private void SetTakeProfitOrderSettings()
{
this.tpoSettings =
this.tradingData.
Get <IEnumerable <TakeProfitOrderSettings> >().
SingleOrDefault(i => i.Strategy.Id == this.strategyHeader.Id);
}
public void Setup()
{
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <HashSetOfNamedMutable <Symbol> >().Add(symbol);
this.strategyHeader = new StrategyHeader(10, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(this.strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(this.strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(this.strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(this.strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
}
public void TakeProfitOrderSettings_constructor_test()
{
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
TakeProfitOrderSettings tp = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
Assert.IsInstanceOfType(tp, typeof(OrderSettings));
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, tp.Id);
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, tp.StrategyId);
Assert.AreEqual(strategyHeader, tp.Strategy);
Assert.AreEqual(3600, tp.TimeToLive);
}
public void Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
this.signalQueue = new ObservableQueue <Signal>();
this.orderQueue = new ObservableQueue <Order>();
this.orderManager = new MockOrderManager();
this.tb = new TraderBase(this.tradingData,
this.signalQueue,
this.orderQueue,
this.orderManager,
new AlwaysTimeToTradeSchedule(),
new NullLogger());
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy Description", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings spSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 50, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(spSettings);
StopLossOrderSettings sloSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 100);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(sloSettings);
ProfitPointsSettings ppSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 100, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(ppSettings);
TakeProfitOrderSettings tpoSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 100);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpoSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Trade> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.signalQueue.Count);
Assert.AreEqual(0, this.orderQueue.Count);
}
public void Configuration_TakeProfitOrderSettingsFactory_make_test()
{
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy", "BP12345-RF-01", "RTS-12.13_FT", 1);
string prefix = "RTSX";
IGenericFactory <TakeProfitOrderSettings> factory =
new TakeProfitOrderSettingsFactory(strategyHeader, prefix);
TakeProfitOrderSettings tpoSettings = factory.Make();
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, tpoSettings.Id);
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, tpoSettings.StrategyId);
Assert.AreEqual(strategyHeader, tpoSettings.Strategy);
Assert.AreEqual(1900, tpoSettings.TimeToLive);
}
public void Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
this.signalQueue = new ObservableQueue <Signal>();
this.strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Description", "ST12345-RF-01", "RTS-9.14", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.strategyHeader);
this.ppSettings = new ProfitPointsSettings(this.strategyHeader, 100, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(this.ppSettings);
this.tpoSettings = new TakeProfitOrderSettings(this.strategyHeader, 180);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(this.tpoSettings);
this.handler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(this.strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.signalQueue.Count);
}
private static void AddStrategySettings()
{
TradingData.Instance.Make <StrategyHeader>().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings spSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 50, false);
TradingData.Instance.Make <StopPointsSettings>().Add(spSettings);
ProfitPointsSettings ppSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 10, false);
TradingData.Instance.Make <ProfitPointsSettings>().Add(ppSettings);
StopLossOrderSettings sloSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
TradingData.Instance.Make <StopLossOrderSettings>().Add(sloSettings);
TakeProfitOrderSettings tpoSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
TradingData.Instance.Make <TakeProfitOrderSettings>().Add(tpoSettings);
OrderSettings oSettings = new OrderSettings(strategyHeader, 3600);
TradingData.Instance.Make <OrderSettings>().Add(oSettings);
}
public void open_short_position_with_market_order_protect_it_with_stop_limit_rejected_close_with_emergency_market()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Sell, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
// Брокер исполнил заявку одной сделкой
Trade inputTrade = this.tradingData.AddSignalAndItsOrderAndTrade(inputSignal);
// Заявка исполнена, позиция открыта ровно на запрошенный в заявке объем
Assert.IsTrue(inputTrade.Order.IsFilled);
Assert.AreEqual(-10, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Stop);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Limit);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(150300, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(149500, tpOrder.Price);
// Брокер подтверждает только получение стоп приказа и отклоняет тейк профит приказ
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderRejection> >().Add(new OrderRejection(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "заявка отклонена"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsRejected);
// Тик не дошел до цены закрытия, поэтому сигнал экстренного закрытия по тейк профиту не срабатывает
this.tradingData.Get <ObservableCollection <Tick> >().Add(new Tick("RTS-9.13_FT", BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), 149510, 100));
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Тик дошел до цены закрытия, поэтому срабатывает сигнал экстренного закрытия по тейк профиту
this.tradingData.Get <ObservableCollection <Tick> >().Add(new Tick("RTS-9.13_FT", BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), 149500, 150));
Assert.AreEqual(4, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Извлекаем копию отправленной брокеру заявки чтобы убедиться в том, что отправлена нужная нам заявка
Order etpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Last();
Assert.AreEqual(TradeAction.Buy, etpOrder.TradeAction);
Assert.AreEqual(OrderType.Market, etpOrder.OrderType);
Assert.AreEqual(Math.Abs(this.tradingData.GetAmount(strategyHeader)), etpOrder.Amount);
// Заявка экстренного закрытия исполняется одной сделкой
Trade outputTrade = this.tradingData.AddSignalAndItsOrderAndTrade(etpOrder.Signal);
// Приказ экстренного закрытия по тейк профиту исполнен
Assert.IsTrue(etpOrder.IsFilled);
// Стоп лосс приказ не исполнен
Assert.IsFalse(slOrder.IsFilled);
// Система автоматически сгенерировала и отправила заявку на отмену стоп лосс приказа
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
OrderCancellationRequest slOrderCancel = this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Last();
Assert.AreEqual(slOrder.Id, slOrderCancel.OrderId);
// Брокер присылает подтверждение отмены стоп лосс приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Отмена приказа подтверждена"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
}
public void open_long_position_with_market_order_protect_it_with_stop_and_limit_and_close_with_stop()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
this.signalQueue.Enqueue(inputSignal);
// Сигнал успешно обработан и заявка отправлена брокеру
