protected override decimal OnAdd(Trade value)
{
if (value.Security.InitialMargin > 0)
{
_futures = value.Price;
}
else
{
_stock = value.Price * value.Security.LotSize;
}
if (_stock != 0 && _futures != 0)
{
return(_bollingerBandsBottom.Add(_futures - _stock));
}
return(Default);
}
protected override decimal OnAdd(Candle candle)
{
if (candle.Security.InitialMargin > 0)
{
_futures = candle.ClosePrice;
}
else
{
_stock = candle.ClosePrice * candle.Security.LotSize;
}
if (_stock != 0 && _futures != 0)
{
return(_bollingerBandsBottom.Add(_futures - _stock));
}
return(Default);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
try
{
//Добавляем новую свечку для расчетов в индикаторы
//Добавляем до проверки актуальности данных, так как возможна предзагрузка исторических данных
var top = _top.Add(candle.ClosePrice);
var bottom = _bottom.Add(candle.ClosePrice);
//Проверка актуальности данных
if (!GetRealTimeData())
{
return;
}
//Если индикаторы не сформированы, то ничего не делаем
if (!_top.IsFormed || !_bottom.IsFormed)
{
return;
}
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var position = GetTradeInfo().Position;
if (candle.ClosePrice <= bottom && position <= 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = position < 0 ? -position : _volume, //Закрываем полностью позицию или открываем новую
Price = candle.ClosePrice
};
_customValuesBuy.Add(candle.CloseTime, (double)(limitOrder.Price + GetSecurity().Tick * 25), $"BUY ORDER\nTime: {candle.CloseTime.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss.fff")}\nVolume: {limitOrder.Volume}");
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
if (candle.ClosePrice >= top && position >= 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = position < 0 ? -position : _volume,
Price = candle.ClosePrice
};
_customValuesSell.Add(candle.CloseTime, (double)(limitOrder.Price - GetSecurity().Tick *25), $"SELL ORDER\nTime: {candle.CloseTime.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss.fff")}\nVolume: {limitOrder.Volume}");
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
}
catch (Exception ex)
{
ExceptionMessage(ex, "ProcessCandle");
}
}