public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List <string>();
#region получить candle из quote
if (string.IsNullOrEmpty(ticker))
{
return(events);
}
var tickerIndex = -1;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
tickerIndex = i;
break;
}
}
if (tickerIndex < 0)
{
return(events);
}
var quote = quotes[tickerIndex];
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
if (candle == null)
{
return(events);
}
#endregion
extremumRangeQueue.Add(candle);
if (extremumRangeQueue.Length != extremumRangeQueue.MaxQueueLength)
{
return(events);
}
// Если очередь заполнена полностью, значит можно проверять её среднее значение на локальный экстремум
CheckExtremum(extremumRangeQueue);
// Все ли 4 экстремума сейчас имеются для анализа
if (extremumQueue.Length != extremumQueue.MaxQueueLength)
{
return(events);
}
var extrArray = extremumQueue.ToArray();
// Теперь можно проверить - чередуются ли экстремумы.
var boofSign = !extrArray[0].b;
foreach (var extremum in extrArray)
{
if (extremum.b == boofSign)
{
return(events); // Это значит что два максимума или два минимума идут друг за другом
}
boofSign = !boofSign;
}
// Экстремумы чередуются друг за другом.
// Теперь проверяем, больше ли по модулю "а", чем "b", "с" и "d" и close.
var priceA = extrArray[0].a;
var currentSide = extrArray[0].b ? 1 : -1;
for (var i = 1; i < extrArray.Length; i++)
{
if (currentSide != Math.Sign(priceA - extrArray[i].a))
{
return(events);
}
}
if (currentSide != Math.Sign(priceA - candle.close))
{
return(events);
}
// соотнесение "плеч"
var ab = Math.Abs(extrArray[0].a - extrArray[1].a);
var bc = Math.Abs(extrArray[1].a - extrArray[2].a);
var cd = Math.Abs(extrArray[2].a - extrArray[3].a);
var dClose = Math.Abs(extrArray[3].a - candle.close);
var bcCd = cd == 0 ? float.MaxValue : bc / cd;
if (bcCd < MinShoulder || bcCd > MaxShoulder)
{
return(events);
}
if (ab <= bc || ab <= cd || ab <= dClose)
{
return(events);
}
// Первый экстремум является большим по модулю, чем остальные - можно совершать сделку
if (!isHistoryStartOff) // линии скользящих средних пересеклись причём не на истории. Значит пора торговать!!!
{
// коментарий
var extrNames = new [] { "A", "B", "C", "D" };
var nameIndex = 0;
// ReSharper disable LoopCanBeConvertedToQuery
foreach (var extr in extrArray)
// ReSharper restore LoopCanBeConvertedToQuery
{
events.Add(new RobotHint(ticker,
Graphics[0].b.ToString(),
extrNames[nameIndex],
extrNames[nameIndex],
extrNames[nameIndex++], extr.a)
{
Time = extr.c,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Линия //extr.b ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
}.ToString());
}
// закрыть противонаправленные, если автозакрытие включено пользователем
if (CloseDeal)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
foreach (
var order in
orders.Where(o => o.Side != currentSide && o.Magic == Magic && o.Symbol == ticker).ToList())
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
}
OpenDeal(candle.close, currentSide);
}
return(events);
}