private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
_result = new List<IPnLResult>();
_drawTargets.Clear();
dataGridView1.Rows.Clear();
_tickers = GetTickersFromUI();
_input = ReadUIInputData();
RunSimulation();
}
public static DeltaVolInput GetDefaultDeltaVolInput()
{
DeltaVolInput input = new DeltaVolInput();
input.StartDate = new DateTime(2001, 1, 1);
input.EndDate = new DateTime(2011, 7, 1);
input.BaseInvest = 1 * 1000 * 1000 * 1000;
input.DefaultPeriod = 10;
input.IssueInterval = 1;
input.PayoffType = PayOffType.ShortPut;
input.ReturnCap = 0.1;
input.bAmountBasis = true;
input.bMATrendTest = true;
input.bMaSpreadSwitchTest = true;
input.bDeltaSwitchUpDown = true; // 이 값이 true이면 델타에 스위치 업다운 모델 적용됨.
input.bReturnModel = false; //이 값이 true 이면 Return 모델 사용, false 이면 BSM 모델 사용
input.DefaultStrikeDiff = 0.03;
input.DefaultVol = 0.25;
input.ReturnCap = 0.1;
return input;
}
DeltaVolInput GetDefaultDeltaVolAdjInput(MarketDataSetKey key)
{
DeltaVolInput input = new DeltaVolInput();
input.BaseInvest = 1 * 1000 * 1000 * 1000;
input.DefaultPeriod = 10;
input.IssueInterval = 1;
input.PayoffType = PayOffType.ShortPut;
input.ReturnCap = 0.1;
input.bAmountBasis = true;
input.bMATrendTest = true;
input.bMaSpreadSwitchTest = true;
input.bDeltaSwitchUpDown = true; // 이 값이 true이면 델타에 스위치 업다운 모델 적용됨.
input.bReturnModel = false; //이 값이 true 이면 Return 모델 사용, false 이면 BSM 모델 사용
String kospiFutureKey = MarketDataSetKey.KospiFuture.ToString();
String ktbFutureKey = MarketDataSetKey.KtbFuture.ToString();
if (MarketDataSetKey.KospiFuture.Equals(key))
{
input.DefaultStrikeDiff = 0.05;
input.DefaultVol = 0.25;
input.ReturnCap = 0.1;
}
else if (MarketDataSetKey.KtbFuture.Equals(key))
{
input.DefaultStrikeDiff = 0.01;
input.DefaultVol = 0.05;
input.ReturnCap = 0.05;
}
else if (MarketDataSetKey.DollarFuture.Equals(key))
{
input.DefaultStrikeDiff = 0.01;
input.DefaultVol = 0.15;
input.ReturnCap = 0.1;
}
else
{
input.DefaultStrikeDiff = 0.01;
input.DefaultVol = 0.2;
input.ReturnCap = 0.1;
}
return input;
}
