public void createOn(IPosition position, int barIndex)
{
position.CloseAtStop(
barIndex,
stopLossPrice,
Signals.STOP_LOSS_CLOSE
);
}
public void createOn(IPosition position, int barIndex)
{
position.CloseAtStop(
barIndex,
stopLossPrice,
Signals.STOP_LOSS_CLOSE
);
}
public void createOn(IPosition position, int barIndex)
{
double stopLossPrice = 0.0;
if (position.IsShort) {
stopLossPrice = position.EntryPrice + maxLoss;
} else {
stopLossPrice = position.EntryPrice - maxLoss;
}
position.CloseAtStop(
barIndex,
stopLossPrice,
Signals.STOP_LOSS_CLOSE
);
}
public void createOn(IPosition position, int barIndex)
{
double stopLossPrice = based[barIndex - 1] * koeff;
if (position.IsShort) {
stopLossPrice = position.EntryPrice + stopLossPrice;
} else {
stopLossPrice = position.EntryPrice - stopLossPrice;
}
position.CloseAtStop(
barIndex,
stopLossPrice,
Signals.STOP_LOSS_CLOSE
);
}
public void createOn(IPosition position, int barIndex)
{
double stopLossPrice = based[barIndex - 1] * koeff;
if (position.IsShort)
{
stopLossPrice = position.EntryPrice + stopLossPrice;
}
else
{
stopLossPrice = position.EntryPrice - stopLossPrice;
}
position.CloseAtStop(
barIndex,
stopLossPrice,
Signals.STOP_LOSS_CLOSE
);
}
public void createOn(IPosition position, int barIndex)
{
double stopLossPrice = 0.0;
if (position.IsShort)
{
stopLossPrice = position.EntryPrice + maxLoss;
}
else
{
stopLossPrice = position.EntryPrice - maxLoss;
}
position.CloseAtStop(
barIndex,
stopLossPrice,
Signals.STOP_LOSS_CLOSE
);
}
/// <summary>
/// Выставление стоп-лосса для позиции, включая стоп-лосс для перевода позициив безубыток
/// </summary>
/// <param name="pos">Позиция, для которой выставляется стоп-лосс</param>
public void SetStopLoss(IPosition pos, int numBar)
{
if (pos == null || !pos.IsActiveForBar(numBar))
{
return;
}
// предельно минимальное значение стоп-лоса для позиции
double minLimitStopLoss = (pos.IsLong) ? 0 : double.MaxValue;
// предыдущее значение стоп-лосса для позиции
double prevStopPrice = (pos.GetStop(numBar) != 0) ? pos.GetStop(numBar) : minLimitStopLoss;
// новое значение стоп-лосса
double stopPrice = 0;
// значение стоп-лосса для перевода позиции в безубыток
double breakevenStopPrice;
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop)
{
// вычисляем обычный стоп-лосс
if (OnStopLoss && _stopType == StopType.Stop)
{
stopPrice = pos.GetStopPrice(StopLossPct);
}
// вычисляем трейл-стоп
else if (OnStopLoss && _stopType == StopType.Trail)
{
stopPrice = _trailStopHnd.Execute(pos, numBar);
}
// вычисляем стоп для перевода позиции в безубыток
if (OnBreakevenStop && pos.CurrentProfitPct(numBar) > ProfitForBreakevenPct)
{
breakevenStopPrice = (pos.IsLong)
? pos.EntryPrice + 10 * pos.Security.Tick
: pos.EntryPrice - 10 * pos.Security.Tick;
if (pos.IsLong)
{
stopPrice = Math.Max(stopPrice, breakevenStopPrice);
}
else if (pos.IsShort)
{
stopPrice = (stopPrice == 0) ? breakevenStopPrice : (Math.Min(stopPrice, breakevenStopPrice));
}
}
// Сравниваем с предыдущим значением стопа
// и берем максимальное или минимальное значение в зависимости от позиции
if (pos.IsLong)
{
stopPrice = Math.Max(stopPrice, prevStopPrice);
}
else if (pos.IsShort)
{
stopPrice = (stopPrice == 0)? prevStopPrice : (Math.Min(stopPrice, prevStopPrice));
}
// если значение стопа было вычислено, то выставляем стоп на следующий бар
if (pos.IsLong && stopPrice != 0)
{
pos.CloseAtStop(numBar + 1, stopPrice, Slippage * pos.Security.Tick, "LXS");
}
else if (pos.IsShort && Math.Abs(stopPrice - double.MaxValue) > Eps)
{
pos.CloseAtStop(numBar + 1, stopPrice, Slippage * pos.Security.Tick, "SXS");
}
}
}
//================================================================================
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
int StartBar = 0;
#region Variables
int MDir; // напраление адаптивной скользящей средней (+1 вверх, -1 вниз)
int StdPeriod; // период для определения стандартного отклонения
double HighRange, LowRange; // границы диапазона для определения сигналов
double kShift; // коэффициент смещения для расчета NRMA
double kMShift; // коэффициент смещения для определения границ диапазона
double kStd; // коэффициент для стандартного (среднеквадратичного) отклонения
double kSharp; // степень для усиления выраженности индикатора NRTR
double vNRMA; // значение NRMA для текущего бара
double vPrevNRMA; // значение NRMA для предыдущего бара
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Init vars
MDir = 0;
kShift = 10;
kSharp = 2;
