public void RequestProcessed(BrokerService.Contract.Entity.BrokerResponse response)
{
var request = RequestStorage.Instance.FindRequest(response.RequestId);
if (request == null)
{
Logger.Info("MT4 executor - исходный запрос не найден: " + response);
return;
}
Logger.Info("Ответ MT4 executor: " + response);
if (response.Status != OrderStatus.Executed)
{
return;
}
// закрытие ордера
if (request.request.IsClosingRequest)
{
if (!response.Price.HasValue)
{
Logger.Error("Ответ MT4 executor - закрытие позиции - нет цены");
return;
}
ServerInterface.CloseOrder(request.requestedOrder.ID,
response.Price.Value, PositionExitReason.Closed);
return;
}
// открытие ордера
if (!response.Price.HasValue)
{
response.RejectReason = OrderRejectReason.UnknownOrder;
}
if (response.RejectReason.HasValue && response.RejectReason.Value != OrderRejectReason.None)
{
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(request.requestedOrder,
response.RejectReasonString);
Logger.DebugFormat("{0}: order {1} is rejected for reason {2}",
DealerCode, request.requestedOrder.ToStringShort(), response.RejectReason);
return;
}
var order = request.requestedOrder;
order.PriceEnter = (float)response.Price.Value;
order.AccountID = request.request.Account;
order.TimeEnter = DateTime.Now;
order.State = PositionState.Opened;
order.MasterOrder = response.Mt4OrderId;
int openedOrderId;
ServerInterface.SaveOrderAndNotifyClient(order, out openedOrderId);
}
public virtual RequestStatus SendCloseRequest(MarketOrder order, PositionExitReason reason)
{
// получить цену
var quote = QuoteStorage.Instance.ReceiveValue(order.Symbol);
if (quote == null)
{
return(RequestStatus.NoPrice);
}
var price = order.Side > 0 ? quote.GetPrice(QuoteType.Bid) : quote.GetPrice(QuoteType.Ask);
// закрыть ордер немедленно
return(ServerInterface.CloseOrder(order, (decimal)price, reason)
? RequestStatus.OK : RequestStatus.ServerError);
}
public RequestStatus SendCloseRequest(MarketOrder order, PositionExitReason reason)
{
if (string.IsNullOrEmpty(order.ExpertComment))
{
Logger.ErrorFormat("SignalDealer.SendCloseRequest({0}) - поле ExpertComment не заполнено",
order.ID);
//return RequestStatus.DealerError;
}
// получить цену
var quote = QuoteStorage.Instance.ReceiveValue(order.Symbol);
if (quote == null)
{
return(RequestStatus.NoPrice);
}
var price = order.Side > 0 ? quote.GetPrice(QuoteType.Bid) : quote.GetPrice(QuoteType.Ask);
// отправить сигнал
var signal = new ManagerSignal {
Id = order.ExpertComment, PriceClose = (decimal)price, Category = signalCategoryCode,
Symbol = order.Symbol, Leverage = 0, Price = (decimal)order.PriceEnter, Side = order.Side
};
var timeExec = new ThreadSafeTimeStamp();
timeExec.Touch();
if (!string.IsNullOrEmpty(order.ExpertComment) && !SendSignal(signal, false))
{
return(RequestStatus.DealerError);
}
var endTime = DateTime.Now - timeExec.GetLastHit();
Logger.InfoFormat("Время исполнения SendCloseRequest SendSignal: {0} секунд, {1} миллисекунд", endTime.TotalSeconds, endTime.TotalMilliseconds);
timeExec.Touch();
// закрыть ордер немедленно
var result = ServerInterface.CloseOrder(order, (decimal)price, reason);
endTime = DateTime.Now - timeExec.GetLastHit();
Logger.InfoFormat("Время исполнения SendCloseRequest - CloseOrder: {0} секунд, {1} миллисекунд", endTime.TotalSeconds, endTime.TotalMilliseconds);
return(result ? RequestStatus.OK : RequestStatus.ServerError);
}
public void RequestProcessed(BrokerService.Contract.Entity.BrokerResponse response)
{
var request = RequestStorage.Instance.FindRequest(response.RequestId);
if (request == null)
{
Logger.Info("MT4 executor - исходный запрос не найден: " + response);
return;
}
Logger.Info("Ответ MT4 executor: " + response);
if (response.Status != OrderStatus.Executed)
{
return;
}
// закрытие ордера
if (request.request.IsClosingRequest)
{
if (!response.Price.HasValue)
{
Logger.Error("Ответ MT4 executor - закрытие позиции - нет цены");
return;
}
ServerInterface.CloseOrder(request.requestedOrder.ID,
response.Price.Value, PositionExitReason.Closed);
return;
}
// открытие ордера
if (!response.Price.HasValue)
{
response.RejectReason = OrderRejectReason.UnknownOrder;
}
