/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// Для первой точки улыбку не трогаем
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(smile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(sInfo, greekAlgo, dSigma);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
//rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
rawVega = (pnl2 - pnl1) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета опционной пары по формуле Блека-Шолза
/// </summary>
internal static void GetPairTheta(PositionsManager posMan, InteractiveSeries smile, IOptionStrikePair pair,
double f, double dT, out double totalTheta)
{
totalTheta = 0;
ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
// закрытые позы не дают в клада в тету, поэтому беру только активные
ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
return;
}
double?sigma = null;
if ((smile.Tag != null) && (smile.Tag is SmileInfo))
{
double tmp;
SmileInfo info = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(pair.Strike, out tmp))
{
sigma = tmp;
}
}
if (sigma == null)
{
sigma = (from d2 in smile.ControlPoints
let point = d2.Anchor.Value
where (DoubleUtil.AreClose(pair.Strike, point.X))
select(double?) point.Y).FirstOrDefault();
}
if (sigma == null)
{
return;
}
{
double putTheta;
GetOptTheta(putPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, out putTheta);
totalTheta += putTheta;
}
{
double callTheta;
GetOptTheta(callPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, out callTheta);
totalTheta += callTheta;
}
}
/// <summary>
/// Получить финансовые параметры опционной позиции (колы и путы на одном страйке суммарно)
/// </summary>
/// <param name="smileInfo">улыбка</param>
/// <param name="strike">страйк</param>
/// <param name="putBarCount">количество баров для пута</param>
/// <param name="callBarCount">количество баров для кола</param>
/// <param name="putPositions">позиции пута</param>
/// <param name="callPositions">позиции кола</param>
/// <param name="f">текущая цена БА</param>
/// <param name="dT">время до экспирации</param>
/// <param name="cash">денежные затраты на формирование позы (могут быть отрицательными)</param>
/// <param name="pnl">текущая цена позиции</param>
/// <returns>true, если всё посчитано без ошибок</returns>
public static bool TryGetPairPnl(SmileInfo smileInfo, double strike,
int putBarCount, int callBarCount,
IList <IPosition> putPositions, IList <IPosition> callPositions,
double f, double dT, double btcUsdInd,
out double cashUsd, out double pnlUsd)
{
CashPnlUsd cashPnlUsd;
CashPnlBtc cashPnlBtc;
bool res = TryGetPairPnl(smileInfo, strike,
putBarCount, callBarCount,
putPositions, callPositions,
f, dT, btcUsdInd,
out cashPnlUsd, out cashPnlBtc);
cashUsd = cashPnlUsd.CashUsd;
pnlUsd = cashPnlUsd.PnlUsd;
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
SmileInfo callDeltaInfo = callDelta.GetTag <SmileInfo>();
if ((callDeltaInfo == null) || (callDeltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// Функция для вычисления дельты кола
IFunction cDf = callDeltaInfo.ContinuousFunction;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
List <IOptionStrikePair> orderedPairs = BuyOptionGroupDelta.GetFilteredPairs(optSer, centralStrike, cDf,
m_strikeStep, m_minDelta, m_maxDelta, m_checkAbsDelta);
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Count > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
double cd, pd;
// Вычисляю дельту кола и с ее помощью -- дельту пута
if (!cDf.TryGetValue(strike, out cd))
{
// Этого не может быть по правилу отбора страйков!
Contract.Assert(false, "Почему мы не смогли вычислить дельту кола???");
continue;
}
// Типа, колл-пут паритет для вычисления дельты путов
pd = 1 - cd;
if (m_checkAbsDelta)
{
// Берем дельты по модулю
cd = Math.Abs(cd);
pd = Math.Abs(pd);
}
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
#region Набираем риск
int executedQty = 0;
// Если дельта пута влезает в диапазон -- выставляем котировку в путы
if ((m_minDelta <= pd) && (pd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в путах
}
// Если дельта кола влезает в диапазон -- выставляем котировку в колы
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty) &&
(m_minDelta <= cd) && (cd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в колах
}
#endregion Набираем риск
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Count:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
//if (m_optionType == StrikeType.Put)
//{
// #region В путах
// if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В путах
//}
//else if (m_optionType == StrikeType.Call)
//{
// #region В колах
// if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В колах
//}
//else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
private int FillEditableCurve(SmileInfo info, List <InteractiveObject> controlPoints, List <double> xs, DragableMode dragMode)
{
if (xs.Count < 2)
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Not enough points in argument xs. xs.Count:{0}", xs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(0);
}
int j = 0;
double k = xs[0];
double strikeStep = (xs[xs.Count - 1] - xs[0]) / (xs.Count - 1);
while (k <= xs[xs.Count - 1])
{
if ((j < xs.Count) &&
(k <= xs[j]) && (xs[j] < k + strikeStep))
{
#region Узел должен быть показан и доступен для редактирования
{
double sigma = info.ContinuousFunction.Value(xs[j]);
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(xs[j], sigma);
ip.IsActive = true;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = dragMode;
ip.Color = AlphaColors.GreenYellow;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", xs[j], Constants.PctMult * sigma);
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
controlPoints.Add(obj);
}
#endregion Узел должен быть показан и доступен для редактирования
j++;
}
else
{
#region Просто точка без маркера
{
double sigma = info.ContinuousFunction.Value(k);
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, sigma);
//ip.IsActive = false;
//ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, Constants.PctMult * sigma);
InteractivePointLight ip = new InteractivePointLight(k, sigma);
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
controlPoints.Add(obj);
}
#endregion Просто точка без маркера
}
k += strikeStep;
}
return(j);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(res);
}
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
var smilePoints = smile.ControlPoints;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (InteractiveObject iob in smilePoints)
{
double rawTheta, f = iob.Anchor.ValueX;
if (TryEstimateTheta(posMan, pairs, smile, m_greekAlgo, f, dT, m_tStep, out rawTheta))
{
// Переводим тету в дифференциал 'изменение цены за 1 сутки'.
rawTheta = RescaleThetaToDays(m_tRemainMode, rawTheta);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
double y = rawTheta;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Th:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
}
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
if (m_executeCommand)
{
string msg = String.Format("[{0}.StartButton] Strike: {1}", GetType().Name, m_strike);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
#region 1. Список страйков
HashSet <string> serList = StrikeList;
serList.Clear();
IOptionStrikePair[] pairs;
if (Double.IsNaN(m_strikeStep) || (m_strikeStep <= Double.Epsilon))
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
else
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
pairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
// [2015-12-24] Если шаг страйков по ошибке задан совершенно неправильно,
// то в коллекцию ставим все имеющиеся страйки.
