double CalculateElwReqPrice(
MonitorDataThisTurn monitorData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData)
{
// 옵션 최소가격을 0.1로 설정한다.
double kBuffer = 0.5;
double kMinOptionPrice = 0.3;
double optionPriceOf4th = monitorData.RmdKoi_4.BidPrice1;
double optionPriceOfElw = GetOptionPriceOfElwPlusOneTick(
monitorData.RmdElw);
// 1. elw 매수 1 호가 + 1, 4's 호가 중 큰 값으로 후보가격 결정
double candidateOptionPrice =
Math.Max(optionPriceOf4th, optionPriceOfElw);
// 2. 후보가격이 3's 매수 1 호가보다 클 수 없다.
double optionPriceOf3rd = monitorData.RmdKoi_3.BidPrice1;
candidateOptionPrice =
Math.Min(candidateOptionPrice, optionPriceOf3rd);
// 3. 후보 가격이 0's 매수 1호가 - 버퍼 보다 클 수 없다.
double optionPriceOfZero =
monitorData.RmdKoi_0.BidPrice1 - kBuffer;
optionPriceOfZero = Math.Max(0, optionPriceOfZero);
candidateOptionPrice =
Math.Min(candidateOptionPrice, optionPriceOfZero);
// 너무 낮은 가격이면 주문을 넣지 말자. 의미가 없다.
if (candidateOptionPrice < kMinOptionPrice)
{
return -1.0;
}
// 4. 후보가격을 Elw 가격으로 변환
double candidateElwPrice =
ElwOptionUtil.ConvertOptionPriceToElwPrice(
eachData.EI, candidateOptionPrice);
// 5. 0's 옵션 매도 1호가 보다는 작은 값이어야 된다.
double validateElwPrice =
ElwOptionUtil.ConvertOptionPriceToElwPrice(
eachData.EI, monitorData.RmdKoi_0.AskPrice1);
Trace.Assert(candidateElwPrice <= validateElwPrice);
return candidateElwPrice;
}
IEDoorEachMonitorEnterState Run(
EDoorCenterData centerData,
EDoorEachMonitorEnterData eachData,
MonitorDataThisTurn monitorData)
{
if (_parent.Parent.BlockAfterCancel)
{
// 취소후 더이상 집입 못한다. 따라서 그냥 리턴
return this;
}
// 1. Reference에 시세가 모두 있는지 확인한다.
// 2. Reference사이에 가격 상태가 정상적인지 확인한다.
if (EDoorUtil.IsAllValid(monitorData) &&
EDoorUtil.IsAllRefOK(monitorData))
{
// 3. 진입할 가격을 구한다.
double reqPrice = CalculateElwReqPrice(monitorData, eachData);
// 4. 진입할 수량을 구한다.
long reqCount = CalculateReqCount(centerData, eachData);
if (reqPrice <= 0.0 || reqCount < 10)
{
// 가격 수량이 이상하다.
return this;
}
// 5. 진입한다.
if (EnterNewPosition(centerData, eachData, reqPrice,
reqCount, monitorData.RmdElw, monitorData.RmdKoi_0))
{
// 6. Entering state로 변환한다.
String askPrice = (monitorData.RmdElw.AskPrice1 == double.MaxValue) ?
"NaN" :
"" + monitorData.RmdElw.AskPrice1;
String bidPrice = (monitorData.RmdElw.BidPrice1 == double.MinValue) ?
"NaN" :
"" + monitorData.RmdElw.BidPrice1;
logger.Info("Change State Monitor to Entering {0} ({1} ; {2:n0} ; {3})",
eachData.EI.Name, bidPrice, reqPrice, askPrice);
EnteringState state = new EnteringState(this._parent);
return state;
}
}
return this;
}