public static OrdemInfo Fix44ExecutionReport2OrdemInfo(QuickFix.FIX44.ExecutionReport er, FixSessionItem cfg)
{
try
{
OrdemInfo order = new OrdemInfo();
string descricao = string.Empty;
// order = new OrdemInfo();
order.Account = Convert.ToInt32(er.IsSetAccount() ? er.Account.getValue() : "0");
order.Exchange = cfg.Bolsa;
order.ChannelID = cfg.Operador;
order.ClOrdID = er.ClOrdID.ToString();//chaveClOrdId;
order.OrigClOrdID = er.IsSetOrigClOrdID() ? er.OrigClOrdID.getValue() : null;
order.ExecBroker = "227";
if (er.IsSetExpireDate())
{
string expdate = er.ExpireDate.getValue() + "235959";
order.ExpireDate = DateTime.ParseExact(expdate, "yyyyMMddHHmmss", CultureInfo.InvariantCulture);
}
else
{
order.ExpireDate = DateTime.MinValue;
}
order.MaxFloor = er.IsSetMaxFloor() ? Convert.ToDouble(er.MaxFloor.getValue()) : 0;
order.MinQty = er.IsSetMinQty() ? Convert.ToDouble(er.MinQty.getValue()) : 0;
order.OrderQty = Convert.ToInt32(er.IsSetOrderQty() ? er.OrderQty.getValue() : 0);
order.OrdType = FixMessageUtilities.TraduzirOrdemTipo(er.OrdType.getValue());
order.Price = er.IsSetPrice() ? Convert.ToDouble(er.Price.getValue()) : 0;
order.SecurityID = er.IsSetSecurityID() ? er.SecurityID.ToString() : null;
order.Side = er.IsSetSide() ? (OrdemDirecaoEnum)Convert.ToInt32(er.Side.ToString()) : OrdemDirecaoEnum.NaoInformado;
order.Symbol = er.IsSetSymbol() ? er.Symbol.ToString() : null;
order.TimeInForce = er.IsSetTimeInForce() ? FixMessageUtilities.deTimeInForceParaOrdemValidade(er.TimeInForce) : OrdemValidadeEnum.NaoInformado;
//}
order.ExchangeNumberID = er.IsSetOrderID() ? er.OrderID.getValue() : null;
order.OrderQtyRemmaining = Convert.ToInt32(er.IsSetLeavesQty() ? er.LeavesQty.getValue() : 0);
order.CumQty = Convert.ToInt32(er.IsSetCumQty() ? er.CumQty.getValue() : 0);
order.OrdStatus = FixMessageUtilities.TraduzirOrdemStatus(er.OrdStatus.getValue());
order.Memo5149 = er.IsSetField(5149) ? er.GetField(5149) : String.Empty;
order.PossDupFlag = er.Header.IsSetField(Tags.PossDupFlag) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossDupFlag) : false;
order.PossResend = er.Header.IsSetField(Tags.PossResend) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossResend) : false;
order.CompIDBolsa = er.Header.IsSetField(Tags.SenderCompID) ? er.Header.GetString(Tags.SenderCompID) : cfg.SenderCompID;
order.CompIDOMS = er.Header.IsSetField(Tags.TargetCompID) ? er.Header.GetString(Tags.TargetCompID) : cfg.TargetCompID;
switch (order.OrdStatus)
{
case OrdemStatusEnum.NOVA:
descricao = "Ordem aberta";
order.RegisterTime = DateTime.Now;
break;
case OrdemStatusEnum.CANCELADA:
descricao = "Ordem cancelada";
break;
case OrdemStatusEnum.PARCIALMENTEEXECUTADA:
descricao = "Ordem com execucao parcial";
break;
case OrdemStatusEnum.SUSPENSA:
descricao = "Ordem suspensa";
break;
case OrdemStatusEnum.EXECUTADA:
descricao = "Ordem executada";
break;
case OrdemStatusEnum.SUBSTITUIDA:
descricao = "Ordem substituida";
break;
case OrdemStatusEnum.REJEITADA:
if (er.IsSetText())
{
descricao = er.Text.getValue();
}
break;
}
order.TransactTime = DateTime.Now;
