private Task saveStockElementToDB(StockDataElement element)
{
return(Task.Run(() =>
{
lock (contextVol)
{
//Int64 stockID = (from s in dbStocks
// where s.ticker == element.ticker
// select s.id).FirstOrDefault();
//if (stockID == 0)
//{
// stocks ns = new stocks();
// ns.ticker = element.ticker;
// ns.enddate = null;
// ns.pricestep = 100;
// ns.active = true;
// contextVol.stocks.InsertOnSubmit(ns);
// contextVol.SubmitChanges();
// dbStocks = from s in contextVol.stocks
// where s.active == true
// select s;
// stockID = (from s in dbStocks
// where s.ticker == element.ticker
// select s.id).FirstOrDefault();
//}
volquotes nq = new volquotes();
nq.stock = stockID;
nq.timeframe = currentTimeFrameId;
nq.datetime = element.date;
nq.high = element.high;
nq.low = element.low;
nq.open = element.open;
nq.close = element.close;
nq.middle = element.middle;
nq.volume = element.Volume;
nq.volumebuy = element.VolumeBuy;
nq.volumesell = element.VolumeSell;
contextVol.volquotes.InsertOnSubmit(nq);
contextVol.SubmitChanges();
}
}));
}
} // получение данных
public override void ProcessTrade(Trade trade)
{
// получение данных из таблицы сделок
while (working)
{
} // wait for order will be processed
var order = (from o in contextDb.orders
where o.OrderNum == trade.OrderNum &&
o.TradeNum == null
select o).FirstOrDefault();
if (order == null)
{
//MessageBox.Show("В базе данных нет ордеров с номером - " + trade.OrderNum + ".", "Ошибка в программе " + cfg.FullProgName);
return;
}
var posit = (from p in contextDb.positions
where p.stocks.ticker == trade.SecCode &&
p.active == true
select p).FirstOrDefault();
// open position
if (trade.Op == TradeOp.Buy)
{
if (posit != null) // position
{
if (posit.tradetypeid == 1) //bought
{
posit.priceopen = (posit.priceopen * posit.qty + trade.RawPrice * trade.Quantity) / (posit.qty + trade.Quantity);
posit.qty += trade.Quantity;
}
else
if (posit.tradetypeid == 2) //sold
{
if (posit.qty - trade.Quantity == 0) // close
{
posit.priceclose = trade.RawPrice;
posit.qty = 0;
posit.closed = trade.DateTime;
posit.active = false;
}
else // downgrade position qty
{
posit.priceopen = (posit.priceopen * posit.qty.Value + trade.RawPrice * trade.Quantity) / (posit.qty.Value + trade.Quantity);
posit.qty -= trade.Quantity;
if (posit.qty < 0)
{
posit.tradetypeid = 1; // если позиция перевернулась
posit.qty = posit.qty * -1;
}
}
}
}
else // new position
{
positions positNew = new positions();
var stock = (from s in contextDb.stocks
where s.ticker == trade.SecCode
select s).FirstOrDefault();
positNew.stock = stock.id;
positNew.tradetypeid = 1;
positNew.opened = trade.DateTime;
positNew.priceopen = trade.RawPrice;
positNew.qty = trade.Quantity;
positNew.openqty = trade.Quantity;
positNew.active = true;
contextDb.positions.InsertOnSubmit(positNew);
}
}
else
//close position
if (trade.Op == TradeOp.Sell)
{
if (posit != null) // position
{
if (posit.tradetypeid == 1) //bought
{
if (posit.qty - trade.Quantity == 0) // close
{
posit.priceclose = trade.RawPrice;
posit.qty = 0;
posit.closed = trade.DateTime;
posit.active = false;
}
else // downgrade position qty
{
posit.priceopen = (posit.priceopen * posit.qty + trade.RawPrice * trade.Quantity) / (posit.qty + trade.Quantity);
posit.qty -= trade.Quantity;