kMShift = 1;
StdPeriod = 14;
kStd = 0.7;
// массив значений для вычисления среднеквадратичного отклонения
double[] aMA = new double[StdPeriod];
HighRange = source.HighPrices[StartBar];
LowRange = source.LowPrices[StartBar];
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
// Obtain parameters
kMShift = ParamShift;
// серия значений индикатора NRMA
// кэширование с учетом параметров kShift и kSharp
IList <double> nNRMA = ctx.GetData("NRMA", new[] { kShift.ToString() + "_" + kSharp.ToString() },
delegate { return(GenNRMA(source, kShift, kSharp)); });
// серии значений границ диапазона
IList <double> nHighRange = new List <double>(source.Bars.Count);
IList <double> nLowRange = new List <double>(source.Bars.Count);
//================================================================================
#region основной цикл - проход по барам
int barsCount = source.Bars.Count;
vNRMA = nNRMA[0];
for (int bar = 0; bar < barsCount; bar++)
{
//--------------------------------------------------------------------------------
#region calculate values
// значение NRMA
vPrevNRMA = vNRMA;
vNRMA = nNRMA[bar];
// определение среднеквадратичнонго отклонения
for (int i = 1; i < StdPeriod; i++)
{
aMA[i - 1] = aMA[i];
}
aMA[StdPeriod - 1] = vNRMA;
double sum = 0;
for (int i = 0; i < StdPeriod; i++)
{
sum = sum + aMA[i];
}
double avg = sum / StdPeriod;
sum = 0;
for (int i = 0; i < StdPeriod; i++)
{
sum = sum + Math.Pow((aMA[i] - avg), 2);
}
double std = Math.Pow(sum, 0.5);
// смещение границ диапазона от скользящей средней
double MShift = kMShift * std * kStd;
// изменение направления индикатора NRMA
// при движении вверх
if (MDir > -1)
{
if (vNRMA < vPrevNRMA)
{
MDir = -1;
}
if (MDir > -1)
{
LowRange = vNRMA * (1 - MShift / 100);
}
}
// при движении вниз
if (MDir < 1)
{
if (vNRMA > vPrevNRMA)
{
MDir = 1;
}
if (MDir < 1)
{
HighRange = vNRMA * (1 + MShift / 100);
}
}
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region data series
// добавление новых значений в последовательности
if (bar == 0)
{
// смещение значений на один бар для соответствия стопов на графике
nHighRange.Add(HighRange);
nLowRange.Add(LowRange);
}
nHighRange.Add(HighRange);
nLowRange.Add(LowRange);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region generate signals
// сброс значений сигналов
StopBuyPrice = 0;
StopSellPrice = 0;
StopShortPrice = 0;
StopCoverPrice = 0;
// установка сигналов по условиям
// если направление вверх
if (MDir > 0)
{
StopBuyPrice = HighRange;
StopCoverPrice = HighRange;
}
// если направление вниз
if (MDir < 0)
{
StopSellPrice = LowRange;
StopShortPrice = LowRange;
}
#endregion
//================================================================================
#region execute signals
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для длинной позиции
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
if (LongPos == null)
{
// Если нет активной длинной позиции
if (StopBuyPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopBuy,
// выдаем стоп-ордер на открыте новой длинной позиции.
source.Positions.BuyIfGreater(bar + 1, 1, StopBuyPrice, "LN");
}
}
else
{
// Если есть активная длинная позиция
if (StopSellPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopSell,
// выдаем стоп-ордер на закрыте длинной позиции.
LongPos.CloseAtStop(bar + 1, StopSellPrice, "LX");
}
}
//--------------------------------------------------------------------------------
// выполнение сигналов для короткой позиции
IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
if (ShortPos == null)
{
// Если нет активной короткой позиции
if (StopShortPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopShort
// выдаем стоп-ордер на открыте новой короткой позиции.
source.Positions.SellIfLess(bar + 1, 1, StopShortPrice, "SN");
}
}
else
{
// Если есть активная короткая позиция,
if (StopCoverPrice > 0)
{
// Если есть сигнал StopCover
// выдаем стоп-ордер на закрыте короткой позиции.
ShortPos.CloseAtStop(bar + 1, StopCoverPrice, "SX");
}
}
#endregion
}
#endregion
//================================================================================
#region прорисовка графиков
// Берем основную панель (Pane)
IPane mainPane = ctx.First;
// Отрисовка
mainPane.AddList("NRMA", nNRMA, ListStyles.LINE, 0xa000a0, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("HighRange", nHighRange, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
mainPane.AddList("LowRange", nLowRange, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
}