// Пользователь потом разберется
if (pairs.Length <= 0)
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
}
//if (pairs.Length < 2)
// return Constants.EmptyListDouble;
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double k = pair.Strike;
serList.Add(k.ToString(StrikeFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
#endregion 1. Список страйков
InteractiveSeries res = Constants.EmptySeries;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
#region 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
// При нулевом рабочем объёме не утруждаемся рисованием лишних линий
if (!DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(pair.Strike) + m_shiftIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#1 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += m_shiftPriceStep * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += m_shiftPriceStep * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (m_shiftPriceStep != 0)
{
// Обратный пересчет в волатильность
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
var secDesc = isCall ? pair.CallFinInfo.Security : pair.PutFinInfo.Security;
nodeInfo.F = oldInfo.F;
nodeInfo.dT = oldInfo.dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
nodeInfo.Strike = pair.Strike;
nodeInfo.Sigma = sigma;
nodeInfo.OptPx = theorOptPxBitcoins;
nodeInfo.OptionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
nodeInfo.Pair = pair;
nodeInfo.Symbol = secDesc.Name;
nodeInfo.DSName = secDesc.DSName;
nodeInfo.Expired = secDesc.Expired;
nodeInfo.FullName = secDesc.FullName;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = pair.Strike;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.Yonly;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4}",
futPx, pair.Strike, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins);
tmp.Tag = nodeInfo;
//tmp.Color = Colors.White;
if (m_qty > 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
}
else if (m_qty < 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
}
else
{
tmp.Geometry = Geometries.None;
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo sInfo = new SmileInfo();
sInfo.F = futPx;
sInfo.dT = dT;
sInfo.Expiry = oldInfo.Expiry;
sInfo.ScriptTime = oldInfo.ScriptTime;
sInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
sInfo.BaseTicker = oldInfo.BaseTicker;
res.Tag = sInfo;
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
m_clickableSeries = res;
}
}
#endregion 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (m_cancelAllLong)
{
posMan.DropAllLongIvTargets(m_context);
}
if (m_cancelAllShort)
{
posMan.DropAllShortIvTargets(m_context);
}
#region 4. Котирование
{
var longTargets = posMan.GetIvTargets(true);
var shortTargets = posMan.GetIvTargets(false);
var ivTargets = longTargets.Union(shortTargets).ToList();
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
// Определяю тип опциона на основании информации в Задаче
StrikeType taskOptionType = StrikeType.Any;
if (ivTarget.SecInfo.StrikeType.HasValue)
{
taskOptionType = ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value;
}
bool isCall;
if (taskOptionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (taskOptionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike); // Это аварийная ситуация?
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#3 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
IOptionStrike optStrike = isCall ? pair.Call : pair.Put;
ISecurity sec = optStrike.Security;
double totalQty = posMan.GetTotalQty(sec, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
// Поскольку котирование страйка по волатильности -- это вопрос набора нужного количества СТРЕДДЛОВ,
// то учитывать надо суммарный объём опционов как в колах, так и в путах.
// НО ЗАДАЧУ-ТО Я СТАВЛЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА!
// Как быть?
//double totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
//totalQty += posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// Если имеется дробный LotTick (как в Дерибит к примеру), то надо предварительно округлить
targetQty = sec.RoundShares(targetQty);
if (targetQty > 0)
{
string note = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0}; ActQty:{1}; Px:{2}; IV:{3:P2}",
ivTarget.EntryNotes, targetQty, theorOptPxBitcoins, sigma);
if (ivTarget.IsLong)
{
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
else
{
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
}
else
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"IvTarget cancelled. SignalName:{0}; Notes:{1}", ivTarget.EntrySignalName, ivTarget.EntryNotes);
posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, msg);
// TODO: потом убрать из ГЛ
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
}
}
}
#endregion 4. Котирование
#region 5. Торговля
if (m_executeCommand && (!DoubleUtil.IsZero(m_qty)))
{
double k;
if ((!Double.TryParse(m_strike, out k)) &&
(!Double.TryParse(m_strike, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out k)))
{
return(res);
}
var pair = (from p in pairs where DoubleUtil.AreClose(k, p.Strike) select p).SingleOrDefault();
if (pair == null)
{
return(res);
}
InteractiveObject obj = (from o in controlPoints where DoubleUtil.AreClose(k, o.Anchor.ValueX) select o).SingleOrDefault();
if (obj == null)
{
return(res);
}
// TODO: для режима котирования в абсолютных числах сделать отдельную ветку
//double iv = obj.Anchor.ValueY;
const QuoteIvMode QuoteMode = QuoteIvMode.Relative;
if (posMan.BlockTrading)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"),
m_context.Runtime.TradeName + ":QuoteIv");
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
// Выбираю тип инструмента пут или колл?
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= k);
}
double iv = m_shiftIv;
int shift = m_shiftPriceStep;
var option = isCall ? pair.Call : pair.Put;
if (m_qty > 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.BuyVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "BuyVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
else if (m_qty < 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.SellVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "SellVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
}
#endregion 5. Торговля
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries deltaProfile, int barNum)
{
//InteractiveSeries res = context.LoadObject(cashKey + "positionDelta") as InteractiveSeries;
//if (res == null)
//{
// res = new InteractiveSeries();
// context.StoreObject(cashKey + "positionDelta", res);
//}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(res);
}
if (deltaProfile == null)
{
return(res);
}
SmileInfo sInfo = deltaProfile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) ||
(sInfo.ContinuousFunction == null) || (sInfo.ContinuousFunctionD1 == null))
{
return(res);
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
var deltaPoints = deltaProfile.ControlPoints;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (InteractiveObject iob in deltaPoints)
{
double rawGamma, f = iob.Anchor.ValueX;
if (sInfo.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f, out rawGamma))
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Orange;
double y = rawGamma;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; G:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
}
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = sInfo.F;
info.dT = sInfo.dT;
info.RiskFreeRate = sInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
internal static bool TryEstimateDelta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.Tag as SmileInfo;
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect1 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect1, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect2 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect2, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #2 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
rawDelta = (pnl2 - pnl1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double btcUsdIndex, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(btcUsdIndex))
{
// TODO: сделать ресурс! [{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}
//string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.CurrencyScaleMustBePositive", GetType().Name, scaleMult);
string msg = String.Format("[{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}", GetType().Name, btcUsdIndex);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
string msg = String.Format("[{0}] Unable to get IV ATM from smile. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> futPrices;
if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, -1, out futPrices))
{
string msg = String.Format("[{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
// Чтобы учесть базис между фьючерсом и индексом, вычисляю их отношение:
// Пример: BtcInd==9023; FutPx==8937 --> indexDivByFutRatio == 1.009623
double indexDivByFutRatio = btcUsdIndex / futPx;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
// Список точек для вычисления дельт + улыбки для этих точек
var deltaPoints = new List <Tuple <double, InteractivePointActive> >();
foreach (var kvp in futPrices)
{
// Если у нас новая цена фьючерса, значит, будет новая цена индекса
double f = kvp.Key;
// И при пересчете опционов в баксы НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ЕЁ!!!
double newScaleMult = f * indexDivByFutRatio;
bool tradableStrike = (kvp.Value != null);
CashPnlUsd cashPnlUsd;
CashPnlBtc cashPnlBtc;
GetBasePnl(basePositions, lastBarIndex, f, m_futNominal, out cashPnlUsd, out cashPnlBtc);
double cashDollars = cashPnlUsd.CashUsd;
double pnlDollars = cashPnlUsd.PnlUsd;
double cashBtc = cashPnlBtc.CashBtc;
double pnlBtc = cashPnlBtc.PnlBtc;
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(oldInfo, m_greekAlgo, f);
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect = true;
for (int j = 0; (j < pairs.Length) && pnlIsCorrect; j++)
{
var tuple = optPositions[j];
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
//int putBarCount = pair.Put.UnderlyingAsset.Bars.Count;
//int callBarCount = pair.Call.UnderlyingAsset.Bars.Count;
CashPnlUsd pairCashUsd;
CashPnlBtc pairCashBtc;
bool localRes = TryGetPairPnl(actualSmile, pair.Strike, lastBarIndex, lastBarIndex,
tuple.Item1, tuple.Item2, f, dT, newScaleMult,
out pairCashUsd, out pairCashBtc);
pnlIsCorrect &= localRes;
cashDollars += pairCashUsd.CashUsd;
pnlDollars += pairCashUsd.PnlUsd;
cashBtc += pairCashBtc.CashBtc;
pnlBtc += pairCashBtc.PnlBtc;
}
// Профиль позиции будет рисоваться только если ПНЛ был посчитан верно по ВСЕМ инструментам!
if (pnlIsCorrect)
{
InteractivePointLight ip;
// Показаны будут только узлы, совпадающие с реальными страйками.
