public static string TradeSignalSetsAreCorrect(AutoTradeSettings sets, SUBSCRIPTION_SIGNAL setsStored)
{
var errors = new List<string>();
if ((int?)sets.VolumeRound != setsStored.VolumeRound) errors.Add("VolumeRound");
if (sets.HedgingOrdersEnabled != setsStored.HedgingOrdersEnabled) errors.Add("HedgingOrdersEnabled");
if (sets.PercentLeverage != setsStored.PercentLeverage) errors.Add("PercentLeverage");
if (sets.MinVolume != setsStored.MinVolume) errors.Add("MinVolume");
if (sets.StepVolume != setsStored.StepVolume) errors.Add("StepVolume");
if (sets.MaxLeverage != setsStored.MaxLeverage) errors.Add("MaxLeverage");
if (sets.MaxVolume != setsStored.MaxVolume) errors.Add("MaxVolume");
if (sets.TargetAccount != setsStored.TargetAccount) errors.Add("TargetAccount");
if (sets.TradeAuto != setsStored.AutoTrade) errors.Add("TradeAuto");
if (sets.FixedVolume != setsStored.FixedVolume) errors.Add("FixedVolume");
return string.Join(", ", errors);
}
public static AutoTradeSettings DecorateAutoTradeSettings(SUBSCRIPTION_SIGNAL cat)
{
return(new AutoTradeSettings
{
FixedVolume = cat.FixedVolume,
HedgingOrdersEnabled = cat.HedgingOrdersEnabled,
MaxLeverage = cat.MaxLeverage,
MaxVolume = cat.MaxVolume,
MinVolume = cat.MinVolume,
PercentLeverage = cat.PercentLeverage ?? 100,
StepVolume = cat.StepVolume,
TradeAuto = cat.AutoTrade ?? false,
VolumeRound = (VolumeRoundType?)cat.VolumeRound,
TargetAccount = cat.TargetAccount
});
}
public void TestCalcVolume()
{
var action = new TradeSignalActionTrade
{
Leverage = 1,
OrderId = 9999999,
Price = 1.3820f,
Side = -1,
ServiceId = serviceId,
Ticker = "EURUSD"
};
var tradeSets = new SUBSCRIPTION_SIGNAL
{
TargetAccount = testAccountId,
AutoTrade = true,
MaxLeverage = 10,
MaxVolume = 100000,
PercentLeverage = 120,
HedgingOrdersEnabled = true,
User = 0
};
// расчет объема обычного ордера
var volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.Greater(volume, 0, "TradeSignalDealer - объем больше 0");
// превышение плеча
action.Leverage = 4.1M;
tradeSets.MaxLeverage = 5;
volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.AreEqual(volume, 0, "TradeSignalDealer - объем 0 (превышение плеча)");
// просто сделка по йене
action.Ticker = "USDJPY";
action.Price = 92.1f;
action.Leverage = 2;
tradeSets.MaxLeverage = 7.6f;
volume = Dealer.GetNewOrderVolume(action, connection, tradeSets);
Assert.AreEqual(70000, volume, "TradeSignalDealer - объем USDJPY больше 0");
}
public static int GetNewOrderVolume(TradeSignalActionTrade action,
TradeSharpConnection ctx, SUBSCRIPTION_SIGNAL tradeSets)
{
// получить ордера по счету, посчитать актуальный баланс (средства) счета
try
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(a => a.ID == tradeSets.TargetAccount.Value);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: счет не найден",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId);
return 0;
}
var equity = (double)account.Balance;
// ордера
var orders = ctx.POSITION.Where(p => p.AccountID == tradeSets.TargetAccount &&
p.State == (int)PositionState.Opened).ToList().Select(o => LinqToEntity.DecorateOrder(o)).ToList();
// проверить - нет ли противоположного ордера?
