/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optPrices">опционные цены</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries optPrices, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optPrices == null) || (optPrices.ControlPoints.Count <= 0))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
IReadOnlyList <InteractiveObject> cps = optPrices.ControlPoints;
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < cps.Count; j++)
{
InteractiveObject strikeObj = cps[j];
double strike = strikeObj.Anchor.ValueX;
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < strike))
{
continue;
}
double optPx;
double stradlePx = Double.NaN;
double putPx = Double.NaN, callPx = Double.NaN;
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
putPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = putPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
callPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = callPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else
{
stradlePx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = stradlePx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double sigma = Double.NaN;
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, stradleSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, putPx * scaleMult, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
sigma = putSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, callPx * scaleMult, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
sigma = callSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(stradlePx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
stradleSigma = FinMath.GetStradleSigma(f, strike, dT, stradlePx * scaleMult, rate, out precision);
stradleSigma = Math.Min(stradleSigma, m_maxSigma);
if (stradleSigma <= 0)
{
stradleSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
sigma = stradleSigma;
}
}
}
if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma <= 0) ||
Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= 0))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
ip.Value = new Point(strike, sigma);
string nowStr = DateTime.Now.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}\r\nDate: {5}",
strike, sigma * Constants.PctMult, m_optionType, optPx, 1, nowStr);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (!Double.IsNaN(stradleSigma))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
//if (putSigma < callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
//if (putSigma > callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, new DateTime(), new DateTime(), null, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPxBtc, callPxBtc, putPxUsd, callPxUsd;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
putPxUsd = putPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
{
callPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
callPxUsd = callPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPxUsd, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPxUsd, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && Double.IsNaN(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
else if (Double.IsNaN(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния с учетом шага страйков
IOptionStrikePair[] orderedPairs;
if (m_strikeStep < Double.Epsilon)
{
// Просто сортируем страйки по расстоянию до Центра
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
else
{
// Сортировка по возрастанию до Центра + обязательно условие кратности параметру m_strikeStep
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let dK = Math.Abs(p.Strike - centralStrike)
let dKStep = (int)Math.Round(dK / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(dK, m_strikeStep * dKStep) // проверяем, что расстояние от страйка до центра кратно m_strikeStep
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
Contract.Assert(m_strikeAmount >= 0, "Как получился отрицательный m_strikeAmount??? m_strikeAmount: " + m_strikeAmount);
// Защита от дурака? Или не надо париться?
m_strikeAmount = Math.Max(0, m_strikeAmount);
// Котируем либо 1 центральный страйк либо центр + четное число соседей
int maxStrikeCount = 2 * m_strikeAmount + 1;
int strikeCounter = 0;
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
if (strikeCounter >= maxStrikeCount)
{
// Все, выходим. Цикл завершен.
break;
}
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if ((m_optionType == StrikeType.Put) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (strike <= futPx))
{
#region В путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if ((m_optionType == StrikeType.Call) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (futPx <= strike))
{
#region В колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
// Вроде бы, сюда не должны приходить никогда?..
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
strikeCounter++;
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Length:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
SmileInfo callDeltaInfo = callDelta.GetTag <SmileInfo>();
if ((callDeltaInfo == null) || (callDeltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// Функция для вычисления дельты кола
IFunction cDf = callDeltaInfo.ContinuousFunction;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
List <IOptionStrikePair> orderedPairs = BuyOptionGroupDelta.GetFilteredPairs(optSer, centralStrike, cDf,
m_strikeStep, m_minDelta, m_maxDelta, m_checkAbsDelta);
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Count > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
double cd, pd;
// Вычисляю дельту кола и с ее помощью -- дельту пута
if (!cDf.TryGetValue(strike, out cd))
{
// Этого не может быть по правилу отбора страйков!
Contract.Assert(false, "Почему мы не смогли вычислить дельту кола???");
continue;
}
// Типа, колл-пут паритет для вычисления дельты путов
pd = 1 - cd;
if (m_checkAbsDelta)
{
// Берем дельты по модулю
cd = Math.Abs(cd);
pd = Math.Abs(pd);
}
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
#region Набираем риск
int executedQty = 0;
// Если дельта пута влезает в диапазон -- выставляем котировку в путы
if ((m_minDelta <= pd) && (pd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в путах
}
// Если дельта кола влезает в диапазон -- выставляем котировку в колы
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty) &&
(m_minDelta <= cd) && (cd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в колах
}
#endregion Набираем риск
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Count:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
//if (m_optionType == StrikeType.Put)
//{
// #region В путах
// if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В путах
//}
//else if (m_optionType == StrikeType.Call)
//{
// #region В колах
// if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В колах
//}
//else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
IOptionStrikePair pair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(strike, out pair))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk) || Double.IsInfinity(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
double ivAtm;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, pair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
qty = GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - strike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty <= 0) && (callOpenQty <= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) || Double.IsNaN(iv) ||
(iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty > 0) && // Это означает, что в страйке есть длинные колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="prices">цена БА</param>
/// <param name="times">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rates">процентные ставки</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(IList <double> prices, IList <double> times, IOptionSeries optSer, IList <double> rates)
{
if (prices.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in first argument 'prices'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
if (times.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'times'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
if (rates.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'rates'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = prices[prices.Count - 1];
double dT = times[times.Count - 1];
double rate = rates[rates.Count - 1];
if (Double.IsNaN(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'prices' contains NaN for some strange reason. F:" + F);
return(Constants.EmptySeries);
}
if ((dT < Double.Epsilon) || (Double.IsNaN(dT)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPx, callPx;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPx = GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
}
{
callPx = GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (!Double.IsNaN(putPx))
{
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPx, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (!Double.IsNaN(callPx))
{
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPx, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if ((!Double.IsNaN(putSigma)) && (!Double.IsNaN(callSigma)))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
}
else
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
}
else
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if ((!Double.IsNaN(putSigma)) && (Double.IsNaN(callSigma)))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
else if ((Double.IsNaN(putSigma)) && (!Double.IsNaN(callSigma)))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}