public static Extremum FromDto(ExtremumDto dto)
{
var extremum = new Extremum
{
ExtremumId = dto.ExtremumId,
DateIndex = dto.DateIndex,
AssetId = dto.AssetId,
TimeframeId = dto.TimeframeId,
ExtremumTypeId = dto.ExtremumTypeId,
Value = dto.Value,
IsEvaluationOpen = dto.IsEvaluationOpen,
EarlierCounter = dto.EarlierCounter,
EarlierAmplitude = dto.EarlierAmplitude,
EarlierTotalArea = dto.EarlierTotalArea,
EarlierAverageArea = dto.EarlierAverageArea,
EarlierChange1 = dto.EarlierChange1,
EarlierChange2 = dto.EarlierChange2,
EarlierChange3 = dto.EarlierChange3,
EarlierChange5 = dto.EarlierChange5,
EarlierChange10 = dto.EarlierChange10,
LaterCounter = dto.LaterCounter,
LaterAmplitude = dto.LaterAmplitude,
LaterTotalArea = dto.LaterTotalArea,
LaterAverageArea = dto.LaterAverageArea,
LaterChange1 = dto.LaterChange1,
LaterChange2 = dto.LaterChange2,
LaterChange3 = dto.LaterChange3,
LaterChange5 = dto.LaterChange5,
LaterChange10 = dto.LaterChange10
};
return(extremum);
}
protected bool CheckForExtremum(DataItem item, ExtremumType type, bool fromScratch)
{
Extremum extremum;
if (!fromScratch)
{
//Jeżeli analiza nie jest przeprowadzana od początku, sprawdzane jest czy dla tego DataItemu
//przypisany jest obieket ExtremumCalculator danego typu. Jeżeli nie, oznacza to, że już
//wcześniej został zdyskwalifikowany i nie ma sensu go sprawdzać.
extremum = item.Price.GetExtremumObject(type);
if (extremum == null) return false;
if (!extremum.IsOpen) return false;
//Sprawdź czy notowania późniejsze względem tego pozwalają uznać je za ekstremum.
var laterCounter = CountSerie(item.Index, type.IsPeak(), type.ByClose(), false);
if (laterCounter < MinRange && laterCounter < (analyzer.getDataItemsLength() - 1 - item.Index))
{
extremum.Cancelled = true;
item.Price.ApplyExtremumValue(type, null);
item.Price.IsUpdated = true;
return true;
}
else
{
extremum.LaterCounter = laterCounter;
}
}
else
{
//Wartości oparte na wcześniejszych notowaniach obliczane są tylko, jeżeli analiza wykonywana jest od zera.
var earlierCounter = CountSerie(item.Index, type.IsPeak(), type.ByClose(), true);
var laterCounter = CountSerie(item.Index, type.IsPeak(), type.ByClose(), false);
//Jeżeli liczba wcześniejszych lub późniejszych notowań gorszych od tego notowania nie osiągnęła
//minimalnego poziomu, to notowanie jest dyskwalifikowane jako ekstremum i nie ma sensu go dalej sprawdzać.
if (earlierCounter < MinRange) return false;
if (laterCounter < MinRange && laterCounter < (analyzer.getDataItemsLength() - 1 - item.Index)) return false;
extremum = new Extremum(item.Date, atf, type.IsPeak(), type.ByClose());
extremum.EarlierCounter = earlierCounter;
extremum.LaterCounter = laterCounter;
extremum.EarlierAmplitude = FindEarlierPriceAmplitude(type, item, getCurrentExtremum(type));
extremum.EarlierChange1 = GetPriceChange(item, extremum, true, 1);
extremum.EarlierChange2 = GetPriceChange(item, extremum, true, 2);
extremum.EarlierChange3 = GetPriceChange(item, extremum, true, 3);
extremum.EarlierChange5 = GetPriceChange(item, extremum, true, 5);
extremum.EarlierChange10 = GetPriceChange(item, extremum, true, 10);
extremum.Volatility = item.Quotation.Volatility();
//Calculate [LaterAmplitude] for previous extremum.
