public void Setup()
{
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <HashSetOfNamedMutable <Symbol> >().Add(symbol);
this.strategyHeader = new StrategyHeader(10, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(this.strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(this.strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(this.strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(this.strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
}
public void Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
this.signalQueue = new ObservableQueue <Signal>();
this.strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Description", "ST12345-RF-01", "RTS-9.14", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.strategyHeader);
this.spSettings = new StopPointsSettings(this.strategyHeader, 100, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(this.spSettings);
this.slSettings = new StopLossOrderSettings(this.strategyHeader, 180);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(this.slSettings);
this.handler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(this.strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
this.buySignal =
new Signal(this.strategyHeader, DateTime.Now, TradeAction.Buy, OrderType.Market, 125000, 0, 0);
this.sellSignal =
new Signal(this.strategyHeader, DateTime.Now, TradeAction.Sell, OrderType.Market, 125000, 0, 0);
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.signalQueue.Count);
}
public void TradingDataContext_GetStopPointsSettings_returns_settings_test()
{
StopPointsSettings settings = this.tradingData.GetStopPointsSettings(this.strategy1);
Assert.IsNotNull(settings);
Assert.AreEqual(100, settings.Points);
Assert.IsFalse(settings.Trail);
}
public void Setup()
{
this.strategy1 = this.tradingData.Get <IEnumerable <StrategyHeader> >().Single(s => s.Id == 1);
this.strategy2 = this.tradingData.Get <IEnumerable <StrategyHeader> >().Single(s => s.Id == 2);
StopPointsSettings sps1 = new StopPointsSettings(this.strategy1, 100, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(sps1);
}
public void Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
this.signalQueue = new ObservableQueue <Signal>();
this.orderQueue = new ObservableQueue <Order>();
this.orderManager = new MockOrderManager();
this.tb = new TraderBase(this.tradingData,
this.signalQueue,
this.orderQueue,
this.orderManager,
new AlwaysTimeToTradeSchedule(),
new NullLogger());
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy Description", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings spSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 50, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(spSettings);
StopLossOrderSettings sloSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 100);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(sloSettings);
ProfitPointsSettings ppSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 100, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(ppSettings);
TakeProfitOrderSettings tpoSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 100);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpoSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Trade> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.signalQueue.Count);
Assert.AreEqual(0, this.orderQueue.Count);
}
public void Handlers_Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
PlaceCancelOrderRequestOnTick handler = new PlaceCancelOrderRequestOnTick(this.tradingData, new NullLogger());
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.str1 = new StrategyHeader(1, "Strategy 1", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.str1);
this.str2 = new StrategyHeader(2, "Strategy 2", "BP12345-RF-01", "Si-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.str2);
this.str3 = new StrategyHeader(3, "Strategy 3", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.str3);
this.s1 = new Signal(this.str1, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Limit, 150000, 0, 150100);
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Signal> >().Add(this.s1);
this.s2 = new Signal(this.str2, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Sell, OrderType.Market, 33000, 0, 0);
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Signal> >().Add(this.s2);
this.s3 = new Signal(this.str3, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Limit, 150100, 0, 150200);
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Signal> >().Add(this.s3);
StopPointsSettings sls1 = new StopPointsSettings(this.str1, 50, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(sls1);
StopPointsSettings sls2 = new StopPointsSettings(this.str2, 10, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(sls2);
StopPointsSettings sls3 = new StopPointsSettings(this.str3, 35, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(sls3);
ProfitPointsSettings tps1 = new ProfitPointsSettings(this.str1, 80, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tps1);
ProfitPointsSettings tps2 = new ProfitPointsSettings(this.str2, 20, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tps2);
ProfitPointsSettings tps3 = new ProfitPointsSettings(this.str3, 50, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tps3);
}
private void SetStopLossOrderSettings()
{
try
{
this.spSettings =
this.tradingData.
Get <IEnumerable <StopPointsSettings> >().
