность
decimal zn = _tab.PositionsLast.ProfitPortfolioPunkt; // смотрим прибыльность
if (zn > g)
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[0], _tab.PriceCenterMarketDepth - profit.ValueInt,
_tab.PriceCenterMarketDepth - profit.ValueInt - slippage.ValueDecimal * _tab.Securiti.PriceStep);
Console.WriteLine(" Включился трейлинг Прибыли от " + _temp_greed + " $ "
+ (_tab.PriceCenterMarketDepth - profit.ValueInt - slippage.ValueDecimal * _tab.Securiti.PriceStep));
}
}
}
}
// Методы входящие в логику робота
void Save_prifit() // для выставления профита портфеля // добавить! в релиз + _kom
{
Percent_birgi(); // расчет величины в пунктах процента биржи
List <Position> positions = _vkl.PositionsOpenAll;
if (_vkl.MarketDepth.Bids[0].Price > _vkl.PositionsLast.EntryPrice + Step(DeltaVerx + OtProfit) + _kom) // добавить! в релиз + _kom
{
_vkl.CloseAtTrailingStop(positions[0], _vkl.MarketDepth.Bids[0].Price + Step(OtProfit) + _kom, _vkl.MarketDepth.Bids[0].Price - Step(OtProfit));
}
Piramida();
}
/// <summary>
/// close one pos
/// логика закрытия позиции
/// </summary>
private void ReloadTrailingPosition(Position position)
{
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
decimal valueDown = _bollinger.DataSeries[1].Values[_bollinger.DataSeries[1].Values.Count - 1];
_tab.CloseAtTrailingStop(
openPositions[i], valueDown,
valueDown - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
}
else
{
decimal valueUp = _bollinger.DataSeries[0].Values[_bollinger.DataSeries[0].Values.Count - 1];
_tab.CloseAtTrailingStop(
openPositions[i], valueUp,
valueUp + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
}
}
}
void Save_prifit() // для выставления профита портфеля
{
if (vkl_profit.ValueBool == false)
{
return;
}
Percent_birgi(); // расчет величины в пунктах процента биржи
List <Position> positions = _vklad.PositionsOpenAll;
if (_vklad.MarketDepth.Bids[0].Price > _vklad.PositionsLast.EntryPrice + profit.ValueInt + _kom + slippage.ValueDecimal * _vklad.Securiti.PriceStep)
{
_vklad.CloseAtTrailingStop(positions[0], _vklad.MarketDepth.Bids[0].Price - profit.ValueInt, _vklad.MarketDepth.Asks[0].Price - profit.ValueInt - slippage.ValueDecimal * _vklad.Securiti.PriceStep);
}
}
/// <summary>
/// Установка трейлинг стопа (не используется в стратегии!)
/// </summary>
/// <param name="position">Позиция для которой устанавливается трейлинг стоп</param>
private void SetTrailingStop(Position position)
{
// размер трейлинг стопа в процентах (при использовании трейлинг стопа в стратегии перенести в настроечные параметры)
int trailingStopPercent = 7;
// цена активации стоп ордера
decimal priceActivation;
// цена стоп ордера
decimal priceOrder;
// установка трейлинг стопа для позиции лонг
if (position.Direction == Side.Buy)
{
// цена активации ставится величину трейлинг стопа от минимума последней свечи
priceActivation = _lowLastCandle * (1 - trailingStopPercent / 100.0m);
// цена стоп ордера ставится ниже на величину двух проскальзываний от цены активации
priceOrder = priceActivation - 2 * Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep;
_tab.CloseAtTrailingStop(position, priceActivation, priceOrder);
}
// установка трейлинг стопа для позиции шорт
else if (position.Direction == Side.Sell)
{
// цена активации ставится на величину трейлинг стопа от максимума последней свечи
priceActivation = _highLastCandle * (1.0m + trailingStopPercent / 100.0m);
// цена стоп ордера ставится выше на величину двух проскальзываний от цены активации
priceOrder = priceActivation + 2 * Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep;
_tab.CloseAtTrailingStop(position, priceActivation, priceOrder);
}
return;
}
private void ClosePositionLogic(Position position, List <Candle> candles)
{
if (position.State == PositionStateType.Closing)
{
return;
}
decimal stopPrice = position.EntryPrice - position.EntryPrice * BaseStopPercent.ValueDecimal / 100;
if (position.Direction == Side.Sell)