// Потенциально это позволит сделать эти узлы пригодными для торговли по клику наподобие улыбки.
if (m_showNodes && tradableStrike)
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = m_showNodes && tradableStrike;
string pnlUsdStr = (cashDollars + pnlDollars).ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
string pnlBtcStr = (cashBtc + pnlBtc).ToString(DefaultBtcTooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, " F: {0}\r\n PnL($): {1}\r\n PnL(B): {2}", f, pnlUsdStr, pnlBtcStr);
// Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
if (m_showNodes && tradableStrike)
{
// Готовим важные точки
var tuple = new Tuple <double, InteractivePointActive>(f, tmp);
deltaPoints.Add(tuple);
}
ip = tmp;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight();
}
// PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
if (ProfileAsBtc)
{
ip.Value = new Point(f, cashBtc + pnlBtc);
}
else
{
ip.Value = new Point(f, cashDollars + pnlDollars);
}
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
// PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
if (ProfileAsBtc)
{
ys.Add(cashBtc + pnlBtc);
}
else
{
ys.Add(cashDollars + pnlDollars);
}
} // End if (pnlIsCorrect)
} // End foreach (var kvp in futPrices)
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
// Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
for (int j = 1; j < deltaPoints.Count - 1; j++)
{
var tuple = deltaPoints[j];
double f = tuple.Item1;
var ip = tuple.Item2;
double actualDelta, deltaLeft, deltaRight;
if (m_twoSideDelta)
{
double prevF = deltaPoints[j - 1].Item1;
double nextF = deltaPoints[j + 1].Item1;
double currY = deltaPoints[j].Item2.ValueY;
double prevY = deltaPoints[j - 1].Item2.ValueY;
double nextY = deltaPoints[j + 1].Item2.ValueY;
deltaLeft = (currY - prevY) / (f - prevF);
deltaRight = (nextY - currY) / (nextF - f);
// Считаем дельты слева и справа
// Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
//if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(f - 100 * futStep, out deltaLeft) &&
// info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f + 100 * futStep, out deltaRight))
{
// Первый пробел уже учтен в Tooltip
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n LeftD: {1:0.0}; RightD: {2:0.0}",
ip.Tooltip, deltaLeft, deltaRight);
}
}
else
{
// Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
if (info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f, out actualDelta))
{
// Первый пробел уже учтен в Tooltip
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n D: {1:0.0}", ip.Tooltip, actualDelta);
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double ratePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) ||
(oldInfo.ContinuousFunction == null) || (oldInfo.ContinuousFunctionD1 == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm, slopeAtm;
if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm)) ||
(!oldInfo.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(futPx, out slopeAtm)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (m_setIvByHands)
{
ivAtm = m_ivAtmPct.Value / Constants.PctMult;
}
if (m_setSlopeByHands)
{
slopeAtm = m_internalSlopePct.Value / Constants.PctMult;
slopeAtm = slopeAtm / futPx / Math.Sqrt(dT);
}
if (Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(slopeAtm))
{
// [{0}] Smile skew at the money must be some number. skewAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SkewAtmMustBeNumber", GetType().Name, slopeAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
//{
// string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm:{1}; shift:{2}; depth:{3}; F:{4}; dT:{5}; ",
// GetType().Name, ivAtm, shift, depth, F, dT);
// context.Log(msg, MessageType.Info, true);
//}
SmileFunction3 tempFunc = new SmileFunction3(ivAtm, m_shift, 0.5, futPx, dT);
double depth = tempFunc.GetDepthUsingSlopeATM(slopeAtm);
SmileFunction3 smileFunc = new SmileFunction3(ivAtm, m_shift, depth, futPx, dT);
if (!m_setIvByHands)
{
m_ivAtmPct.Value = ivAtm * Constants.PctMult;
}
m_depthPct.Value = depth * Constants.PctMult;
if (!m_setSlopeByHands)
{
double dSigmaDx = slopeAtm * futPx * Math.Sqrt(dT);
m_internalSlopePct.Value = dSigmaDx * Constants.PctMult;
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double minK = pairs[0].Strike;
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
double width = (SigmaMult * ivAtm * Math.Sqrt(dT)) * futPx;
width = Math.Max(width, 2 * dK);
// Generate left invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendLeftTail(smileFunc, xs, ys, minK, dK, false);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
bool showPoint = true;
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((pair.Strike < futPx - width) || (futPx + width < pair.Strike))
{
showPoint = false;
}
double k = pair.Strike;
double sigma = smileFunc.Value(k);
double vol = sigma;
if (Double.IsNaN(sigma) || Double.IsInfinity(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
//ip.Color = (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
// Иначе неправильно выставляются координаты???
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, PctMult * sigma);
if (showPoint)
{
if (k <= futPx) // Puts
{
FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Put, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
}
else // Calls
{
FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Call, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
}
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (showPoint)
{
controlPoints.Add(obj);
}
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
double maxK = pairs[pairs.Length - 1].Strike;
// Generate right invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendRightTail(smileFunc, xs, ys, maxK, dK, false);
}
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
info.ContinuousFunction = smileFunc;
info.ContinuousFunctionD1 = smileFunc.DeriveD1();
res.Tag = info;
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния с учетом шага страйков
IOptionStrikePair[] orderedPairs;
if (m_strikeStep < Double.Epsilon)
{
// Просто сортируем страйки по расстоянию до Центра
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
else
{
// Сортировка по возрастанию до Центра + обязательно условие кратности параметру m_strikeStep
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let dK = Math.Abs(p.Strike - centralStrike)
let dKStep = (int)Math.Round(dK / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(dK, m_strikeStep * dKStep) // проверяем, что расстояние от страйка до центра кратно m_strikeStep
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
Contract.Assert(m_strikeAmount >= 0, "Как получился отрицательный m_strikeAmount??? m_strikeAmount: " + m_strikeAmount);
// Защита от дурака? Или не надо париться?
m_strikeAmount = Math.Max(0, m_strikeAmount);
// Котируем либо 1 центральный страйк либо центр + четное число соседей
int maxStrikeCount = 2 * m_strikeAmount + 1;
int strikeCounter = 0;
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
if (strikeCounter >= maxStrikeCount)
{
// Все, выходим. Цикл завершен.
break;
}
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if ((m_optionType == StrikeType.Put) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (strike <= futPx))
{
#region В путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if ((m_optionType == StrikeType.Call) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (futPx <= strike))
{
#region В колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
// Вроде бы, сюда не должны приходить никогда?..
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
strikeCounter++;
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Length:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx;
if (DoubleUtil.IsPositive(oldInfo.F))
{
futPx = oldInfo.F;
}
else
{
futPx = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Close;
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
ReadOnlyCollection <IPosition> futPositions = posMan.GetActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty;
GetTotalQty(futPositions, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
//if (futQty > 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
//else if (futQty < 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
//if (ip.BackColor != null)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
// TODO: Ждем решения PROD-6009
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
//if (futQty > 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
//else if (futQty < 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
////if () // Фьючерс не красится!
//// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Fut Qty:{0}", futQty);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty, callQty;
GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double y = 0;
Color? backCol = null;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
y = putQty;
backCol = (pair.Strike > futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
break;
case StrikeType.Call:
y = callQty;
backCol = (pair.Strike < futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
break;
case StrikeType.Any:
y = putQty + callQty;
break;
default:
throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
}
if (
(!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
//if (y > 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
//else if (y < 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
//if (ip.BackColor != null)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
// TODO: Ждем решения PROD-6009
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
//if (y > 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
//else if (y < 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
////if (backCol != null)
//// ip.BackColor = backCol;
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; Qty:{1}", pair.Strike, y);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
private double Process(InteractiveSeries profile, double moneyness, int barNum)
{
// В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
double failRes = Double.NaN;
if (m_repeatLastValue)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevValue) ? Double.NaN : m_prevValue; // В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN
}
Dictionary <DateTime, double> results;
#region Get cache
// [2019-01-30] Перевожу на использование NotClearableContainer (PROD-6683)
string key = m_variableId + "_results";
var container = m_context.LoadObject(key) as NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, double> >;
if (container != null)
{
results = container.Content;
}
else
{
results = m_context.LoadObject(key) as Dictionary <DateTime, double>; // Старая ветка на всякий случай
}
if (results == null)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.GetValueAtm.CacheNotFound"),
GetType().Name, key.GetHashCode());
m_context.Log(msg, MessageType.Info);
results = new Dictionary <DateTime, double>();
container = new NotClearableContainer <Dictionary <DateTime, double> >(results);
m_context.StoreObject(key, container);
}
#endregion Get cache
int len = m_context.BarsCount;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
// Вот так не работает. По всей видимости, это прямая индексация от утра
//DateTime now = m_context.Runtime.GetBarTime(barNum);
ISecurity sec = m_context.Runtime.Securities.FirstOrDefault();
if ((sec == null) || (sec.Bars.Count <= barNum))
{
return(failRes);
}
DateTime now = sec.Bars[barNum].Date;
if (results.TryGetValue(now, out double rawRes) &&
(barNum < len - 1)) // !!! ВАЖНО !!! На последнем баре ВСЕГДА заново делаем вычисления
{
m_prevValue = rawRes;
return(rawRes);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
if (profile == null)
{
return(failRes);
}
SmileInfo profInfo = profile.GetTag <SmileInfo>();
if ((profInfo == null) || (profInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(failRes);
}
double f = profInfo.F;
double dT = profInfo.dT;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive"), GetType().Name, f);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
// [GLSP-1557] В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN, чтобы предотвратить распространение
// заведомо неправильных данных по системе (их попадание в дельта-хеджер и т.п.).
return(Double.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive"), GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
// [GLSP-1557] В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN, чтобы предотвратить распространение
// заведомо неправильных данных по системе (их попадание в дельта-хеджер и т.п.).
return(Double.NaN);
}
double effectiveF;
if (DoubleUtil.IsZero(moneyness))
{
effectiveF = f;
}
else
{
effectiveF = f * Math.Exp(moneyness * Math.Sqrt(dT));
}
if (profInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(effectiveF, out rawRes))
{
m_prevValue = rawRes;
results[now] = rawRes;
}
else
{
if (barNum < len - 1)
{
// [GLSP-1557] Не последний бар? Тогда использую failRes
rawRes = failRes;
}
else
{
// [GLSP-1557] В данном случае намеренно возвращаю Double.NaN, чтобы предотвратить распространение
// заведомо неправильных данных по системе (их попадание в дельта-хеджер и т.п.).
return(Double.NaN);
}
}
#endregion Process last bar(s)
m_result.Value = rawRes;
//m_context.Log(MsgId + ": " + m_result.Value, MessageType.Info, PrintInLog);
return(rawRes);
}
}
}
public void Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, ICanvasPane pane, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (smile.Tag == null))
{
return;
}
// PROD-3577
pane.FeetToBorder2ByDefault = true;
SmileInfo smileInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((smileInfo == null) || (smileInfo.ContinuousFunction == null))
{
return;
}
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
return;
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return;
}
double sigma;
if ((!smileInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out sigma)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(sigma)))
{
//При работе с Эксанте и прочим Западом Биржевой улыбки не будет
//Поэтому надо иметь 'План Б': подставить фиксированную волатильность 30%!
sigma = DefaultSigma;
}
if (pane != null)
{
string expiryStr = smileInfo.Expiry.ToString(TimeToExpiry.DateTimeFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
Rect rect = PrepareVieportSettings(expiryStr, futPx, dT, sigma);
ApplySettings(pane, rect);
int cpLen = smile.ControlPoints.Count;
if (ManageXGridStep && (cpLen > 1))
{
double dK = smile.ControlPoints[1].Anchor.ValueX - smile.ControlPoints[0].Anchor.ValueX;
if (cpLen > 2)
{
int t = cpLen / 2; // Делим нацело. Для cpLen==3 получаем 1
dK = smile.ControlPoints[t + 1].Anchor.ValueX - smile.ControlPoints[t].Anchor.ValueX;
}
pane.XAxisStep = GetXAxisStep(dK);
pane.XAxisDiviser = GetXAxisDivisor(dK);
}
}
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries quotes, InteractiveSeries smile, int barNum)
{
if ((quotes == null) || (smile == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(quotes);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = quotes;
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
foreach (InteractiveObject obj in res.ControlPoints)
{
SmileNodeInfo nodeInfo = obj.Anchor.Tag as SmileNodeInfo;
if (nodeInfo == null)
{
continue;
}
double realOptPx = nodeInfo.OptPx;
bool isCall = (nodeInfo.OptionType == StrikeType.Call);
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(nodeInfo.Strike);
if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
double theorOptPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, nodeInfo.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (Double.IsNaN(theorOptPx) || (theorOptPx < Double.Epsilon))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
if (nodeInfo.PxMode == OptionPxMode.Ask)
{
double doLevel = theorOptPx - m_widthPx * nodeInfo.Pair.Tick;
if (realOptPx <= doLevel)
{
var anchor = (InteractivePointActive)obj.Anchor;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
var tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.Tag = anchor.Tag;
tmp.Tooltip = null; // anchor.Tooltip;
int decimals = (nodeInfo.Security != null) ? nodeInfo.Security.Decimals : 0;
string pot = Math.Abs(theorOptPx - realOptPx).ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Label = anchor.Tooltip + " (" + pot + ")";
tmp.ValueX = anchor.ValueX;
tmp.ValueY = anchor.ValueY + m_outlet;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
tmp.Size = m_outletSize;
//tmp.Color = Colors.White;
//tmp.Geometry = m_outletGeometry; // Geometries.Ellipse;
obj.ControlPoint1 = tmp;
}
}
if (nodeInfo.PxMode == OptionPxMode.Bid)
{
double upLevel = theorOptPx + m_widthPx * nodeInfo.Pair.Tick;
if (realOptPx >= upLevel)
{
var anchor = (InteractivePointActive)obj.Anchor;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
var tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.Tag = anchor.Tag;
tmp.Tooltip = null; // anchor.Tooltip;
int decimals = (nodeInfo.Security != null) ? nodeInfo.Security.Decimals : 0;
string pot = Math.Abs(theorOptPx - realOptPx).ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Label = anchor.Tooltip + " (" + pot + ")";
tmp.ValueX = anchor.ValueX;
tmp.ValueY = anchor.ValueY - m_outlet;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
tmp.Size = m_outletSize;
//tmp.Color = Colors.White;
//tmp.Geometry = m_outletGeometry; // Geometries.Ellipse;
obj.ControlPoint1 = tmp;
}
}
}
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries quoteIv, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
// 1. Формируем маркеры заявок
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
IList <PositionsManager.IvTargetInfo> ivTargets = posMan.GetIvTargets(m_isLong, true);
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
bool isCall = (futPx <= k);
if ((ivTarget.SecInfo.StrikeType != null) &&
(ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value != StrikeType.Any))
{
isCall = (ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value == StrikeType.Call);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (ivTarget.EntryShiftPrice != 0)
{
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
double totalQty;
if (isCall)
{
totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
}
else
{
totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
}
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
// Попробуем по-простому?