var prevExtremumDataItem = getCurrentExtremum(type);
if (prevExtremumDataItem != null)
{
var prevExtremum = prevExtremumDataItem.Extremum(type);
if (prevExtremum != null)
{
var laterAmplitude = FindLaterPriceAmplitude(type, prevExtremumDataItem, item);
prevExtremum.LaterAmplitude = laterAmplitude;
prevExtremumDataItem.Price.IsUpdated = true;
}
}
}
//Właściwie, to już wcześniej zostało zapewnione, że do tego miejsca wykonanie programu dotrze
//tylko, jeżeli extremum nie jest puste, ale mimo to kompilator nie przepuszcza bez takiego warunku tutaj.
if (extremum != null)
{
//extremum.LaterAmplitude = FindPriceAmplitude(item, extremum, false);
if (extremum.LaterChange1 == null) extremum.LaterChange1 = GetPriceChange(item, extremum, false, 1);
if (extremum.LaterChange2 == null) extremum.LaterChange2 = GetPriceChange(item, extremum, false, 2);
if (extremum.LaterChange3 == null) extremum.LaterChange3 = GetPriceChange(item, extremum, false, 3);
if (extremum.LaterChange5 == null) extremum.LaterChange5 = GetPriceChange(item, extremum, false, 5);
if (extremum.LaterChange10 == null) extremum.LaterChange10 = GetPriceChange(item, extremum, false, 10);
extremum.IsOpen = (item.Index + extremum.LaterCounter == analyzer.getDataItemsLength() - 1) || quotationsLeft(item) < 10;
if (extremum.IsConfirmed())
{
setCurrentExtremum(type, item);
}
item.Price.ApplyExtremumValue(type, extremum);
item.Price.IsUpdated = true;
}
return true;
}
protected double? GetPriceChange(DataItem item, Extremum extremum, bool earlier, int counter)
{
if (!earlier && quotationsLeft(item) < counter) return null;
var index = earlier ?
Math.Max(0, item.Index - counter) :
Math.Min(item.Index + counter, analyzer.getDataItemsLength() - 1);
double comparedValue = analyzer.getDataItem(index).Quotation.ProperValue(extremum.Type);
double baseValue = item.Quotation.ProperValue(extremum.Type);
double difference = (baseValue - comparedValue) / Math.Max(comparedValue, baseValue);
return difference * (extremum.Type.IsPeak() ? 1 : -1);
}
public void ApplyExtremumValue(Extremum extremum)
{
ExtremumType type = extremum.Type;
ApplyExtremumValue(type, extremum);
}
public void ApplyExtremumValue(ExtremumType type, Extremum extremum)
{
switch (type)
{
case ExtremumType.PeakByClose:
PeakByCloseExtremum = extremum;
PeakByClose = extremum == null ? 0 : extremum.Evaluate();
break;
case ExtremumType.PeakByHigh:
PeakByHighExtremum= extremum;
PeakByHigh = extremum == null ? 0 : extremum.Evaluate();
break;
case ExtremumType.TroughByClose:
TroughByCloseExtremum = extremum;
TroughByClose = extremum == null ? 0 : extremum.Evaluate();
break;
case ExtremumType.TroughByLow:
TroughByLowExtremum = extremum;
TroughByLow = extremum == null ? 0 : extremum.Evaluate();
break;
}
}
public static Extremum FromDto(ExtremumDto dto)
{
var extremum = new Extremum();
extremum.ExtremumId = dto.ExtremumId;
extremum.Symbol = dto.Symbol;
extremum.Type = (ExtremumType)dto.Type;
extremum.PriceDate = dto.PriceDate;
extremum.EarlierCounter = dto.EarlierCounter;
extremum.EarlierAmplitude = dto.EarlierAmplitude;
extremum.EarlierChange1 = dto.EarlierChange1;
extremum.EarlierChange2 = dto.EarlierChange2;
extremum.EarlierChange3 = dto.EarlierChange3;
extremum.EarlierChange5 = dto.EarlierChange5;
extremum.EarlierChange10 = dto.EarlierChange10;
extremum.LaterCounter = dto.LaterCounter;
extremum.LaterAmplitude = dto.LaterAmplitude;
extremum.LaterChange1 = dto.LaterChange1;
extremum.LaterChange2 = dto.LaterChange2;
extremum.LaterChange3 = dto.LaterChange3;
extremum.LaterChange5 = dto.LaterChange5;
extremum.LaterChange10 = dto.LaterChange10;
extremum.Volatility = dto.Volatility;
extremum.IsOpen = dto.IsOpen;
extremum.Cancelled = dto.Cancelled;
return extremum;
}
