private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = SelectedOption;
// create DOM window
var wnd = new QuotesWindow {
Title = option.Name
};
wnd.Init(option);
// create delta hedge strategy
var hedge = new DeltaHedgeStrategy
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// create option quoting for 20 contracts
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
new Range <decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
{
// working size is 1 contract
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// link quoting and hending
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// start henging
hedge.Start();
wnd.Closed += (s1, e1) =>
{
// force close all strategies while the DOM was closed
hedge.Stop();
};
// show DOM
wnd.Show();
}
private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow {
Title = option.Name
};
wnd.Init(option);
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
new Range <decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// добавляем стратегию, которую необходимо хеджировать
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
wnd.Closed += (s1, e1) =>
{
// принудительная остановка стратегии при закрытие окна со стаканом
hedge.Stop();
};
// показываем окно
wnd.Show();
}
private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var option = SelectedOption;
// создаем окно для отображения стакана
var wnd = new QuotesWindow { Title = option.Name };
wnd.Init(option);
// создаем дельта-хеджирование, передав в него опционные стратегии для отслеживания их позиции
var hedge = new DeltaHedgeStrategy
{
Security = option.GetUnderlyingAsset(Connector),
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// создаем котирование на покупку 20-ти контрактов
var quoting = new VolatilityQuotingStrategy(Sides.Buy, 20,
new Range<decimal>(ImpliedVolatilityMin.Value ?? 0, ImpliedVolatilityMax.Value ?? 100))
{
// указываем, что котирование работает с объемом в 1 контракт
Volume = 1,
Security = option,
Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio,
Connector = Connector,
};
// добавляем стратегию, которую необходимо хеджировать
hedge.ChildStrategies.Add(quoting);
// запускаем дельта-хеджирование
hedge.Start();
wnd.Closed += (s1, e1) =>
{
// принудительная остановка стратегии при закрытие окна со стаканом
hedge.Stop();
};
// показываем окно
wnd.Show();
}
