private void QuotingClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var wnd = new QuotingWindow
{
//Security = SecurityPicker.SelectedSecurity,
};
if (!wnd.ShowModal(this))
{
return;
}
var quoting = new MarketQuotingStrategy(wnd.Side, wnd.Volume)
{
Security = wnd.Security,
Portfolio = wnd.Portfolio,
Connector = MainWindow.Instance.Connector
};
if ((decimal?)TakeProfit.EditValue > 0 || (decimal?)StopLoss.EditValue > 0)
{
var tp = (decimal?)TakeProfit.EditValue;
var sl = (decimal?)StopLoss.EditValue;
quoting
.WhenNewMyTrade()
.Do(trade =>
{
var tpStrategy = tp == null ? null : new TakeProfitStrategy(trade, tp.Value);
var slStrategy = sl == null ? null : new StopLossStrategy(trade, sl.Value);
if (tpStrategy != null && slStrategy != null)
{
var strategy = new TakeProfitStopLossStrategy(tpStrategy, slStrategy);
AddStrategy($"TPSL {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", strategy);
}
else if (tpStrategy != null)
{
AddStrategy($"TP {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", tpStrategy);
}
else if (slStrategy != null)
{
AddStrategy($"SL {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", slStrategy);
}
})
.Apply(quoting);
}
AddStrategy($"Quoting {quoting.Security} {wnd.Side} Vol={wnd.Volume}", quoting);
}
private void QuotingClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var wnd = new StrategyAddWindow
{
//Security = SecurityPicker.SelectedSecurity,
};
if (!wnd.ShowModal(this))
{
return;
}
var security = wnd.Security;
var portfolio = wnd.Portfolio;
var quoting = new MarketQuotingStrategy(wnd.Side, wnd.Volume);
if (wnd.TakeProfit > 0 || wnd.StopLoss > 0)
{
var tp = wnd.TakeProfit;
var sl = wnd.StopLoss;
quoting
.WhenNewMyTrade()
.Do(trade =>
{
var tpStrategy = tp == 0 ? null : new TakeProfitStrategy(trade, tp);
var slStrategy = sl == 0 ? null : new StopLossStrategy(trade, sl);
if (tpStrategy != null && slStrategy != null)
{
var strategy = new TakeProfitStopLossStrategy(tpStrategy, slStrategy);
AddStrategy($"TPSL {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", strategy, security, portfolio);
}
else if (tpStrategy != null)
{
AddStrategy($"TP {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", tpStrategy, security, portfolio);
}
else if (slStrategy != null)
{
AddStrategy($"SL {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", slStrategy, security, portfolio);
}
})
.Apply(quoting);
}
AddStrategy($"Quoting {quoting.Security} {wnd.Side} Vol={wnd.Volume}", quoting, security, portfolio);
}
private void QuotingClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var quoting = new MarketQuotingStrategy();
var wnd = new StrategyEditWindow
{
Strategy = quoting,
};
if (!wnd.ShowModal(this))
{
return;
}
//if (wnd.TakeProfit > 0 || wnd.StopLoss > 0)
//{
// var tp = wnd.TakeProfit;
// var sl = wnd.StopLoss;
// quoting
// .WhenNewMyTrade()
// .Do(trade =>
// {
// var tpStrategy = tp == 0 ? null : new TakeProfitStrategy(trade, tp);
// var slStrategy = sl == 0 ? null : new StopLossStrategy(trade, sl);
// if (tpStrategy != null && slStrategy != null)
// {
// var strategy = new TakeProfitStopLossStrategy(tpStrategy, slStrategy);
// AddStrategy($"TPSL {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", strategy, security, portfolio);
// }
// else if (tpStrategy != null)
// {
// AddStrategy($"TP {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", tpStrategy, security, portfolio);
// }
// else if (slStrategy != null)
// {
// AddStrategy($"SL {trade.Trade.Price} Vol={trade.Trade.Volume}", slStrategy, security, portfolio);
// }
// })
// .Apply(quoting);
//}
AddStrategy($"Quoting {quoting.Security} {quoting.QuotingDirection} Vol={quoting.QuotingVolume}", quoting);
SaveStrategy(quoting);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
// добавляем новую свечу
LongSma.Process(candle);
ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
//RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), volume));
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
ChildStrategies.Add(strategy);
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
// добавляем новую свечу
LongSma.Process(candle);
ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
//RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), volume));
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
ChildStrategies.Add(strategy);
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongATR.Process(candle);
var shortValue = ShortATR.Process(candle);
if (Position < 0)
{
if (maxPrice > candle.ClosePrice)
{
maxPrice = candle.ClosePrice;
}
}
// вычисляем новое положение относительно друг друга
// var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
if (-maxPrice + candle.ClosePrice > protectLevel && needProtect)
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, Sides.Buy);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(Sides.Buy, price.Value, Volume));