tmp.Tag = ivTarget;
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = k;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
if (ivTarget.EntryShiftPrice == 0)
{
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} rIV {5:P2} @ {6}",
futPx, k, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntryIv, targetQty);
}
else
{
string shiftStr = (ivTarget.EntryShiftPrice > 0) ? "+" : "-";
shiftStr = shiftStr + Math.Abs(ivTarget.EntryShiftPrice) + "ps";
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} rIV {5:P2} {6} @ {7}",
futPx, k, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntryIv, shiftStr, targetQty);
}
//tmp.Color = Colors.White;
//if (m_qty > 0)
// tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
//else if (m_qty < 0)
// tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
//else
// tmp.Geometry = Geometries.None;
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Получить финансовые параметры опционной позиции (колы и путы на одном страйке суммарно)
/// </summary>
/// <param name="smileInfo">улыбка</param>
/// <param name="strike">страйк</param>
/// <param name="putBarCount">количество баров для пута</param>
/// <param name="callBarCount">количество баров для кола</param>
/// <param name="putPositions">позиции пута</param>
/// <param name="callPositions">позиции кола</param>
/// <param name="f">текущая цена БА</param>
/// <param name="dT">время до экспирации</param>
/// <param name="cash">денежные затраты на формирование позы (могут быть отрицательными)</param>
/// <param name="pnl">текущая цена позиции</param>
/// <returns>true, если всё посчитано без ошибок</returns>
public static bool TryGetPairPnl(SmileInfo smileInfo, double strike,
int putBarCount, int callBarCount,
IList <IPosition> putPositions, IList <IPosition> callPositions,
double f, double dT, double btcUsdInd,
out CashPnlUsd cashPnlUsd, out CashPnlBtc cashPnlBtc)
{
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
cashPnlUsd = new CashPnlUsd();
cashPnlBtc = new CashPnlBtc();
return(true);
}
double?sigma = null;
if (smileInfo != null)
{
double tmp;
if (smileInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out tmp))
{
sigma = tmp;
}
}
if ((sigma == null) || (!DoubleUtil.IsPositive(sigma.Value)))
{
cashPnlUsd = new CashPnlUsd();
cashPnlBtc = new CashPnlBtc();
return(false);
}
double pnlBtc = 0;
double pnlUsd = 0;
double cashBtc = 0;
double cashUsd = 0;
if (putPositions.Count > 0)
{
CashPnlUsd putUsd;
CashPnlBtc putBtc;
GetOptPnl(putPositions, putBarCount - 1,
f, strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, btcUsdInd,
out putUsd, out putBtc);
pnlUsd += putUsd.PnlUsd;
cashUsd += putUsd.CashUsd;
pnlBtc += putBtc.PnlBtc;
cashBtc += putBtc.CashBtc;
}
if (callPositions.Count > 0)
{
CashPnlUsd callUsd;
CashPnlBtc callBtc;
GetOptPnl(callPositions, callBarCount - 1,
f, strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, btcUsdInd,
out callUsd, out callBtc);
pnlUsd += callUsd.PnlUsd;
cashUsd += callUsd.CashUsd;
pnlBtc += callBtc.PnlBtc;
cashBtc += callBtc.CashBtc;
}
cashPnlUsd = new CashPnlUsd(cashUsd, pnlUsd);
cashPnlBtc = new CashPnlBtc(cashBtc, pnlBtc);
return(true);
}
public static SmileInfo FromXElement(XElement xel)
{
if ((xel == null) || (xel.Name.LocalName != typeof(SmileInfo).FullName))
{
return(null);
}
double futPx, dT, rate;
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("F");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value) ||
(!Double.TryParse(xAttr.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out futPx)))
{
return(null);
}
}
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("dT");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value) ||
(!Double.TryParse(xAttr.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out dT)))
{
return(null);
}
}
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("RiskFreeRate");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value) ||
(!Double.TryParse(xAttr.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out rate)))
{
return(null);
}
}
DateTime expiry = new DateTime(), scriptTime = new DateTime();
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("Expiry");
if ((xAttr != null) && (!String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value)))
{
DateTime.TryParseExact(xAttr.Value, TimeToExpiry.DateTimeFormat,
CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.AssumeLocal, out expiry);
}
}
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("ScriptTime");
if ((xAttr != null) && (!String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value)))
{
DateTime.TryParseExact(xAttr.Value, BaseContextHandler.DateTimeFormatWithMs,
CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.AssumeLocal, out scriptTime);
}
}
string baseTicker = null;
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("BaseTicker");
if ((xAttr != null) && (!String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value)))
{
baseTicker = xAttr.Value;
}
}
IFunction func = null;
{
XElement xCf = (from node in xel.Descendants()
where (node.Name.LocalName == "ContinuousFunction")
select node).FirstOrDefault();
if (xCf != null)
{
FunctionDeserializer.TryDeserialize(xCf, out func);
}
}
IFunction funcD1 = null;
{
XElement xCfD1 = (from node in xel.Descendants()
where (node.Name.LocalName == "ContinuousFunctionD1")
select node).FirstOrDefault();
if (xCfD1 != null)
{
FunctionDeserializer.TryDeserialize(xCfD1, out funcD1);
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo res = new SmileInfo();
res.F = futPx;
res.dT = dT;
res.Expiry = expiry;
res.ScriptTime = scriptTime;
res.RiskFreeRate = rate;
res.BaseTicker = baseTicker;
res.ContinuousFunction = func;
res.ContinuousFunctionD1 = funcD1;
#region PROD-2402 - Парсим дополнительные параметры улыбки
double ivAtm, skewAtm, shape;
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("IvAtm");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value) ||
(!Double.TryParse(xAttr.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out ivAtm)))
{
ivAtm = Double.NaN;
}
}
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("SkewAtm");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value) ||
(!Double.TryParse(xAttr.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out skewAtm)))
{
skewAtm = Double.NaN;
}
}
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("Shape");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value) ||
(!Double.TryParse(xAttr.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out shape)))
{
shape = Double.NaN;
}
}
string smileType;
{
XAttribute xAttr = xel.Attribute("SmileType");
if ((xAttr == null) || String.IsNullOrWhiteSpace(xAttr.Value))
{
smileType = null;
}
else
{
smileType = xAttr.Value;
}
}
res.IvAtm = ivAtm;
res.SkewAtm = skewAtm;
res.Shape = shape;
res.SmileType = smileType;
// Если улыбка невалидна, значит все равно толку с 'правильных параметров' нет?
if (!res.IsValidSmileParams)
{
res.IvAtm = Double.NaN;
res.SkewAtm = Double.NaN;
res.Shape = Double.NaN;
res.SmileType = null;
}
#endregion PROD-2402 - Парсим дополнительные параметры улыбки
return(res);
}
public double Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.NaN);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, f);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
double rawDelta, res;
double dF = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (SingleSeriesNumericalDelta.TryEstimateDelta(posMan, optSer, pairs, smile, m_greekAlgo, f, dF, dT, out rawDelta))
{
res = rawDelta;
}
else
{
res = Constants.NaN;
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo != null) && (sInfo.ContinuousFunction != null))
{
double iv = sInfo.ContinuousFunction.Value(sInfo.F);
string msg = String.Format("[{0}] F:{1}; dT:{2}; smile.F:{3}; smile.dT:{4}; smile.IV:{5}",
GetType().Name, f, dT, sInfo.F, sInfo.dT, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
m_delta.Value = res;
//context.Log(String.Format("[{0}] Delta: {1}; rawDelta:{2}", MsgId, delta.Value, rawDelta), logColor, true);
if (m_hedgeDelta)
{
#region Hedge logic
try
{
int rounded = Math.Sign(rawDelta) * ((int)Math.Floor(Math.Abs(rawDelta)));
if (rounded == 0)
{
string msg = String.Format("[{0}] Delta is too low to hedge. Delta: {1}", MsgId, rawDelta);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
else
{
int len = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
ISecurity sec = (from s in m_context.Runtime.Securities
where (s.SecurityDescription.Equals(optSer.UnderlyingAsset.SecurityDescription))
select s).SingleOrDefault();
if (sec == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] There is no security. Symbol: {1}", MsgId, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
else
{
if (rounded < 0)
{
string signalName = String.Format("\r\nDelta BUY\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
else if (rounded > 0)
{
string signalName = String.Format("\r\nDelta SELL\r\nF:{0}; dT:{1}; Delta:+{2}\r\n", f, dT, rawDelta);
m_context.Log(signalName, MessageType.Warning, true);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, Math.Abs(rounded), f, signalName, null);
}
}
}
}
finally
{
m_hedgeDelta = false;
}
#endregion Hedge logic
}
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = price;
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon) ||
Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double width = (SigmaMult * m_sigma * Math.Sqrt(dT)) * futPx;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
int half = NumControlPoints / 2; // Целочисленное деление!
