public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
seriesProj.data.Clear();
if (chart.StockSeries.Data.Count < 3)
{
return;
}
List <ExtremumPair> pairs;
if (Source == PivotSource.ЗигЗаг)
{
// получить вершины ЗЗ
pairs = new List <ExtremumPair>();
var pivots = ZigZag.GetPivots(chart.StockSeries.Data.Candles, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
for (var i = 1; i < pivots.Count; i++)
{
pairs.Add(new ExtremumPair {
start = pivots[i - 1], end = pivots[i]
});
}
}
else
{
// получить вершины из "фракталов"
pairs = GetPivotsByFractals();
}
// построить "проекции" Фибо
MakeFiboProj(pairs);
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
seriesTurnBar.barsKey.Clear();
seriesTurnBar.barsTurn.Clear();
if (chart.StockSeries.Data.Count < 3)
{
return;
}
// получить вершины ЗЗ
var pivots = ZigZag.GetPivots(chart.StockSeries.Data.Candles, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
MakeFiboBars(pivots);
if (CalculateHits)
{
DoCalculateHits(pivots);
}
}
private void FindTrends(float zzThreshold)
{
trends.Clear();
chartCandles = chart.chart.StockSeries.Data.Candles;
if (chartCandles.Count < 10)
{
return;
}
var pivots = ZigZag.GetPivots(chartCandles, zzThreshold, ZigZagSource.HighLow);
for (var i = 1; i < pivots.Count; i++)
{
var deltaAbs = Math.Abs(pivots[i].price - pivots[i - 1].price);
trends.Add(new Trend
{
startIndex = pivots[i - 1].index,
endIndex = pivots[i].index,
points = (decimal)deltaAbs * pointCost
});
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
if (DrawPane != owner.StockPane)
{
DrawPane.Title = UniqueName;
}
seriesZigZag.Data.Clear();
if (chart.StockSeries.Data.Count < 3)
{
return;
}
seriesZigZag.LineColor = lineColor;
seriesZigZag.LineWidth = (float)lineWidth;
seriesZigZag.LineDashStyle = lineStyle;
// индекс - индикатор
var pivots = ZigZag.GetPivots(chart.StockSeries.Data.Candles, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count == 0)
{
return;
}
// построить отрезки
var lastPivot = pivots[0];
for (var i = 1; i < pivots.Count; i++)
{
var pivot = pivots[i];
var step = (double)(pivot.b - lastPivot.b) / (pivot.a - lastPivot.a);
for (var j = lastPivot.a; j < pivot.a; j++)
{
seriesZigZag.Data.Add((double)lastPivot.b + step * (j - lastPivot.a));
}
lastPivot = pivot;
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
if (DrawPane != owner.StockPane)
{
DrawPane.Title = UniqueName;
}
seriesZigZag.parts.Clear();
if (chart.StockSeries.Data.Count < 3)
{
return;
}
seriesZigZag.LineColor = TrendColor;
seriesZigZag.LineWidth = (float)LineWidth;
//seriesZigZag.LineDashStyle = lineStyle;
// индекс - индикатор
var correctionPercent = CorrectionPercent < ThresholdPercent ? CorrectionPercent : ThresholdPercent;
var pivots = ZigZag.GetPivots(chart.StockSeries.Data.Candles, ThresholdPercent, correctionPercent,
chart.StockSeries.Data.Candles.Count - 1, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count == 0)
{
return;
}
// построить отрезки
for (var i = 1; i < pivots.Count; i++)
{
var color = pivots[i - 1].nextArc == ZigZagPivot.ZigZagArc.Correction ? CorrectionColor : TrendColor;
seriesZigZag.parts.Add(new PartSeries.Polyline(
color,
new PartSeriesPoint(pivots[i - 1].index, (decimal)pivots[i - 1].price),
new PartSeriesPoint(pivots[i].index, (decimal)pivots[i].price)));
}
}
/// <summary>
/// от двух пар последних точек ЗЗ построить проекции
/// </summary>
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
spans.data.Clear();
//spans.ExtendYAxis = ExtendChartBounds;
// получить точки Зиг-Зага
var pivots = ZigZag.GetPivots(chart.StockSeries.Data.Candles, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count < 3)
{
return;
}
// построить проекции
var pointA = pivots[pivots.Count - 3];
var pointB = pivots[pivots.Count - 2];
var pointC = pivots[pivots.Count - 1];
var spanA = new ProjectionPair(pointA.index, pointA.price)
{
HideFarParts = false,
Color = pointB.price > pointA.price ? ColorLineLower : ColorLineUpper,
ProjectionLength = ProjectionBars,
LevelsProj = LevelsProj,
Markers = Markers
};
spanA.AddPoint(pointB.index, pointB.price);
var spanB = new ProjectionPair(pointB.index, pointB.price)
{
HideFarParts = false,
Color = pointB.price < pointA.price ? ColorLineLower : ColorLineUpper,
ProjectionLength = ProjectionBars,
LevelsProj = LevelsProj,
Markers = Markers
};
spanB.AddPoint(pointC.index, pointC.price);
spans.data.Add(spanA);
spans.data.Add(spanB);
// коррекции?
