public bool CloseOrder(MarketOrder order, decimal price, PositionExitReason exitReason)
{
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(ac => ac.ID == order.AccountID);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Закрытие ордера #{0}: невозможно прочитать данные счета ({1})",
order.ID, order.AccountID);
return(false);
}
// провести ордер через биллинг
ORDER_BILL bill = null;
if (order.State == PositionState.Opened)
{
bill = BillingManager.ProcessPriceForOrderClosing(order, LinqToEntity.DecorateAccount(account), ctx);
}
// посчитать результат
// и обновить объект
order.State = PositionState.Closed;
order.PriceExit = (float?)price;
var deltaAbs = order.Side * (order.PriceExit.Value - order.PriceEnter);
order.ResultPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(order.Symbol, deltaAbs);
var deltaDepo = deltaAbs * order.Volume;
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
string errorStr;
var resultedDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(order.Symbol, false, account.Currency,
deltaDepo, quotes, out errorStr, false);
if (!resultedDepo.HasValue)
{
Logger.ErrorFormat("#{0} ({1} {2}{3}, {4:f1} пп): ошибка расчета прибыли в валюте депозита - {5}",
order.ID,
order.Side > 0 ? "B" : "S",
order.Symbol,
order.Volume,
order.ResultPoints,
errorStr);
return(false);
}
order.ResultDepo = (float)resultedDepo.Value;
//order.Swap = (float)swap;
order.ExitReason = exitReason;
order.TimeExit = DateTime.Now;
var posClosed = LinqToEntity.UndecorateClosedPosition(order);
POSITION pos = null;
try
{
// занести ордер в список закрытых позиций (создать новую запись "истории")
ctx.POSITION_CLOSED.Add(posClosed);
// удалить открытый ордер
pos = ctx.POSITION.FirstOrDefault(p => p.ID == order.ID);
if (pos == null)
{
Logger.ErrorFormat("CloseOrder - позиция {0} не найдена", order.ID);
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.CloseOrderResponse(null, RequestStatus.ServerError, "crudsav");
return(false);
}
ctx.POSITION.Remove(pos);
// посчитать профиты
if (bill != null)
{
BillingManager.ProcessOrderClosing(order, account, bill, ctx, quotes, brokerRepository.BrokerCurrency);
}
// сохранить изменения
ctx.SaveChanges();
// обновить баланс
var resultAbs = Math.Abs(order.ResultDepo);
if (!UpdateAccountBalance(ctx,
account, (decimal)resultAbs,
order.ResultDepo >= 0
? BalanceChangeType.Profit
: BalanceChangeType.Loss,
string.Format("результат сделки #{0}", posClosed.ID), DateTime.Now, order.ID))
{
Logger.ErrorFormat("Не удалось применить обновление баланса #{0}", posClosed.ID);
}
}
catch (OptimisticConcurrencyException ex)
{
Logger.Error("CloseOrder - OptimisticConcurrencyException", ex);
ctx.Entry(posClosed).State = EntityState.Modified;
((IObjectContextAdapter)ctx).ObjectContext.Refresh(RefreshMode.ClientWins, posClosed);
if (pos != null)
{
ctx.Entry(pos).State = EntityState.Modified;
((IObjectContextAdapter)ctx).ObjectContext.Refresh(RefreshMode.ClientWins, pos);
}
ctx.SaveChanges();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка закрытия позиции {0} (счет #{1}) (фиксация в БД): {2}",
order.ID, order.AccountID, ex);
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.CloseOrderResponse(null, RequestStatus.ServerError, "crudsave");
return(false);
}
}
// уведомить клиента
ServiceManagerClientManagerProxy.Instance.CloseOrderResponse(order, RequestStatus.OK, "");
// разослать торговый сигнал
MakeOrderClosedSignal(order.AccountID, order.ID, (float)price);