SingleOrDefault(i => i.Strategy.Id == this.strategyHeader.Id);
}
catch
{
this.spSettings = null;
}
}
public void StopLossSettings_constructor_test()
{
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy 1", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
StopPointsSettings stopLossSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, true);
Assert.IsTrue(stopLossSettings is IIdentified);
Assert.IsInstanceOfType(stopLossSettings, typeof(PointsSettings));
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, stopLossSettings.Id);
Assert.AreEqual(strategyHeader, stopLossSettings.Strategy);
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, stopLossSettings.StrategyId);
Assert.AreEqual(300, stopLossSettings.Points);
Assert.IsInstanceOfType(stopLossSettings.Points, typeof(double));
Assert.IsTrue(stopLossSettings.Trail);
}
public void Configuration_StopPointsSettingsFactory_makes_settings_test()
{
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Description", "BP12345-RF-01", "RTS-12.13_FT", 1);
string prefix = "RTSX";
IGenericFactory <StopPointsSettings> spSettingsFactory = new StopPointsSettingsFactory(strategyHeader, prefix);
StopPointsSettings spSettings = spSettingsFactory.Make();
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, spSettings.Id);
Assert.AreEqual(strategyHeader.Id, spSettings.StrategyId);
Assert.AreEqual(strategyHeader, spSettings.Strategy);
Assert.AreEqual(500, spSettings.Points);
Assert.AreEqual(false, spSettings.Trail);
}
public void Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
this.symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now).AddDays(1));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(this.symbol);
this.strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy 1", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.strategyHeader);
this.slSettings = new StopPointsSettings(this.strategyHeader, 50, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(this.slSettings);
this.tpSettings = new ProfitPointsSettings(this.strategyHeader, 80, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(this.tpSettings);
}
public void Setup()
{
this.tradingData = new TradingDataContext();
this.signalQueue = new ObservableQueue <Signal>();
this.strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Description", "ST12345-RF-01", "RTS-9.14", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(this.strategyHeader);
this.spSettings = new StopPointsSettings(this.strategyHeader, 100, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(this.spSettings);
this.slSettings = new StopLossOrderSettings(this.strategyHeader, 180);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(this.slSettings);
this.handler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(this.strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.Get <IEnumerable <Trade> >().Count());
Assert.AreEqual(0, this.signalQueue.Count);
}
public void Setup()
{
this.strategyHeader = this.tradingData.Get <IEnumerable <StrategyHeader> >().Single(s => s.Id == 1);
StopPointsSettings spSettings = new StopPointsSettings(this.strategyHeader, 100, false);
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <StopPointsSettings> >().Add(spSettings);
StopLossOrderSettings slSettings = new StopLossOrderSettings(this.strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <StopLossOrderSettings> >().Add(slSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
}
private static void AddStrategySettings()
{
TradingData.Instance.Make <StrategyHeader>().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings spSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 50, false);
TradingData.Instance.Make <StopPointsSettings>().Add(spSettings);
ProfitPointsSettings ppSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 10, false);
TradingData.Instance.Make <ProfitPointsSettings>().Add(ppSettings);
StopLossOrderSettings sloSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
TradingData.Instance.Make <StopLossOrderSettings>().Add(sloSettings);
TakeProfitOrderSettings tpoSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
TradingData.Instance.Make <TakeProfitOrderSettings>().Add(tpoSettings);
OrderSettings oSettings = new OrderSettings(strategyHeader, 3600);
TradingData.Instance.Make <OrderSettings>().Add(oSettings);
}
public void Handlers_cancel_short_position_stop_order_when_take_profit_order_begin_filling()
{
// Добавляем новую стратегию
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "Strategy 1", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 15);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
// Добавляем настройки stop loss для стратегии
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 900, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
// Добавляем настройки take profit для стратегии
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 1000, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
// Имитируем генерацию сигнала на открытие позиции
Signal signal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Sell, OrderType.Limit, 150000, 0, 150000);
this.tradingData.Get <ICollection <Signal> >().Add(signal);
Order order = new Order(signal);
this.tradingData.Get <ICollection <Order> >().Add(order);
// Брокер исполнил заявку на открытие позиции одной сделкой
Trade trade = new Trade(order, order.Portfolio, order.Symbol, 150000, -order.Amount, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(trade);
// Позиция существует и ее объем равен объему в исполненной сделке
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Assert.AreEqual(-15, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Имитируем автоматическую генерацию сигнала на установку stop loss заявки
