private void OpenStepLimit(Position pos)
{
NeadStepOpen = false;
decimal _volOst = LastPositionVolume_All - pos.OpenVolume;
decimal v = pos.OpenVolume;
decimal price = pos.EntryPrice;
decimal step = Math.Abs(pos.EntryPrice - LastStop) / (StepCount.ValueInt);
for (int i = 1; i < StepCount.ValueInt; i++)
{
v = GetVol(Math.Min(_volOst, v + 2 * v));
if (v > 0)
{
if (pos.Direction == Side.Buy)
{
price = price - step;
if (price > LastStop)
{
_tab.BuyAtLimitToPosition(pos, price, v);
}
}
if (pos.Direction == Side.Sell)
{
price = price + step;
if (price < LastStop)
{
_tab.SellAtLimitToPosition(pos, price, v);
}
}
}
_volOst = _volOst - v;
}
}
/// <summary>
/// Открытие позиции шорт по лимиту
/// </summary>
/// <returns>Позиция, которая будет открыта</returns>
private Position OpenShort(Position position = null)
{
// определяем объем и цену входа в позицию шорт
decimal volumePosition = GetVolumePosition(_tab.PriceBestBid, DepositNameCode.ValueString);
decimal pricePosition = GetPriceSell(volumePosition);
// если объем входа в позицию посчитался не корректно, то не продаем
if (volumePosition <= 0)
{
_tab.SetNewLogMessage($"OpenShort: некорректный объем - {volumePosition}. Продажа не возможна.", Logging.LogMessageType.Error);
// сброс сигнала входа в шорт по реверсной системе
_signalInShort = false;
return(null);
}
// если цена входа в позицию посчиталась не корректно, то не продаем
if (pricePosition <= 0)
{
_tab.SetNewLogMessage($"OpenShort: некорректная цена - {pricePosition}. Продажа не возможна.", Logging.LogMessageType.User);
// сброс сигнала входа в шорт по реверсной системе
_signalInShort = false;
return(null);
}
// продаем по лимиту
// из цены вход в позицию вычитаем проскальзывание (продаем дешевле)
decimal pricePositionWithSlippage = pricePosition - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep;
if (position == null)
{
// вход в позицию шорт по лимиту
position = _tab.SellAtLimit(volumePosition, pricePositionWithSlippage);
if (OnDebug.ValueBool)
{
_tab.SetNewLogMessage($"Отладка. Открытие шорта по лимиту: объем - {volumePosition}, цена - {pricePosition}, цена с проск. - {pricePositionWithSlippage}.", Logging.LogMessageType.User);
}
}
else
{
// повторный вход в позицию шорт по лимиту
_tab.SellAtLimitToPosition(position, pricePositionWithSlippage, volumePosition);
if (OnDebug.ValueBool)
{
_tab.SetNewLogMessage($"Отладка. Повторное открытие шорта {position.Number} по лимиту: объем - {volumePosition}, цена - {pricePosition}, цена с проск. - {pricePositionWithSlippage}.", Logging.LogMessageType.User);
}
}
// сброс флага входа в шорт по реверсной системе
_signalInShort = false;
return(position);
}
/// <summary>
/// logic open position
/// логика открытия первой позиции и дополнительного входа
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_LastCandleTime != candles[candles.Count - 1].TimeStart)
{
_LastCandleTime = candles[candles.Count - 1].TimeStart;
}
else
{
return;
}
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
if (openPositions == null || openPositions.Count == 0)
{
// long
if (Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
decimal priceEnter = _lastPcUp + (_lastAtr * KofAtr);
_tab.BuyAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal, priceEnter + Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
// Short
if (Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
decimal priceEnter = _lastPcDown - (_lastAtr * KofAtr);
_tab.SellAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal, priceEnter - Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
return;
}
openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].State == PositionStateType.Open)
{
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
if (openPositions[i].OpenVolume < (VolumeFix1.ValueDecimal + VolumeFix2.ValueDecimal) &&
candles[candles.Count - 1].Close < _lastPcUp - (_lastAtr * KofAtr))
{
decimal priceEnter = _lastPcUp - (_lastAtr * KofAtr);
_tab.BuyAtLimitToPosition(openPositions[i], priceEnter, VolumeFix2.ValueDecimal);
}
}
else
{
if (openPositions[i].OpenVolume <(VolumeFix1.ValueDecimal + VolumeFix2.ValueDecimal) &&
candles[candles.Count - 1].Close> _lastPcUp - (_lastAtr * KofAtr))
{
decimal priceEnter = _lastPcDown + (_lastAtr * KofAtr);
_tab.SellAtLimitToPosition(openPositions[i], priceEnter, VolumeFix2.ValueDecimal);
}
}
}
}
}