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Копия отправленной брокеру заявки на открытие позиции
Order inputOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Last();
// Брокер подтвердил получение заявки
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(inputOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(inputOrder.IsDelivered);
// Брокер исполнил заявку одной сделкой
Trade inputTrade = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 150050, inputOrder.Amount, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(inputTrade);
// Заявка исполнена, позиция открыта ровно на запрошенный в заявке объем
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilled);
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Position position = this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Last();
Assert.AreEqual(10, position.Amount);
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Stop);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Limit);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(149700, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(150500, tpOrder.Price);
// Брокер подтверждает получение защитных приказов
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(slOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsDelivered);
// Через некоторое время цена на рынке падает, срабатывает защитный стоп приказ и исполняется одной сделкой
Trade outputTrade = new Trade(slOrder, slOrder.Portfolio, slOrder.Symbol, 149680, -slOrder.Amount, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(outputTrade);
// Стоп приказ исполнен
Assert.IsTrue(slOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(tpOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, position.Amount);
// Брокеру отправлен запрос на отмену приказа take profit
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
// Брокер подтверждает получение заявки на отмену приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Заявка снята"));
Assert.IsTrue(tpOrder.IsCanceled);
}
public void open_long_position_with_market_order_protect_it_with_stop_and_limit_and_close_with_limit_multiple_trades()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <HashSetOfNamedMutable <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(6, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
EmulateTradeFor(inputSignal, 150050, 3);
// Копия отправленной брокеру заявки на открытие позиции
Order inputOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.SignalId == inputSignal.Id);
// Часть заявки исполнена, позиция открыта ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Следующая сделка
EmulateTradeFor(inputSignal, 150060, 5);
// Часть заявки исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(8, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
EmulateTradeFor(inputSignal, 150070, 2);
// Заявка полностью исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(10, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Signal slSignal = this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Single(s => s.OrderType == OrderType.Stop);
Signal tpSignal = this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Single(s => s.OrderType == OrderType.Limit);
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.SignalId == slSignal.Id);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.SignalId == tpSignal.Id);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(149770, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(150570, tpOrder.Price);
// Через некоторое время цена на рынке вырастает, срабатывает приказ take profit и исполняется первая сделка
EmulateTradeFor(tpSignal, 150500, 4);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(6, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется вторая сделка
EmulateTradeFor(tpSignal, 150500, 5);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется третья сделка
EmulateTradeFor(tpSignal, 150500, 1);
// Take profit приказ исполнен
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Брокеру отправлен запрос на отмену приказа stop loss
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <OrderCancellationRequest> >().Count());
// Брокер подтверждает получение заявки на отмену приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Заявка снята"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsCanceled);
}
public void open_short_position_with_market_order_protect_it_with_stop_and_limit_and_close_with_stop_multiple_trades()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Sell, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
this.signalQueue.Enqueue(inputSignal);
// Сигнал успешно обработан и заявка отправлена брокеру
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Копия отправленной брокеру заявки на открытие позиции
Order inputOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Last();
// Брокер подтвердил получение заявки
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(inputOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(inputOrder.IsDelivered);
// Брокер исполнил заявку несколькими сделками
Trade inputTrade = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 149900, -7, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(inputTrade);
// Часть заявки исполнена, позиция открыта ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Position position = this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Last();
Assert.AreEqual(-7, position.Amount);
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Следующая сделка
Trade t2 = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 149920, -1, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(t2);
// Часть заявки исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-8, position.Amount);
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Следующая сделка
Trade t3 = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 149950, -2, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(t3);
// Заявка полностью исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-10, position.Amount);
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Stop);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Limit);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(150300, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(149500, tpOrder.Price);
// Брокер подтверждает получение защитных приказов
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(slOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsDelivered);
// Через некоторое время цена на рынке падает, срабатывает защитный take profit приказ и исполняется первая сделка
Trade outputTrade = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149500, 3, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(outputTrade);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-7, position.Amount);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется вторая сделка
Trade ot2 = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149500, 4, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(ot2);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-3, position.Amount);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется третья сделка
Trade ot3 = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149500, 3, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(ot3);
// Стоп приказ исполнен
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, position.Amount);
// Брокеру отправлен запрос на отмену приказа stop loss
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
// Брокер подтверждает получение заявки на отмену приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Заявка снята"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsCanceled);
}