double dK = width / half;
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
for (int j = 0; j < NumControlPoints; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
InteractivePointLight ip;
bool edgePoint = (j == 0) || (j == NumControlPoints - 1);
if (m_showNodes ||
(edgePoint && m_showEdgeLabels)) // На крайние точки повешу Лейблы
{
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = m_showNodes || (edgePoint && m_showEdgeLabels);
//tmp.DragableMode = DragableMode.None;
//tmp.Geometry = Geometries.Rect;
//tmp.Color = Colors.DarkOrange;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
m_tooltipFormat, k, m_value * Constants.PctMult); // "K:{0}; V:{1:0.00}%"
if (edgePoint)
{
tmp.Label = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
m_labelFormat, m_value * Constants.PctMult); // "V:{0:0.00}%"
}
ip = tmp;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight();
}
ip.Value = new Point(k, m_value);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.RiskFreeRate = 0;
try
{
ConstantFunction spline = new ConstantFunction(m_value, futPx, dT);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, InteractiveSeries line, ISecurity sec, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
double f = price;
double? sigmaAtm = null;
SmileInfo sInfo = line.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo != null) && (sInfo.ContinuousFunction != null))
{
double tmp;
if (sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(f, out tmp))
{
if (!Double.IsNaN(tmp))
{
sigmaAtm = tmp;
}
}
}
if (sigmaAtm == null)
{
return(res);
}
double h = Math.Max(m_minHeight, sigmaAtm.Value * m_offset);
// Теперь определяем максимальный размах по вертикали
if (line.ControlPoints.Count > 1)
{
var cps = line.ControlPoints;
double min = Double.MaxValue, max = Double.MinValue;
for (int j = 0; j < cps.Count; j++)
{
var anchor = cps[j].Anchor;
double y = anchor.ValueY;
if (y <= min)
{
min = y;
}
if (max <= y)
{
max = y;
}
}
if ((min < max) && (!Double.IsInfinity(max - min)))
{
h = Math.Max(h, (max - min) * m_offset);
}
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = true;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse; // Geometries.TriangleDown;
ip.Color = AlphaColors.Magenta;
double y = (sigmaAtm.Value - h);
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
// По умолчанию формат 'P2' -- то есть отображение с точностью 2знака,
// со знаком процента и с автоматическим умножением на 100.
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Y:{1}", f, yStr);
SmileNodeInfo node = new SmileNodeInfo();
node.OptPx = f;
node.Security = sec;
node.PxMode = OptionPxMode.Bid;
node.Symbol = node.Security.Symbol;
node.DSName = node.Security.SecurityDescription.DSName;
node.Expired = node.Security.SecurityDescription.Expired;
node.FullName = node.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = node;
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = true;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
ip.Geometry = Geometries.Triangle;
ip.Color = AlphaColors.GreenYellow;
double y = (sigmaAtm.Value + h);
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
// По умолчанию формат 'P2' -- то есть отображение с точностью 2знака,
// со знаком процента и с автоматическим умножением на 100.
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Y:{1}", f, yStr);
SmileNodeInfo node = new SmileNodeInfo();
node.OptPx = f;
node.Security = sec;
node.PxMode = OptionPxMode.Ask;
node.Symbol = node.Security.Symbol;
node.DSName = node.Security.SecurityDescription.DSName;
node.Expired = node.Security.SecurityDescription.Expired;
node.FullName = node.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = node;
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
//double F = prices[prices.Count - 1];
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = m_minStrike;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
while (f <= m_maxStrike)
{
double rawDelta;
GetBaseDelta(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out rawDelta);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double totalDelta;
//double putDelta = FinMath.GetOptionDelta(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
GetPairDelta(posMan, smile, pair, f, dT, out totalDelta);
rawDelta += totalDelta;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = AlphaColors.Green;
double y = rawDelta;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; D:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
f += m_strikeStep;
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double ratePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) ||
(oldInfo.ContinuousFunction == null) || (oldInfo.ContinuousFunctionD1 == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm, slopeAtm, shape;
if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm)) ||
(!oldInfo.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(futPx, out slopeAtm)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (m_setIvByHands)
{
ivAtm = m_ivAtmPct.Value / Constants.PctMult;
}
if (m_setSlopeByHands)
{
slopeAtm = m_slopePct.Value / Constants.PctMult;
//slopeAtm = slopeAtm / F / Math.Pow(dT, Pow + shape);
}
//if (setShapeByHands)
{
shape = m_shapePct.Value / Constants.PctMult;
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(ivAtm))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(slopeAtm))
{
// [{0}] Smile skew at the money must be some number. skewAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SkewAtmMustBeNumber", GetType().Name, slopeAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo templateInfo;
#region Fill templateInfo
if (m_useLocalTemplate)
{
InteractiveSeries templateSmile = m_context.LoadObject(m_frozenSmileId) as InteractiveSeries;
if (templateSmile == null)
{
// [{0}] There is no LOCAL smile with ID:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("SmileImitation5.NoLocalSmile", GetType().Name, m_frozenSmileId);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo locInfo = new SmileInfo();
locInfo.F = futPx;
locInfo.dT = dT;
locInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
List <double> locXs = new List <double>();
List <double> locYs = new List <double>();
foreach (InteractiveObject oldObj in templateSmile.ControlPoints)
{
if (!oldObj.AnchorIsActive)
{
continue;
}
double k = oldObj.Anchor.ValueX;
double sigma = oldObj.Anchor.ValueY;
double x = Math.Log(k / futPx) / Math.Pow(dT, DefaultPow + shape) / ivAtm;
double sigmaNormalized = sigma / ivAtm;
locXs.Add(x);
locYs.Add(sigmaNormalized);
}
try
{
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(locXs, locYs);
locInfo.ContinuousFunction = spline;
locInfo.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
templateInfo = locInfo;
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
}
else
{
//templateSmile = context.LoadGlobalObject(globalSmileID, true) as InteractiveSeries;
templateInfo = m_context.LoadGlobalObject(m_globalSmileId, true) as SmileInfo;
if (templateInfo == null)
{
// [{0}] There is no global templateInfo with ID:{1}. I'll try to use default one.
string msg = RM.GetStringFormat("SmileImitation5.TemplateWasSaved", GetType().Name, m_globalSmileId);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
System.Xml.Linq.XDocument xDoc = System.Xml.Linq.XDocument.Parse(SmileFunction5.XmlSmileRiz4Nov1);
System.Xml.Linq.XElement xInfo = xDoc.Root;
SmileInfo templateSmile = SmileInfo.FromXElement(xInfo);
// Обновляю уровень IV ATM?
