/// <summary>
/// Расчитать объем сделки в валюте депозита
/// </summary>
public void CalculateDealVolumeInDepoCurrency(MarketOrder deal, QuoteData dealQuote, string depoCurrency, QuoteArchive arc, DateTime date)
{
var volumeInCounter = deal.Volume * dealQuote.GetPrice(QuoteType.NonSpecified);
// перевести из контрвалюты в валюту депо
bool inverse, pairsAreEqual;
var smb = DalSpot.Instance.FindSymbol(deal.Symbol, false, depoCurrency, out inverse, out pairsAreEqual);
if (pairsAreEqual)
{
deal.VolumeInDepoCurrency = volumeInCounter;
return;
}
if (string.IsNullOrEmpty(smb)) return;
var quoteCtDepo = arc.GetQuoteOnDateSeq(smb, date);
if (quoteCtDepo == null) return;
var priceCtDepo = quoteCtDepo.GetPrice(QuoteType.NonSpecified);
if (priceCtDepo == 0) return;
deal.VolumeInDepoCurrency = inverse ? volumeInCounter / priceCtDepo : volumeInCounter * priceCtDepo;
}
/// <summary>
/// Рассчитать точку кривой доходности "вручную" и сверить её с рассчитанной в классе "CalculateEquityCurve"
/// </summary>
private void CheckEquityCurvePoint(AccountPerformanceRaw res,
List<BalanceChange> transfers, List<MarketOrder> dealsOpen, List<MarketOrder> dealsClose,
QuoteArchive quoteArc, Dictionary<string, List<QuoteData>> dicQuote, int index)
{
var calculationTime = res.equity[index].time;
var depoChangesOnDate = transfers.Where(t => t.ValueDate <= calculationTime).Sum(t => t.SignedAmountDepo);
var dealsStilOpened = dealsOpen.Where(d => d.State == PositionState.Opened && d.TimeEnter <= calculationTime).ToList();
var allDeals = dealsClose.Where(d => d.TimeEnter < calculationTime && d.TimeExit > calculationTime).ToList();
allDeals.AddRange(dealsStilOpened);
allDeals.ForEach(d =>
{
d.State = PositionState.Opened;
d.PriceExit = null;
});
// получить котировки на момент
quoteArc.ToBegin();
var thatTimeQuotes = dicQuote.Keys.ToDictionary(ticker => ticker,
ticker => quoteArc.GetQuoteOnDateSeq(ticker, calculationTime));
var sumDealsProfit = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(allDeals, thatTimeQuotes, DepoCurrency);
var equity = (float) depoChangesOnDate + sumDealsProfit;
var delta = Math.Abs(res.equity[index].equity - equity);
Assert.Less(delta, 0.1f, "CalculateEquityCurve - погрешность расчета средств на момент должна быть в пределах 10C");
var dealByTicker = allDeals.GroupBy(x => x.Symbol).ToDictionary(d => d.Key, d => d.ToList());
var exposure = dealByTicker.Sum(d =>
{
var totalVolume = Math.Abs(d.Value.Sum(order => order.Side*order.Volume));
if (totalVolume == 0) return 0;
string errorStr;
var exp = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(d.Key, true, DepoCurrency, totalVolume, thatTimeQuotes, out errorStr);
return exp ?? 0;
});
var leverage = (float) exposure/equity;
var resultedLeverage = res.leverage.First(l => l.time == calculationTime).equity;
delta = Math.Abs(resultedLeverage - leverage);
Assert.Less(delta, 0.05f, "CalculateEquityCurve - погрешность расчета плеча на момент должна быть в пределах 0.05");
}
public AccountPerformanceRaw CalculateEquityCurve(List<MarketOrder> deals, string depoCurrency, QuoteArchive quoteArc,
List<BalanceChange> transactions, DateTime timeStart, DateTime timeEnd)
{
Logger.InfoFormat("CalculateEquityCurve(closedDeals:{0}, quotes:{1}, transactions:{2})",
deals.Count, quoteArc.dicQuote.Count, transactions.Count);
var performance = new AccountPerformanceRaw();
if (transactions.Count == 0) return performance;
// скопировать списки сделок и транзакций, т.к. они будут модифицированы
var dueDeals = deals.ToList();
var dueTransactions = transactions.ToList();
// посчитать результат
decimal balance = 0;
var lstEq = performance.equity;
var lstLev = performance.leverage;
// сформировать список дат - момент входа в рынок, конец дня
// флаг (второй параметр) - означает конец дня
var dateList = new List<Cortege2<DateTime, bool>>();