var quotes = Contract.Util.BL.QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
if (orders.Count > 0)
{
if (!(tradeSets.HedgingOrdersEnabled ?? false))
{
var hasOrdersCounter = orders.Any(p => p.Symbol == action.Ticker && p.Side != action.Side);
if (hasOrdersCounter)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgContraOrders,
1000 * 60 * 90, "Ордер {0} {1}, счет {2} - есть встречные ордера",
action.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", action.Ticker, tradeSets.TargetAccount);
return 0;
}
}
// посчитать профит по позам
bool noQuoteError;
var openResult = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(
orders, quotes, account.Currency, out noQuoteError);
if (noQuoteError)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmCalcNoQuote,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - нет котировки");
return 0;
}
equity += openResult;
}
if (equity <= 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgEquityIsNil,
1000 * 60 * 90, "Баланс счета {0}: {1}", account.ID, equity);
return 0;
}
// посчитать объем
var volumeDepo = (tradeSets.PercentLeverage ?? 100) / 100f * equity * (double)action.Leverage;
// пересчитать объем в базовую валюту
string errorStr;
var volumeBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency, volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!volumeBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmToBase,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - невозможно посчитать объем по сделке {0}, валюта счета {1}: {2}",
action.Ticker, account.Currency, errorStr);
return 0;
}
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase,
(VolumeRoundType)(tradeSets.VolumeRound ?? (int)VolumeRoundType.Ближайшее),
tradeSets.MinVolume ?? 10000, tradeSets.StepVolume ?? 10000);
if (volume == 0)
{
var msg = string.Format("Полученный объем входа ({0}) округлен до 0", (int)volumeBase);
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgVolmRoundToZero, 1000 * 60 * 90, msg);
return 0;
}
// проверить на превышение плеча
if ((tradeSets.MaxLeverage ?? 0) > 0)
{
var totalExposure = 0M;
var ordersBySignaller = orders.Where(position =>
{
int orderSignalCatId, parentDealId;
if (MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(position, out orderSignalCatId, out parentDealId))
return orderSignalCatId == action.ServiceId;
return false;
}).GroupBy(o => o.Symbol).ToDictionary(o => o.Key, o => o.ToList());
foreach (var orderByTicker in ordersBySignaller)
{
// суммарная экспозиция
var exp = orderByTicker.Value.Sum(o => o.Side * o.Volume);
if (orderByTicker.Key == action.Ticker)
exp += action.Side * volume;
if (exp == 0) continue;
// перевести экспозицию в валюту депозита
var expBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency,
volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!expBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgExposureNoQuote,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - невозможно посчитать экспозицию по сделке " +
"{0}, тикер {1}: {2}",
action.Ticker, orderByTicker.Key, errorStr);
return 0;
}
totalExposure += Math.Abs(expBase.Value);
}
var totalLeverage = (double)totalExposure / equity;
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
if (totalLeverage > tradeSets.MaxLeverage.Value)
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgMaxLevExceeded,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - макс плечо ({0}) превышено, " +
"тикер {1}: плечо составит {2}",
tradeSets.MaxLeverage.Value,
action.Ticker, totalLeverage);
return 0;
}
}
return volume;
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: {2}",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId, ex);
}
return 0;
}
public bool SubscribeOnService(TradeSharpConnection ctx,
int userId, int serviceId, bool renewAuto, bool unsubscribe,
AutoTradeSettings tradeSets, out WalletError error)
{
// имеющаяся подписка
var subs = ctx.SUBSCRIPTION.FirstOrDefault(s => s.Service == serviceId && s.User == userId);
// просто отписаться от сервиса
if (unsubscribe)
{
error = WalletError.OK;
if (subs == null)
return true;
ctx.SUBSCRIPTION.Remove(subs);
try
{
ctx.SaveChanges();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка удаления подписки (SubscribeOnService)", ex);
error = WalletError.ServerError;
return false;
}
return true;
}
var paidService = ctx.SERVICE.FirstOrDefault(s => s.ID == serviceId);
if (paidService == null)
{
error = WalletError.InvalidData;
return false;
}
// проверить - не подписывается ли пользователь сам на себя?
if (paidService.User == userId)
{
error = WalletError.InvalidData;
return false;
}
// провести списание денежных средств
// содрать денежку
var feeError = ChargeFeeOnSubscription(ctx, serviceId, userId, false);