if (Double.IsNaN(ivAtm))
{
ivAtm = oldInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
m_context.Log(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm was NaN. I'll use value ivAtm:{1}", GetType().Name, ivAtm), MessageType.Warning, true);
if (Double.IsNaN(ivAtm))
{
throw new Exception(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm is NaN.", GetType().Name));
}
}
templateSmile.F = futPx;
templateSmile.dT = dT;
templateSmile.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
m_context.StoreGlobalObject(m_globalSmileId, templateSmile, true);
// [{0}] Default templateInfo was saved to Global Cache with ID:{1}.
msg = RM.GetStringFormat("SmileImitation5.TemplateWasSaved", GetType().Name, m_globalSmileId);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
templateInfo = templateSmile;
}
}
#endregion Fill templateInfo
if (!m_setIvByHands)
{
m_ivAtmPct.Value = ivAtm * Constants.PctMult;
}
if (!m_setShapeByHands)
{
// так я ещё не умею
}
if (!m_setSlopeByHands)
{
// Пересчитываю наклон в безразмерку
double dSigmaDx = slopeAtm * futPx * Math.Pow(dT, DefaultPow + shape);
m_slopePct.Value = dSigmaDx * Constants.PctMult;
// и теперь апдейчу локальную переменную slopeAtm:
slopeAtm = m_slopePct.Value / Constants.PctMult;
}
// Это функция в нормированных координатах
// поэтому достаточно обычной симметризации
// PROD-3111: заменяю вызов на SmileFunctionExtended
//SimmetrizeFunc simmFunc = new SimmetrizeFunc(templateInfo.ContinuousFunction);
//SimmetrizeFunc simmFuncD1 = new SimmetrizeFunc(templateInfo.ContinuousFunctionD1);
//SmileFunction5 smileFunc = new SmileFunction5(simmFunc, simmFuncD1, ivAtm, slopeAtm, shape, futPx, dT);
SmileFunctionExtended smileFunc = new SmileFunctionExtended(
(NotAKnotCubicSpline)templateInfo.ContinuousFunction, ivAtm, slopeAtm, shape, futPx, dT);
smileFunc.UseTails = m_useSmileTails;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double minK = pairs[0].Strike;
double maxK = pairs[pairs.Length - 1].Strike;
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
double width = (SigmaMult * ivAtm * Math.Sqrt(dT)) * futPx;
width = Math.Max(width, 10 * dK);
// Нельзя вылезать за границу страйков???
width = Math.Min(width, Math.Abs(futPx - minK));
width = Math.Min(width, Math.Abs(maxK - futPx));
// Generate left invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendLeftTail(smileFunc, xs, ys, minK, dK, false);
}
SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> strikePrices;
if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, width, out strikePrices))
{
string msg = String.Format("[{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
//for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
foreach (var kvp in strikePrices)
{
bool showPoint = (kvp.Value != null);
//IOptionStrikePair pair = pairs[j];
//// Сверхдалекие страйки игнорируем
//if ((pair.Strike < futPx - width) || (futPx + width < pair.Strike))
//{
// showPoint = false;
//}
//double k = pair.Strike;
double k = kvp.Key;
double sigma;
if (!smileFunc.TryGetValue(k, out sigma))
{
continue;
}
double vol = sigma;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
continue;
}
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
//ip.Color = (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
// Иначе неправильно выставляются координаты???
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, PctMult * sigma);
InteractivePointLight ip;
if (showPoint)
{
var tip = new InteractivePointActive(k, vol);
if (k <= futPx) // Puts
{
SmileImitationDeribit5.FillNodeInfo(tip, futPx, dT, kvp.Value, StrikeType.Put, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_showNodes, scaleMult, ratePct);
}
else // Calls
{
SmileImitationDeribit5.FillNodeInfo(tip, futPx, dT, kvp.Value, StrikeType.Call, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_showNodes, scaleMult, ratePct);
}
ip = tip;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight(k, vol);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
//if (showPoint)
// Теперь мы понимаем, что точки либо рисуются
// потому что это страйки (и тогда они автоматом InteractivePointActive)
// либо они присутствуют, но не рисуются их узлы. Потому что они InteractivePointLight.
{
controlPoints.Add(obj);
}
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// Generate right invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendRightTail(smileFunc, xs, ys, maxK, dK, false);
}
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
info.ContinuousFunction = smileFunc;
info.ContinuousFunctionD1 = smileFunc.DeriveD1();
res.Tag = info;
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double trueTimeToExpiry, InteractiveSeries smile, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo refSmileInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((refSmileInfo == null) || (refSmileInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(trueTimeToExpiry) || (trueTimeToExpiry < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}] trueTimeToExpiry must be positive value. dT:{1}", GetType().Name, trueTimeToExpiry);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = FrozenSmile;
// Поскольку редактируемые узлы идут с заданным шагом, то
// допустим только режим Yonly.
DragableMode dragMode = DragableMode.Yonly;
SmileInfo oldInfo = res.GetTag <SmileInfo>();
if (m_resetSmile ||
(oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
oldInfo = refSmileInfo;
//oldInfo.F = sInfo.F;
//oldInfo.dT = sInfo.dT;
//oldInfo.RiskFreeRate = sInfo.RiskFreeRate;
}
double futPx = refSmileInfo.F;
double dT = trueTimeToExpiry;
double ivAtm = refSmileInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
SmileInfo info = new SmileInfo();
{
info.F = futPx;
info.dT = trueTimeToExpiry;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
List <InteractiveObject> visibleNodes = (from oldObj in res.ControlPoints
where oldObj.AnchorIsActive
select oldObj).ToList();
int visibleNodesCount = visibleNodes.Count;
if (m_resetSmile || (visibleNodesCount != m_numberOfNodes))
{
// Здесь обязательно в начале
//res.ControlPoints.Clear();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
int half = m_numberOfNodes / 2; // Целочисленное деление!
#region 1. Готовлю сплайн
{
double mult = m_nodeStep * ivAtm * Math.Sqrt(dT);
double dK = futPx * (Math.Exp(mult) - 1);
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
for (int j = 0; j < m_numberOfNodes; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
// Обычно здесь будет лежать сплайн от замороженной улыбки...
double sigma;
if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(k, out sigma)) || Double.IsNaN(sigma))
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Unable to get IV for strike:{1}. Please, try to decrease NodeStep.",
GetType().Name, k);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
xs.Add(k);
ys.Add(sigma);
}
}
#endregion 1. Готовлю сплайн
}
else
{
// Здесь обязательно в начале
//res.ControlPoints.Clear();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
int half = m_numberOfNodes / 2; // Целочисленное деление!
#region 2. Готовлю сплайн
{
double mult = m_nodeStep * ivAtm * Math.Sqrt(dT);
double dK = futPx * (Math.Exp(mult) - 1);
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
// внутренние узлы...
for (int j = 0; j < m_numberOfNodes; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
//// Обычно здесь будет лежать сплайн от замороженной улыбки...