if (!CorrectionEnabled)
{
return;
}
if (correctionBcLength > 0)
{
var spanC = new ProjectionPair(pointB.index, pointB.price)
{
HideFarParts = false,
Color = pointB.price < pointA.price ? ColorLineLower : ColorLineUpper,
ProjectionLength = CorrectionBcLength,
LevelsCorr = LevelsCorr,
IsExtension = false,
IsCorrection = true,
Markers = Markers
};
spanC.AddPoint(pointC.index, pointC.price);
spans.data.Add(spanC);
}
if (correctionAbLength > 0)
{
var spanC = new ProjectionPair(pointA.index, pointA.price)
{
HideFarParts = false,
Color = pointB.price < pointA.price ? ColorLineLower : ColorLineUpper,
ProjectionLength = CorrectionAbLength,
LevelsCorr = LevelsCorr,
IsExtension = false,
IsCorrection = true,
Markers = Markers
};
spanC.AddPoint(pointB.index, pointB.price);
spans.data.Add(spanC);
}
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
CandleDataBidAsk quote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
quote = quotes[i];
break;
}
}
var events = new List <string>();
if (quote == null)
{
return(events);
}
// сопроводить сделки, коли треба...
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
if (candle == null)
{
return(events);
}
candles.Add(candle);
// получить уровни ЗигЗага
var pivots = ZigZag.GetPivots(candles, ZigZagPeriodPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count < 3)
{
return(events);
}
// проверить последнюю вершину ЗЗ - отстоит ли она от предпоследней на ZigZagPeriodPercent
//var lastValid = Math.Abs(100*(pivots[pivots.Count - 1].b - pivots[pivots.Count - 2].b)/
// pivots[pivots.Count - 2].b)
// >= ZigZagPeriodPercent;
//if (!lastValid && pivots.Count == 3) return events;
//var screenPointB = lastValid ? pivots[pivots.Count - 1] : pivots[pivots.Count - 2];
//var screenPointA = lastValid ? pivots[pivots.Count - 2] : pivots[pivots.Count - 3];
var ptB = pivots[pivots.Count - 2];
var ptA = pivots[pivots.Count - 3];
// отметить вершину ЗЗ
if (ShowFiboTurnBars && (markedZigZagPivots.Count == 0 ||
markedZigZagPivots[markedZigZagPivots.Count - 1] < ptA.a))
{
markedZigZagPivots.Add(ptA.a);
events.Add(new RobotHint(ticker, Graphics[0].b.ToString(), "З.З", "З.З", "z", ptA.b)
{
ColorFill = Color.Olive,
Time = candles[ptA.a].timeOpen,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Коментарий
}.ToString());
}
// соблюдаются ли условия входа в рынок?
// - уровень Фибо пройден N-м баром Фибо
// - с клоза того бара рынок вырос (для продаж)
var fiboLevel = ptA.b + (ptA.b - ptB.b) * fiboLevels[0];
//var potentialDealSide = screenPointA.b > screenPointB.b ? -1 : 1;
var fiboBreachIndex = -1;
float fiboBreachPrice = 0;
foreach (var fiboMember in fiboBars)
{
var index = fiboMember + ptB.a - 1;
if (index >= candles.Count)
{
break;
}
// свеча закрылась дальше расширения Фибо?