if (feeError != WalletError.OK)
{
error = feeError;
return false;
}
// продлить или обновить подписку
var subExists = subs != null;
if (subs == null)
subs = new SUBSCRIPTION();
subs.RenewAuto = renewAuto;
subs.TimeEnd = DateTime.Now.Date.AddDays(1);
subs.TimeStarted = DateTime.Now.Date;
subs.User = userId;
subs.Service = serviceId;
if (!subExists)
ctx.SUBSCRIPTION.Add(subs);
// обновить или создать настройки торговли
var signalTradeSets = ctx.SUBSCRIPTION_SIGNAL.FirstOrDefault(s => s.Service == serviceId && s.User == userId);
var setsExists = signalTradeSets != null;
if (signalTradeSets == null)
signalTradeSets = new SUBSCRIPTION_SIGNAL();
signalTradeSets.AutoTrade = tradeSets.TradeAuto;
signalTradeSets.FixedVolume = tradeSets.FixedVolume;
signalTradeSets.HedgingOrdersEnabled = tradeSets.HedgingOrdersEnabled;
signalTradeSets.MaxLeverage = tradeSets.MaxLeverage;
signalTradeSets.MaxVolume = tradeSets.MaxVolume;
signalTradeSets.MinVolume = tradeSets.MinVolume;
signalTradeSets.PercentLeverage = tradeSets.PercentLeverage;
signalTradeSets.Service = serviceId;
signalTradeSets.StepVolume = tradeSets.StepVolume;
signalTradeSets.User = userId;
signalTradeSets.TargetAccount = tradeSets.TargetAccount;
signalTradeSets.VolumeRound = (int?)tradeSets.VolumeRound;
if (!setsExists)
ctx.SUBSCRIPTION_SIGNAL.Add(signalTradeSets);
try
{
ctx.SaveChanges();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка сохранения подписки (SubscribeOnService)", ex);
error = WalletError.ServerError;
return false;
}
error = WalletError.OK;
return true;
}
public void TestSubscribeOnCustomPortfolio()
{
var managerTrade = ManagerTrade.Instance;
var portfolio = new TopPortfolio
{
Criteria = "P",
DescendingOrder = true,
ParticipantCount = 6,
Name = "UserGeniusExclusiveTop",
};
var tradeSets = AutoTradeSettingsSampler.MakeSampleTradeSettings();
tradeSets.TargetAccount = conn.PLATFORM_USER_ACCOUNT.First(pa => pa.PlatformUser == subscriber.ID).Account;
var status = managerTrade.SubscribeOnPortfolio(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
subscriber.Login, portfolio, null, tradeSets);
Assert.AreEqual(RequestStatus.OK, status, "SubscribeOnPortfolio - удалось подписаться");
// проверить количество подписок
var userSubsCount = conn.SUBSCRIPTION.Count(s => s.User == subscriber.ID);
Assert.AreEqual(portfolio.ParticipantCount, userSubsCount, "SubscribeOnPortfolio - подписался на всех в портфеле");
// проверить настройки авто-торговли
var subSettings = conn.SUBSCRIPTION_SIGNAL.First(ss => ss.User == subscriber.ID);
var wrongFields = AutoTradeSettingsSampler.TradeSignalSetsAreCorrect(tradeSets, subSettings);
if (!string.IsNullOrEmpty(wrongFields))
Assert.Fail("SubscribeOnPortfolio - настройки авто-торговли не сохранены в подписке: " + wrongFields);
// настройки авто-торговли для самого портфеля
var portfolioTradeSets = (from upf in conn.USER_TOP_PORTFOLIO
join pf in conn.TOP_PORTFOLIO on upf.Portfolio equals pf.Id
where upf.User == subscriber.ID
select upf).FirstOrDefault();
Assert.IsNotNull(portfolioTradeSets, "SubscribeOnPortfolio - портфель создан");
var portfolioSignalSets = new SUBSCRIPTION_SIGNAL
{
AutoTrade = portfolioTradeSets.AutoTrade,
MaxLeverage = portfolioTradeSets.MaxLeverage,
PercentLeverage = portfolioTradeSets.PercentLeverage,
HedgingOrdersEnabled = portfolioTradeSets.HedgingOrdersEnabled,
FixedVolume = portfolioTradeSets.FixedVolume,
MinVolume = portfolioTradeSets.MinVolume,
MaxVolume = portfolioTradeSets.MaxVolume,
VolumeRound = portfolioTradeSets.VolumeRound,
StepVolume = portfolioTradeSets.StepVolume,
TargetAccount = portfolioTradeSets.TargetAccount
};
wrongFields = AutoTradeSettingsSampler.TradeSignalSetsAreCorrect(tradeSets, portfolioSignalSets);
if (!string.IsNullOrEmpty(wrongFields))
Assert.Fail("SubscribeOnPortfolio - настройки авто-торговли не сохранены в портфеле: " + wrongFields);
// отписаться от портфеля
status = managerTrade.UnsubscribePortfolio(ProtectedOperationContext.MakeServerSideContext(),
subscriber.Login, true, true);
Assert.AreEqual(RequestStatus.OK, status, "SubscribeOnPortfolio - удалось отписаться");
userSubsCount = conn.SUBSCRIPTION.Count(s => s.User == subscriber.ID);
Assert.AreEqual(0, userSubsCount, "SubscribeOnPortfolio - отписался ото всех в портфеле");
}
public static AutoTradeSettings DecorateAutoTradeSettings(SUBSCRIPTION_SIGNAL cat)
{
return new AutoTradeSettings
{
FixedVolume = cat.FixedVolume,
HedgingOrdersEnabled = cat.HedgingOrdersEnabled,
MaxLeverage = cat.MaxLeverage,
MaxVolume = cat.MaxVolume,
MinVolume = cat.MinVolume,
PercentLeverage = cat.PercentLeverage ?? 100,
StepVolume = cat.StepVolume,
TradeAuto = cat.AutoTrade ?? false,
VolumeRound = (VolumeRoundType?)cat.VolumeRound,
TargetAccount = cat.TargetAccount
};
}