if (posit.qty < 0)
{
posit.tradetypeid = 2; // если позиция перевернулась
posit.qty = posit.qty * -1;
}
}
}
else
if (posit.tradetypeid == 2) //sold
{
posit.priceopen = (posit.priceopen * posit.qty + trade.RawPrice * trade.Quantity) / (posit.qty + trade.Quantity);
posit.qty += trade.Quantity;
}
}
else // new position
{
positions positNew = new positions();
var stock = (from s in contextDb.stocks
where s.ticker == trade.SecCode
select s).FirstOrDefault();
positNew.stock = stock.id;
positNew.tradetypeid = 2;
positNew.opened = trade.DateTime;
positNew.priceopen = trade.RawPrice;
positNew.qty = trade.Quantity;
positNew.openqty = trade.Quantity;
positNew.active = true;
contextDb.positions.InsertOnSubmit(positNew);
}
}
else
{
MessageBox.Show("Транзакция из QUIK с типом - " + trade.Op.ToString() + " не реализована.", "Ошибка в программе " + cfg.FullProgName);
return;
}
long trdNum = 0;
Int64.TryParse(trade.TradeNum.ToString(), out trdNum);
order.TradeNum = trdNum;
contextDb.SubmitChanges();
}
private Task saveSettingElementToDB(SettingDataElement element)
{
return(Task.Run(() =>
{
if (element.MatDate == null)
{
return;
}
lock (contextSet)
{
//Int64 stockID = (from s in dbStocks
// where s.ticker == element.SecCode
// select s.id).FirstOrDefault();
//if (stockID == 0)
//{
// stocks ns = new stocks();
// ns.ticker = element.SecCode;
// ns.enddate = null;
// ns.pricestep = 50;
// ns.active = true;
// contextSet.stocks.InsertOnSubmit(ns);
// contextSet.SubmitChanges();
// dbStocks = from s in contextSet.stocks
// where s.active == true
// select s;
// stockID = (from s in dbStocks
// where s.ticker == element.SecCode
// select s.id).FirstOrDefault();
//}
settingquotes nq = new settingquotes();
nq.stock = stockID;
nq.timeframe = currentTimeFrameId;
nq.datetime = element.DateTime;
nq.seccode = element.SecCode; // код бумаги
nq.classcode = element.ClassCode; // код класса
nq.classname = element.ClassName; // класс бумаги
nq.optionbase = element.OptionBase; // +1 базовый актив опциона
nq.matdate = element.MatDate; // +1 дата погашения
nq.daystomatdate = element.DaysToMatDate; // дней до погашения
nq.numbidsopen = element.NumbidsOpen; // количество заявкок на покупку
nq.numbidshigh = element.NumbidsHigh; // количество заявкок на покупку
nq.numbidslow = element.NumbidsLow; // количество заявкок на покупку
nq.numbidsclose = element.NumbidsClose; // количество заявкок на покупку
nq.numoffersopen = element.NumoffersOpen; // количество заявок на продажу
nq.numoffershigh = element.NumoffersHigh; // количество заявок на продажу
nq.numofferslow = element.NumoffersLow; // количество заявок на продажу
nq.numoffersclose = element.NumoffersClose; // количество заявок на продажу
nq.biddepthtopen = element.BiddepthtOpen; // суммарный спрос контрактов
nq.biddepththigh = element.BiddepthtHigh; // суммарный спрос контрактов
nq.biddepthtlow = element.BiddepthtLow; // суммарный спрос контрактов
nq.biddepthtclose = element.BiddepthtClose; // суммарный спрос контрактов
nq.offerdepthtopen = element.OfferdepthtOpen; // суммарное предложение контрактов
nq.offerdepththigh = element.OfferdepthtHigh; // суммарное предложение контрактов
nq.offerdepthtlow = element.OfferdepthtLow; // суммарное предложение контрактов