return(true);
}
/// <summary>
/// Закрытие сделок
/// </summary>
/// <param name="strId">Уникальные идентификаторы закрываемых сделок, перечисленные через запятую</param>
/// <param name="timeExit">Время выхода</param>
/// <param name="exitReason">Symbol, Side (в виде Ask и Bid), Price</param>
/// <param name="lstPrice">Причина закрытия сделки, указанная пользователем</param>
public List <string> ClosingPositions(string strId, DateTime timeExit, PositionExitReason exitReason, List <Tuple <string, int, float> > lstPrice)
{
Logger.Info("Начинаем закрывать сделки " + strId);
var result = new List <string>();
var id = strId.ToIntArrayUniform();
try
{
using (var ctx = DatabaseContext.Instance.Make())
{
// Вытаскиваем все открытые сделки, которые нужно закрыть
var selOrders = new List <MarketOrder>();
// ReSharper disable LoopCanBeConvertedToQuery
foreach (var order in ctx.POSITION.Where(x => id.Contains(x.ID)))
{
selOrders.Add(LinqToEntity.DecorateOrder(order));
}
// ReSharper restore LoopCanBeConvertedToQuery
if (selOrders.Count != id.Length)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - в таблице 'POSITION' не найдены некоторые или все сделки с идентификаторами " + strId);
}
// Группируем все сделки по счётам
var selOrderGroupByAccount = selOrders.GroupBy(x => x.AccountID);
// Перебираем все счета
foreach (var orderGroup in selOrderGroupByAccount)
{
// Список удачно закрытых сделок в текущем счёте
var successClosedPositions = new List <string>();
var acc = accountRepository.GetAccount(orderGroup.Key);
if (acc == null)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - не удалось получить счёт " + orderGroup.Key);
continue;
}
Logger.Info("Начинаем закрывать сделки в счёте " + orderGroup.Key);
// Перебираем все сделки в текущем счёте
foreach (var order in orderGroup)
{
#region
//Ищем цену выхода, указанную пользователем, для сделок с таким тикером и направлением
var priceExitTuple = lstPrice.FirstOrDefault(x => x.Item1 == order.Symbol && x.Item2 == order.Side);
if (priceExitTuple == null)
{
Logger.Error(string.Format("ClosingPositions() - не найдена цена выхода, указанная пользователем, для сделок счёта {0} с тикером {1} и направлением {2}",
order.ID, order.Symbol, order.Side)); continue;
}
var closedOrder = order.MakeCopy();
closedOrder.State = PositionState.Closed;
closedOrder.TimeExit = timeExit;
closedOrder.PriceExit = priceExitTuple.Item3;
closedOrder.ExitReason = exitReason;
// посчитать прибыль
string errorStr;
if (!DealProfitCalculator.CalculateOrderProfit(closedOrder, acc.Currency, priceExitTuple.Item3, out errorStr))
{
if (!string.IsNullOrEmpty(errorStr))
{
Logger.Error("Сделка " + closedOrder.ID + " не будет закрыта - не удалось пересчитать прибыль : " + errorStr);
}
continue;
}
var balance = new BALANCE_CHANGE
{
AccountID = order.AccountID,
ChangeType = closedOrder.ResultBase > 0 ? (int)BalanceChangeType.Profit : (int)BalanceChangeType.Loss,
Description = string.Format("результат сделки #{0}", order.ID),
Amount = (decimal)Math.Abs(closedOrder.ResultDepo),
ValueDate = closedOrder.TimeExit.Value
};
// убрать сделку из числа открытых, добавить закрытую и добавить проводку по счету
try
{
// убрать
var pos = ctx.POSITION.FirstOrDefault(p => p.ID == order.ID);
ctx.POSITION.Remove(pos);
Logger.Info("запись о сделке " + order.ID + " удалена из таблици POSITION");
ctx.POSITION_CLOSED.Add(LinqToEntity.UndecorateClosedPosition(closedOrder));