Signal slSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Stop, 150000, 150900, 0);
this.tradingData.Get <ICollection <Signal> >().Add(slSignal);
Order slOrder = new Order(slSignal);
this.tradingData.Get <ICollection <Order> >().Add(slOrder);
// Имитируем автоматическую генерацию сигнала на установку takep profit заявки
Signal tpSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Limit, 150000, 0, 149000);
this.tradingData.Get <ICollection <Signal> >().Add(tpSignal);
Order tpOrder = new Order(tpSignal);
this.tradingData.Get <ICollection <Order> >().Add(tpOrder);
// Рынок дошел до take profit но заявка исполнилась лишь частично
Trade tpTrade = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149000, 8, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(tpTrade);
// Объем позиции обновился
Assert.AreEqual(-7, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Обработчик автоматически отправил запрос на отмену stop loss заявки как только начала исполняться лимитная заявка
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
OrderCancellationRequest request = this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Last();
Assert.AreEqual(slOrder, request.Order);
}
public void open_short_position_with_market_order_protect_it_with_stop_limit_rejected_close_with_emergency_market()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Sell, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
// Брокер исполнил заявку одной сделкой
Trade inputTrade = this.tradingData.AddSignalAndItsOrderAndTrade(inputSignal);
// Заявка исполнена, позиция открыта ровно на запрошенный в заявке объем
Assert.IsTrue(inputTrade.Order.IsFilled);
Assert.AreEqual(-10, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Stop);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Limit);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(150300, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(149500, tpOrder.Price);
// Брокер подтверждает только получение стоп приказа и отклоняет тейк профит приказ
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderRejection> >().Add(new OrderRejection(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "заявка отклонена"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsRejected);
// Тик не дошел до цены закрытия, поэтому сигнал экстренного закрытия по тейк профиту не срабатывает
this.tradingData.Get <ObservableCollection <Tick> >().Add(new Tick("RTS-9.13_FT", BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), 149510, 100));
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Тик дошел до цены закрытия, поэтому срабатывает сигнал экстренного закрытия по тейк профиту
this.tradingData.Get <ObservableCollection <Tick> >().Add(new Tick("RTS-9.13_FT", BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), 149500, 150));
Assert.AreEqual(4, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Извлекаем копию отправленной брокеру заявки чтобы убедиться в том, что отправлена нужная нам заявка
Order etpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Last();
Assert.AreEqual(TradeAction.Buy, etpOrder.TradeAction);
Assert.AreEqual(OrderType.Market, etpOrder.OrderType);
Assert.AreEqual(Math.Abs(this.tradingData.GetAmount(strategyHeader)), etpOrder.Amount);
// Заявка экстренного закрытия исполняется одной сделкой
Trade outputTrade = this.tradingData.AddSignalAndItsOrderAndTrade(etpOrder.Signal);
// Приказ экстренного закрытия по тейк профиту исполнен
Assert.IsTrue(etpOrder.IsFilled);
// Стоп лосс приказ не исполнен
Assert.IsFalse(slOrder.IsFilled);
// Система автоматически сгенерировала и отправила заявку на отмену стоп лосс приказа
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
OrderCancellationRequest slOrderCancel = this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Last();
Assert.AreEqual(slOrder.Id, slOrderCancel.OrderId);
// Брокер присылает подтверждение отмены стоп лосс приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Отмена приказа подтверждена"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
}
public void open_short_position_with_market_order_protect_it_with_stop_and_limit_and_close_with_stop_multiple_trades()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Sell, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
this.signalQueue.Enqueue(inputSignal);
// Сигнал успешно обработан и заявка отправлена брокеру
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Копия отправленной брокеру заявки на открытие позиции
Order inputOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Last();
// Брокер подтвердил получение заявки
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(inputOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(inputOrder.IsDelivered);
// Брокер исполнил заявку несколькими сделками
Trade inputTrade = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 149900, -7, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(inputTrade);
// Часть заявки исполнена, позиция открыта ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Position position = this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Last();
Assert.AreEqual(-7, position.Amount);
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Следующая сделка
Trade t2 = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 149920, -1, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(t2);
// Часть заявки исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-8, position.Amount);
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Следующая сделка
Trade t3 = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 149950, -2, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(t3);
// Заявка полностью исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-10, position.Amount);