nq.offerdepthtclose = element.OfferdepthtClose; // суммарное предложение контрактов
nq.voltoday = element.Voltoday; // количество во всех сделках
nq.valtoday = element.Valtoday; // текущий оборот в деньгах
nq.numtrades = element.Numtrades; // количество сделок за сегодня
nq.numcontractsopen = element.NumcontractsOpen; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.numcontractshigh = element.NumcontractsHigh; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.numcontractslow = element.NumcontractsLow; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.numcontractsclose = element.NumcontractsClose; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.selldepo = element.Selldepo; // ГО продавца
nq.buydepo = element.Buydepo; // ГО покупателя
nq.strike = element.Strike; // +1 цена страйк
nq.optiontype = element.OptionType; // +1 тип опциона CALL PUT
nq.volatility = element.Volatility; // +1 волатильность опциона
contextSet.settingquotes.InsertOnSubmit(nq);
contextSet.SubmitChanges();
}
}));
}
private Task createNew_VAT(string SecCode)
{
return(Task.Run(() =>
{
lock (contextVaR)
{
// 2. Value-At-Risk
var lastVaR = (from v in contextVaR.valueatrisk
where v.stock == stockID &&
v.timeframe == currentTimeFrameId
orderby v.datetime descending
select v).FirstOrDefault();
Int64 varIDforAllSelect = 0;
Int64 lastVarQuoteID = 0;
DateTime lastVarDateTime = DateTime.Today;
if (lastVaR != null)
{
varIDforAllSelect = 1000;
if (lastVaR.volquoteid < 1000)
{
varIDforAllSelect = lastVaR.volquoteid;
}
lastVarQuoteID = lastVaR.volquoteid;
lastVarDateTime = lastVaR.datetime.Value;
}
var allQuotes2_tmp = from q in contextVaR.volquotes
where q.stock == stockID &&
q.timeframe == currentTimeFrameId &&
q.id > varIDforAllSelect
orderby q.id ascending
select q;
var allQuotes2 = allQuotes2_tmp.ToArray();
var countQuotes2_tmp = from q in contextVaR.volquotes
where q.stock == stockID &&
q.timeframe == currentTimeFrameId &&
q.id > lastVarQuoteID
orderby q.id ascending
select q;
var setting_tmp = from s in contextVaR.settingquotes
where s.stock == stockID &&
s.timeframe == currentTimeFrameId &&
s.datetime > lastVarDateTime
select s;
if (setting_tmp.Count() == 0)
{
return;
}
foreach (volquotes quote in countQuotes2_tmp)
{
var allQuotes3 = from q in allQuotes2
where q.datetime <= quote.datetime
orderby q.datetime ascending
select q;
double[] close = new double[allQuotes3.Count()];
int i = 0;
foreach (volquotes quote2 in allQuotes3)
{
close[i] = quote2.close.Value;
i++;
}
var setting = (from s in setting_tmp
where s.stock == stockID &&
s.datetime <= quote.datetime
select s).FirstOrDefault();
if (setting == null)
{
continue; // не создаем Value At Risk
}
double ValueSum = setting.buydepo.Value;
int begIdx = 0;
int NBElement = 0;
double[] real = null;
ValueAtRiskUtils.stdDev((close.Count() - 35), (close.Count() - 1), close, 10, 1, out begIdx, out NBElement, out real);
int time = 1; // 1 день
double W = real[34] / close[close.Count() - 1];
double VaR = ValueAtRiskUtils.getStockVaR(W, ValueSum, time);
valueatrisk vAr = new valueatrisk();
vAr.stock = stockID;
vAr.timeframe = currentTimeFrameId;
vAr.datetime = quote.datetime;
vAr.volquoteid = quote.id;
vAr.value = VaR;
vAr.buydepo = ValueSum;
contextVaR.valueatrisk.InsertOnSubmit(vAr);
contextVaR.SubmitChanges();
}
}
}));
}
