public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (/*formulaResolver == null || */ packer == null)
{
return(null);
}
curTime = quotes[0].timeClose;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
{
lastBids[names[i]] = quotes[i].close;
}
else
{
lastBids.Add(names[i], quotes[i].close);
}
}
CandleDataBidAsk curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
}
// нет торгуемой котировки?
if (curQuote == null)
{
return(null);
}
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote);
if (candle == null)
{
return(null);
}
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
candles.Add(candle);
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
double price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price))
{
price = 0;
}
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индексы
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists, /*curTime*/ candle.timeOpen, randomGener);
}
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff)
{
return(null);
}
// если "наращиваем" вход - ищем последнюю сделку и входим в ее направлении,
// если закрытие "лучше"
List <MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, true);
var hints = new List <string>();
// следует "нарастить" объем
var shouldEnterByChain = false;
var lastOrderSide = 0;
if (EnterChain == EnterChainCondition.НаЗакрытииЛучше &&
orders.Count > 0 && orders.Count < CountTrades)
{
var lastOrder = orders[orders.IndexOfMin(o => - o.TimeEnter.Ticks)];
lastOrderSide = lastOrder.Side;
shouldEnterByChain = lastOrderSide > 0
? (candle.close < lastOrder.PriceEnter)
: (candle.close > lastOrder.PriceEnter);
}
// получить торговый сигнал
string comment, expertComment;
var dealSign = GetSignalSide(hints, curQuote.GetCloseQuote(), out comment, out expertComment);
// сигнала нет
if (dealSign == 0)
{
// ... но есть условие - "нарастить объем"
if (shouldEnterByChain)
{
MakeOrder("", "повторный вход", lastOrderSide, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
}
return(hints);
}
// от одной проекции не может быть открыто более 1 ордера
// описание проекции сохраняем в спец. коменте
// закрыть противонаправленные сделки
var hasSameOrder = false;
var hasSameDealType = false;
foreach (var oldOrder in orders)
{
if (oldOrder.Side == dealSign)
{
hasSameDealType = true;
}
if (oldOrder.Side == dealSign &&
oldOrder.ExpertComment == expertComment)
{
hasSameOrder = true;
continue;
}
// закрыть ордер другого знака
if (oldOrder.Side == dealSign)
{
continue;
}
var rst = CloseMarketOrder(oldOrder.ID);
if (rst != RequestStatus.OK)
{
hints.Add("Невозможно закрыть противоположный ордер " + oldOrder.ID);
}
}
if (EnterChain == EnterChainCondition.НаНовойПроекции)
{
if (hasSameOrder)
{
return(hints);
}
MakeOrder(expertComment, comment, dealSign, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
return(hints);
}
if (EnterChain == EnterChainCondition.НаЗакрытииЛучше)
{
if (shouldEnterByChain || !hasSameDealType)
{
MakeOrder(expertComment, comment, dealSign, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
}
return(hints);
}
return(hints);
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
CandleDataBidAsk quote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
quote = quotes[i];
break;
}
}
var events = new List <string>();
if (quote == null)
{
return(events);
}
// сопроводить сделки, коли треба...
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
if (candle == null)
{
return(events);
}
candles.Add(candle);
// получить уровни ЗигЗага
var pivots = ZigZag.GetPivots(candles, ZigZagPeriodPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count < 3)
{
return(events);
}
// проверить последнюю вершину ЗЗ - отстоит ли она от предпоследней на ZigZagPeriodPercent
//var lastValid = Math.Abs(100*(pivots[pivots.Count - 1].b - pivots[pivots.Count - 2].b)/
// pivots[pivots.Count - 2].b)
// >= ZigZagPeriodPercent;
//if (!lastValid && pivots.Count == 3) return events;
//var screenPointB = lastValid ? pivots[pivots.Count - 1] : pivots[pivots.Count - 2];
//var screenPointA = lastValid ? pivots[pivots.Count - 2] : pivots[pivots.Count - 3];
var ptB = pivots[pivots.Count - 2];
var ptA = pivots[pivots.Count - 3];
// отметить вершину ЗЗ
if (ShowFiboTurnBars && (markedZigZagPivots.Count == 0 ||
markedZigZagPivots[markedZigZagPivots.Count - 1] < ptA.a))
{
markedZigZagPivots.Add(ptA.a);
events.Add(new RobotHint(ticker, Graphics[0].b.ToString(), "З.З", "З.З", "z", ptA.b)
{
ColorFill = Color.Olive,
Time = candles[ptA.a].timeOpen,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий
}.ToString());
}
// соблюдаются ли условия входа в рынок?
// - уровень Фибо пройден N-м баром Фибо
// - с клоза того бара рынок вырос (для продаж)
var fiboLevel = ptA.b + (ptA.b - ptB.b) * fiboLevels[0];
//var potentialDealSide = screenPointA.b > screenPointB.b ? -1 : 1;
var fiboBreachIndex = -1;
float fiboBreachPrice = 0;
foreach (var fiboMember in fiboBars)
{
var index = fiboMember + ptB.a - 1;
if (index >= candles.Count)
{
break;
}
// свеча закрылась дальше расширения Фибо?
var close = candles[index].close;
var fiboReached = ptA.b > ptB.b ? close > fiboLevel : close < fiboLevel;
if (!fiboReached)
{
continue;
}
fiboBreachIndex = index;
fiboBreachPrice = close;
break;
}
// считаем, сколько потенциально могло быть совершено входов
// с момента пробития Фибо
if (fiboBreachIndex > 0)
{
var countDeals = 1;
// потенциальные сделки
for (var i = fiboBreachIndex + 1; i < candles.Count - 1; i++)
{
if ((candles[i].close > fiboBreachPrice && ptA.b > ptB.b) ||
(candles[i].close < fiboBreachPrice && ptA.b < ptB.b))
{
fiboBreachPrice = candles[i].close;
countDeals++;
}
}
var isEnterBetter = (candle.close > fiboBreachPrice && ptA.b > ptB.b) ||
(candle.close < fiboBreachPrice && ptA.b < ptB.b);
if ((isEnterBetter || fiboBreachIndex == candles.Count - 1) &&
countDeals <= maxDealsInSeries)
{// войти в рынок, закрыв противонаправленные сделки
var dealSide = ptA.b > ptB.b ? -1 : 1;
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
if (orders.Count > 0)
{
orders = orders.Where(o => o.Magic == Magic && o.Side != dealSide).ToList();
}
foreach (var order in orders)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// открыть сделку
OpenDeal(quote.GetCloseQuote(), dealSide);
events.Add(new RobotHint(ticker, Graphics[0].b.ToString(),
"Вход", "Вход по З.З", "e", dealSide < 0 ? quote.close : quote.closeAsk)
{
ColorFill = dealSide > 0 ? Color.Green : Color.Red,
Time = quote.timeClose,
RobotHintType = dealSide > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
}.ToString());
}
}
return(events);
}