if (response.RejectReason.HasValue && response.RejectReason.Value != OrderRejectReason.None)
{
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(request.requestedOrder,
response.RejectReasonString);
Logger.DebugFormat("{0}: order {1} is rejected for reason {2}",
DealerCode, request.requestedOrder.ToStringShort(), response.RejectReason);
return;
}
// сравнить запрошенную и итоговые цены
if (request.request.RequestedPrice > 0)
{
// ReSharper disable once PossibleInvalidOperationException
var delta = Math.Abs(response.Price.Value - request.request.RequestedPrice);
var deltaRel = delta * 100 / Math.Min(response.Price.Value, request.request.RequestedPrice);
if (deltaRel > 5)
{
var errorStr = string.Format("{0}: order {1} is rejected: requested price ({2}) is far beyond the resulted price ({3})",
DealerCode, request.requestedOrder.ToStringShort(),
request.request.RequestedPrice.ToStringUniformPriceFormat(true),
response.Price.Value.ToStringUniformPriceFormat(true));
Logger.Error(errorStr);
response.RejectReason = OrderRejectReason.UnknownOrder;
response.RejectReasonString = errorStr;
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(request.requestedOrder,
response.RejectReasonString);
return;
}
}
var order = request.requestedOrder;
order.PriceEnter = (float)response.Price.Value;
order.AccountID = request.request.Account;
order.TimeEnter = DateTime.Now;
order.State = PositionState.Opened;
order.MasterOrder = response.Mt4OrderId;
int openedOrderId;
ServerInterface.SaveOrderAndNotifyClient(order, out openedOrderId);
}
/// <summary>
/// отдельный класс читает очередь сообщений от провайдеров
/// каждый FIX-дилер получает сообщения своей группы
/// </summary>
public void ProcessExecutionReport(BrokerResponse response, BrokerOrder request)
{
Logger.InfoFormat("Запрос ({0}), ответ ({1})", request, response);
requestWatchdog.OnRequestProcessed(response.RequestId);
// сообщить клиенту об отказе обработать ордер
// вынимаем ордер из базы
MarketOrder order;
int orderId;
if (request.ClosingPositionID != null && request.ClosingPositionID > 0)
{
orderId = (int)request.ClosingPositionID;
}
else
{
orderId = request.RequestId;
Logger.InfoFormat("Запрос GetMarketOrder orderId={0} requestId={1}", orderId, request.RequestId);
}
Logger.InfoFormat("Запрос GetMarketOrder accountId={0}, orderId={1}", request.AccountID, orderId);
var res = ServerInterface.GetMarketOrder(orderId, out order);
if (res == false)
{
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОтказСервера,
string.Format("Дилер {0}: не найдена позиция ID={0} для обработка запроса [{1}]-[счет {2}, пара {3}]",
request.RequestId, request.Id, request.AccountID, request.Instrument), null));
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(order, "не найден ордер");
return;
}
if (response.Status == OrderStatus.Отклонен)
{
var rejectReasonStr = string.IsNullOrEmpty(response.RejectReasonString)
? (response.RejectReason ?? OrderRejectReason.None).ToString()
: response.RejectReasonString;
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(order, rejectReasonStr);
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОтказСервера,
string.Format("Дилер {0}: отказ сервера [{1}] на запрос [{2}]-[счет {3}, пара {4}]",
DealerCode, rejectReasonStr, request.Id, request.AccountID, request.Instrument), null));
return;
}
if (!response.Price.HasValue)
{
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОтказСервера,
string.Format("Дилер {0}: отказ сервера [нет цены] на запрос [{1}]-[счет {2}, пара {3}]",
DealerCode, request.Id, request.AccountID, request.Instrument), null));
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(order, "Нет цены");
return;
}
var deltaMarkup = request.MarkupAbs * order.Side;
// закрытие позиции - ордер обработан
if (request.ClosingPositionID.HasValue)
{
var reason = exitReasonByOrderId.ReceiveValue(order.ID);
// закрыть ордер немедленно
ServerInterface.CloseOrder(order.ID, response.Price.Value - (decimal)deltaMarkup, reason);
return;
}
// открытие позы - обработано
order.TimeEnter = response.ValueDate;
order.PriceEnter = (float)response.Price.Value + deltaMarkup;
order.State = PositionState.Opened;
ServerInterface.ModifyMarketOrder(order);
}