Logger.Info("запись о сделке " + order.ID + " добавленав таблицу POSITION_CLOSED");
// добавить проводку по счету
ctx.BALANCE_CHANGE.Add(balance);
var acBase = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(ac => ac.ID == order.AccountID);
if (acBase == null)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - не удалось найти счёт " + order.AccountID + " в таблице 'ACCOUNT', что бы добавить проводку");
continue;
}
acBase.Balance += (decimal)closedOrder.ResultDepo;
Logger.Info("Баланс счёта " + order.AccountID + " изменён на величину " + (decimal)closedOrder.ResultDepo);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - Ошибка при попытке убрать сделку из числа открытых, добавить закрытую и добавить проводку по счету", ex);
continue;
}
#endregion
successClosedPositions.Add(order.ID.ToString());
Logger.Error("Сделка " + order.ID + " отредактирована удачно");
}
ReCalculateAccountBalance(ctx, acc.ID);
Logger.Info("Начинаем сохранять в базу данных изменения по счёту " + orderGroup.Key);
ctx.SaveChanges();
result.AddRange(successClosedPositions);
}
if (result.Count == 0)
{
Logger.Info("Не удалось закрыть ни одной из указанных сделок");
}
else
{
Logger.Info("Изменения сохранены. Из указанных сделок " + strId + " закрыты следующие: " + string.Join(", ", result));
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("ClosingPositions() - возникла ошибка при попытке сохранить изменения в базу данных. Не удалось закрыть сделки " + strId, ex);
}
return(result);
}
private static void SaveTrackInDatabase(RobotContextBacktest context, int accountId,
List <BalanceChange> transfers,
int transfersInDbCount)
{
try
{
Logger.InfoFormat("Сохранение изменений в БД для счета {0}", accountId);
int nextPosId;
using (var conn = DatabaseContext.Instance.Make())
{
nextPosId = Math.Max(conn.POSITION.Max(p => p.ID), conn.POSITION_CLOSED.Max(p => p.ID)) + 1;
}
Logger.InfoFormat("Запись {0} позиций для счета {1}",
context.PosHistory.Count, accountId);
// закрытые ордера
var listPos = new List <POSITION_CLOSED>();
foreach (var pos in context.PosHistory)
{
var orderClosed = LinqToEntity.UndecorateClosedPosition(pos);
orderClosed.ID = ++nextPosId;
listPos.Add(orderClosed);
}
using (var conn = DatabaseContext.Instance.Make())
{
conn.BulkInsert(listPos);
conn.SaveChanges();
}
// трансферы...
var listTrans =
transfers.Skip(transfersInDbCount).Select(t =>
new BALANCE_CHANGE
{
AccountID = accountId,
Amount = t.Amount,
ChangeType = (int)t.ChangeType,
ValueDate = t.ValueDate,
}).ToList();
// + трансферы по закрытым ордерам
foreach (var pos in listPos)
{
var transfer = new BALANCE_CHANGE
{
AccountID = accountId,
Amount = Math.Abs(pos.ResultDepo),
ChangeType = (int)(pos.ResultDepo >= 0
? BalanceChangeType.Profit
: BalanceChangeType.Loss),
ValueDate = pos.TimeExit,
Position = pos.ID,
};
listTrans.Add(transfer);
}
using (var conn = DatabaseContext.Instance.Make())
{
conn.BulkInsert(listTrans);
conn.SaveChanges();
}
// открытые сделки - как есть
using (var conn = DatabaseContext.Instance.Make())
{
foreach (var pos in context.Positions)
{
var orderOpened = LinqToEntity.UndecorateOpenedPosition(pos);
orderOpened.ID = ++nextPosId;
conn.POSITION.Add(orderOpened);
}
conn.SaveChanges();
}
Logger.InfoFormat("Сохранение успешно для счета {0}: {1} сделок сохранено",
accountId, context.PosHistory.Count + context.Positions.Count);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка сохранения трека пользователя в БД", ex);
}
}
