public static void Main()
{
// InstrumentFactory myFactory = new ConsoleInstrumentFactory(); //GetInstrumentFactory();
// TwoFactorOption myOption = myFactory.CreateOption();
int type = 1; // Call/put
double w1 = 1.0;
double w2 = -1.0;
double K = 5.0;
BasketStrategy myPayoff = new BasketStrategy(K, type, w1, w2);
Range <double> r1 = new Range <double>(0.0, 200.0);
int N1 = 20;
Range <double> r2 = new Range <double>(0.0, 200.0);
int N2 = 20;
// Calling extension methods
NumericMatrix <double> matrix = myPayoff.PayoffMatrix(r1, r2, N1, N2);
Console.WriteLine("Starting Excel, please wait..");
myPayoff.DisplayInExcel(r1, r2, N1, N2);
}
private void Start_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = this.SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow {
Title = option.Name
};
wnd.Init(option);
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(
new Range <decimal>(this.VolatilityMin.Text.To <decimal>(), this.VolatilityMax.Text.To <decimal>()),
OrderDirections.Buy, 20)
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
Trader = _trader,
};
var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);
basket.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем котирование
basket.Start();
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy(basket)
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(),
Portfolio = this.Portfolio.SelectedPortfolio,
Trader = _trader,
};
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
// показываем окно
wnd.ShowModal(this);
hedge.Stop();
basket.Stop();
}
