static void Main(string[] args)
        {
            Random rnd = new Random();

            BSEurOption            Eur;
            RobbinsMonroAlgorithme RM_Put;
            RobbinsMonroAlgorithme RM_Call;
            MCEuropOption          MCEur;
            RMAlgoPagesLemaire     PL_Call;
            RMAlgoPagesLemaire     PL_Put;

            double S0     = 100;
            double K      = 95;
            double r      = 0.05;
            int    T      = 1;
            double sigma  = 0.15;
            double theta0 = 1.5;
            double lamda  = 30;
            long   Nsim   = 2000;
            int    Ntier  = 500000;

            Eur     = new BSEurOption(S0, K, r, T, sigma);
            RM_Put  = new RobbinsMonroAlgorithme(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Put);
            RM_Call = new RobbinsMonroAlgorithme(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Call);
            PL_Call = new RMAlgoPagesLemaire(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Call);
            PL_Put  = new RMAlgoPagesLemaire(S0, K, T, sigma, r, Nsim, type_.Put);
            MCEur   = new MCEuropOption(S0, K, T, sigma, r, Nsim);
            double z = LoiNormal.random_normal_parBoxMuller(rnd);
            double thetaOptArouna;
            double thetaPL;

            /***********************************************
             * ********** Valeur d'un call Européen ********
             * **********************************************/
            Console.WriteLine("============================================================");
            Console.WriteLine("====================Call Européen===========================");
            Console.WriteLine("============================================================");
            Console.WriteLine("Valeur exacte d'un Call (avec formules de BS)= " + Eur.callBlackScholes());
            Console.WriteLine("\nValeur d'un Call avec réduction de la variance par var ANti= " + MCEur.MCEuropOptionVal(type_.Call)[0]);
            Console.WriteLine("\nVariance IS(Variables Antithetique)= " + MCEur.MCEuropOptionVal(type_.Call)[1]);
            thetaOptArouna = RM_Call.ThetaOptimalRMArouna(K, theta0, Ntier);
            Console.WriteLine("\nTheta optimal avec Robbins Monro [Arouna]=  " + thetaOptArouna);
            Console.WriteLine("\nValeur d'un Call avec réduction de la variance IS= " + +RM_Call.MCEurValeurImportanceSampling(thetaOptArouna, K)[0]);
            Console.WriteLine("\nVariance IS(Anouna RM algo)= " + +RM_Call.MCEurValeurImportanceSampling(thetaOptArouna, K)[1]);
            thetaPL = PL_Call.ThetaOptimalPL(105, 0.3, 30, 10);
            Console.WriteLine("\nTheta RMPagesLemaire =  " + thetaPL);
            Console.WriteLine("\nValeur d'un Call avec (Algo RM PagesLemaire) =  " + PL_Call.MCEurValeurISLemairePages(thetaPL, K)[0]);
            Console.WriteLine("\nVariance IS(PagesLemaire RM algo) =  " + PL_Call.MCEurValeurISLemairePages(thetaPL, K)[1]);


            /***************************************
            ********* Test options basket *********
            ***************************************/
            Console.WriteLine("\n\n============================================================");
            Console.WriteLine("====================Options Basket===========================");
            Console.WriteLine("============================================================");
            List <double> S0_    = new List <double>();
            List <double> Sigma_ = new List <double>();

            for (int i = 0; i < 3; i++)
            {
                S0_.Add(94 + i * 4);
                Sigma_.Add(0.25 + i * 0.02);
            }
            MCBasketOption   bsket  = new MCBasketOption(S0_, K, T, Sigma_, r, Nsim);
            MCRMBasketOption rmbask = new MCRMBasketOption(S0_, K, T, Sigma_, r, Nsim, type_.Call);

            Console.WriteLine("\n\n prix Basket Call MC_ Var Anti= " + bsket.MC_AntitBasketOptionVal(type_.Call)[0]);
            Console.WriteLine("\n\n prix Basket Put MC_ Var Anti= " + bsket.MC_AntitBasketOptionVal(type_.Put)[0]);

            double thetarmBasket = rmbask.ThetaOptimalRMArouna(105, 1.5, 100000);

            Console.WriteLine("\n\n Theta optimal avec RM de l'option Basket = " + thetarmBasket);

            Console.ReadLine();
        }
 //La valeur d'un put Européen
 public double EuropOptionPutExacte(double S0, double K, int t, double sigma, double r)
 {
     Eur = new BSEurOption(S0, K, r, t, sigma);
     return(Eur.putBlackScholes());
 }