var close = candles[index].close;
var fiboReached = ptA.b > ptB.b ? close > fiboLevel : close < fiboLevel;
if (!fiboReached)
{
continue;
}
fiboBreachIndex = index;
fiboBreachPrice = close;
break;
}
// считаем, сколько потенциально могло быть совершено входов
// с момента пробития Фибо
if (fiboBreachIndex > 0)
{
var countDeals = 1;
// потенциальные сделки
for (var i = fiboBreachIndex + 1; i < candles.Count - 1; i++)
{
if ((candles[i].close > fiboBreachPrice && ptA.b > ptB.b) ||
(candles[i].close < fiboBreachPrice && ptA.b < ptB.b))
{
fiboBreachPrice = candles[i].close;
countDeals++;
}
}
var isEnterBetter = (candle.close > fiboBreachPrice && ptA.b > ptB.b) ||
(candle.close < fiboBreachPrice && ptA.b < ptB.b);
if ((isEnterBetter || fiboBreachIndex == candles.Count - 1) &&
countDeals <= maxDealsInSeries)
{// войти в рынок, закрыв противонаправленные сделки
var dealSide = ptA.b > ptB.b ? -1 : 1;
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
if (orders.Count > 0)
{
orders = orders.Where(o => o.Magic == Magic && o.Side != dealSide).ToList();
}
foreach (var order in orders)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// открыть сделку
OpenDeal(quote.GetCloseQuote(), dealSide);
events.Add(new RobotHint(ticker, Graphics[0].b.ToString(),
"Вход", "Вход по З.З", "e", dealSide < 0 ? quote.close : quote.closeAsk)
{
ColorFill = dealSide > 0 ? Color.Green : Color.Red,
Time = quote.timeClose,
RobotHintType = dealSide > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
}.ToString());
}
}
return(events);
}
public override List <string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (/*formulaResolver == null || */ packer == null)
{
return(null);
}
curTime = quotes[0].timeClose;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
{
lastBids[names[i]] = (double)quotes[i].close;
}
else
{
lastBids.Add(names[i], (double)quotes[i].close);
}
}
CandleDataBidAsk curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
}
if (curQuote == null)
{
return(null); // нет торгуемой котировки
}
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote);
var hints = new List <RobotHint>();
if (candle != null)
{
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
candles.Add(candle);
countCandles++;
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
double price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price))
{
price = 0;
}
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индексы
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists, curTime, randomGener);
}
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff)
{
return(null);
}
var hintText = new StringBuilder();
List <MarketOrder> orders;
#region ТОРГОВЫЙ МОДУЛЬ
#region проверяем необходимость добавок к открытым позициям
// проверяем состояние робота, если у нас нет позиций и робот торгует, возвращаем в исходное состояние
GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count == 0 && stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
RobotTradeState = TradeState.ПоискТочекВхода;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции закрылись");
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
}
var addPosFlag = 0;
if (RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок || RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж)
{
var side = RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок ? 1 :
RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж ? -1 : 0;
if (AddPositionRules == AddPositionRule.НаБареЛучшейЦены)
{
//GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count == 0)
{
addPosFlag = RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок ? 1 : -1;
}
else
{
var averagePrice = GetAveragePrice(orders, side, curQuote.close, ProtectType.ПоЛучшейПозиции);
if (side == 1 && curQuote.close < averagePrice)
{
addPosFlag = 1;
}
if (side == -1 && curQuote.close > averagePrice)
{
addPosFlag = -1;
}
// проверяю достижение актуального фибоуровня
if (ActualFiboLevel != null)
{
// если условие выполнилось, то мы не достигли уровня для открытия позиций
if ((addPosFlag == 1 && ActualFiboLevel < curQuote.close) ||
(addPosFlag == -1 && ActualFiboLevel > curQuote.close))
{
addPosFlag = 0;
}
}
}
}
}
if (addPosFlag != 0)
{
GetMarketOrders(out orders);
var ordersCount = orders.Count;
// проверяем можно ли еще открыть позиции
if (ordersCount < CountTrades)
{
// открыть позу в направлении знака дивера
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = GetTradeLot(),
Side = addPosFlag,
ExpertComment = "Atracotes MTS"
},
OrderType.Market, 0, 0);
if (ordersCount > 0)
{
hintText.AppendLine(string.Format("Добавка к {0}, текущая цена {1}",
addPosFlag == 1 ? "покупкам" : "продажам", curQuote.close));
}
else
{
hintText.AppendLine(string.Format("{0}, текущая цена {1}", addPosFlag == 1 ? "покупка" : "продажа",
curQuote.close));
}
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: " + hintText);
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), hintText.ToString(),
addPosFlag > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = addPosFlag > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = addPosFlag > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
});
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
if (ordersCount + 1 == CountTrades)
{
RobotTradeState = TradeState.НабранПолныйОбъем;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
}
}
}
#endregion
#region считаем зигзагу и уровни расширений
var quotesList = candles.ToList();
var pivots = ZigZag.GetPivots(quotesList, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count > 1)
{
// появились точки, рассчитываем уровни