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Stop);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Limit);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(150300, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(149500, tpOrder.Price);
// Брокер подтверждает получение защитных приказов
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(slOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsDelivered);
// Через некоторое время цена на рынке падает, срабатывает защитный take profit приказ и исполняется первая сделка
Trade outputTrade = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149500, 3, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(outputTrade);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-7, position.Amount);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется вторая сделка
Trade ot2 = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149500, 4, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(ot2);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(-3, position.Amount);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется третья сделка
Trade ot3 = new Trade(tpOrder, tpOrder.Portfolio, tpOrder.Symbol, 149500, 3, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(ot3);
// Стоп приказ исполнен
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, position.Amount);
// Брокеру отправлен запрос на отмену приказа stop loss
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
// Брокер подтверждает получение заявки на отмену приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Заявка снята"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsCanceled);
}
public void TradingDataContext_GetStopPointsSettings_returns_null_test()
{
StopPointsSettings settings = this.tradingData.GetStopPointsSettings(this.strategy2);
Assert.IsNull(settings);
}
public void open_long_position_with_market_order_protect_it_with_stop_and_limit_and_close_with_limit_multiple_trades()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <HashSetOfNamedMutable <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(6, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger());
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
EmulateTradeFor(inputSignal, 150050, 3);
// Копия отправленной брокеру заявки на открытие позиции
Order inputOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.SignalId == inputSignal.Id);
// Часть заявки исполнена, позиция открыта ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Следующая сделка
EmulateTradeFor(inputSignal, 150060, 5);
// Часть заявки исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(8, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Заявки на приказы stop loss и take profit не генерируются, поскольку рыночная заявка не исполнена
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
EmulateTradeFor(inputSignal, 150070, 2);
// Заявка полностью исполнена, позиция увеличилась ровно на исполненный сделкой объем
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(inputOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(10, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Signal slSignal = this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Single(s => s.OrderType == OrderType.Stop);
Signal tpSignal = this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Single(s => s.OrderType == OrderType.Limit);
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.SignalId == slSignal.Id);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.SignalId == tpSignal.Id);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(149770, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(150570, tpOrder.Price);
// Через некоторое время цена на рынке вырастает, срабатывает приказ take profit и исполняется первая сделка
EmulateTradeFor(tpSignal, 150500, 4);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(6, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется вторая сделка
EmulateTradeFor(tpSignal, 150500, 5);
// Take profit приказ исполнен лишь частично. Позиция не закрыта. Stop loss приказ не отменен
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilledPartially);
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Исполняется третья сделка
EmulateTradeFor(tpSignal, 150500, 1);
// Take profit приказ исполнен
Assert.IsTrue(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(slOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, this.tradingData.GetAmount(strategyHeader));
// Брокеру отправлен запрос на отмену приказа stop loss
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <OrderCancellationRequest> >().Count());
// Брокер подтверждает получение заявки на отмену приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Заявка снята"));
Assert.IsTrue(slOrder.IsCanceled);
}
public void open_long_position_with_market_order_protect_it_with_stop_and_limit_and_close_with_stop()
{
// Настройки для торгуемой стратегии
Symbol symbol = new Symbol("RTS-9.13_FT", 1, 8, 10, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ICollection <Symbol> >().Add(symbol);
StrategyHeader strategyHeader = new StrategyHeader(1, "strategyHeader", "BP12345-RF-01", "RTS-9.13_FT", 10);
this.tradingData.Get <ICollection <StrategyHeader> >().Add(strategyHeader);
StopPointsSettings slSettings = new StopPointsSettings(strategyHeader, 300, false);
this.tradingData.Get <ICollection <StopPointsSettings> >().Add(slSettings);
ProfitPointsSettings tpSettings = new ProfitPointsSettings(strategyHeader, 500, false);
this.tradingData.Get <ICollection <ProfitPointsSettings> >().Add(tpSettings);
StopLossOrderSettings slOrderSettings = new StopLossOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <StopLossOrderSettings> >().Add(slOrderSettings);
