// обработка добавления строки в AllTradesChannel
void _allTradChannel_LoadedLineEvent(object sender, EventArgs e)
{
id++;
AllTradesChannel _send = (AllTradesChannel)sender;
ParametrMarketTrades _pmt = new ParametrMarketTrades(id.ToString(), _send.Date, _send.Time, _send.Number, _send.Price, _send.Security, _send.TimeMsk, _send.Operation, _send.Quantity);
marketTradRepo.Add(_pmt); // ! добавляем без проверки по номеру !
}
public void TradesFilled(ParametrMarketTrades _paramMarketTrades)
{
decimal variation_margin = 0; // вариационная маржа после каждой сделки
decimal varMarLots = 0; // вариационка на один лот при каждой сделке
decimal accumIncomeLots = 0; // накопленный доход на лот при каждой сделке
decimal countOpenPosition = 0; // количество открытых позиций после каждой сделки
decimal qty_trad = _paramMarketTrades.Quantity;
if (_paramMarketTrades.Operation == Constants.OperationSell)
{
qty_trad *= -1;
}
if (this.Count == 0)
{
// добавляем новую позу
this.Add(new ParametrPosition(_paramMarketTrades.PriceTrades, qty_trad));
}
else
{
// провeрка корректности элементов
int sign_position = Math.Sign(this[0].Quantity);
bool correct_element = this.All(x => Math.Sign(x.Quantity) == sign_position);
if (!correct_element)
{
System.Windows.MessageBox.Show("Есть лонги и шорты!");
return;
}
// сортировка
this.Sort((a, b) => a.Price.CompareTo(b.Price));
// если позиции длинные
if (sign_position > 0)
{
// если оперция покупка - добаление позиции
if (_paramMarketTrades.Operation == Constants.OperationBuy)
{
AddPosition(_paramMarketTrades.PriceTrades, qty_trad);
}
else // в протвном случае - закрытие позиции
{
decimal balance = qty_trad;
for (int i = 0; i < Math.Abs(qty_trad); i++)
{
if (balance != 0)
{
if (this.Count > 0) // если еще есть, что закрывать
{
decimal income = 0;
balance = this[0].CountCloseLong(balance, _paramMarketTrades.PriceTrades, out income);
accumulatedIncome += income;
this.RemoveAll(x => x.Quantity == 0); // удаляем позы с нулевыми остатками
}
else // в протвном случае добляем позу
{
this.Add(new ParametrPosition(_paramMarketTrades.PriceTrades, balance));
break;
}
}
else
{
break;
}
}
}
}
// если позиции короткие
if (sign_position < 0)
{
// если оперция продажа - добаление позиции
if (_paramMarketTrades.Operation == Constants.OperationSell)
{
AddPosition(_paramMarketTrades.PriceTrades, qty_trad);
}
else // в протвном случае - закрытие позиции
{
decimal balance = qty_trad;
for (int i = 0; i < Math.Abs(qty_trad); i++)
{
if (balance != 0)
{
if (this.Count > 0) // если еще есть, что закрывать
{
decimal income = 0;
balance = this[this.Count - 1].CountCloseShort(balance, _paramMarketTrades.PriceTrades, out income);
accumulatedIncome += income;
this.RemoveAll(x => x.Quantity == 0); // удаляем позы с нулевыми остатками
}
else // в протвном случае добляем позу
{
this.Add(new ParametrPosition(_paramMarketTrades.PriceTrades, balance));
break;
}
}
else
{
break;
}
}
}
}
}
// установить вариационную маржу + общая вариационка + общее кол. откр. поз
foreach (ParametrPosition item in this)
{
variation_margin += item.VariationMarginChange(_paramMarketTrades.PriceTrades);
countOpenPosition += item.Quantity;
}
if (countOpenPosition != 0)
{
varMarLots = variation_margin / Math.Abs(countOpenPosition);
accumIncomeLots = accumulatedIncome / Math.Abs(countOpenPosition);
}
StaticService.LogFileWriteNotDateTime(_paramMarketTrades.DateTimeTrades + "\t" + _paramMarketTrades.TimeMsk + "\t" + _paramMarketTrades.Operation + "\t" + _paramMarketTrades.Quantity + "\t" + _paramMarketTrades.PriceTrades + "\t*\t" + accumulatedIncome + "\t" + variation_margin + "\t" + countOpenPosition + "\t*\t" + Math.Abs(varMarLots).ToString("#") + "\t" + accumIncomeLots.ToString("#"), out_data_log, true);
StaticService.LogFileWriteNotDateTime(_paramMarketTrades.PriceTrades.ToString(), data_price_log, true);
StaticService.LogFileWriteNotDateTime(countOpenPosition.ToString(), data_position_log, true);
}