// Try get the msg seq number
order.FixMsgSeqNum = er.Header.IsSetField(Tags.MsgSeqNum) ? er.Header.GetInt(Tags.MsgSeqNum) : 0;
order.ProtectionPrice = Convert.ToDecimal(er.IsSetField(35001) ? er.GetString(35001) : "0");
// Setando informações de acompanhamento
AcompanhamentoOrdemInfo acompanhamento = new AcompanhamentoOrdemInfo();
acompanhamento.NumeroControleOrdem = order.ClOrdID;
acompanhamento.CodigoDoCliente = order.Account;
acompanhamento.CodigoResposta = order.ExchangeNumberID;
acompanhamento.CodigoTransacao = er.IsSetExecID() ? er.ExecID.getValue() : null;
acompanhamento.Instrumento = order.Symbol;
acompanhamento.SecurityID = order.SecurityID;
acompanhamento.CanalNegociacao = order.ChannelID;
acompanhamento.Direcao = order.Side;
acompanhamento.QuantidadeSolicitada = order.OrderQty;
acompanhamento.QuantidadeExecutada = (int)er.CumQty.getValue();
acompanhamento.QuantidadeRemanescente = (int)er.LeavesQty.getValue();
acompanhamento.QuantidadeNegociada = er.IsSetLastQty() ? (int)er.LastQty.getValue() : 0;
acompanhamento.Preco = new Decimal(order.Price);
acompanhamento.StatusOrdem = FixMessageUtilities.TraduzirOrdemStatus(er.OrdStatus.getValue());
acompanhamento.DataOrdemEnvio = order.TransactTime;
acompanhamento.DataAtualizacao = DateTime.Now;
acompanhamento.CodigoRejeicao = er.IsSetOrdRejReason() ? er.OrdRejReason.ToString() : "0";
acompanhamento.Descricao = descricao;
// Try get the msg seq number
acompanhamento.FixMsgSeqNum = er.Header.IsSetField(Tags.MsgSeqNum) ? er.Header.GetInt(Tags.MsgSeqNum) : 0;
acompanhamento.LastPx = er.IsSetLastPx() ? (Decimal)er.LastPx.getValue() : new Decimal(order.Price);
acompanhamento.TradeDate = er.IsSetTradeDate() ? er.TradeDate.getValue() : DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd");
//BEI Fields
//Added in 2012-Nov-13 by ATP
acompanhamento.ExchangeOrderID = er.IsSetField(35022) ? er.GetString(35022) : String.Empty;
acompanhamento.ExchangeExecID = er.IsSetField(35023) ? er.GetString(35023) : String.Empty;
acompanhamento.LastPxInIssuedCurrency = Convert.ToDecimal(er.IsSetField(35024) ? er.GetString(35024) : "0");
acompanhamento.PriceInIssuedCurrency = Convert.ToDecimal(er.IsSetField(35025) ? er.GetString(35025) : "0");
acompanhamento.ExchangeSecondaryOrderID = er.IsSetField(35026) ? er.GetString(35026) : String.Empty;
acompanhamento.TradeLinkID = er.IsSetField(820) ? er.GetString(820) : String.Empty;
acompanhamento.OrderLinkID = er.IsSetField(5975) ? er.GetString(5975) : String.Empty;
acompanhamento.ExchangeQuoteID = er.IsSetField(5001) ? er.GetString(5001) : String.Empty;
acompanhamento.PossDupFlag = er.Header.IsSetField(Tags.PossDupFlag) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossDupFlag) : false;
acompanhamento.PossResend = er.Header.IsSetField(Tags.PossResend) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossResend) : false;
acompanhamento.CompIDBolsa = er.Header.IsSetField(Tags.SenderCompID) ? er.Header.GetString(Tags.SenderCompID) : cfg.SenderCompID;
acompanhamento.CompIDOMS = er.Header.IsSetField(Tags.TargetCompID) ? er.Header.GetString(Tags.TargetCompID) : cfg.TargetCompID;