TakeProfitOrderSettings tpOrderSettings = new TakeProfitOrderSettings(strategyHeader, 3600);
this.tradingData.Get <ICollection <TakeProfitOrderSettings> >().Add(tpOrderSettings);
StrategyStopLossByPointsOnTick stopLossHandler =
new StrategyStopLossByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
StrategyTakeProfitByPointsOnTick takeProfitHandler =
new StrategyTakeProfitByPointsOnTick(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade placeStopOnTradeHandler =
new PlaceStrategyStopLossByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade placeTakeProfitOnTradeHandler =
new PlaceStrategyTakeProfitByPointsOnTrade(strategyHeader, this.tradingData, this.signalQueue, new NullLogger(), true);
// Сигнал на открытие позиции
Signal inputSignal = new Signal(strategyHeader, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), TradeAction.Buy, OrderType.Market, 150000, 0, 0);
this.signalQueue.Enqueue(inputSignal);
// Сигнал успешно обработан и заявка отправлена брокеру
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
// Копия отправленной брокеру заявки на открытие позиции
Order inputOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Last();
// Брокер подтвердил получение заявки
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(inputOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(inputOrder.IsDelivered);
// Брокер исполнил заявку одной сделкой
Trade inputTrade = new Trade(inputOrder, inputOrder.Portfolio, inputOrder.Symbol, 150050, inputOrder.Amount, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(inputTrade);
// Заявка исполнена, позиция открыта ровно на запрошенный в заявке объем
Assert.IsTrue(inputOrder.IsFilled);
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Count());
Position position = this.tradingData.Get <IEnumerable <Position> >().Last();
Assert.AreEqual(10, position.Amount);
// Для позиции созданы и отправлены брокеру защитные стоп и тейк профит приказы
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Signal> >().Count());
Assert.AreEqual(3, this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Count());
Order slOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Stop);
Order tpOrder = this.tradingData.Get <IEnumerable <Order> >().Single(o => o.OrderType == OrderType.Limit);
// Цена защитных приказов установлена соответственно настройкам
Assert.AreEqual(149700, slOrder.Stop);
Assert.AreEqual(150500, tpOrder.Price);
// Брокер подтверждает получение защитных приказов
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(slOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderDeliveryConfirmation> >().Add(new OrderDeliveryConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now)));
Assert.IsTrue(slOrder.IsDelivered);
Assert.IsTrue(tpOrder.IsDelivered);
// Через некоторое время цена на рынке падает, срабатывает защитный стоп приказ и исполняется одной сделкой
Trade outputTrade = new Trade(slOrder, slOrder.Portfolio, slOrder.Symbol, 149680, -slOrder.Amount, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now));
tradingData.Get <ObservableHashSet <Trade> >().Add(outputTrade);
// Стоп приказ исполнен
Assert.IsTrue(slOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(tpOrder.IsFilled);
Assert.IsFalse(tpOrder.IsCanceled);
// Позиция закрыта
Assert.AreEqual(0, position.Amount);
// Брокеру отправлен запрос на отмену приказа take profit
Assert.AreEqual(1, this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationRequest> >().Count);
// Брокер подтверждает получение заявки на отмену приказа
this.tradingData.Get <ObservableHashSet <OrderCancellationConfirmation> >().Add(new OrderCancellationConfirmation(tpOrder, BrokerDateTime.Make(DateTime.Now), "Заявка снята"));
Assert.IsTrue(tpOrder.IsCanceled);
}
public OrderCancellationRequest Make()
{
if (order.IsFilled)
{
return(null);
}
if (order.OrderType != OrderType.Limit)
{
return(null);
}
if (order.Signal == null)
{
return(null);
}
if (order.Signal.Strategy == null)
{
return(null);
}
Symbol symbol = this.tradingData.GetSymbol(this.order.Symbol);
if (symbol == null)
{
return(null);
}
StopPointsSettings slSettings = this.tradingData.GetStopPointsSettings(order.Signal.Strategy);
if (slSettings == null)
{
return(null);
}
ProfitPointsSettings tpSettings = this.tradingData.GetProfitPointsSettings(order.Signal.Strategy);
if (tpSettings == null)
{
return(null);
}
if (order.TradeAction == TradeAction.Buy)
{
double stopLossPrice = this.order.Signal.Limit - slSettings.Points;
if (stopLossPrice + symbol.Step >= currentPrice)
{
string descr = String.Format("Текущая цена {0} на расстоянии одного шага от stop loss цены {1} стратегии.", currentPrice, stopLossPrice);
return(new OrderCancellationRequest(order, descr));
}
double takeProfitPrice = this.order.Signal.Limit + tpSettings.Points;
if (takeProfitPrice - symbol.Step <= currentPrice)
{
string descr = String.Format("Текущая цена {0} на расстоянии одного шага от take profit цены {1} стратегии.", currentPrice, takeProfitPrice);
return(new OrderCancellationRequest(order, descr));
}
}
if (order.TradeAction == TradeAction.Sell)
{
double stopLossPrice = this.order.Signal.Limit + slSettings.Points;
if (stopLossPrice - symbol.Step <= currentPrice)
{
string descr = String.Format("Текущая цена {0} на расстоянии одного шага от stop loss цены {1} стратегии.", currentPrice, stopLossPrice);
return(new OrderCancellationRequest(order, descr));
}
double takeProfitPrice = this.order.Signal.Limit - tpSettings.Points;
if (takeProfitPrice + symbol.Step >= currentPrice)
{
string descr = String.Format("Текущая цена {0} на расстоянии одного шага от take profit цены {1} стратегии.", currentPrice, takeProfitPrice);
return(new OrderCancellationRequest(order, descr));
}
}
return(null);
}
