public override void RunSolution(GPSolution solution)
{
TradeSystem ts = solution.GetPropriedade(ConstsComuns.OBJ_TRADESYSTEM) as TradeSystem;
ts.name = solution.name;
Carteira carteira = gpController.RunBackTester(ts, solution.name);
carteira.monteCarlo.properties = solution;
float dif = carteira.GetCapital() - carteira.capitalInicial;
if (dif > 0)
{
float?vExist = solution.GetPropriedade(ConstsComuns.OBJ_TOTAL_PROFIT) as float?;
float v = vExist == null ? 0 : (float)vExist;
v += dif;
solution.SetPropriedade(ConstsComuns.OBJ_TOTAL_PROFIT, v);
}
else
{
float?vExist = solution.GetPropriedade(ConstsComuns.OBJ_TOTAL_LOSS) as float?;
float v = vExist == null ? 0 : (float)vExist;
v += dif;
solution.SetPropriedade(ConstsComuns.OBJ_TOTAL_LOSS, v);
}
solution.iterations++;
solution.SetPropriedade(ConstsComuns.OBJ_ITERATIONS, solution.iterations);
solution.fitnessResult = carteira.monteCarlo.CalcFitness();
}
public void FinishStats(FormulaManager fm, Carteira carteira)
{
TradeSystem tradeSystem = carteira.tradeSystem;
if (ERROR_STOP_0)
{
fitness -= PENALTY * 100;
carteira.tradeSystem.AddError("Stop 0");
}
if (ERROR_VLR_STOP_ERRADO)
{
fitness -= PENALTY * 100;
}
if (ERROR_DISTANCIA_SUPERADA > 0)
{
fitness -= PENALTY * ERROR_DISTANCIA_SUPERADA * 100;
}
//O tradesystem tentou entrar em todo candle... o que é ruim...
if (tentouEntrarTodoCandle)
{
fitness -= PENALTY * 10000;
carteira.tradeSystem.AddError("Tentou entrar em todo candle (condicao entrada sempre true)");
}
//tentou usar um de sizing fora do range 0 a 100
if (flagSizingForaRange)
{
fitness -= PENALTY * 1000;
carteira.tradeSystem.AddError("Sizing fora do range");
}
if (qtdTrades == 0)
{
fitness -= PENALTY * 10000f;
carteira.tradeSystem.AddError("Zero trades Gerados");
}
fitness += qtdTradesGanhadores * BONUS * 10f;
if (qtdTradesGanhadores < QTD_MINIMA_TRADES / 4)
{
fitness -= PENALTY * 10000f;
carteira.tradeSystem.AddWarning("Qtd. Trades Ganhadores muito baixa.");
}
bool viciadaCompra = carteira.config.flagCompra && ((tradeSystem.usaStopMovel && clarify.VerificaFormulaViciada(fm, tradeSystem.stopMovelC)) || clarify.VerificaFormulaViciada(fm, tradeSystem.condicaoEntradaC) || clarify.VerificaFormulaViciada(fm, tradeSystem.stopInicialC));
bool viciadaVenda = carteira.config.flagVenda && ((tradeSystem.usaStopMovel && clarify.VerificaFormulaViciada(fm, tradeSystem.stopMovelV)) || clarify.VerificaFormulaViciada(fm, tradeSystem.condicaoEntradaV) || clarify.VerificaFormulaViciada(fm, tradeSystem.stopInicialV));
if (viciadaCompra || viciadaVenda)
{
fitness -= PENALTY * 10000f;
carteira.tradeSystem.AddError("TradeSystem dependendo de números para gerar resultados.");
}
//TODO: Rever essa conta... acho que está prejudicando os que começam a dar lucro...