if (er.IsSetNoMiscFees())
{
int ocorr = er.GetInt(Tags.NoMiscFees);// noMiscFees.getValue();
for (uint i = 0; i < ocorr; i++)
{
EmolumentoInfo emol = new EmolumentoInfo();
Group feeGroup = er.GetGroup((int)i, Tags.NoMiscFees);
emol.Valor = Convert.ToDecimal(feeGroup.IsSetField(Tags.MiscFeeAmt) ? feeGroup.GetString(Tags.MiscFeeAmt) : "0");
emol.BaseEmolumento = Convert.ToInt32(feeGroup.IsSetField(Tags.MiscFeeBasis) ? feeGroup.GetString(Tags.MiscFeeBasis) : "0");
emol.Currency = feeGroup.GetString(Tags.MiscFeeCurr);
emol.Tipo = (EmolumentoTipoEnum)feeGroup.GetInt(Tags.MiscFeeType);
}
}
// Adicionando informações de acompanhamento ao OrdemInfo
order.Acompanhamentos.Clear();
order.Acompanhamentos.Add(acompanhamento);
return(order);
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("Fix44ExecutionReport2OrdemInfo(): " + ex.Message, ex);
}
return(null);
}
/// <summary>
/// Report after a request about orders is made
/// Possible cause:
/// - New order
/// - Cancel order
/// - Rejected order
/// - Requested order info
/// - Order filled or partially filled
/// </summary>
/// <param name="msg"></param>
/// <param name="sessionID"></param>
public void OnMessage(QuickFix.FIX44.ExecutionReport msg, SessionID sessionID)
{
char executionReportType = msg.GetChar(Tags.ExecType);
int clientOrderID = msg.GetInt(Tags.ClOrdID);
switch (executionReportType)
{
case ExecType.NEW:
{
// New order execution report
string avgPrice = msg.GetString(Tags.AvgPx);
char side = msg.GetChar(Tags.Side);
var order = new Order()
{
OrderID = msg.GetString(Tags.ExecID),
ClientOrderID = clientOrderID,
Price = double.Parse(avgPrice),
Side = side
};
CurrentOrders.Add(order);
OrderSubmitCallback?.Invoke(false);
OrderSubmitCallback = null;
Log.Write($"Submission confirmed {order}", 2);
break;
}
case ExecType.PARTIAL_FILL:
{
// Order executed
double executionPrice = (double)msg.GetDecimal(Tags.AvgPx);
int orderStatus = msg.GetInt(Tags.OrdStatus);
char side = msg.GetChar(Tags.Side);
double remainingQty = (double)msg.GetDecimal(Tags.LeavesQty);
var order = CurrentOrders.First(o => o.ClientOrderID == clientOrderID);
order.FilledVolume = order.Volume - remainingQty;
Log.Write($"Partial fill {order}", 2);
break;
}
case ExecType.FILL:
{
// Order executed
double executionPrice = (double)msg.GetDecimal(Tags.AvgPx);
int orderStatus = msg.GetInt(Tags.OrdStatus);
char side = msg.GetChar(Tags.Side);
var order = CurrentOrders.First(o => o.ClientOrderID == clientOrderID);
order.FilledVolume = order.Volume;
//CurrentOrders.Remove(order);
Log.Write($"Fill {order}", 2);
break;
}
case ExecType.CANCELED:
{
// Order cancel report
string orderID = msg.GetString(Tags.ExecID);
CurrentOrders.RemoveAll(o => o.ClientOrderID == clientOrderID);
OrderCancelCallback?.Invoke(false);
OrderCancelCallback = null;
break;
}
case ExecType.REJECTED:
{
// Rejected order execution report
OrderSubmitCallback?.Invoke(true);
OrderSubmitCallback = null;
string orderStatus = msg.GetString(Tags.OrdStatus);
string text = msg.GetString(Tags.Text);
Log.Write($"Order rejected | status: {orderStatus} | reason: {text}", 1);