for (var date = timeStart.Date; date <= timeEnd; date = date.AddDays(1))
{
var nextDate = date.AddDays(1);
// сделки за день
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
if (dueDeals[i].TimeEnter > nextDate) continue;
dateList.Add(new Cortege2<DateTime, bool>(dueDeals[i].TimeEnter, false));
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
}
// конец дня
dateList.Add(new Cortege2<DateTime, bool>(date, true));
}
dateList = dateList.OrderBy(d => d.a).ToList();
dueDeals = deals.ToList();
foreach (var datePart in dateList)
{
var date = datePart.a;
var isEndOfDay = datePart.b;
if (DaysOff.Instance.IsDayOff(date)) continue;
// добавить сумму транзакции
for (var i = 0; i < dueTransactions.Count; i++)
{
var trans = dueTransactions[i];
if (date < trans.ValueDate) continue;
balance += trans.SignedAmountDepo;
dueTransactions.RemoveAt(i);
i--;
}
if (balance == 0) continue;
// посчитать результат по открытым сделкам
// и суммировать плечи по открытым сделкам
var openResult = 0f;
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
var deal = dueDeals[i];
// удалить закрытую сделку
if (deal.TimeExit.HasValue && deal.TimeExit.Value < date)
{
// учесть объем сделки второй раз - на закрытии
performance.totalTradedVolume += (long)Math.Round(deal.VolumeInDepoCurrency);
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
continue;
}
if (date < deal.TimeEnter || date > deal.TimeExit) continue;
// получить текущую котиру
if (!quoteArc.dicQuote.ContainsKey(deal.Symbol)) continue;
var quote = quoteArc.GetQuoteOnDateSeq(deal.Symbol, date);
if (quote == null) continue;
if (deal.VolumeInDepoCurrency == 0)
{
CalculateDealVolumeInDepoCurrency(deal, quote, depoCurrency, quoteArc, date);
performance.totalTradedVolume += (long)Math.Round(deal.VolumeInDepoCurrency);
}
// текущая прибыль по сделке
var dealProfit = deal.CalculateProfit(quote);
// перевести в валюту депо
dealProfit = CalculateProfitInDepoCurx(false, dealProfit, deal.Symbol, depoCurrency, quoteArc, date);
openResult += dealProfit;
}
// посчитать плечо по сделкам
var dealByTicker = dueDeals.Where(d => d.TimeEnter < date).GroupBy(x => x.Symbol).ToDictionary(d => d.Key, d => d.ToList());
var sumVolumeDepo = dealByTicker.Sum(d =>
{
var totalVolume = Math.Abs(d.Value.Sum(order => order.Side*order.Volume));
if (totalVolume == 0) return 0;
return CalculateProfitInDepoCurx(true, totalVolume, d.Key, depoCurrency, quoteArc, date);
});
var equity = balance + (decimal)openResult;
var leverage = equity == 0 ? 0 : (decimal)sumVolumeDepo / equity;
// добавить точки в кривые
if (isEndOfDay)
lstEq.Add(new EquityOnTime((float)equity, date));
lstLev.Add(new EquityOnTime((float)leverage, date));
}
var dateNow = DateTime.Now;
// открытым сделкам посчитать текущую прибыль / убыток
foreach (var deal in dueDeals)
{
var quote = quoteArc.GetLastQuote(deal.Symbol, dateNow);
if (quote == null) continue;
// условно - цена выхода
deal.PriceExit = deal.Side > 0 ? quote.bid : quote.ask;
var dealProfit = deal.CalculateProfit(quote);
// перевести в валюту депо
dealProfit = CalculateProfitInDepoCurx(false, dealProfit, deal.Symbol, depoCurrency, quoteArc, dateNow);
deal.ResultDepo = dealProfit;
}
return performance;
}
/// <summary>
/// Пересчитать указанный профит по сделке в профит в валюте депозита
/// </summary>
public float CalculateProfitInDepoCurx(bool useBase, float profit, string dealTicker, string depoCurrency, QuoteArchive arc, DateTime date)
{
bool inverse, pairsAreEqual;
var smb = DalSpot.Instance.FindSymbol(dealTicker, useBase, depoCurrency, out inverse, out pairsAreEqual);
if (pairsAreEqual) return profit;
if (string.IsNullOrEmpty(smb)) return 0;
// найти котиру по символу
var quote = arc.GetQuoteOnDateSeq(smb, date);
if (quote == null) return 0;
return inverse
? profit / quote.GetPrice(QuoteType.Middle)
: profit * quote.GetPrice(QuoteType.Middle);
}