// проверяем процентный порог перешагнули или нет
for (var i = pivots.Count; i > 1; i--)
{
var index0 = i - 1;
var index1 = i - 2;
var percent = Math.Abs(pivots[index0].b - pivots[index1].b) / pivots[index1].b * 100;
if (percent > ThresholdPercent)
{
// процентный порог пройден, вычисляем уровни
// теперь вычисляем уровни расширений
var sign = pivots[index0].b > pivots[index1].b ? -1 : 1;
var delta = Math.Abs(pivots[index0].b - pivots[index1].b);
// очищаем все предыдущие уровни расширений как устаревшие
// extLevels.Clear();
foreach (var level in fiboLevels)
{
var lev = new ExtensionsLevel
{
startIndex = countCandles > CandlesInIndexHistory ? countCandles - CandlesInIndexHistory + pivots[index0].a : pivots[index0].a,
length = BarsCount,
price = pivots[index0].b + delta * sign * (1 + level),
delta = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, DeltaLevel),
goalFrom = -sign
};
extLevels.Add(lev);
}
break;
}
}
}
#endregion
#region ищем дивергенции на индексах и курсе валютной пары
var divergenceSign = 0;
foreach (var ind in IndexList)
{
var commentOnDivergence = string.Empty;
var indiDiverSign = ind.GetDivergenceSign(candles, out commentOnDivergence);
if (indiDiverSign != 0)
{
if (hintText.Length != 0)
{
hintText.AppendLine();
}
hintText.AppendLine("Дивергенция на индексе №" + indexList.IndexOf(ind));
hintText.AppendLine(commentOnDivergence);
hintText.AppendLine("Переменные:");
// ReSharper disable PossibleNullReferenceException)
foreach (var pair in ind.indexCalculator.varValues)
// ReSharper restore PossibleNullReferenceException
{
hintText.AppendLine(string.Format("{1}{0}{2:f4}", (char)9, pair.Key, pair.Value));
}
//hints.Add(new RobotHint(hintText.ToString(),
//indiDiverSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.Bid)
//{
// Time = candle.timeOpen,
// ColorFill = indiDiverSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
// ColorLine = Color.Black
//});
}
divergenceSign += indiDiverSign;
}
#endregion
// теперь получен список дивергенций и уровни расширения.
#region удаляем старые уровни
for (var i = 0; i < extLevels.Count; i++)
{
// проверка актуальности уровня по свечам
if (countCandles - 1 <= extLevels[i].startIndex + extLevels[i].length)
{
continue;
}
// уровень устарел, прошли максимальную длину свечей
extLevels.RemoveAt(i);
i--;
}
#endregion
// проверяем достижение уровней расширения текущей ценой и если есть - входим в рынок
divergenceSign = Math.Sign(divergenceSign);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.Незащищены && divergenceSign != 0)
{
GetMarketOrders(out orders);
stopsOnPositions = ProtectPositions(orders, -divergenceSign, curQuote.close);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции защищены ны дивергенции");
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
"Защита позиций на дивергенции", "PROTECT", -divergenceSign > 0 ? "PB" : "PS", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = Color.Blue,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие
});
}
}
if (true || RobotTradeState == TradeState.НетПозиций || RobotTradeState == TradeState.ПоискТочекВхода || RobotTradeState == TradeState.НабранПолныйОбъем)
{
foreach (var level in extLevels)
{
// проверяем попадание цены на уровень
//var prevCandle = candles.GetItemByIndex(candles.Count() - 2, true);
if ((level.goalFrom == -1 && candles[candles.Count - 1].close >= (level.price - level.delta)) ||
(level.goalFrom == 1 && candles[candles.Count - 1].close <= (level.price + level.delta)))
{
GetMarketOrders(out orders);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.Незащищены && divergenceSign == 0)
{
// надо поджать позиции
stopsOnPositions = ProtectPositions(orders, -level.goalFrom, curQuote.close);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции защищены по достижению уровня расширения");
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
"Защита позиций по достижению уровня расширения",
"PROTECT", -level.goalFrom > 0 ? "PB" : "PS", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = Color.Blue,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие
});
}
break;
}
if (divergenceSign == 0)
{
continue;
}
var ordersCount = orders.Count;
// цена поднялась до целевого уровня
var level1 = level;
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
ordersCount--;
}
// закрыли ордера и теперь начинаем открывать позиции в обратную сторону
// проверяем можно ли еще открыть позиции
if (ordersCount >= CountTrades)
{
break;
}
// не добавляем позиции по новому диверу
if (RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок && divergenceSign == 1 ||
RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж && divergenceSign == -1)
{
break;
}
// открыть позу в направлении знака дивера
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = GetTradeLot(),
Side = divergenceSign,
ExpertComment = "Atracotes MTS"
},
OrderType.Market, 0, 0);
hintText.AppendLine(string.Format("Пересечение уровня {0} {1}, текущая цена {2}",
level1.price,
level1.goalFrom == -1 ? "снизу" : "сверху", curQuote.close));
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: " + hintText + ", " + (divergenceSign > 0 ? "покупка" : "продажа"));
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
hintText.ToString(), divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = divergenceSign > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
});
RobotTradeState = divergenceSign == 1
? TradeState.НаращиваниеПокупок
: TradeState.НаращиваниеПродаж;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
break;
}
}
}
#endregion
}
var retHint = hints.Select(hint => hint.ToString()).ToList();
return(retHint.Count > 0 ? retHint : null);
}