/// <summary>
/// собственно защита
/// </summary>
private void CheckProtect(List<MarketOrder> orders, QuoteData curQuote,
List<RobotHint> hints)
{
if (protectList == null) return;
if (protectList.orderIds.Count == 0)
{
protectList = null;
return;
}
var ordersToProtect = (from order in orders let orderId = order.ID where
protectList.orderIds.Contains(orderId) select order).ToList();
if (ordersToProtect.Count == 0) return;
var pointCost = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ordersToProtect[0].Symbol, 1f);
// индивидуальная "защита"
if (ProtectPosType == ProtectType.Индивидуально)
{
foreach (var order in ordersToProtect)
{
var targetStop = order.PriceEnter + order.Side*ProtectTarget*pointCost;
// проверка - не пытаться переставить стоп на 0.4 пп например
var delta = Math.Abs(targetStop - (order.StopLoss ?? 0));
delta = delta/pointCost;
if (delta < ProtectSensitivity) continue;
// проверка контрольной отметки
var orderProtectLevel = order.PriceEnter + order.Side*ProtectLevel*pointCost;
var shouldProtect = order.Side == 1
? curQuote.bid > orderProtectLevel
: curQuote.bid < orderProtectLevel;
if (!shouldProtect) continue;
order.StopLoss = targetStop;
robotContext.SendEditMarketRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(), order);
if (ShowProtectMarker)
{
var title = "Защита сделки " + order.ID;
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), title, title, "p", curQuote.bid)
{
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.White,
ColorLine = Color.DarkBlue,
ColorText = Color.Black
});
}
protectList.orderIds.Remove(order.ID);
}
if (protectList.orderIds.Count == 0) protectList = null;
return;
}
// защита по "медианнной цене" или по "худшей цене"
// найти ту самую медианную цену
float medPrice = 0;
if (ProtectPosType == ProtectType.ПоСреднейЦене)
{ // средняя цена...
var sumPrice = ordersToProtect.Sum(o => o.PriceEnter * o.Volume);
var sumVolume = ordersToProtect.Sum(o => o.Volume);
medPrice = sumPrice/sumVolume;
}
if (ProtectPosType == ProtectType.ПоХудшейЦене)
{
var date = ordersToProtect[0].TimeEnter;
medPrice = ordersToProtect[0].PriceEnter;
for (var i = 1; i < ordersToProtect.Count; i++)
{
if (ordersToProtect[i].TimeEnter >= date) continue;
date = ordersToProtect[i].TimeEnter;
medPrice = ordersToProtect[i].PriceEnter;
}
}
var stopPrice = medPrice + ordersToProtect[0].Side * ProtectTarget * pointCost;
// проверить все ордера
var dealProtected = false;
foreach (var order in ordersToProtect)
{
var delta = Math.Abs(stopPrice - (order.StopLoss ?? 0));
delta = delta / pointCost;
if (delta < ProtectSensitivity) continue;
// цена прошла рубеж?
var shouldProtect = order.Side == 1
? curQuote.bid > medPrice
: curQuote.bid < medPrice;
if (!shouldProtect) continue;
dealProtected = true;
order.StopLoss = stopPrice;
protectList.orderIds.Remove(order.ID);
}
if (ShowProtectMarker && dealProtected)
{
var text = new StringBuilder();
text.AppendLine("Защита сделок " + string.Join(", ", ordersToProtect.Select(o => o.ID)));
text.AppendFormat("Средневзвеш. цена: {0:f4}", medPrice);
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), "Защита сделок", text.ToString(), "p", curQuote.bid)
{
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий,
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.White,
ColorLine = Color.DarkBlue,
ColorText = Color.Black
});
}
if (protectList.orderIds.Count == 0) protectList = null;
return;
}
/// <summary>
/// проверить условия защиты либо по диверам, либо - по Фибоначчи
/// прошерстить все таймфреймы, на каждом ТФ - все диверы
/// проверить, выполняется ли условие на защиту покупок или продаж
/// </summary>
private void CheckProtectTrigger(
List<MarketOrder> orders,
QuoteData curQuote,
List<RobotHint> hints,
bool isHistoryStartOff,
CandleData newCandle)
{
if (diversToProtect.Count == 0 && fibonacciProtect.Count == 0) return;
var protectConditions = new StringBuilder();
int diverSign = CheckProtectByDivers(curQuote, isHistoryStartOff, protectConditions);
if (diverSign == 0)
diverSign = CheckProtectByFibos(protectConditions, orders, newCandle);
if (diverSign == 0) return;
// защищаем сделки с указанным знаком
var protectSide = (DealType) diverSign;
// создать новый список защиты
// старый либо актуализируется, либо игнорируется
orders = orders.Where(o => o.Side == (int)protectSide).ToList();
if (orders.Count == 0) return;
var newProtectList = new ProtectList
{
orderIds = orders.Select(o => o.ID).ToList(),
side = protectSide
};
if (protectList != null)
if (newProtectList.AreEqual(protectList)) return;
protectList = newProtectList;
// добавить маркер на график
if (ShowProtectEventMarker)
{
var eventTitle = protectSide == DealType.Buy
? string.Format("Защита {0} покупок", orders.Count)
: string.Format("Защита {0} продаж", orders.Count);
var eventText = "Условия: " + protectConditions;
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), eventText, eventTitle, "p", curQuote.bid)
{
Time = curQuote.time,
ColorFill = Color.Yellow,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий
//diverSign > 0
// ? RobotHint.HintType.Покупка
// : RobotHint.HintType.Продажа
});
}
//Logger.InfoFormat("CheckProtectTrigger: защита сделок [{0}] типа {1}",
// string.Join(", ", protectList.orderIds), protectList.side);
}
public bool AreEqual(ProtectList list)
{
if (side != list.side) return false;
if (orderIds.Count != list.orderIds.Count) return false;
for (var i = 0; i < orderIds.Count; i++)
if (orderIds[i] != list.orderIds[i]) return false;
return true;
}