/// <summary>
/// Тета опционной пары по формуле Блека-Шолза
/// </summary>
internal static void GetPairTheta(PositionsManager posMan, InteractiveSeries smile, IOptionStrikePair pair,
double f, double dT, out double totalTheta)
{
totalTheta = 0;
ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
// закрытые позы не дают в клада в тету, поэтому беру только активные
ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
return;
}
double?sigma = null;
if ((smile.Tag != null) && (smile.Tag is SmileInfo))
{
double tmp;
SmileInfo info = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(pair.Strike, out tmp))
{
sigma = tmp;
}
}
if (sigma == null)
{
sigma = (from d2 in smile.ControlPoints
let point = d2.Anchor.Value
where (DoubleUtil.AreClose(pair.Strike, point.X))
select(double?) point.Y).FirstOrDefault();
}
if (sigma == null)
{
return;
}
{
double putTheta;
GetOptTheta(putPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, out putTheta);
totalTheta += putTheta;
}
{
double callTheta;
GetOptTheta(callPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, out callTheta);
totalTheta += callTheta;
}
}
internal static void GetBaseDelta(PositionsManager posMan, ISecurity sec, int barNum, double f, out double rawDelta)
{
rawDelta = 0;
// дельта БА всегда 1?
const double Delta = 1;
// закрытые позы не дают в клада в дельту, поэтому беру только активные
var positions = posMan.GetActiveForBar(sec);
foreach (IPosition pos in positions)
{
//if (pos.EntrySignalName.StartsWith("CHT-RI-03.", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
//{
// string str = "";
//}
// Пока что State лучше не трогать
//if (pos.PositionState == PositionState.HaveError)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
rawDelta += sign * qty * Delta;
}
}
}
public static void GetPairQty(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair pair, out double putQty, out double callQty)
{
putQty = 0;
callQty = 0;
ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
return;
}
GetTotalQty(putPositions, out putQty);
GetTotalQty(callPositions, out callQty);
}
/// <summary>
/// Полный суммарный открытый объём в данном инструменте в позициях указанного направления
/// (запасной вариант подсчета. По идее, должен быть синхронизирован с таким же методом в классе PositionsManager)
/// </summary>
/// <param name="sec">инструмент</param>
/// <param name="barNum">индекс бара</param>
/// <returns>суммарный объём (в лотах)</returns>
public double GetTotalQty(ISecurity sec, int barNum)
{
double res = 0;
var positions = PositionsManager.GetActiveForBar(sec, barNum, TotalProfitAlgo.AllPositions, null);
for (int j = 0; j < positions.Count; j++)
{
IPosition pos = positions[j];
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
res += sign * qty;
}
return(res);
}
internal static void GetBaseDelta(PositionsManager posMan, ISecurity sec, int barNum, double f, out double rawDelta)
{
rawDelta = 0;
// дельта БА всегда 1?
const double Delta = 1;
// закрытые позы не дают в клада в дельту, поэтому беру только активные
var positions = posMan.GetActiveForBar(sec);
foreach (IPosition pos in positions)
{
// Пока что State лучше не трогать
//if (pos.PositionState == PositionState.HaveError)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
rawDelta += sign * qty * Delta;
}
}
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
IOptionStrike[] options = optSer.GetStrikes().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
//if (Context.Runtime.IsAgentMode)
//{
// PROD-6089 - Если мы в режиме агента, значит все инструменты уже ISecurityRt
// SortedList<DateTime, IOrder> sortedOrders = new SortedList<DateTime, IOrder>(s_comparer);
//}
SortedList <DateTime, IPosition> sortedPos = new SortedList <DateTime, IPosition>(s_comparer);
if (m_countFutures)
{
ReadOnlyCollection <IPosition> futPositions = posMan.GetActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
for (int j = 0; j < futPositions.Count; j++)
{
IPosition pos = futPositions[j];
AddSafely(sortedPos, pos);
}
}
}
for (int m = 0; m < options.Length; m++)
{
IOptionStrike optStrike = options[m];
ReadOnlyCollection <IPosition> optPositions = posMan.GetActiveForBar(optStrike.Security);
if (optPositions.Count > 0)
{
for (int j = 0; j < optPositions.Count; j++)
{
IPosition pos = optPositions[j];
AddSafely(sortedPos, pos);
}
}
}
int counter = 0;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (var node in sortedPos)
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
ip.DateTime = node.Key;
ip.ValueX = 0; // все одинаковые 'страйки' имеют
ip.ValueY = PrepareValue(node, barNum, m_displayMode);
ip.Tooltip = PrepareTooltip(node, barNum, m_displayMode);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
counter++;
if (counter >= m_maxPositions)
{
break;
}
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
// Задаю свойство для отображения
switch (m_displayMode)
{
case PositionGridDisplayMode.Px:
case PositionGridDisplayMode.Qty:
res.DisplayProperty.Name = nameof(IInteractivePointLight.ValueY);
break;
default:
res.DisplayProperty.Name = nameof(InteractivePointActive.Tooltip);
break;
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx;
if (DoubleUtil.IsPositive(oldInfo.F))
{
futPx = oldInfo.F;
}
else
{
futPx = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Close;
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
ReadOnlyCollection <IPosition> futPositions = posMan.GetActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty;
GetTotalQty(futPositions, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
//if (futQty > 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
//else if (futQty < 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
//if (ip.BackColor != null)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
// TODO: Ждем решения PROD-6009
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
//if (futQty > 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
//else if (futQty < 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
////if () // Фьючерс не красится!
//// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Fut Qty:{0}", futQty);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty, callQty;
GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double y = 0;
Color? backCol = null;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
y = putQty;
backCol = (pair.Strike > futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
break;
case StrikeType.Call:
y = callQty;
backCol = (pair.Strike < futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
break;
case StrikeType.Any:
y = putQty + callQty;
break;
default:
throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
}
if (
(!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
//if (y > 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
//else if (y < 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
//if (ip.BackColor != null)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
// TODO: Ждем решения PROD-6009
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
//if (y > 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
//else if (y < 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
////if (backCol != null)
//// ip.BackColor = backCol;
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; Qty:{1}", pair.Strike, y);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
