/// <summary>
/// входящие тики из системы
/// </summary>
private void AddTick(OsEngine.Entity.Trade trade)
{
try
{
BathTradeMarketDepthData(trade);
// сохраняем
if (_allTrades == null)
{
_allTrades = new List <OsEngine.Entity.Trade> [1];
_allTrades[0] = new List <OsEngine.Entity.Trade> {
trade
};
}
else
{
// сортируем сделки по хранилищам
List <OsEngine.Entity.Trade> myList = null;
bool isSave = false;
for (int i = 0; i < _allTrades.Length; i++)
{
if (_allTrades[i] != null && _allTrades[i].Count != 0 &&
_allTrades[i][0].SecurityNameCode == trade.SecurityNameCode)
{
// если для этого инструметна уже есть хранилище, сохраняем и всё
_allTrades[i].Add(trade);
myList = _allTrades[i];
isSave = true;
break;
}
}
if (isSave == false)
{
// хранилища для инструмента нет
List <OsEngine.Entity.Trade>[] allTradesNew = new List <OsEngine.Entity.Trade> [_allTrades.Length + 1];
for (int i = 0; i < _allTrades.Length; i++)
{
allTradesNew[i] = _allTrades[i];
}
allTradesNew[allTradesNew.Length - 1] = new List <OsEngine.Entity.Trade>();
allTradesNew[allTradesNew.Length - 1].Add(trade);
myList = allTradesNew[allTradesNew.Length - 1];
_allTrades = allTradesNew;
}
_tradesToSend.Enqueue(myList);
}
}
catch (Exception error)
{
SendLogMessage(error.ToString(), LogMessageType.Error);
}
}
// сохранение расширенных данных по трейду
/// <summary>
/// прогрузить трейды данными стакана
/// </summary>
private void BathTradeMarketDepthData(OsEngine.Entity.Trade trade)
{
MarketDepth depth = _marketDepths.Find(d => d.SecurityNameCode == trade.SecurityNameCode);
if (depth == null ||
depth.Asks == null || depth.Asks.Count == 0 ||
depth.Bids == null || depth.Bids.Count == 0)
{
return;
}
trade.Ask = depth.Asks[0].Price;
trade.Bid = depth.Bids[0].Price;
trade.BidsVolume = depth.BidSummVolume;
trade.AsksVolume = depth.AskSummVolume;
}
