public QlArray(QlArray arg0) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_QlArray__SWIG_3(QlArray.getCPtr(arg0)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public void regrid(QlArray arg0)
{
NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_regrid(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public void setParams(QlArray arg0)
{
NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_setParams(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public void add(QlArray value, double weight)
{
NQuantLibcPINVOKE.MultipleStatistics_add__SWIG_2(swigCPtr, QlArray.getCPtr(value), weight);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public void setParams(QlArray params_)
{
NQuantLibcPINVOKE.HestonModelHandle_setParams(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public void setParams(QlArray params_)
{
NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_setParams(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public void add(QlArray value)
{
NQuantLibcPINVOKE.MultipleIncrementalStatistics_add__SWIG_3(swigCPtr, QlArray.getCPtr(value));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public virtual double value(QlArray x)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.DotNetCostFunction_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray params_, CalibrationHelperVector instruments)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_), CalibrationHelperVector.getCPtr(instruments));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public static Matrix getCovariance(QlArray volatilities, Matrix correlations)
{
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.getCovariance(QlArray.getCPtr(volatilities), Matrix.getCPtr(correlations)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public static Matrix outerProduct(QlArray v1, QlArray v2)
{
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.outerProduct(QlArray.getCPtr(v1), QlArray.getCPtr(v2)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray arg0, CalibrationHelperVector helpers)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.Gsr_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0), CalibrationHelperVector.getCPtr(helpers));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray arg0, CalibrationHelperVector arg1)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0), CalibrationHelperVector.getCPtr(arg1));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public bool testParams(QlArray arg0)
{
bool ret = NQuantLibcPINVOKE.Parameter_testParams(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray params_, CalibrationHelperVector arg1)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.CalibratedModel_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_), CalibrationHelperVector.getCPtr(arg1));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray solveFor(QlArray rhs)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_solveFor(swigCPtr, QlArray.getCPtr(rhs)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public TridiagonalOperator(QlArray low, QlArray mid, QlArray high) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_TridiagonalOperator(QlArray.getCPtr(low), QlArray.getCPtr(mid), QlArray.getCPtr(high)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public LogCubicNaturalSpline(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_LogCubicNaturalSpline(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public FittedBondDiscountCurve(uint settlementDays, Calendar calendar, RateHelperVector helpers, DayCounter dayCounter, FittingMethod fittingMethod, double accuracy, uint maxEvaluations, QlArray guess, double simplexLambda) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FittedBondDiscountCurve__SWIG_0(settlementDays, Calendar.getCPtr(calendar), RateHelperVector.getCPtr(helpers), DayCounter.getCPtr(dayCounter), FittingMethod.getCPtr(fittingMethod), accuracy, maxEvaluations, QlArray.getCPtr(guess), simplexLambda), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public BilinearInterpolation(QlArray x, QlArray y, Matrix m) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_BilinearInterpolation(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y), Matrix.getCPtr(m)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public virtual QlArray values(QlArray x)
{
QlArray ret = new QlArray((SwigDerivedClassHasMethod("values", swigMethodTypes1) ? NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_valuesSwigExplicitCostFunctionDelegate(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)) : NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_values(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x))), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public FittedBondDiscountCurve(Date referenceDate, RateHelperVector helpers, DayCounter dayCounter, FittingMethod fittingMethod, double accuracy, uint maxEvaluations, QlArray guess) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FittedBondDiscountCurve__SWIG_6(Date.getCPtr(referenceDate), RateHelperVector.getCPtr(helpers), DayCounter.getCPtr(dayCounter), FittingMethod.getCPtr(fittingMethod), accuracy, maxEvaluations, QlArray.getCPtr(guess)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
private global::System.IntPtr SwigDirectorMethodvalues(global::System.IntPtr x)
{
return(QlArray.getCPtr(values(new QlArray(x, false))).Handle);
}
public NonhomogeneousBoundaryConstraint(QlArray l, QlArray u) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_NonhomogeneousBoundaryConstraint(QlArray.getCPtr(l), QlArray.getCPtr(u)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public BackwardFlatInterpolation(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_BackwardFlatInterpolation(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public Parabolic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_Parabolic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public QlArray applyTo(QlArray v)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_applyTo(swigCPtr, QlArray.getCPtr(v)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public SampledCurve(QlArray arg0) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_SampledCurve__SWIG_1(QlArray.getCPtr(arg0)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public FritschButlandLogCubic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FritschButlandLogCubic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true)
{
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
}
public virtual double value(QlArray x)
{
double ret = (SwigDerivedClassHasMethod("value", swigMethodTypes0) ? NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_valueSwigExplicitCostFunctionDelegate(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)) : NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}