/* if (global.maxCapital > carteira.capitalInicial)
* {
* float difMaxCapital = (global.maxCapital - carteira.GetCapital()) * 10;
* fitness -= difMaxCapital;
* }*/
//Conta a variedade nas ações ganhadoras: acerta 2 ações é melhor que 1 ação
fitness += CalcBonusVariedade(carteira);
float difCapital = carteira.GetCapital() - carteira.capitalInicial;
fitness += BONUS * difCapital / 1000;
if (difCapital <= 0)
{
fitness -= PENALTY * 100;
}
fitness += VerificaNumerosFormula(carteira);
int difTrades = QTD_MINIMA_TRADES - qtdTrades;
if (difTrades > 0)
{
fitness -= PENALTY * difTrades * 1000;
carteira.tradeSystem.AddWarning("Não atingiu a quantidade mínima de trades.");
}
else if (difCapital > 0)
{
fitness += percAcerto * BONUS * 100;
}
/*//só dou bonus de acerto para os que estiverem acima do objetivo de qtd minima de trades
* if (difTrades == 0)
* {
* FitnessQtdAcoes();
* FitnessPercUsoCapital();
* fitness += BONUS * percAcerto / 10;
* float avgDias = global.getGeral().getAmbasPontas().getTodosTrades().getAvgDias();
* //bonus até 50 dias...
* if (avgDias < AVG_DIAS_GOAL)
* {
* fitness += BONUS;
* }
* }
*/
fitness /= 1000;
}
public void TestBacktesterVars()
{
Config config = new Config();
config.capitalInicial = 100000;
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.DIARIO, "dados/petr4-diario.js", backend.Consts.TIPO_CARGA_ATIVOS.GERA_CANDIDATOS);
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
Periodo periodo = candle.periodo;
BackTester bt = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = bt.carteira;
Assert.IsNotNull(carteira);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesFechadas.Count == 0);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesAbertas.Count == 0);
float riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == 0);
// carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo, 1, 10, 9, 1);
//entro com um valor fixo (direto na carteira)
Posicao posicao = new Posicao(carteira, ativo, 0);
carteira.posicoesAbertas.Add(ativo, posicao);
int qtd = 1000;
posicao.saldo += qtd;
Operacao oper1 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper1);
float capitalSobRisco = ((10 - 9) * qtd);
float riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
candle.SetValor(FormulaManager.CLOSE, 10);
carteira.periodoAtual = periodo;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 10000, carteira.GetCapital() + "<>" + 10000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
//2a operacao
Operacao oper2 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper2);
posicao.saldo += qtd;
carteira.AtualizaPosicao();
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
capitalSobRisco *= 2;
riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 20000, carteira.GetCapital() + "<>" + 20000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_TRADE).vlrAtual = 2;
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_GLOBAL).vlrAtual = 5;
float qtdTrade = carteira.CalculaQtdTrade(100000, 10, 12, periodo);
Assert.IsTrue(qtdTrade == 980, qtdTrade + "<>" + 980);
}
internal void SelectMonteCarlo(int p)
{
DataGridViewRowCollection RowsG = frmPrincipal.GetRows("dataGridRuns");
MonteCarlo mc = RowsG[p].Cells[0].Value as MonteCarlo;
if (mc == null)
{
return;
}
Carteira carteira = RowsG[p].Cells[1].Value as Carteira;
Estatistica global = mc.getGlobal();
CandidatoData candData = new CandidatoData(carteira.tradeSystem, mc.getGlobal(), carteira.GetCapital());
Describe(candData);
// global.getGeral().getAmbasPontas().todosTrades.o
frmPrincipal.ClearRows("dataGridOperacoes");
IList <Posicao> posicoes = carteira.posicoesFechadas;
float capital = config.capitalInicial;
int contaOperacao = 0;
DataGridViewRowCollection Rows = frmPrincipal.GetRows("dataGridOperacoes");
for (int i = 0; i < mc.operacoes.Count; i++)
{
Operacao oper = mc.operacoes[i];
Posicao posicao = oper.posicao;
contaOperacao++;
int rowLine = Rows.Count - 1;
Rows.Add();
int colIndex = 0;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = contaOperacao;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = posicao.idPosicao;
string ativoName = posicao.ativo.name;
if (ativoName.Contains("%5E"))
{
ativoName = ativoName.Substring(ativoName.IndexOf("%5E") + 3);
}
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = ativoName;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.candleInicial.periodo;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.candleFinal.periodo;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = posicao.direcao > 0 ? "Compra" : "Venda";
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.qtd;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = Utils.FormatCurrency(oper.vlrEntrada);
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = Utils.FormatCurrency(oper.vlrSaida);
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = Utils.FormatCurrency(oper.vlrStopInicial);
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.stopado ? "Sim" : "Não";
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.qtd * oper.vlrEntrada;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.GetDif();
Rows[rowLine].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Black;
if (oper.GetDif() > 0)
{
Rows[rowLine].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Blue;
Rows[rowLine].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
}
if (oper.GetDif() < 0)
{
Rows[rowLine].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;
Rows[rowLine].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
}
capital += oper.GetDif() - 2 * config.custoOperacao;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = capital;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = oper.capitalOnClose;
// oper.