break;
}
case ExecType.PENDING_NEW:
{
// Requested Order info
int numReports = msg.GetInt(Tags.TotNumReports);
if (!CurrentOrders.Exists(o => o.ClientOrderID.Equals(clientOrderID)))
{
CurrentOrders.Add(new Order()
{
OrderID = msg.GetString(Tags.OrderID),
ClientOrderID = clientOrderID,
Price = (double)msg.GetDecimal(Tags.AvgPx),
Side = msg.GetChar(Tags.Side)
});
}
break;
}
default:
Log.Write($"Unknown execution report type {executionReportType}", 0);
break;
}
}
public void OnMessage(QuickFix.FIX44.ExecutionReport m, SessionID s)
{
var utcNow = DateTime.UtcNow;
var stringBuilder = new StringBuilder("***Execution report***:\r\n");
stringBuilder.Append("================\r\n");
for (int i = 1; i <= m.GetInt(QuickFix.Fields.Tags.NoContraBrokers); i++)
{
var group = new QuickFix.FIX44.ExecutionReport.NoContraBrokersGroup();
m.GetGroup(i, group);
stringBuilder.Append("LP:").Append(group.ContraBroker.getValue()).Append("\r\n");
}
stringBuilder.Append("Price:").Append(m.AvgPx.getValue()).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Side:").Append(m.Side.getValue() == '1'?"Buy" :"Sell").Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Quantity:").Append(m.OrderQty.getValue()).Append("\r\n");
var TimeIn = default(DateTime);
var TimeOut = default(DateTime);
var BrokerReceipt = default(DateTime);
var BrokerExec = default(DateTime);
for (int i = 1; i <= m.GetInt(QuickFix.Fields.Tags.NoTrdRegTimestamps); i++)
{
var group = new QuickFix.FIX44.CollateralReport.NoTrdRegTimestampsGroup();
m.GetGroup(i, group);
switch (i)
{
case 1:
TimeIn = group.TrdRegTimestamp.getValue();
break;
case 2:
TimeOut = group.TrdRegTimestamp.getValue();
break;
case 3:
BrokerReceipt = group.TrdRegTimestamp.getValue();
break;
case 4:
BrokerExec = group.TrdRegTimestamp.getValue();
break;
}
}
var clientSentDate = this._orderClientTimestamp[m.ClOrdID.getValue()];
stringBuilder.Append("TimeStamps:\r\n");
stringBuilder.Append("Customer sent:").Append(clientSentDate.ToString("h:m:s.fff")).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Time in:").Append(TimeIn.ToString("h:m:s.fff")).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Broker receipt:").Append(BrokerReceipt.ToString("h:m:s.fff")).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Broker exec:").Append(BrokerExec.ToString("h:m:s.fff")).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Time out:").Append(TimeOut.ToString("h:m:s.fff")).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Customer exec:").Append(utcNow.ToString("h:m:s.fff")).Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Customer | IdsRoot | LP\r\n").Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Customer sent->| |\r\n").Append("\r\n");
stringBuilder.Append(" |-> Time in |\r\n").Append("\r\n");
stringBuilder.Append(" | |-> Broker Receipt\r\n").Append("\r\n");
stringBuilder.Append(" | |<- Broker exec\r\n").Append("\r\n");
stringBuilder.Append(" |<- Time out |\r\n").Append("\r\n");
stringBuilder.Append("Customer exec<-| |\r\n").Append("\r\n");
Console.WriteLine(stringBuilder.ToString());
}