/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