{
stopPrice = position.EntryPrice + position.EntryPrice * BaseStopPercent.ValueDecimal / 100;
}
decimal smaValue = _sma.DataSeries[0].Last;
decimal lastCandlePrice = candles[candles.Count - 1].Close;
if (position.Direction == Side.Buy &&
smaValue > stopPrice &&
lastCandlePrice > smaValue)
{
stopPrice = smaValue;
}
if (position.Direction == Side.Sell &&
smaValue < stopPrice &&
lastCandlePrice < smaValue)
{
stopPrice = smaValue;
}
decimal priceOrder = stopPrice;
if (StartProgram == StartProgram.IsOsTrader)
{
if (position.Direction == Side.Buy)
{
priceOrder = priceOrder - _tab.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueInt;
}
if (position.Direction == Side.Sell)
{
priceOrder = priceOrder + _tab.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueInt;
}
}
_tab.CloseAtTrailingStop(position, stopPrice, priceOrder);
}
// Торговая логика:
private void _tab_CandleFinishedEvent(List <Candle> candles)
{
if (IsOn.ValueBool == false)
{
return;
}
// Берем индикатор priceChannel, все его значения и сравниваем с длинной свечек
if (_priceChannel.LenghtUpLine > candles.Count || _priceChannel.LenghtDownLine > candles.Count)
{
return; // Если верняя или нижняя длинна индикатора больше количества свечек - выходим
}
List <Position> positions = _tab.PositionsOpenAll;
// Для торговли реальными деньгами на биржах криптовалют decimal portfo РАЗКОММЕНТИРОВАТЬ!!!
//decimal portfo = _tab.Portfolio.GetPositionOnBoard().Find(pos => pos.SecurityNameCode == ticket).ValueCurrent;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 1].Close; // Сохраняем в переменной lastPrice цену закрытия последней свечи
// Логика входа в позицию Long
if (positions.Count == 0)
{
decimal channel = _priceChannel.ValuesUp[_priceChannel.ValuesUp.Count - 2]; // Берем предпоследнее значение верхней линии канала
if (lastPrice > channel)
{
// Для входа в позицию используем лучшую цену продажи + проскальзывание
_tab.BuyAtLimit(GetVolume(), _tab.PriceBestAsk + _tab.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueDecimal);
}
}
// Логика выхода из позиции Long
else if (positions.Count != 0)
{
decimal stopActivation = lastPrice - lastPrice * (StopValue.ValueDecimal / 100); // Беру последнюю цену и отнимаю от нее параметр, который ввел в оптим.
decimal stopOrderPrice = stopActivation - _tab.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueDecimal;
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[0], stopActivation, stopOrderPrice);
}
}
/// <summary>
/// событие завершения свечи
/// </summary>
/// <param name="candles">массив свечек</param>
/// <param name="tab">источник по которому произошло событие</param>
private void NewCandleEvent(List <Candle> candles, BotTabSimple tab)
{
// 1 Если поза есть, то по трейлинг стопу закрываем
// 2 Позы нет. Открывать лонг, если последние N свечей мы были над скользящей средней
if (Regime.ValueString == "Off")
{
return;
}
if (candles.Count < 10)
{
return;
}
if (candles.Count - 1 - CandlesLookBack.ValueInt - 1 <= 0)
{
return;
}
List <Position> positions = tab.PositionsOpenAll;
if (positions.Count == 0)
{ // логика открытия
Aindicator sma = (Aindicator)tab.Indicators[0];
for (int i = candles.Count - 1; i >= 0 && i > candles.Count - 1 - CandlesLookBack.ValueInt; i--)
{
decimal curSma = sma.DataSeries[0].Values[i];
if (curSma == 0)
{
return;
}
if (candles[i].Close < curSma)
{
return;
}
}
if (candles[candles.Count - 1 - CandlesLookBack.ValueInt - 1].Close > sma.DataSeries[0].Values[candles.Count - 1 - CandlesLookBack.ValueInt - 1])
{
return;
}
tab.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, tab.PriceBestAsk + tab.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueInt);
}
else
{
Position pos = positions[0];
if (pos.State != PositionStateType.Open)
{
return;
}
decimal close = candles[candles.Count - 1].High;
decimal priceActivation = close - close * TrailStop.ValueDecimal / 100;