}
}
public void UpdateApplication(Carteira carteira, MonteCarlo mC, int countLoops, int totalLoops)
{
Application.DoEvents();
if (totalLoops <= 0)
{
totalLoops = 1;
}
if (countLoops <= 1)
{
_totalDif = 0;
_validCount = 0;
}
float dif = carteira.GetCapital() - carteira.capitalInicial;
if (dif != 0)
{
_totalDif += dif;
_validCount++;
}
if (_validCount > 0)
{
frmPrincipal.SetText("labelAvgDif", "Avg.Dif.:" + Utils.FormatCurrency(_totalDif / _validCount) + " (" + _validCount + ")");
}
frmPrincipal.SetText("labelStatus", countLoops + " / " + totalLoops);
//frmPrincipal.dataSetBacktest.Tables[0].Rows.Add(mC);
//DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
//row.Cells.Add(new DataGridViewCell());
//frmPrincipal.dataGridRuns.Rows.Add(row);
DataGridViewRowCollection Rows = frmPrincipal.GetRows("dataGridRuns");
if (Rows == null)
{
return;
}
int rowLine = Rows.Count - 1;
Rows.Add();
int colIndex = 0;
contaTestes++;
SubSubDado todosTrades = mC.getGlobal().geral.getAmbasPontas().todosTrades;
SubSubDado tradesGanhos = mC.getGlobal().geral.getAmbasPontas().tradesGanhos;
SubSubDado tradesPerdidos = mC.getGlobal().geral.getAmbasPontas().tradesPerdidos;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = carteira;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = contaTestes;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.ToString();
object objIters = mC.properties.GetPropriedade(UsoComum.ConstsComuns.OBJ_ITERATIONS);
int iterations = (objIters == null ? 1 : (int)objIters);
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = iterations;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.properties.GetPropriedade(UsoComum.ConstsComuns.OBJ_TOTAL_PROFIT) == null ? 0 : (float)mC.properties.GetPropriedade(UsoComum.ConstsComuns.OBJ_TOTAL_PROFIT) / iterations;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.properties.GetPropriedade(UsoComum.ConstsComuns.OBJ_TOTAL_LOSS) == null ? 0 : (float)mC.properties.GetPropriedade(UsoComum.ConstsComuns.OBJ_TOTAL_LOSS) / iterations;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.CalcFitness();
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.getCapitalFinal();
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.getMaxCapital();
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.getMinCapital();
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.winLossRatio;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.qtdTrades;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = tradesGanhos.nTrades;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = tradesPerdidos.nTrades;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.totalGanho;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.totalPerdido;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.percAcerto;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = mC.capitalUsePercent;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = todosTrades.maxDias;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = todosTrades.minDias;
Rows[rowLine].Cells[colIndex++].Value = todosTrades.avgDias;
if (Rows.Count > config.maxTestes)
{
RemovePiorTeste();
}
}
