/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
IOptionStrikePair pair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(strike, out pair))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
double ivAtm;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("Unable to get IV at strike {0}. ivAtm:{1}", strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
qty = GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - strike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty <= 0) && (callOpenQty <= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[DEBUG:{0}] putOpenQty:{1}; callOpenQty:{2}", Context.Runtime.TradeName, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) || Double.IsNaN(iv) ||
(iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("Unable to get IV at strike {0}. IV:{1}", candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty > 0) && // Это означает, что в страйке есть длинные колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Debug, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Length:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double ratePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm = m_ivAtmPct.Value / Constants.PctMult;
double slopeAtm = m_internalSlopePct.Value / Constants.PctMult;
slopeAtm = slopeAtm / futPx / Math.Sqrt(dT);
if (Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(slopeAtm))
{
// [{0}] Smile skew at the money must be some number. skewAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SkewAtmMustBeNumber", GetType().Name, slopeAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
//{
// string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm:{1}; shift:{2}; depth:{3}; F:{4}; dT:{5}; ",
// GetType().Name, ivAtm, shift, depth, F, dT);
// context.Log(msg, MessageType.Debug, true);
//}
SmileFunction3Public tempFunc = new SmileFunction3Public(ivAtm, m_shift, 0.5, futPx, dT);
double depth = tempFunc.GetDepthUsingSlopeATM(slopeAtm);
SmileFunction3Public smileFunc = new SmileFunction3Public(ivAtm, m_shift, depth, futPx, dT);
m_depthPct.Value = depth * Constants.PctMult;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[WARNING:{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double minK = pairs[0].Strike;
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
double width = (SigmaMult * ivAtm * Math.Sqrt(dT)) * futPx;
width = Math.Max(width, 2 * dK);
// Generate left invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendLeftTail(smileFunc, xs, ys, minK, dK, false);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
bool showPoint = true;
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((pair.Strike < futPx - width) || (futPx + width < pair.Strike))
{
showPoint = false;
}
double k = pair.Strike;
double sigma = smileFunc.Value(k);
double vol = sigma;
if (Double.IsNaN(sigma) || Double.IsInfinity(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
if (showPoint)
{
if (k <= futPx) // Puts
{
FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Put, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
}
else // Calls
{
FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Call, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
}
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (showPoint)
{
controlPoints.Add(obj);
}
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
double maxK = pairs[pairs.Length - 1].Strike;
// Generate right invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendRightTail(smileFunc, xs, ys, maxK, dK, false);
}
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
// Улыбка состоит не только из своих значений в узлах, но и из непрерывной ФУНКЦИИ, которая её описывает
info.ContinuousFunction = smileFunc;
// И плюс ещё нужна первая производная, чтобы вычислять греки.
info.ContinuousFunctionD1 = smileFunc.DeriveD1();
res.Tag = info;
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