//double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k);
double sigma = visibleNodes[j].Anchor.ValueY;
xs.Add(k);
ys.Add(sigma);
}
}
#endregion 2. Готовлю сплайн
}
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
//info.F = F;
//info.dT = trueTimeToExpiry;
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
// 2. Формирую кривую с более плотным шагом
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
int editableNodesCount = FillEditableCurve(info, controlPoints, xs, dragMode);
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
if (editableNodesCount != m_numberOfNodes)
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] {1} nodes requested, but only {2} were prepared.",
GetType().Name,
m_numberOfNodes,
editableNodesCount);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
if (!m_resetSmile)
{
if (m_loadSplineCoeffs)
{
}
if (m_prepareSplineCoeffs)
{
#region Prepare global spline
// Надо пересчитать сплайн в безразмерные коэффициенты
// Обновляю уровень IV ATM?
ivAtm = info.ContinuousFunction.Value(futPx);
SmileInfo globInfo = new SmileInfo();
globInfo.F = futPx;
globInfo.dT = trueTimeToExpiry;
globInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
StringBuilder sb = new StringBuilder(GlobalSmileKey);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}", futPx);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "dT:{0}", dT);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "IvAtm:{0}", ivAtm);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "RiskFreeRate:{0}", globInfo.RiskFreeRate);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "ShapePct:{0}", ShapePct);
sb.AppendLine();
sb.AppendLine("~~~");
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "X;Y");
sb.AppendLine();
//LogSimmetrizeFunc logSimmFunc = new LogSimmetrizeFunc(info.ContinuousFunction, F, 0.5);
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
foreach (InteractiveObject oldObj in res.ControlPoints)
{
if (!oldObj.AnchorIsActive)
{
continue;
}
double k = oldObj.Anchor.ValueX;
double x = Math.Log(k / futPx) / Math.Pow(dT, DefaultPow + m_shape) / ivAtm;
double sigma = oldObj.Anchor.ValueY;
double sigmaNormalized = sigma / ivAtm;
xs.Add(x);
ys.Add(sigmaNormalized);
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "{0};{1}", x, sigmaNormalized);
sb.AppendLine();
}
try
{
NotAKnotCubicSpline globSpline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
globInfo.ContinuousFunction = globSpline;
globInfo.ContinuousFunctionD1 = globSpline.DeriveD1();
//global.Tag = globInfo;
m_context.StoreGlobalObject(GlobalSmileKey, globInfo, true);
string msg = String.Format("[{0}] The globInfo was saved in Global cache as '{1}'.",
GetType().Name, GlobalSmileKey);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
msg = String.Format("[{0}] The globInfo was saved in file tslab.log also. Smile:\r\n{1}",
GetType().Name, sb);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Запись в клипбоард
try
{
//Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(sb.ToString()));
XElement xel = globInfo.ToXElement();
string xelStr =
@"<?xml version=""1.0""?>
" + xel.AsString();
// PROD-5987 - Отключаю работу с клипбордом. Только пишу в tslab.log
//Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(xelStr));
//thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA); //Set the thread to STA
//thread.Start();
//thread.Join(); // Надо ли делать Join?
s_log.WarnFormat("Global smile info:\r\n\r\n{0}\r\n\r\n", xelStr);
}
catch (Exception clipEx)
{
m_context.Log(clipEx.ToString(), MessageType.Error, true);
}
m_context.Recalc();
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
//return Constants.EmptySeries;
}
#endregion Prepare global spline
}
else if (m_pasteGlobal)
{
// PROD-5987 - Работа с клипбордом отключена. Функция вставки сейчас работать не будет.
m_context.Log($"[{GetType().Name}] Clipboard is not available. Sorry.", MessageType.Warning, true);
#region Paste spline from clipboard
//string xelStr = "";
//// Чтение из клипбоард
//try
//{
// // PROD-5987 - Работа с клипбордом отключена. Функция вставки сейчас работать не будет.
// ////Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(sb.ToString()));
// //Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => xelStr = System.Windows.Clipboard.GetText());
// //thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA); //Set the thread to STA
// //thread.Start();
// //thread.Join(); // Надо ли делать Join?
// if (!String.IsNullOrWhiteSpace(xelStr))
// {
// XDocument xDoc = XDocument.Parse(xelStr);
// XElement xInfo = xDoc.Root;
// SmileInfo templateSmile = SmileInfo.FromXElement(xInfo);
// // Обновляю уровень IV ATM?
// // TODO: перепроверить как работает редактирование шаблона
// ivAtm = info.ContinuousFunction.Value(futPx);
// if (Double.IsNaN(ivAtm))
// {
// ivAtm = refSmileInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
// m_context.Log(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm was NaN. I'll use value ivAtm:{1}", GetType().Name, ivAtm), MessageType.Warning, true);
// if (Double.IsNaN(ivAtm))
// {
// throw new Exception(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm is NaN.", GetType().Name));
// }
// }
// templateSmile.F = futPx;
// templateSmile.dT = trueTimeToExpiry;
// templateSmile.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
// // Здесь обязательно в начале
// //res.ControlPoints.Clear();
// res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection<InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
// SmileFunction5 func = new SmileFunction5(templateSmile.ContinuousFunction, templateSmile.ContinuousFunctionD1,
// ivAtm, 0, 0, futPx, dT);
// info.ContinuousFunction = func;
// info.ContinuousFunctionD1 = func.DeriveD1();
// // info уже лежит в Tag, поэтому при следующем пересчете сплайн уже должен пересчитаться
// // по новой улыбке. Правильно?
// string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] SmileInfo was loaded from clipboard.", GetType().Name);
// m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// m_context.Recalc();
// }
//}
//catch (Exception clipEx)
//{
// m_context.Log(clipEx.ToString(), MessageType.Error, true);
//}
#endregion Paste spline from clipboard
}
}
//res.ClickEvent -= res_ClickEvent;
//res.ClickEvent += res_ClickEvent;
//res.DragEvent -= res_DragEvent;
//res.DragEvent += res_DragEvent;
res.EndDragEvent -= res_EndDragEvent;
res.EndDragEvent += res_EndDragEvent;
return(res);
}
/// <summary>
/// Вомма будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVomma(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVomma)
{
rawVomma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
double cash3 = 0, pnl3 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect3 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на 2*dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, 2 * dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash3 += pairCash;
pnl3 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2 && pnlIsCorrect3)
{
// См. Вики случай r=2, N=2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численное_дифференцирование
// f''(x0) ~= (f0 - 2*f1 + f2)/h/h
rawVomma = ((cash1 + pnl1) - 2 * (cash2 + pnl2) + (cash3 + pnl3)) / dSigma / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
string msg = String.Format("[{0}] OptionType '{1}' is not supported.", GetType().Name, m_optionType);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
bool isCall = m_optionType == StrikeType.Call;
double putQty = isCall ? 0 : m_fixedQty;
double callQty = isCall ? m_fixedQty : 0;
double riskFreeRate = 0;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
var smilePoints = smile.ControlPoints;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double rawTheta;
if (TryEstimateTheta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, m_greekAlgo, futPx, dT, m_tStep, riskFreeRate, out rawTheta))
{
// Переводим тету в дифференциал 'изменение цены за 1 сутки'.
rawTheta /= OptionUtils.DaysInYear;
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
double y = rawTheta;
ip.Value = new Point(pair.Strike, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; Th:{1}", pair.Strike, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(pair.Strike);
ys.Add(y);
}
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
//InteractiveSeries res = context.LoadObject(cashKey + "positionDelta") as InteractiveSeries;
//if (res == null)
//{
// res = new InteractiveSeries();
// context.StoreObject(cashKey + "positionDelta", res);
//}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(res);
}
//double F = prices[prices.Count - 1];
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
//// TODO: переписаться на обновление старых значений
//res.ControlPoints.Clear();
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
var smilePoints = smile.ControlPoints;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (InteractiveObject iob in smilePoints)
{
double rawVega, f = iob.Anchor.ValueX;
if (TryEstimateVega(posMan, optSer, pairs, smile, m_greekAlgo, f, m_sigmaStep, dT, out rawVega))
{
// Переводим вегу в дифференциал 'изменение цены за 1% волы'.
rawVega /= Constants.PctMult;
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
double y = rawVega;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; V:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
}
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