decimal priceOrder = priceActivation - tab.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueInt;
tab.CloseAtTrailingStop(pos, priceActivation, priceOrder);
}
}
private void _tab_MarketDepthUpdateEvent(MarketDepth marketDepth) // начало торгов
{
List <Position> positions = _tab.PositionsOpenAll;
if (positions.Count != 0)
{
if (price > _tab.PositionsLast.EntryPrice)
{
StopLoss();
}
}
decimal priceOrder = price + profit.ValueInt + slippage.ValueDecimal * _tab.Securiti.PriceStep;
decimal priceActivation = price + profit.ValueInt;
if (positions.Count != 0)
{
if (price < _tab.PositionsLast.EntryPrice - profit.ValueInt - _kom - slippage.ValueDecimal)
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[0], priceActivation, priceOrder);
Console.WriteLine(" Включился Трейлинг Профит по - " + priceActivation);
}
}
if (vkl_Robota.ValueBool == false)
{
return;
}
Percent_birgi();
Balans_tovara();
if (price < _uroven.ValueDecimal)
{
decimal vol = tovar / part_tovara.ValueInt;
if (_tab.PositionsOpenAll.Count == 0)
{
if (vol > Lot() + min_lot.ValueDecimal / 4)
{
//объем входа- >>
_tab.SellAtMarket(Okruglenie(vol - min_lot.ValueDecimal / 4));
Console.WriteLine(" начали продавать часть товара) по цене " + price + " На объем " + (vol - min_lot.ValueDecimal / 4) * price);
Thread.Sleep(1500);
}
}
if (positions.Count != 0)
{
if (price < _tab.PositionsLast.EntryPrice - _kom - do_piram.ValueDecimal)
{
Piramid();
}
}
}
if (_tab.PositionsOpenAll.Count == 0) // сдвиг уровня работы
{
if (price > _uroven.ValueDecimal) // цена выше уровня работы + величина движения + комиссия
{
decimal r = price - _uroven.ValueDecimal; // вычисляем разницу (на сколько изменилась цена)
if (r > dvig.ValueInt)
{
_uroven.ValueDecimal = _uroven.ValueDecimal + (r - ot_rinka.ValueInt);
Console.WriteLine(" Позиций нет, уровень срабатывания поднимаем, теперь " + _uroven.ValueDecimal);
}
}
}
}
/// <summary>
/// logic close position
/// логика зыкрытия позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition()
{
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].State != PositionStateType.Open)
{
continue;
}
/*
* if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
* {
* if(FastMA.Values[FastMA.Values.Count - 2] > SlowMA.Values[SlowMA.Values.Count - 2]
* && FastMA.Values[FastMA.Values.Count - 1] < SlowMA.Values[SlowMA.Values.Count - 1])
* {
* _tab.CloseAllAtMarket();
* return;
* }
* }
* else
* {
* if (FastMA.Values[FastMA.Values.Count - 2] < SlowMA.Values[SlowMA.Values.Count - 2]
* && FastMA.Values[FastMA.Values.Count - 1] > SlowMA.Values[SlowMA.Values.Count - 1])
* {
* _tab.CloseAllAtMarket();
* return;
* }
* }
*/
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
/*
* if((_tab.CandlesAll.Last().Close - openPositions[i].EntryPrice)/ openPositions[i].EntryPrice > 0.005m)
* {
* decimal st = openPositions[i].EntryPrice + 3 * openPositions[i].EntryPrice * openPositions[i].ComissionValue / 100;
* _tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], st, st - Slipage.ValueDecimal);
* }
*/
decimal priceClose = _lastPcDown;
decimal newfr = GetLastFractail(Fractail.DataSeries.ByName("SeriesDown"));
//_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], priceClose, priceClose - Slipage.ValueDecimal);
_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], newfr, newfr - Slipage.ValueDecimal);
}
else
{
/*
* if ((openPositions[i].EntryPrice -_tab.CandlesAll.Last().Close ) / openPositions[i].EntryPrice > 0.005m)
* {
* decimal st = openPositions[i].EntryPrice - 3 * openPositions[i].EntryPrice * openPositions[i].ComissionValue / 100;
* _tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], st, st - Slipage.ValueDecimal);
* }
*/
decimal priceClose = _lastPcUp;
decimal newfr = GetLastFractail(Fractail.DataSeries.ByName("SeriesUp"));
//_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], priceClose, priceClose + Slipage.ValueDecimal);
_tab.CloseAtTrailingStop(openPositions[i], newfr, newfr + Slipage.ValueDecimal);
}
}
}
