/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk) || Double.IsInfinity(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
SmileInfo callDeltaInfo = callDelta.GetTag <SmileInfo>();
if ((callDeltaInfo == null) || (callDeltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// Функция для вычисления дельты кола
IFunction cDf = callDeltaInfo.ContinuousFunction;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
List <IOptionStrikePair> orderedPairs = GetFilteredPairs(optSer, centralStrike, cDf,
m_strikeStep, m_minDelta, m_maxDelta, m_checkAbsDelta);
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Count > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
//return Constants.NaN;
continue;
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
double cd, pd;
// Вычисляю дельту кола и с ее помощью -- дельту пута
if (!cDf.TryGetValue(strike, out cd))
{
// Этого не может быть по правилу отбора страйков!
Contract.Assert(false, "Почему мы не смогли вычислить дельту кола???");
continue;
}
// Типа, колл-пут паритет для вычисления дельты путов
pd = 1 - cd;
if (m_checkAbsDelta)
{
// Берем дельты по модулю
cd = Math.Abs(cd);
pd = Math.Abs(pd);
}
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
#region Набираем риск
int executedQty = 0;
// Если дельта пута влезает в диапазон -- выставляем котировку в путы
if ((m_minDelta <= pd) && (pd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
//double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в путах
}
// Если дельта кола влезает в диапазон -- выставляем котировку в колы
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty) &&
(m_minDelta <= cd) && (cd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в колах
}
#endregion Набираем риск
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Count:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Здесь мы работаем от центрального страйка, поэтому никаких циклов не надо!
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty <= 0) && (callOpenQty <= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) || Double.IsNaN(iv) ||
(iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
//if (m_optionType == StrikeType.Put)
//{
// #region В путах
// if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
// double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В путах
//}
//else if (m_optionType == StrikeType.Call)
//{
// #region В колах
// if (callOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные колы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
// double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В колах
//}
//else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty > 0) && // Это означает, что в страйке есть длинные колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}