public override IEnumerable<Candle> DownloadCandles(DateTime dateFrom, DateTime dateTo, Ticker ticker, TimeFrame timeFrame)
{
List<Candle> listCandles = new List<Candle>();
//Пример: http://195.128.78.52/SBER_141008_141008.txt?market=1&em=3&code=SBER&df=8&mf=9&yf=2014&from=08.10.2014&dt=8&mt=9&yt=2014&to=08.10.2014&p=7&f=SBER_141008_141008&e=.txt&cn=SBER&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
StringBuilder sb = new StringBuilder("http://195.128.78.52/SBER_141008_141008.txt?market=1");
sb.Append("&em=" + ticker.CodeFinam); //Код тикера Финам
sb.Append("&code=" + ticker.Code);
sb.Append("&df=" + dateFrom.Day);
sb.Append("&mf=" + (dateFrom.Month - 1));
sb.Append("&yf=" + dateFrom.Year);
sb.Append("&from=" + dateFrom.ToString("dd.MM.yyyy"));
sb.Append("&dt=" + dateTo.Day);
sb.Append("&mt=" + (dateTo.Month - 1));
sb.Append("&yt=" + dateTo.Year);
sb.Append("&to=" + dateTo.ToString("dd.MM.yyyy"));
sb.Append("&p=" + timeFrame.CodeFinam); //Код интервала Финам
sb.Append("&f=SBER_141008_141008"); //название выходного файла
sb.Append("&e=.csv"); //.txt .csv
sb.Append("&cn=" + ticker.Code);
sb.Append("&dtf=1&tmf=1");
sb.Append("&MSOR=0"); //0 - Время начало свечи, 1-окончания
sb.Append("&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1");
sb.Append("&fsp=1"); //Заполнять периоды без сделок
WebRequest reqGet = WebRequest.Create(sb.ToString());
WebResponse resp = reqGet.GetResponse();
Stream stream = resp.GetResponseStream();
StreamReader sr = new StreamReader(stream);
if (sr.Peek() >= 0)
{
Dictionary<string, int> head = new Dictionary<string, int>();
string strLine;
int count = 0;
while ((strLine = sr.ReadLine()) != null)
{
string[] strArray = strLine.Split(new char[] { ',' });
count++;
if (count == 1) //Шапка
{
//Заполнить шапку
for (int i = 0; i < strArray.Length; i++)
{
//<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
strArray[i] = Regex.Replace(strArray[i], "[<>]", "");
head.Add(strArray[i], i);
}
continue;
}
if (strArray.Length != head.Count)
continue; //бывают траблы(
//Сформировать свечу
DateTime dateOpen = DateTime.ParseExact(strArray[head["DATE"]] + strArray[head["TIME"]], "yyyyMMddHHmmss", null);
decimal OpenPrice = Convert.ToDecimal(strArray[head["OPEN"]], new CultureInfo("en-US"));
decimal HighPrice = Convert.ToDecimal(strArray[head["HIGH"]], new CultureInfo("en-US"));
decimal LowPrise = Convert.ToDecimal(strArray[head["LOW"]], new CultureInfo("en-US"));
decimal ClosePrice = Convert.ToDecimal(strArray[head["CLOSE"]], new CultureInfo("en-US"));
int Volume = Convert.ToInt32(strArray[head["VOL"]]);
//!!!Создает ticker и timeFrame
Candle candle = new Candle(ticker.Id, timeFrame.Id, dateOpen, OpenPrice, HighPrice, LowPrise, ClosePrice, Volume);
listCandles.Add(candle);
}
}
return listCandles;
}
public void OnTickPoked(object sender, TickEventArgs tick)
{
if (TickPoked != null) //todo: Сделать ассинхронно
TickPoked(this, tick);
if (tick.TradePeriod != TradePeriod.Undefended && tick.TradePeriod != TradePeriod.Trading)
return; //торгуем только в сессию!
//Заполнить "нулевой бар"
if (Ticker.Code == tick.TickerCode)
{
DateTime nextTime;
if (ZeroBar == null)
nextTime = tick.Date.Date + startTime;
else
nextTime = ZeroBar.DateOpen.AddMinutes(TimeFrame.ToMinute);
if (tick.Date >= nextTime)
{
//Добавляем свечу в коллекцию
if (ZeroBar != null)
{
Candles.Insert(0, ZeroBar);
//вызвать событие формирования свечи
OnCreatedCandle();
OnCreatedCandleAsync();
if (tick.IsRealTime) //Стратегию вызываем только в реалтайме!
{
if (CreatedCandleReal != null)
CreatedCandleReal(this, null);
}
//Strategy.Begin();
}
ZeroBar = new Candle();
ZeroBar.DateOpen = nextTime;
ZeroBar.Ticker = Ticker;
ZeroBar.TimeFrame = TimeFrame;
ZeroBar.OpenPrice =
ZeroBar.HighPrice =
ZeroBar.LowPrice =
ZeroBar.ClosePrice = tick.Price;
}
else if (ZeroBar != null)
{
ZeroBar.HighPrice = Math.Max(ZeroBar.HighPrice, tick.Price);
ZeroBar.LowPrice = Math.Min(ZeroBar.LowPrice, tick.Price);
ZeroBar.ClosePrice = tick.Price;
}
}
}