needProtect = false;
}
}
// если индикаторы заполнились
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && Position == 0)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = Sides.Sell;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Volume;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
needProtect = true;
protectLevel = LongATR.GetCurrentValue <int>() * 3;
}
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
}
}
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
private void AnalyseAndTrade()
{
// calculate MA X-ing cases
bool xUp = this.ShortMA.GetCurrentValue() > this.LongMA.GetCurrentValue() && this.ShortMA.GetValue(1) <= this.LongMA.GetValue(1);
bool xDown = this.ShortMA.GetCurrentValue() < this.LongMA.GetCurrentValue() && this.ShortMA.GetValue(1) >= this.LongMA.GetValue(1);
// calculate Filters
bool upFilter = this.FilterMA.GetCurrentValue() > this.FilterMA.GetValue(10);
bool downFilter = !upFilter;
OrderDirections direction;
decimal price;
Order order = null;
// calculate order direction
if (xUp)
{
if (upFilter)
{
direction = OrderDirections.Buy;
price = (this.UseQuoting) ? Security.GetMarketPrice(direction) : Security.LastTrade.Price;
order = this.CreateOrder(direction, price, base.Volume);
this.AddInfoLog("Xing Up appeared (MarketTime: {0}), and filter allowed the deal.", base.Security.GetMarketTime());
}
else
{
this.AddInfoLog("Xing Up appeared (MarketTime: {0}), but filter blocked the deal.", base.Security.GetMarketTime());
}
}
if (xDown)
{
if (downFilter)
{
direction = OrderDirections.Sell;
price = (this.UseQuoting) ? Security.GetMarketPrice(direction) : Security.LastTrade.Price;
order = this.CreateOrder(direction, price, base.Volume);
this.AddInfoLog("Xing Down appeared (MarketTime: {0}), and filter allowed the deal.", base.Security.GetMarketTime());
}
else
{
this.AddInfoLog("Xing Down appeared (MarketTime: {0}), but filter blocked the deal.", base.Security.GetMarketTime());
}
}
// make order
if (order != null)
{
if (this.PositionManager.Position == 0)
{
if (this.UseQuoting)
{
MarketQuotingStrategy quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, this.BestPriceOffset, -3) { PriceType = MarketPriceTypes.Following };
base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);
this.Trader
.WhenNewMyTrades()
.Do(ProtectMyNewTrades)
.Once()
.Apply();
}
else
{
order
.WhenNewTrades()
.Do(ProtectMyNewTrades)
.Until(order.IsMatched)
.Apply();
RegisterOrder(order);
}
}
else
{
this.AddInfoLog("PositionManager blocked the deal (MarketTime: {0}), we're already in position.", base.Security.GetMarketTime());
}
}
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
}
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _shortElem, shortValue },
{ _longElem, longValue },
{ _tradesElem, trade }
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
protected void ProcessFinCandle(Candle candle)
{
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
//this.AddInfoLog("Новая свеча {0}: {1};{2};{3};{4}; объем {5}".Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечку
LongATR.Process(candle);
ShortATR.Process(candle);
PLB.Process(candle);
int tt = PLB.GetCurrentValue <int>();
if ((double)candle.ClosePrice < buyprice - deflevel && buyprice > 0)
{
}
//+! костыльная проверка что индикатор заполнен.
// нужно всегда заполнять перед торговлей
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && this.Position == 0)
{
var direction = OrderDirections.Buy;
buyprice = (double)candle.ClosePrice;
//спизжено из стоп лос стретеджи
//var longPos = this.BuyAtMarket();
//// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
//longPos
// .WhenNewTrades()
// .Do(OnNewOrderTrades)
// .Apply(this);
//// отправляем заявку на регистрацию
//RegisterOrder(longPos);
double dl = 2.5 * ShortATR.GetCurrentValue <int>();
deflevel = (int)(dl + 0.5);
Order longPos;
if (!((EmulationTrader)Trader).MarketEmulator.Settings.UseMarketDepth)
{
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
longPos = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);
RegisterOrder(longPos);
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
// если произошло пересечение
//if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
//{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
// var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;
// if (!((EmulationTrader)Trader).MarketEmulator.Settings.UseMarketDepth)
// {
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
// RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume));
// }
// else
// {
// переворачиваем позицию через котирование
// var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume)
// {
// WaitAllTrades = true,
// };
// ChildStrategies.Add(strategy);
// }
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
// _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
//}
//+! щас будет костыльный параметр 2.5 на ATR в стопах
}
}
}